GECAM Adviser Funds im Vergleich

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GECAM Adviser Funds im Vergleich

Fondsüberblick 15.06.2011

HELMUT KNESTEL

1


GECAM Adviser Funds im Markt-Vergleich

Wertentwicklung unter Risikoaspekten

Fonds Performance 2011 Volatilität 2011 Performance 5 J Volatilität 5 J

GECAM Adviser Fund - Global Defensiv B -1,25% 1,68% -6,70% 1,44%

GECAM Adviser Fund - Global Value B -2,51% 3,69% -3,02% 3,61%

GECAM Adviser Fund - Global Balanced B -4,08% 5,82% -6,71% 5,24%

GECAM Adviser Fund - Global Chance B -5,17% 7,76% -10,02% 6,54%

Referenz-Märkte:

DAX 30 3,55% 15,26% 31,03% 23,11%

EURO STOXX 50 NR 1,87% 14,21% -7,50% 24,45%

STOXX Europe 50 NR EUR 0,61% 13,56% -8,54% 27,03%

Dow Jones Industrial Average -4,01%* / 3,56%** 12,71% -2,73* / 5,80%** 22,13%

S&P 500 NR -5,54%* / 1,91%** 15,55% -3,19% * / 5,30%** 28,85%

NIKKEI 225 -13,87%* / -7,51%** 29,48%

Quelle: GECAM / Lipper; alle Werte in Euro / Stand: 10.06.2011

-21,19%*/-39,43%*

*

26,70%

MSCI World (gross) -4,94%* / 2,56%** 11,26% 0,98% * / 9,83%** 18,58%

Citigroup World Government Bond Index -4,20%* / 3,36%** 7,68% 23,72%* / 34,56%** 8,86%

eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 TR -0,45% 1,46% 17,68% 1,60%

*) auf Eurobasis **) in Landeswährung

2


Aktuelle Positionierung

Assetquoten GECAM Adviser Funds

DAX-Put-

Option 6750

ca.25%

Aktien; 78,2%

DAX-Put-

Option 6750

ca.11,6%

Aktien

26%

Global Chance Global Balanced

Renten; 19,2%

Sonstiges;

9,1%

Global Value Global Defensiv

Renten

34%

Immobilien

1%

Liquidität

3%

Gold

3%

Sonstiges

22%

Liquidität; 3,1%

Gold; 3,0%

Quelle: GECAM / effektive Quoten inkl. Futures / Stand: 09.06.2011

DAX-Put-

Option 6750

ca.19%

Aktien; 44,9%

DAX-Put-

Option 6750

ca. 3,39%

Aktien; 7,9%

Sonstiges;

22,2%

Gold; 3,0%

Renten; 32,1%

Sonstiges;

14,3%

Immobilien;

0,7%

Liquidität;

13,7%

Liquidität; 2,0%

Gold; 3,0%

Renten; 61,1%

3


Aktuelle Positionierung

Währungsallocation: Dollar leicht übersichert

USD

Euro

Euro

82%

Euro

88%

Euro indirekt

Global Chance Global Balanced

US-Dollar

4%

US-Dollar

abgesichert

14%

Global Value Global Defensiv

US-Dollar

2%

US-Dollar

abgesichert

10%

Quelle: GECAM / effektive Quoten inkl. Futures / Stand: 09.06.2011

Euro

85%

Euro

89%

US-Dollar

1%

US-Dollar

abgesichert

14%

US-Dollar

5%

US-Dollar

abgesichert

6%

4


Aktives Management

Aktienquote (täglich) am Beispiel GECAM Global Balanced

Seit 01.01.2010 – im Vergleich zur Entwicklung des DAX 30

Aktienquote

10 0 , 0 0

75,00

50,00

25,00

0,00

1. 1 29.1 26.2 26.3 28.4 28.5 29.6 28.7 25.8 22.9 20.10 18 . 11 16 . 12 17 . 1 14 . 2 14 . 3 11. 4 11. 5

