Noter - Danica Pension I

danicapension.dk

Noter - Danica Pension I

Noter - Danica Pension I

Note Mio. kr. 2005

2004

16 BASISKAPITAL

Egenkapital

Kernekapital

Basiskapital

17 EVENTUALFORPLIGTELSER

Til sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret aktiver til en samlet balanceværdi ultimo på

Uafviklede købsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo

Uafviklede salgsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo

Selskabet hæfter solidarisk for betaling af tidligere års selskabsskat i de selskaber,

der indgik i sambeskatningen med Danske Bank A/S før 2005. Fra og med 2005 hæfter selskaberne alene

for deres egen selskabsskat. Selskabet er fællesregistreret med tilknyttede virksomheder for afregning

af lønsumsafgift og moms og hæfter solidarisk herfor.

18 KONCERNINTERNE TRANSAKTIONER

Koncernens edb-drift og -udvikling, intern revision, personaleadministration, indkøb og markedsføring m.v. varetages

af Danske Bank. Afregning herfor sker på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis.

Danica Pension I administreres af Danica Pension, som på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende

basis afregner omkostningerne med de selskaber, der administreres for. I 2005 har Danica

Pension I således refunderet Danica Pension 152 mio. kr.

Herudover varetager Danske Bank porteføljeforvaltning og værdipapirhandel.

19 DANICA PENSION I, SPECIFIKATION AF AKTIVER OG AFKAST

Øvrige kapitalandele:

Børsnoterede udenlandske kapitalandele

Øvrige kapitalandele i alt

Obligationer:

Statsobligationer (Zone A)

Realkreditobligationer

Statsobligationer (Zone A) og realkreditobligationer incl. valutaafdækning

Obligationer i alt

Øvrige finansielle investeringsaktiver

20 FØLSOMHEDSOPLYSNINGER 2005

Rentestigning på 0,7 pct. point

Rentefald på 0,7 pct. point

Aktiekursfald på 12 pct.

Ejendomsprisfald på 8 pct.

Valutakursrisiko (VaR 99,5 pct.)

Tab på modparter på 8 pct.

Fald i dødelighedsintensiteten på 10 pct.

Stigning i dødelighedsintensiteten på 10 pct.

Stigning i invalideintensiteten på 10 pct.

850

850

850

Regnskabsmæssig Nettoinve-

Primo

Ultimo steringer

2

2

2

2

570

570

570

11.150 6.956

100 54

14 1

0

0

Afkast i pct.

p.a. før pensionsafkastskat

og selskabsskat

82

74

-13

3,7

404

677

280

3,0

486 751

267

3,4

486

751

267

3,4

51

184

133

2,1

Minimum

påvirkning

af basiskapitalen

-22

22

-28

-

-

-6

-

-

-

DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005 25

-

-