Seminar: Zinsrisikomanagement in Banken - Management Circle AG

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Seminar: Zinsrisikomanagement in Banken - Management Circle AG

+++ Management Circle Intensiv-Seminar +++

Best Practice-Strategien, -Methoden und -Instrumente

Zinsrisikomanagement

in Banken

So messen, planen und steuern Sie Ihre Risiken sicher und effizient

Expertenwissen auf den Punkt gebracht:







Zinsrisikopositionen sicher messen und steuern

Erfolgreiche Strategien für die Fristentransformation

praktisch umsetzen

Barwertige und periodische Sicht optimal

miteinander verbinden

Neue aufsichtsrechtliche und bilanzielle

Anforderungen sicher erfüllen

Spreadrisiken in Folge der Finanzkrise als

zusätzliche Risikoparameter

Stellung von Sicherheiten für Geldaufnahmen

und Collateral Management

Diskutieren Sie brennende Fragen:



Welche Strategien sind bei unterschiedlichen

Zinskurvenverläufen erfolgreich?

Welche konkreten Veränderungen bringen

IFRS und HGB/BilMoG?

Ihr PLUS:

Praxisberichte der

Stadtsparkasse München und

der Deutschen Bundesbank

Ihre Experten:

Stefan Duckheim

Deutsche Bundesbank

Zentrale

Markus Putz

Stadtsparkasse München

Mario Henry Sladek

TriSolutions GmbH

Dr. Bernhard Wondrak

TriSolutions GmbH

Das sagen ehemalige Teilnehmer:

◆ „Es ist ein sehr gutes Seminar, um einen

umfassenden und vertiefenden Überblick

über das Zins-Treasury zu bekommen.“

M. Kruppe, Volksbank Donau-Neckar eG

◆ „Interessanter Einblick bei der Umsetzung

der Seminarthematik in anderen Bankhäusern,

Themenzusammenstellung

aktuell, nah an der Praxis.“

M. Langner, VALOVIS BANK AG

Bitte wählen Sie Ihren Termin:

29. und 30. Januar 2014 in München

4. und 5. März 2014 in Frankfurt/M.

Kooperationspartner:

Melden Sie sich jetzt an! Ihre Telefon-Hotline: +49 (0) 61 96/47 22-700


1. Seminartag

Zinsrisiken effizient messen, planen und steuern

Ihr Seminarleiter:

Dr. Bernhard Wondrak, TriSolutions GmbH

Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der

Seminarunterlagen ab 8.45 Uhr

9.30 Herzlich willkommen

■ Begrüßung durch den Seminarleiter

■ Kurze Vorstellungsrunde

■ Darstellung der Inhalte und Zielsetzung

des Seminars

■ Abgleich mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer

9.45 Anforderungen an ein modernes

Zinsrisikomanagement

■ Aufgaben und Funktionen einer modernen

Treasury

■ Marktzinsmethode als Voraussetzung

für ein modernes Treasury-Management

■ Ausprägungen des Zinsrisikos

■ Fristentransformation als Ertragsquelle

■ Ziele und Strategien der Zinsrisikosteuerung

■ Balance zwischen barwertigen und periodischen

Zielen

Bestimmung der nominalen Risikoposition

■ Aufbau und Ziele einer Zinsbindungs- und einer

Zinsablaufbilanz

■ Besondere Herausforderungen

– Modellierung variabel verzinslicher Positionen

– Einbeziehung unverzinslicher Positionen

– Behandlung von expliziten und impliziten

Optionen

– Spreadrisiken als zusätzliche Risikoparameter

– Berücksichtigung von geschlossenen

Positionen

■ Innen- versus Außen-Cashflow

■ Zinsbuchsteuerung oder Aktiv-Passiv-Steuerung?

Quantifizierung der Ergebnisse und Risiken

■ Ergebnisermittlung aus der Fristentransformation:

Was verdient Ihre Bank wirklich?

■ Integrierte periodische und barwertige Planung

■ Simulationen, Prognoserechnungen und

Szenarioanalysen

■ Methoden und Instrumente für das Zinsrisiko-

Controlling

■ Häufig verwendete Risikomaße

■ Tragfähigkeitskonzepte und Limitierung

13.15 Business Lunch

ca.

14.30 Aufsichtliche Erwartungen an das

Zinsänderungsrisikomanagement im

Rahmen von bankgeschäftlichen MaRisk-

Prüfungen

■ Besonderheiten bei Verwendung periodenorientierter

Steuerungsverfahren

■ Besonderheiten bei Verwendung barwertiger

Steuerungsverfahren

■ Annahmen für Positionen mit unbestimmter

Zins- oder Kapitalbindung einschließlich

impliziter Optionen

■ Validierung der Risikomessverfahren und

Umgang mit Modellschwächen

■ Einbettung in Risikotragfähigkeitskonzeption

und Stresstests

Stefan Duckheim

Bundesbankdirektor,

Deutsche Bundesbank Zentrale, Frankfurt/M.

