DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

98

DWS Global Small/Mid Cap

Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil

Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin

1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen

Australische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUD 95 480,62 % 100 68 800,43 0,18

Brasilianische Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRL 4 427,77 % 100 1 776,69 0,00

Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 254 372,97 % 100 180 363,25 0,46

Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 18 764,30 % 100 15 382,45 0,04

Hongkong Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HKD 6 326 714,19 % 100 600 305,07 1,53

Japanische Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 173 765,00 % 100 1 674,52 0,00

Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRW 244 527 113,00 % 100 153 064,39 0,39

Neuseeländische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NZD 111 741,08 % 100 63 086,54 0,16

Singapur Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SGD 173 719,74 % 100 98 992,77 0,25

Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRY 304 957,29 % 100 121 220,39 0,31

Taiwanesische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TWD 26 376 053,35 % 100 639 534,61 1,63

US Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1 218 275,50 % 100 900 698,29 2,30

Termingeld

EUR - Guthaben (Deutsche Bank AG, Frankfurt) . . . . . . . EUR 2 500 000,00 % 100 2 500 000,00 6,38

Sonstige Vermögensgegenstände 1 141 652,25 2,91

Zinsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 023,21 % 100 1 023,21 0,00

Dividendenansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 21 605,87 % 100 21 605,87 0,06

Quellensteueransprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 70 513,16 % 100 70 513,16 0,18

Einschüsse (Initial Margin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 047 391,29 % 100 1 047 391,29 2,67

Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 118,72 % 100 1 118,72 0,00

Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 2 121,58 % 100 2 121,58 0,01

Sonstige Verbindlichkeiten -49 691,32 -0,13

Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen . . . . . . . . . . . . . . EUR -49 131,95 % 100 -49 131,95 -0,13

Andere sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -559,37 % 100 -559,37 0,00

Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -24 067,76 % 100 -24 067,76 -0,06

Fondsvermögen 39 182 052,65 100,00

Anteilwert 34,81

Umlaufende Anteile 1 125 557,421

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (gem. § 28b Abs. 3 DerivateV)

50% MSCI AC WORLD INDEX MID CAP Index in USD, 50% STOXX 600

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. § 28b Abs. 2 Satz 1 und 2 DerivateV)

kleinster potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . % 4,597

größter potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . . % 13,713

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag . . . . . . . % 8,124

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.10.2010 bis 30.09.2011 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage

Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien

Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 2,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum

Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

HKFE = HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)

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