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Strukturerhaltende Approximationen von Wurzel ... - G-CSC Home

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Abbildungsverzeichnis1.

Abbildungsverzeichnis1. Pfad eines Wiener Prozesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72. Prozess mit konstanten Koeffizienten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93. Prozess mit geometrischer SDGL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104. Wurzel-Prozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115. starke Konvergenzordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186. schwache Konvergenzordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187. Pfad des CIR-Modells für d > 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288. Pfad des CIR-Modells für d ≤ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299. Empirische Verteilung des CIR-Prozesses mittels der exakten Simulationund der Simulation durch das Euler-Verfahren nach Deelstra und Delbaen(Euler-DD) mit κ = 0.3, θ = 0.04, σ = 0.2, X 0 = 0.04 und T = 0.25 . . . . 3510. Fehler ɛ(∆) als eine Funktion mit κ = 1, θ = 1, X 0 = 0.01 und σ = 1 . . . 3511. Fehler ɛ(∆) als eine Funktion mit κ = 1, θ = 1, X 0 = 0.01 und σ = √ 3 . . 3612. Regressionsgeraden für die starke Konvergenz mit κ = 1, θ = 1, X 0 = 0.01und σ = 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3613. Regressionsgeraden für die starke Konvergenz mit κ = 1, θ = 1, X 0 = 0.01und σ = √ 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3714. Regressionsgeraden für die schwache Konvergenz mit κ = 1, θ = 1, X 0 =0.01 und σ = 1 für 500 Runden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3815. Regressionsgeraden für die schwache Konvergenz mit κ = 1, θ = 1, X 0 =0.01 und σ = 1 für 1000 Runden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

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