AktienquoteGlobal Balanced P er f . D A X 30 P er f . B a l a nc ed

Quelle: GECAM / effektive Quoten inkl. Derivate / Stand 08.06.2011

13 0 , 0 0

12 5 , 0 0

12 0 , 0 0

115 , 0 0

110 , 0 0

10 5 , 0 0

10 0 , 0 0

95,00

90,00

Performance

5


GECAM Adviser Funds im Vergleich (Mischfonds)

Wertentwicklung unter Risikoaspekten

Positionierung im laufenden Jahr nach Performance, Volatilität und Sharpe-Ratio

Volatilität

Performance

SharpeRatio

01.01.2010-31.05.2011 01.01.2010-31.05.2011 01.01.2010-31.05.2011

Peergroup Mischfonds flexibel, 648 Fonds in % Rang Quartil in % Rang Quartil in % Rang Quartil

GECAM Adviser Fund - Global Value B

GECAM Adviser Fund - Global Balanced B

GECAM Adviser Fund - Global Chance B

Peergroup-Durchschnitt

Vola-Spitzenreiter (geringste Vola):

Vola-Schlußlicht - Ertrag positiv:

Vola-Schlußlicht - Ertrag negativ :

Performance-Spitzenreiter:

Performance-Schlußlicht:

3,98% 99 1

5,91% 245 2

8,55% 429 3

Zenit Absolute Return 0,74% 2 198

NOAH-Mix OP (*) 35,12% 637 4

Lemanik Sicav X2 Global Fund Cap R EUR (*) 16,68% 634 4

Lannebo Mixfond (*) 10,73% 550 4

Lemanik Sicav X2 Global Fund Cap R EUR (*) 16,68% 634 4

10,84% 140

15,17% 70

14,26% 80

5,45% 530

13,74% 90

-33,34% 637

33,01% 1

Quelle: GECAM / Lipper; Peergroup Mischfonds flexibel (648 Fonds) alle Werte in Euro / Stand 31.05.2011

1

1

1

4

1

4

1

1,61

1,59

1,41

7,21% 5,95% 0,53

-33,34% 637

4

3,84

0,34

10

10

15

530

60

- 1,75 99

2,09

5

- 1,75 99

1

1

1

0

3

4

1

4

6


GECAM Adviser Funds im Vergleich (Dachfonds)

Platz 5,10 und 29 unter 257 Fonds auf Sicht 1 Jahr

Platz Fonds Perf. 1J

1 RSI Best Select UI (*) 14,02%

2 LO Funds II (CH) - Balanced Allocation (CHF) D (*) 13,67%

3 PostFinance Pension 45 (*) 13,29%

4 GLOBE AVI Megamarkets T (*) 13,04%

5 GECAM Adviser Fund - Global Chance B (*) 12,69%

6 Raiffeisen Fonds (CH) MAC Futura (*) 12,32%

7 Nordea Stratega 50 (*) 11,89%

8 ASVK Substanz & Wachstum UI (*) 11,56%

9 GECAM Adviser Fund - Global Balanced B (*) 11,16%

10 Raiffeisen Fonds (CH) MAC Absolute Return (*) 10,41%

248 UFP Timing Global Select (*) -10,54%

249 AW Global Invest Dynamic Plus (*) -11,37%

250 David Fund - One A (*) -11,82%

251 IAMF - Vermoegensstrukturfonds (*) -12,01%

252 IAMF - Flexible Return (*) -12,05%

253 MultiReturnFund (*) -13,95%

254 Aktiv Constant Profit Global T (*) -14,01%

255 Die Fondsionaere - Global Invest UI (*) -14,24%

256 HSSB Vermoegensbildungsfonds II AMI (*) -14,72%

257 HWB Dachfonds - VeniVidiVici V (*) -20,93%

Peergroup Mischfonds global flexibel / Dachfonds, Stand: 31.05.2011

7


GECAM Global Chance / Balanced im Vergleich

zu offensiven Mandaten

Quelle: Lipper; alle Werte in Euro; Stand: 09.06.2011

Global

Balanced

Diverse

VV-

Fonds

8


GECAM Adviser Funds im Vergleich

Seit 01.01.2010

Quelle: Lipper / alle Werte in Euro; Stand: 09.06.2011

9


Nächster Fondsüberblick:

20.07.2011

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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