Anforderungen des überarbeiteten

Zinsschock-Rundschreibens der BaFin

■ Berechnung mit Hilfe interner Verfahren

■ Wahl einer angemessenen Berechnungsfrequenz

■ Einstufung als „Institut mit erhöhtem

Zinsänderungsrisiko”

■ Prüfung eines Kapitalzuschlags für

Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch

■ Umsetzung der überarbeiteten Meldevorgaben

Stefan Duckheim

Die Kaffee- und Teepause am Vor- und Nachmittag

wird flexibel festgesetzt.

17.15 Zusammenfassung des ersten Seminartages und

Diskussion offener Fragen

17.45 Ende des ersten Seminartages und

anschließend Get-Together

Get-Together

Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde.

Management Circle lädt Sie zu einem kommunikativen

Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer

Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit

den Referenten und Teilnehmern.

www.managementcircle.de/01-76813


2. Seminartag

Erfolgskonzepte aus der Zins-Treasury-Praxis

Ihr Seminarleiter:

Dr. Bernhard Wondrak

9.00 Begrüßung und Überleitung zum zweiten Seminartag

9.05 Bilanzielle und regulatorische Aspekte

■ Übersicht zu den aufsichtsrechtlichen Regelungen

zum Zinsrisiko bzw. die Berücksichtigung

des Zinsrisikos im Aufsichtsrecht

■ Regulatorische Anforderungen an das

Management von Zinsrisiken auf Basis der

MaRisk

■ Auswirkungen von Zinsrisiken in der

Risikotragfähigkeit gemäß ICAAP

■ Neuerungen im Meldewesen zur Erfassung

von Zinsrisiken (FINREP)

■ Bilanzielle Berücksichtigung von Zinsrisiken

im Handels- und Bankbuch

Mario Henry Sladek

Senior Berater,

TriSolutions GmbH, Hamburg

Neue Entwicklung im Zinsrisikomanagement








Entstehung von Spreadrisiken in der Folge

der Finanzkrise

Risikorelevante Spreads

Berücksichtigung der Spreadrisiken in

der Risikobewertung und -steuerung

Besicherung von Geldgeschäften

Stellung von Sicherheiten (Collaterals)

für Geldaufnahmen

Collateral Management

Einfluss der Collaterals auf das Pricing

von Finanzgeschäften

12.30 Business Lunch

13.45 Steuerung von Zinsänderungsrisiken –

ein Praxisbericht aus der Stadtsparkasse

München

■ Einbindung des Treasury in den Risikosteuerungsprozess

■ Methoden und Instrumente zur aktiven Risikosteuerung

im Treasury

■ Bedeutung von Simulationen, Prognoserechnungen

und Szenarioanalysen

■ Ausblick und Herausforderungen der künftigen

Treasurysteuerung

Markus Putz

Leiter Treasury,

Stadtsparkasse München

ca.

15.30 Organisatorische Aspekte des

Zinsrisikomanagements









Organisation des Zinsrisikomanagements

Unterschiede und Gemeinsamkeiten im

Treasury-Aufbau der Banken

Rolle des Asset-Liability-Committees (ALCO)

Der Treasury Prozess

Operative Aktiv-Passiv-Steuerung

Abgrenzung zur Liquiditätssteuerung und Gesamtbanksteuerung

Funktionsweise des Neuproduktprozesses und

beteiligte Einheiten

Exemplarischer Ablauf eines NPP-Antrags

Ausgewählte Probleme und Lösungsansätze

beim Zinsrisikomanagement




Typische Probleme in der Praxis deutscher

Kreditinstitute und Lösungsansätze

Ausgewählte Projektansätze

Diskussion konkreter Fragestellungen und

Beispiele aus Ihrem Arbeitsumfeld

Die Kaffee- und Teepause am Vor- und Nachmittag

wird flexibel festgesetzt.

17.00 Zusammenfassung des zweiten Seminartages

und Diskussion offener Fragen

Kooperationspartner:

Als unabhängiger Spezialist berät TriSolutions erfolgreich

Banken, Leasinggesellschaften und andere Unternehmen in

allen Bereichen des Treasury- und Risikomanagements. Zu

unseren Beratungsschwerpunkten gehören auch die Gesamt

banksteuerung sowie die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen

Anforderungen und der Bilanzierungsvorschriften. TriSolutions

bietet ihren Kunden die gesamte Leistungskette. Neben dem

Fach-Know-how verfügt die TriSolutions über umfassende

IT-Kenntnisse und Projekterfahrung. Durch die Verknüpfung

dieser Kompetenzen werden die Projekte besonders effizient

und kostenbewusst realisiert. Sämtliche Berater von TriSolutions

verfügen über eine langjährige Branchenerfahrung, viele

waren in leitenden Positionen tätig. Dadurch wird eine

schnelle Einarbeitung, reibungslose Kommunikation und

hohe Flexibilität gewährleistet.

