Solvency 2 Solution „Fundament der drei Säulen“

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Solvency 2 Solution „Fundament der drei Säulen“

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software consulting

Solvency 2 Solution

„Fundament der drei Säulen“


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Säule 1

quantitativ

Agenda

Säule 2

qualitativ

Solvabilität 2

Säule 3

Berichts- und

Meldewesen

06.07.2011 Solvency 2 Solution -2-


Solvabilität 2

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Säule 1 – Quantitativer Teil

Minimum Capital Required („einfach zu rechnen, einfach zu überprüfen“)

Solvency Capital Required (~99,5%-Einsjahres-VaR)

Best Estimate der technischen Reserven

Risk Margin (Kapitalkosten, die einem „Referenzunternehmen“ für die

Bereitstellung des SCR über die restliche Laufzeit des Portfolios entstehen)

Aufstellung des Eigenkapitals

06.07.2011 Solvency 2 Solution -3-


Solvabilität 2

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Market

Interest

rate

Equity

Property

Spread

Currency

Concentration

Illiquidity

Adj

SLT

Health

Mortality

Health

Longevity

Disability

Morbidity

Lapse

Expenses

Revision

Säule 1 – Quantitativer Teil

SCR

BSCR

CAT Non-SLT

Health

Default Life

Premium

Reserve

Lapse

Mortality

Longevity

Disability

Morbidity

06.07.2011 Solvency 2 Solution -4-

Lapse

Expenses

Revision

CAT

Op

Non-life

Premium

Reserve

Lapse

CAT

Intang

= included in the

adjustment for the lossabsorbing

capacity of

technical provisions

under the modular

approach

Von So2So abgedeckt


Solvabilität 2

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Charakteristika der Lösung

– Realisiert Standard Model

– Life-Risiko:

Säule 1 – Quantitativer Teil

• Basiert auf Best-Estimate Cashflows der drei Risikoarten

• Cashflows werden im SCR-Modul verdichtet und gestresst

• Ermittlung der risikomindernden Wirkung des Überschusssystems gemäß GDV-

Vorschlag

• Berechnung der Finanzgarantien als Wert einer Austauschoption zwischen

Mindestgarantien und Anlagen (GDV-Vorschlag)

• Berechnung der Optionen des VN über Zinsabschlag (GDV-Vorschlag)

• Berechnung des Risk Margin vereinfacht (Level 3): zwischen SCRs der Folgejahre

und den bekannten technischen (Brutto)Reserven wird ein linearer Zusammenhang

vorausgesetzt

• Proportionale RV ist Teil des Cashflows (bis zu 5 RVs pro Risikoart)

06.07.2011 Solvency 2 Solution -5-


Solvabilität 2

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Charakteristika der Lösung

– Markt-Risiko

Säule 1 – Quantitativer Teil

• Berechnung des Stresses auf Festverzinslichen Wertpapieren, Aktien, Immobilien

und Strukturierten Produkten (gemäß Qis5)

• Berücksichtigung von weiteren Anlagen (z.B. Derivaten), deren Stresswirkungen

bereits berechnet vorliegen müssen

• Information für die Berechnung des Konzentrationsrisikos können beim Import der

Aktien- und Immobiliendaten destilliert werden, für das Defaultrisiko aus den RV-

Daten des Best-Estimate-Cashflows.

06.07.2011 Solvency 2 Solution -6-


Solvabilität 2

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Charakteristika der Lösung

Säule 2 – Qualitativer Teil

– Zentrales Verwaltungssystem und Informationsplattform

– Implementierung der Ablauforganisation

– Vereinheitlichung der Ablaufstrukturen ( ORSA Prozess)

– Workflowsystem zur Steuerung rollenspezifischer Aufgaben

– Revisionssichere Verwaltung der Tätigkeiten und Dokumente

– Einfache Integration anderer Systeme

06.07.2011 Solvency 2 Solution -7-


Solvabilität 2

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Charakteristika der Lösung

Risk-Manager

Auto-Scheduler

Säule 2 – Qualitativer Teil

Automatische Verteilung

und Überwachung der

Aufgaben

Aktuariat Buchführung Kapitalanlage

Weiteres System

z.B. xALM

Bearbeiten

standardisierter

Dokumente

Automatische

Berichtserzeugung

06.07.2011 Solvency 2 Solution -8-


Solvabilität 2

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Charakteristika der Lösung

Säule 3 - Berichts- und Meldewesen

– Individuelle Gestaltung des Risikoberichts durch Integration beliebiger

Teildokumente

– Problemlose Integration von Inhalten aus Tabellen, Diagrammen oder

Präsentationen

– Unternehmensindividuelle Arbeitsschritte werden einmalig integriert und

automatisiert.

– Automatische Erstellung der aufsichtsrechtlich geforderten Dokumente

Solvency and Financial Condition Report (SFCR)

• Regular Supervisory Reporting (RSR)

• Quantitative Reporting Template (QRT)

06.07.2011 Solvency 2 Solution -9-


Solvabilität 2

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Zusammenfassung

Einheitliche Lösung für die Umsetzung von Solvency II

– Durchführung von Berechnungen nach der Standardformel

– Organisation des Risikomanagementprozesses und Automatisierung

– Zentrale Dokumentation der Prozesse mit automatischer Berichtsgenerierung

Technologie

– Einsatz von Microsoft Sharepoint als unternehmensweite Serverlösung

– Microsoft Office Produkte als vertraute Umgebung zur Dokumentenbearbeitung

– xAlerator als transparentes Medium für Berechnungskomponenten

06.07.2011 Solvency 2 Solution -10-


xapio

Matthias Rosenau

Geschäftsführer

Nymphenburgerstraße 90e

80636 München

Tel: +49 89 12119713

Fax: +49 89 12119718

Email: m.rosenau@xapio.de

Ulrich Gürster

Product Manager

Nymphenburgerstraße 90e

80636 München

Tel: +49 89 12119722

Fax: +49 89 12119718

Email: u.guerster@xapio.de

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