risk management som beslutningsværktøj - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk

risk management som beslutningsværktøj - IBC Euroforum

K o n f e r e n c e

København 29.-30. september

Workshop 28. september 2009

Tilmeld dig direkte på:

www.ibceuroforum.dk/risk

SPAR

kr. 2.000,-

ved tilmelding senest 17. juli

Risk Management

i den finansielle sektor

• Status fra Finanstilsynet

– krisen og fremtidig regulering

• Hvad har finanskrisen lært os om

risikostyring?

• Instruktioner, modeller og markedets

faktiske reaktion

W o r k s h o p :

Risk Management som beslutningsværktøj

Hør blandt andre:

Kontorchef

Thomas Brenøe

Finanstilsynet

Direktør

Henrik Bjerre-Nielsen

Finansiel Stabilitet A/S

First Vice President

Jacob Rasmussen

Danske Bank

Afdelingschef for

finansielle institutioner

Jesper Berg

Danmarks Nationalbank.

Desuden medforfatter til bogen

Finansernes Fald

Afdelingsdirektør

Torben Smith Petersen

Økonomisk kapital

Jyske Bank

www.ibceuroforum.dk

Head of Basel ll and solvency

Nils Foyn Kjærside

FIH Erhvervsbank A/S


T a l e r l i s t e :

Kontorchef

Thomas Brenøe

Finanstilsynet

Direktør

Henrik Bjerre-Nielsen

Finansiel Stabilitet A/S

Advokat

N. E. Nielsen

Bech-Bruun

Partner og leder af

PwC’s ERM-team

Henrik Axelsen

PricewaterhouseCoopers

Chief Analyst

Bent Callisen

Danske Bank

Operational Risk Consultant

James Brownell

Financial Services Practice

Marsh Ltd.

First Vice President

Jacob Rasmussen

Danske Bank

Afdelingschef for

finansielle institutioner

Jesper Berg

Danmarks Nationalbank.

Desuden medforfatter til

bogen Finansernes Fald

Afdelingsdirektør

Torben Smith Petersen

Økonomisk kapital

Jyske Bank

Head of Basel ll and solvency

Nils Foyn Kjærside

FIH Erhvervsbank A/S

Kontorchef

Signe Thustrup Kreiner

Finanstilsynet

Divisionsdirektør

Esben Ejsing

SAS Institute

O r d s t y r e r :

Partner

Jens Peter Hoeck

Deloitte

Undervisere

p å w o r k s h o p :

Partner

Jens Peter Hoeck

Deloitte

Director

Lars Schwartz

Deloitte

S p o n s o r :

SAS Institute er verdens førende leverandør af software og tjenesteydelser til business

intelligence og business analytics. Vi leverer forretningsløsninger, som sikrer dig overblik

over din forretning ved at udnytte data intelligent.

Vi hjælper bl.a. den finansielle sektor med at skabe et sikkert kreditrisikostyringsmiljø, som

er med til at identificere og kontrollere risici.

Læs mere på: www.sas.com/dk

M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n


Risk Managers og analytikere samt andre i den finansielle sektor med

interesse i og ansvar for Risk Management


R i s k M a n a g e m e n t

i d e n f i n a n s i e l l e s e k t o r

Det sidste års tid har budt på voldsomme forandringer, og de finansielle markeder har været præget

af stor uro. Det har sat sine præg på sektoren – ikke mindst på risikostyringen – både internt i

sektoren og i form af skærpede krav fra myndighederne. På konferencen sætter vi derfor fokus på

den aktuelle situation – hvilke konsekvenser har finanskrisen haft for måden, hvorpå vi skal tænke

risikostyring i fremtiden? Både nationalt og internationalt er der varslet en hårdere tone med øget

tilsyn og nye krav til sektoren, og du får en opdateret status på den fremtidige regulering.

At finanskrisen har ramt hårdt er en underdrivelse – og det på trods af modeller, data og Basel ll.

Det væsentligste spørgsmål vi derfor må stille os selv er: Hvad har vi lært? Hvordan påvirker det

kapitalplanlægningen, likviditetsstyringen, kreditmodellerne, stresstests osv.?

Deltag på konferencen og få ny viden om, hvordan andre pengeinstitutter arbejder med Risk

Management – og få indblik i en lang række værktøjer og modeller, der ruster dig til fremtidig

risikostyring.