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Zum Seminarinhalt

Ihre Herausforderung im Zins-Treasury

Wissen Sie, wie viel Ihre Bank im Zinsgeschäft wirklich

verdient? Können Sie die Beiträge Ihrer Fristentransformation

genau beziffern? Wie Sie Ihre Zinsrisiken jederzeit im Griff

haben und Ihre Zins-Treasury-Ergebnisse aus barwertiger

und periodischer Sicht perfekt planen?

So messen, planen und steuern Sie Ihre Risiken

sicher und effizient

Dieses Seminar gibt Ihnen alle wichtigen Methoden und

Instrumente an die Hand, die Sie für ein zukunftsweisendes

Zins-Treasury-Management brauchen. Sie lernen,

wie Sie die effiziente Messung, Quantifizierung und

Steuerung Ihrer Zinsrisiken jederzeit sicherstellen und die

Erträge aus dem Zins-Treasury nachhaltig erhöhen.

Das alles aus Berater-, Praktiker- und Bundesbanksicht.

Das lernen Sie hier

Erfahrene Praktiker zeigen Ihnen, wie Sie

✔ die Aufbau- und Ablauforganisation Ihres Zins-Treasury

optimieren.

✔ Strategien und Konzepte für die Fristentransformation

praktisch umsetzen.

✔ Fristentransformationsbeiträge aus barwertiger und

periodischer Sicht effizient planen und steuern.

✔ Sonderfälle, wie variabel verzinsliche und

unverzinsliche Positionen, sicher handhaben.

✔ Risikolimite sicher festlegen und faire Verrechnungspreise

ermitteln.

✔ die neuen Bilanzierungsrichtlinien (IFRS, HGB/BilMoG)

sowie aktuelle und künftige aufsichtsrechtliche

Anforderungen perfekt umsetzen.

✔ Spreadrisiken in der Risikobewertung und -steuerung

richtig berücksichtigen.

Sie haben noch Fragen?

Rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.

Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre

Fragen zur Veranstaltung.

Simon Marx

Senior Projektmanager

Tel.: 0 61 96/47 22-691

E-Mail: simon.marx@managementcircle.de

AUCH ALS inhouse TRAINING

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne

Schulungen an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an.

Larissa Bende

Tel.: 0 61 96/47 22-608

E-Mail: larissa.bende@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse

www.managementcircle.de/01-76813


Ihr Experten-Team

Stefan Duckheim

leitet in der Deutschen Bundesbank Zentrale, Frankfurt/M.

eine der Hauptgruppen, die sich mit Grundsatzfragen zu

bankgeschäftlichen Prüfungen befassen. Im Mittelpunkt

seiner Arbeit standen bisher vor allem die aufsichtlichen

Vorgaben hinsichtlich Zinsänderungsrisiken (einschl. Zinsschock-

Rundschreiben), Liquiditätsrisiken und Risikotragfähigkeit.

Sein Tätigkeitsfeld umfasst u.a. die Beantwortung

von Grundsatzfragen, die Weiterentwicklung des aufsichtlichen

Regelwerkes und die Durchführung von bankgeschäftlichen

Vor-Ort-Prüfungen.

Markus Putz

ist Leiter des Unternehmensbereiches Treasury der Stadtsparkasse

München mit den Zuständigkeiten Risikosteuerung,

Depot-A-Management und Handel. Zuvor war Markus

Putz in der Stadtsparkasse München in der Institutssteuerung

und im Risikocontrolling tätig sowie Leiter der

Risikosteuerung im Unternehmensbereich Treasury.

Mario Henry Sladek

ist Senior-Consultant bei der TriSolutions GmbH in Hamburg,

einer auf Treasury Know-how und Financial Services

spezialisierten Unternehmensberatung. Davor war er als

Abteilungsdirektor im Bereich Internal-Audit für „Markets

& Investmentbanking” des UniCredit-Konzerns/der Hypo-

Vereinsbank AG tätig. Mario Sladek verfügt über mehrjährige

internationale Erfahrungen bei Handelsprozess- und

Portfolioprüfungen mit den Schwerpunkten Treasury,

Liquiditätsmanagement, Financial Services und OpRisk

Management. Die Beurteilung bankgeschäftlicher Risiken

gemäß MaRisk und nach dem Prinzip „Best Practice”

standen dabei im Vordergrund. Seine Laufbahn begann er

in der Wertpapierabteilung der Landeszentralbank Berlin.

