Einführung zur SVM

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Einführung zur SVM

Optimierung mit Lagrange

Hinführungen zur SVM Maximum Margin Methode

Die Optimierung nach Lagrange formuliert die Optimierung einer

Funktion f (x) unter Nebenbedingungen um in eine Optimierung ohne

Nebenbedingungen.

Mit der Lagrange-Methode lassen sich Nebenbedingungen g i und h j

der Art

g i (x) ≤ 0 und h j (x) = 0

in die zu optimierende Funktion f hinzufügen, im Falle eines

Minimierungsproblems als

min f (x) + ∑ i

α i g i (x) + ∑ j

µ j h j (x) mit α i , µ j ≥ 0 ∀ i, j

Die α i und µ j heißen auch Lagrange-Multiplikatoren.

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