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DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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98<br />

<strong>DWS</strong> Global Small/Mid Cap<br />

Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil<br />

Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin<br />

1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen<br />

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen<br />

Australische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUD 95 480,62 % 100 68 800,43 0,18<br />

Brasilianische Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRL 4 427,77 % 100 1 776,69 0,00<br />

Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 254 372,97 % 100 180 363,25 0,46<br />

Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 18 764,30 % 100 15 382,45 0,04<br />

Hongkong Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HKD 6 326 714,19 % 100 600 305,07 1,53<br />

Japanische Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 173 765,00 % 100 1 674,52 0,00<br />

Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRW 244 527 113,00 % 100 153 064,39 0,39<br />

Neuseeländische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NZD 111 741,08 % 100 63 086,54 0,16<br />

Singapur Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SGD 173 719,74 % 100 98 992,77 0,25<br />

Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRY 304 957,29 % 100 121 220,39 0,31<br />

Taiwanesische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TWD 26 376 053,35 % 100 639 534,61 1,63<br />

US Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1 218 275,50 % 100 900 698,29 2,30<br />

Termingeld<br />

EUR - Guthaben (Deutsche Bank <strong>AG</strong>, Frankfurt) . . . . . . . EUR 2 500 000,00 % 100 2 500 000,00 6,38<br />

Sonstige Vermögensgegenstände 1 141 652,25 2,91<br />

Zinsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 023,21 % 100 1 023,21 0,00<br />

Dividendenansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 21 605,87 % 100 21 605,87 0,06<br />

Quellensteueransprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 70 513,16 % 100 70 513,16 0,18<br />

Einschüsse (Initial Margin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 047 391,29 % 100 1 047 391,29 2,67<br />

Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 118,72 % 100 1 118,72 0,00<br />

Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 2 121,58 % 100 2 121,58 0,01<br />

Sonstige Verbindlichkeiten -49 691,32 -0,13<br />

Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen . . . . . . . . . . . . . . EUR -49 131,95 % 100 -49 131,95 -0,13<br />

Andere sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -559,37 % 100 -559,37 0,00<br />

Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -24 067,76 % 100 -24 067,76 -0,06<br />

Fondsvermögen 39 182 052,65 100,00<br />

Anteilwert 34,81<br />

Umlaufende Anteile 1 125 557,421<br />

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.<br />

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (gem. § 28b Abs. 3 DerivateV)<br />

50% MSCI AC WORLD INDEX MID CAP Index in USD, 50% STOXX 600<br />

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. § 28b Abs. 2 Satz 1 und 2 DerivateV)<br />

kleinster potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . % 4,597<br />

größter potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . . % 13,713<br />

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag . . . . . . . % 8,124<br />

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.10.2010 bis 30.09.2011 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage<br />

Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien<br />

Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.<br />

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung an.<br />

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 2,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum<br />

Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).<br />

Marktschlüssel<br />

Terminbörsen<br />

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)<br />

HKFE = HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)

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