Hør blandt andet om:

• Status fra Finanstilsynet

• International Regulations

• Ledelsesansvaret

• Likviditets Risk Management

• Kreditmodeller

• Fremtidens Market Risk Management

• Basel ll

• Stresstests og ICAAP

Workshop

Dagen før konferencen har du endvidere mulighed for at deltage i en specielt skræddersyet

workshop, der har fokus på Risk Management som beslutningsværktøj. Den vil give dig en

detaljeret indførsel i de kvantitative metoder i Risk Management; i anvendelse, begrænsninger

og alternativer.

Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen.

Med venlig hilsen

Mette Grydehøj Post

Senior Project Manager

IBC Euroforum


M a n d a g d e n 2 8 . s e p t e m b e r 2 0 0 9

W o r k s h o p W o r k s h o p W o r k s h o p

Risk Management som beslutningsværktøj

– indførsel i de kvantitative metoder i Risk Management;

anvendelse, begrænsninger og alternativer

1. Fra tal til beslutninger

a. Hvor avanceret giver det mening at være i sine modeller?

b. Er der særlige elementer at tage højde for?

2. Identifikation af korrekte risikostyringsværktøjer

a. Udvikling af modeller med udgangspunkt i den forretningsmæssige situation

b. Case studie: Hvor svigtede værktøjet?

3. Markedsrisiko

a. Begrænsninger og muligheder

b. Robusthed beskrevet via simulering

4. Kreditrisiko

a. Hvilken information får vi og hvad er begrænsningerne?

b. Hvordan kan vi bruge modellerne i instituttets kreditproces?

5. Økonomisk kapital – individuel solvens

a. Principper og krav

b. Sammenhæng til vores primære forretning

c. Fordele og ulemper ved forskellige modeller

Workshoppen faciliteres af:

Lars Schwartz, Director i Deloitte med ansvar for rådgivning om finansiel risikostyring

og Basel II i Deloitte Lars har en baggrund som cand.polit., CFA og FRM.

Jens Hoeck, Partner i Deloitte med ansvar for kapitalmarkedsområdet.

Jens har en baggrund som cand.polit og Diploma fra Insead.

Program

09.00 Workshoppen starter

17.00 Workshoppen slutter

Der vil være frokost og pauser undervejs i programmet.


Dag 1

T i r s d a g d e n 2 9 . s e p t e m b e r 2 0 0 9

R i s k M a n a g e m e n t

i d e n f i n a n s i e l l e s e k t o r

08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale

Kaffe/te og morgenbrød

09.00 Åbning af konferencen

Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum

09.05 Introduktion ved ordstyreren

Partner Jens Peter Hoeck, Deloitte

09.10 Status fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har varslet en skærpet tone med blandt andet mere tilsyn, nye regler og

offentliggørelse af risikooplysninger.

• Hvilke nye reguleringer er på vej?

• Hvordan bliver kapitalkravene til sektoren?

• Få en opdateret status fra Finanstilsynet om deres syn på krisen og den fremtidige

regulering

Kontorchef Thomas Brenøe, Finanstilsynet

10.00 Pause med kaffe/te og frugt

10.15 International Regulations

The financial crises have caused a more agressive effort by regulators world wide.

• A lot is being prompted by new regulations

• What to expect – which way is the wind blowing in international regulations?

• When can we expect the regulations to expand to Denmark?

• Basel lll – what’s the next step?

Speaker to be announced later at www.ibceuroforum.dk

11.00 Pause med kaffe/te

11.15 Finansiel Stabilitet

Fra mange sider har der været en forventning om, at selskabet skulle bruges til at

afvikle, men senest har Fionia Bank fået kapitalindsprøjtning fra Finansiel Stabilitet.

• Statens ejerskab af bankerne – bliver det en realitet?

• Hvad er næste skridt?

• Få indblik i Finansiel Stabilitets formål og arbejdsopgaver

Direktør Henrik Bjerre-Nielsen, Finansiel Stabilitet A/S


Dag 1

T i r s d a g d e n 2 9 . s e p t e m b e r 2 0 0 9

R i s k M a n a g e m e n t

i d e n f i n a n s i e l l e s e k t o r

12.00 Frokost

13.00 Ledelsesansvaret

Fokus på ledelsesansvarsproblematikken. I kølvandet på bl.a. IT Factory og en række

sammenbrud i den finansielle sektor er det blevet mere relevant end nogensinde at

vurdere, hvor ansvaret placeres – ikke bare internt i virksomheden, men også hos

f.eks. bestyrelse, direktion, revisorer og eventuelle tilsynsmyndigheder?

• Hvordan bør sammenhængen mellem forretning og controlling være?

• God risiko og compliance rapportering til ledelsen – hvordan kan det

give værdi til virksomheden?