Mario Sladek studierte an der Fachhochschule der Deutschen

Bundesbank Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt

Aufsichtsrecht.

Dr. Bernhard Wondrak

ist Berater bei der TriSolutions GmbH in Hamburg. Nach

dem Promotionsstudium begann er 1987 im Controlling

der Deutsche Bank AG. Zwei Jahre später wechselte er in

die Konzerntreasury, wo er für Methoden, Analysen und

Reporting zuständig war. In 1997 ging Bernhard Wondrak

zur Dresdner Bank. Im dortigen Konzernrisikocontrolling

baute er das Treasury Controlling auf. Nach der Integration

der Dresdner Bank in die Commerzbank war Bernhard

Wondrak als Leiter des Marktrisiko Controllings Treasury

seit Ende 2009 zuständig für das tägliche Marktrisikomangement

der Treasury, des Segments Private Kunden

und des Pension Funds. Weiterhin war er verantwortlich

für die Entwicklung und das Monitoring von Modellen in

der Marktzinssteuerung des kommerziellen Bankgeschäfts.

Im Jahr 2004 veröffentlichte er ein Buch zum Zinsrisikomanagement

unter IAS.

Ihre Vorteile auf einen Blick

✔ Umfassende Erfahrungsberichte

✔ Realistische Simulationsrechnungen

✔ Praxiserprobte Lösungsansätze

✔ Intensiver Austausch mit Ihren Kollegen

www.managementcircle.de/01-76813


Für Ihre Fax-Anmeldung: +49 (0) 61 96/47 22-999




Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten

Die Referenten sind ausgewiesene Experten im Zinsrisikomanagement.

Sie geben Ihre Erfahrungen direkt an Sie weiter.

Sie lernen die Anforderungen an ein modernes Zinsrisikomanagement

kennen.

Sie erfahren aus erster Hand, was die Deutsche Bundesbank

erwartet und wie Sie sich auf Prüfungen vorbereiten.

Zinsrisikomanagement in Banken

Ich/Wir nehme(n) teil am:

❏ 29. und 30. Januar 2014 in München 01-76813

❏ 4. und 5. März 2014 in Frankfurt/M. 03-76814

Wer sollte an diesem Seminar teilnehmen?

Dieses Seminar wendet sich an Fach- und Führungskräfte aus den

Bereichen Treasury, Zinsmanagement, Risikomanagement und

-Controlling, Gesamtbanksteuerung, Controlling/Steuerung, Bilanzmanagement,

Finanzen, Capital Markets, Revision und Handel/

Depot-A aus Banken, Sparkassen und sonstigen Finanzdienstleistungsinstituten.

Ebenso angesprochen sind Vorstände und Geschäftsführer

sowie Mitarbeiter aus kreditwirtschaftlichen Verbänden und spezialisierte

Unternehmensberater.

Termine und Veranstaltungsorte

29. und 30. Januar 2014 in München

Hilton München Park, Am Tucherpark 7, 80538 München

Tel.: 089/3845-2525, Fax: 089/3845-2555

E-Mail: reservations.munich@hilton.com

4. und 5. März 2014 in Frankfurt/M.

Radisson Blu Hotel Frankfurt, Franklinstrasse 65, 60486 Frankfurt/M.

Tel.: 069/7701550, Fax: 069/77015510

E-Mail: reservations.frankfurt@radissonblu.com

Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein

begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung.

Nehmen Sie die Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel

unter Berufung auf Management Circle vor.

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Position/Abteilung

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Firma

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

– 10 %

Datum

Unterschrift

Mit der Deutschen Bahn für € 99,– zur Veranstaltung.

Infos unter:

www.managementcircle.de/bahn

Ansprechpartner/in im Sekretariat:

Anmeldebestätigung bitte an:

Abteilung

Über Management Circle

Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im

deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle

WissensWerte an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen

200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen

sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf

höchstem Niveau. Weitere Infos zur Bildung für die

Besten erhalten Sie unter www.managementcircle.de

So melden Sie sich an

Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden

oder per Fax, Telefon oder E-Mail anmelden. Sie erhalten eine

Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind – andernfalls informieren wir

Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge

berücksichtigt.

Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Intensiv-Seminar beträgt inkl.

Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation

€ 1.995,–. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung

und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter

desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir

ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Bis zu zwei Wochen vor

Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei

Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr.

Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist

eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten

Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Rechnung bitte an:

Datenschutzhinweis

Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.B. Lettershops) verwenden

die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung

unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von

unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post

zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch

und per E-Mail über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die

den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung

Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber

Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn, unter

datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/4722-500

widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen.


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