Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis SS 2011 - Mathematisches ...

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Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis SS 2011 - Mathematisches ...

SS 2011

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Web-Seite:

Statistik von Finanzdaten

Prof. Dr. Hans Rudolf Lerche

Fr 9–11 Uhr; HS II, Albertstr. 23b

1-std. nach Vereinbarung

N.N.

http://www.stochastik.uni-freiburg.de/

Inhalt:

Die Vorlesung gibt eine Einführung in das Thema. Behandelt werden sollen u.a. lineare

Regressionsmodelle, Finanzzeitreihen, Investmentmodelle und Volatilität, sowie etwas

technische Analyse.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierte, die über statistische Grundkenntnisse

verfügen. Für Mathematikstudenten sind Kenntnisse im Umfang der Vorlesung ”

Mathematische

Statistik “ausreichend.

Literatur:

1.) Lai, Tze Leung; Xing, Haipeng:

Statistical Models and Methods for Financial Markets, Springer 2008.

Typisches Semester:

6.–8. Semester

ECTS-Punkte:

5 Punkte

Notwendige Vorkenntnisse: Wahrscheinlichkeitstheorie I, Mathematische Statistik

Sprechstunde Dozent: Di 11–12 Uhr; Zi. 233, Eckerstr. 1

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