Advokat N. E. Nielsen, Bech-Bruun

13.45 Pause med kaffe/te

14.00 Enterprise Risk Management

• ERM i finansielle institutioner – hvorfor og hvordan?

• Enterprise Risk Management som svar på søjle 2

• Praktiske udfordringer omkring anvendelsestesten

• Roller og ansvar i de forskellige ledelseslag og i forholdet til enkelte risici

• Kritiske succesfaktorer for ERM i finansielle institutioner

Partner og leder af PwC’s ERM-team Henrik Axelsen, PricewaterhouseCoopers

14.45 Pause med kaffe/te, kage og frugt

15.00 Likviditets Risk Management

En af årsagerne til den finansielle krise er manglen på likviditet og tillid.

Men hvad kan vi forvente i fremtiden?

• Hvordan håndteres likviditetsstyring efter krisen?

• Hvordan sikres, at man er klædt på til at gå fra statsgaranti til igen at leve af

egen funding?

• Hvilke konsekvenser har det nationalt og internationalt?

• Hvilken bankmodel kommer til at præge?

Chief Analyst Bent Callisen, Danske Bank

15.45 Pause med kaffe/te


Dag 1 T i r s d a g d e n 2 9 . s e p t e m b e r 2 0 0 9

R i s k M a n a g e m e n t

i d e n f i n a n s i e l l e s e k t o r

15.55 Capital Planning

• What could be done in the next 3-5 years to regain independence from the

state aid packages?

• What is adequate capital for a time of crises?

• How can the current business environment be incorporated into business and

capital planning?

• Internal and external funding

• To what extent can insurance capital be applied in lieu of equity/debt in your

capital planning?

Operational Risk Consultant James Brownell, Financial Services Practice, Marsh Ltd.

16.40 Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

16.45 Konferencens første dag slutter

E r d u f o r h i n d r e t i a t d e l t a g e p å k o n f e r e n c e n ?

Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale.

Bestil via brochurens bagside (pris kr. 2.495,- ekskl. moms).


Dag 2

O n s d a g d e n 3 0 . s e p t e m b e r 2 0 0 9

R i s k M a n a g e m e n t

i d e n f i n a n s i e l l e s e k t o r

08.30 Kaffe/te og morgenbrød

09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg

09.10 Kreditmodeller

• Creditscore og PD-modeller

• Hvor hurtigt forplanter krisen sig ind i vores modeller og hvad kan vi gøre for at være

på forkant?

• Opdaterede data i modellerne – kontinuerlig kalibrering

• Fremadskuende elementer i modellerne – lidt teknik

Afdelingsdirektør Jacob Rasmussen, Danske Bank – Credit Risk Management

10.00 Pause med kaffe/te og frugt

10.15 Fremtidens Market Risk Management

• Helt basale markedsrisikoanalyser har svigtet og spørgsmålet er, om man overhovedet

kan bruge markedsmodeller til noget? Hvilken slags risikostyring er det i virkeligheden,

vi har brug for fremover?

• Scenarietænkning – men er det nok?

• Rækkevidden i et forstå en diversiteret portefølje

• Hvilke værktøjer er nødvendige?

• Sammenhængen mellem instruktioner, modeller og markedets faktiske reaktion

Afdelingschef for finansielle institutioner Jesper Berg, Danmarks Nationalbank

Jesper Berg er desuden medforfatter til bogen ”Finansernes Fald”

11.00 Pause med kaffe/te

11.15 Forstå din kreditrisiko

• Anvendelse af økonomisk kapital til porteføljeoversigt og risikostyring af kreditrisikoen

• Dekomponering af risikoen

• Koncentration af diverse udlån og sikkerheder

• Har kreditrisikoen ændret sig, og hvilke områder er interessante i fremtiden

• Hvordan kan økonomisk kapital anvendes i forhold til de fremtidige udfordringer

Afdelingsdirektør Torben Smith Petersen, Økonomisk kapital, Jyske Bank


Dag 2

O n s d a g d e n 3 0 . s e p t e m b e r 2 0 0 9

R i s k M a n a g e m e n t

i d e n f i n a n s i e l l e s e k t o r

12.00 Frokost

13.00 Basel ll

Basel ll var godt på vej til at blive implementeret og på trods af dette rullede finanskrisen

ind over os.

• Hvorfor gik det galt på trods af Basel ll?

• Var modellerne estimeret på ”happy days” – hvordan performer de under den

finansielle krise?

• Kan modellerne stadig anvendes og med hvilket formål?

• Har krisen ført os mod ”Basel 0”?

• Skaber offentliggørelsen af bankernes individuelle solvensbehov en even

playing field?

