amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 30/06/11
Amundi Funds Absolute Forex
Fälligkeitsdatum
Währung Anzahl der Optionen Verkauf
Gesamtbetrag in EUR
AUD(P)/USD(C)OTC /PUT 26/07/11 AUD -15,750,000 9,653,300.84
EUR(P)/USD(C)OTC /PUT 27/01/12 EUR -21,360,000 28,195,200.00
USD(C)/JPY(P)OTC /CALL 01/09/11 USD -17,000,000 -980,239,335.06
USD(C)/SEK(P)OTC /CALL 30/08/11 USD -11,400,000 -54,175,259.51
Total :
-996,566,093.73
Der nicht realisierte Nettogewinn aus Optionen beläuft sich zum 30. Juni 2011 auf EUR 53,388.22.
Amundi Funds Absolute VaR 2(EUR)
Fälligkeitsdatum
Währung Anzahl der Optionen Verkauf
Gesamtbetrag in EUR
EUR(P)/USD(C)OTC /PUT 03/07/12 EUR -22,000,000 24,200,000.00
Der nicht realisierte Nettogewinn aus Optionen beläuft sich zum 30. Juni 2011 auf EUR 255,866.38.
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage
314
Total :
24,200,000.00
Fälligkeitsdatum
Währung Anzahl der Optionen Verkauf
Gesamtbetrag in EUR
DJ EURO STOXX 50 EUR /CALL 19/09/11 EUR -203 -5,785,500.00
Total :
-5,785,500.00
Der nicht realisierte Nettoverlust aus Optionen beläuft sich zum 30. Juni 2011 auf EUR 81,606.00.
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage
Fälligkeitsdatum
Währung Anzahl der Optionen Verkauf
Gesamtbetrag in EUR
ABB LTD-NOM /CALL 16/09/11 CHF -1,280 -2,411,533.42
AHNEUSER-BUSH INBEV /CALL 16/09/11 EUR -320 -13,440.00
AHNEUSER-BUSH INBEV /PUT 16/09/11 EUR -640 24,320.00
ALCATEL LUCENT /CALL 16/12/11 EUR -2,150 -989,000.00
ALCATEL LUCENT /CALL 16/12/11 EUR -4,275 -1,710,000.00
BASF SE /PUT 16/09/11 EUR -760 4,256,000.00
BASF SE /CALL 16/03/12 EUR -640 -4,352,000.00
BOUYGUES /PUT 16/09/11 EUR -1,310 3,144,000.00
DANONE /CALL 16/12/11 EUR -640 -36,236.80
DANONE /CALL 16/12/11 EUR -330 -15,180.00
DEUTSCHE POST AG-NOM /PUT 16/09/11 EUR -640 768,000.00
DEUTSCHE POST AG-NOM /CALL 16/09/11 EUR -640 -832,000.00
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT 19/12/11 EUR -755 21,140,000.00
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT 16/09/11 EUR -260 7,020,000.00
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT 19/12/11 EUR -840 18,480,000.00
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT 15/07/11 EUR -550 13,750,000.00
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT 19/12/11 EUR -420 10,500,000.00
EADS /CALL 16/12/11 EUR -640 -1,408,000.00
GDF SUEZ /CALL 16/09/11 EUR -640 -16,640.00
KONINKLIJKE AHOLD /PUT 16/09/11 EUR -1,280 11,776.00
KONINKLIJKE AHOLD /CALL 16/09/11 EUR -1,280 -12,288.00
LINDE AG /CALL 19/09/11 EUR -220 -2,750,000.00
LINDE AG /PUT 19/09/11 EUR -220 2,420,000.00
LINDE AG /CALL 16/03/12 EUR -220 -2,640,000.00
METRO /PUT 19/12/11 EUR -270 1,188,000.00
MICHELIN /PUT 16/12/11 EUR -550 3,172,400.00
MICHELIN /CALL 16/12/11 EUR -275 -2,039,400.00
PERNOD-RICARD /PUT 16/12/11 EUR -1,280 7,168,000.00
PEUGEOT SA /PUT 16/12/11 EUR -1,280 3,072,000.00
PEUGEOT SA /CALL 16/12/11 EUR -1,280 -4,096,000.00
PEUGEOT SA /CALL 16/12/11 EUR -570 -2,052,000.00
ROCHE HOLDING - CERT /CALL 16/09/11 CHF -510 -6,266,382.70
ROY.PHILIPS ELECTR /PUT 16/12/11 EUR -450 6,300.00
ROY.PHILIPS ELECTR /CALL 16/12/11 EUR -1,070 -25,680.00
SANOFI /PUT 16/12/11 EUR -110 572,000.00
SANOFI /CALL 16/12/11 EUR -225 -1,350,000.00
SANOFI /CALL 16/12/11 EUR -110 -572,000.00
SAP AG /PUT 16/03/12 EUR -560 21,280.00
SAP AG /CALL 16/03/12 EUR -560 -25,760.00
SAP AG /PUT 16/03/12 EUR -560 22,400.00
SCHNEIDER ELECTR SA /CALL 16/12/11 EUR -220 -2,640,000.00
SCHNEIDER ELECTR SA /PUT 16/12/11 EUR -220 1,955,360.00
SMI (ZURICH) /PUT 15/07/11 CHF -2,154 10,057,175.62