Head of Basel ll and solvency Nils Foyn Kjærside, FIH Erhvervsbank A/S

13.45 Pause med kaffe/te

14.00 Finanstilsynet – stresstests

• En præsentation af Finanstilsynets arbejde med stresstest

• Hvad anser de for passende stresstests?

• Teknikken – hvilke modeller benytter de?

• Hvad er en god proces?

Kontorchef Signe Thustrup Kreiner, Finanstilsynet

14.30 Stresstests og ICAAP

• Opgørelse af individuelt solvensbehov sker med meget forskelligt resultat.

• Hvilke stresstests skal laves, for at det er godt nok?

• Konkrete eksempler – hvordan bliver det grebet an – og holder det til en efterprøvning

hos Finanstilsynet?

Divisionsdirektør Esben Ejsing, SAS Institute

15.20 Opsummering af konferencen ved ordstyreren

15.25 Konferencen slutter


IBC Euroforum

IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer

og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt

til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der

udvikler den enkelte deltagers kompetencer.

Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration,

markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er

en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle

problemstilling.

N å d i n m å l g r u p p e

i e t n y t f o r u m

Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret overfor

dine potentielle kunder på en af IBC Euroforum’s konferencer.

I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få

sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe,

kan du nu sikre dig op til flere dages dialog med relevante

beslutningstagere inden for netop din målgruppe.

Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende

snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop

afdækker din virksomheds behov på telefon 4195 1405

eller spex@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø,

Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk,

www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

10


P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r

Afholdelsesdato og -sted

Konferencen “Risk Management i den finansielle sektor” afholdes den 29. og 30. september 2009, og

workshoppen ”Risk Management som beslutningsværktøj” afholdes den 28. september 2009 i

Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 35 27 15 00.

Overnatning

Charlottehaven råder ikke over overnatningsfaciliteter. IBC Euroforum henviser til NHG Hotel og

Konference Booking for bestilling af hotelværelser i København. Kontakt NHG på www.nhg.dk

Parkering

IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med

offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven.

Konferencepris

Alle priser er ekskl. moms.

Vælg alternativ

Tilmelding senest

17. juli

Spar Tilmelding senest

11. september

Spar Tilmelding efter

11. september

Konference & workshop * 14.995,- 2.000,- 15.995,- 1.000,- 16.995,-

Konference 11.995,- 2.000,- 12.995,- 1.000,- 13.995,-

Workshop 5.995,- 2.000,- 6.995,- 1.000,- 7.995,-

* Er du forhindret i at deltage på workshoppen, kan du sende en kollega til den reducerede pris.

Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige

talere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller

registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %.

Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end

2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage

deltagelsen til en kollega.

Vi tager forbehold for ændringer i programmet.

Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af

Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum,

telefon 41 95 14 24, e-mail mette.grydehoj@ibceuroforum.dk

Se flere spændende arrangementer på

www.ibceuroforum.dk

11


IBC Euroforum ApS

Blegdamsvej 104 A

Postboks 801

2100 København Ø

Returneres ved varig adresseændring

T i l m e l d i n g t i l I B C E u r o f o r u m K o n f e r e n c e n

R i s k M a n ag e m e n t i d e n f i n a n s i e l l e s e k to r

København • Konference den 29. og 30. september 2009 • Workshop den 28. september 2009

Jeg ønsker at deltage:

Alle priser er ekskl. moms.

Navn

1

Navn

2

Vælg alternativ

Tilmelding senest

17. juli

Spar Tilmelding senest

11. september

Spar Tilmelding efter

11. september

Konference & workshop 14.995,- 2.000,- 15.995,- 1.000,- 16.995,-

Konference 11.995,- 2.000,- 12.995,- 1.000,- 13.995,-

Workshop 5.995,- 2.000,- 6.995,- 1.000,- 7.995,-

Navn 1

Stilling

Afdeling

E-mail

Ønsker du at modtage information om kommende

arrangementer via e-mail? ❒ Ja tak ❒ Nej tak

Navn 2

Stilling

Afdeling

E-mail

Ønsker du at modtage information om kommende

arrangementer via e-mail? ❒ Ja tak ❒ Nej tak

Firma

Adresse

Postnr. og by

Telefon (omstilling)

Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.

Sekretær

Nærmeste chef

S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g :


Jeg er forhindret i

at deltage og ønsker derfor

at rekvirere talernes

præsentationsmateriale

fra de to konferencedage

(kr. 2.495,- ekskl. moms).

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

Fax

35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk/risk ö IBC Euroforum

Blegdamsvej 104 A

35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk 2100 København Ø

12160

More magazines by this user
Similar magazines