Fondsüberblick 19.01.2011 - gecam

gecam

Fondsüberblick 19.01.2011 - gecam

Fondsüberblick 19.01.2011

Helmut Knestel

1


GECAM Adviser Funds im Markt-Vergleich

Wertentwicklung unter Risikoaspekten

Fonds Perf. 2010 Volatilität lfd J Perf. 5 J Volatilität 5 J

GECAM Adviser Fund - Global Defensiv B 3,08% 1,22% -5,34% 2,38%

GECAM Adviser Fund - Global Value B 12,43% 3,58% 1,35% 5,67%

GECAM Adviser Fund - Global Balanced B 17,69% 5,36% -0,98% 8,81%

GECAM Adviser Fund - Global Chance B 17,19% 8,65% -3,79% 10,88%

Referenz-Märkte:

DAX 30 16,06%* 15,37%* 27,85%* 20,18%*

EURO STOXX 50 NR -2,86%* 18,53%* -9,00%* 19,55%*

Dow Jones Industrial Average 19,70%*/11,02%** 12,46%* -4,63%*/8,02%** 14,81%*

S&P 500 NR 23,31%*/14,37%** 10,26%* -4,21%*/8,49%** 15,59%*

NIKKEI 225 18,87%*/-3,01%** 13,08%* -18,84%*/-36,51%** 15,40%*

MSCI World (gross) 21,12%*/12,34%** 10,59%* 2,32%*/15,89%** 15,44%*

Citigroup World Government Bond Index 13,39%*/5,17%** 11,32%* 24,32%*/40,81%** 8,36%*

eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 TR 2,11%* 1,29%* 18,83%* 1,55%*

*) auf Eurobasis **) in Landeswährung

Quelle: GECAM / Lipper; alle Werte in Euro / Stand: 31.12.2010

2


Aktuelle Positionierung

Assetquoten GECAM Adviser Funds

Aktien; 87,45%

Aktien; 44,72%

Global Chance Global Balanced

Renten; 13,51%

Immobilien;

0,00%

Liquidität;

3,96%

Sonstiges;

8,53%

Aktien; 71,74%

Global Value Global Defensiv

Sonstiges;

20,59%

Liquidität;

2,75%

Renten; 37,42%

Immobilien;

0,66%

Quelle: GECAM / effektive Quoten inkl. Futures / Stand: 31.12.2010

Aktien; 15,37%

Sonstiges;

24,69%

Renten; 23,31%

Immobilien;

0,00%

Liquidität;

1,92%

Sonstiges;

13,12%

Renten; 40,36%

Immobilien;

0,62%

Li Liquidität; idität

20,89%

3


Aktuelle Positionierung

Währungsallokation in den GECAM Adviser Funds

Euro; 79%

Euro; 85%

Global Chance Global Balanced

US-Dollar;

21%

US-Dollar

abgesichert;

0%

Euro; 79%

Global Value Global Defensiv

US-Dollar;

15%

US-Dollar

abgesichert;

0%

Quelle: GECAM / effektive Quoten inkl. Futures / Stand: 14.01.2011

Euro; 90%

US-Dollar;

21%

US-Dollar

abgesichert;

0%

US-Dollar;

10%

US-Dollar

abgesichert;

0%

4


Aktives Management

Erfolgreiches Timing & erfolgreiche Zielfonds

Quelle: Lipper / alle Werte in Euro; Stand: 14.01.2011

BGF Wrld

Mining

Pioneer Gold

Akrobat

M&G Global

Squad q Grth

DAX

Carmignac

InCapital p

Eurostoxx

5


Aktives Management

Erfolgreiches Timing & erfolgreiche Zielfonds

M&G Global Basics 2010 auf Platz 10 von 586

Top

Platz Fonds WKN Perf. 6M Perf. lfd. J. Perf. 3J (p.a.) Perf. 2008 Volatilität Sharpe Ratio Mngmt.-Geb.

1 CS Equity (Lux) Global Value R CHF A0LCN7 22,27% 52,75% 1,92%

2 Premium Pearls - One A0M9DG 44,48% 43,61% 17,65% -33,24% 27,95% 0,57 1,75%

3 CS Equity (Lux) Global Value R USD A0LCN3 6,33% 40,36% 1,92%

4 WM AKTIEN GLOBAL US$ UI-FONDS UI FONDS B

5 JOHCM Global Select Retail GBP

6 Vanguard Global Small-Cap Index USD

978189

A0RFHR

A0YGMN

23,00%

24,54%

20,07%

38,29%

37,95%

35,50%

-8,88% 8,88% -48,88% 48,88% 23,29% -0,46 0,46 1,60%

1,50%

7 PLEIADE International Equities "Value" 657086 18,48% 34,30% 6,83% -31,94% 19,17% 0,26 0,00%

8 Calamos Global Equity A USD Acc A0RKML 16,56% 33,15% 2,89% -43,92% 21,87% 0,05 1,50%

9 Warburg Value Fund - Anteilklasse A A0DN29 14,26% 32,40% 7,64% -37,39% 23,04% 0,25 1,75%

10 M&G Global Basics A Euro Acc 797735 22,49% 31,36% 2,31% -44,00% 24,68% 0,02 1,75%

20 4Q 4Q-Value V l Fonds F d Universal U i l 978163 23 23,55% 55% 28 28,09% 09% -2,55% 2 55% -44,02% 44 02% 26 26,38% 38% -0,17 017 11,50% 50%

147 MSCI World TR USD INDEX 14,07% 21,12% -1,15% -36,89% 18,59% -0,16

322 GECAM Adviser Fund - Global Chance B 725263 16,90% 17,19% -4,44% -31,11% 12,04% -0,52 1,75%

300 GECAM Adviser Fund - Global Balanced B 725245 13,86% 17,69% -2,87% -25,58% 9,73% -0,49 1,75%

586 AHW SICAV LRII - AHW Top Dividende International A 930681 7,60% -6,39% -21,69% -57,67% 31,34% -0,75 2,40%

585 Meridio Funds – Meridio Global Vision P 564971 3,16% -5,23% -12,53% -37,79% 16,21% -0,89 1,20%

584 Klassik MegaTrends T 926162 4,53% -5,08% 5,08% -15,55% 15,55% -52,88% 52,88% 26,90% -0,65 0,65 1,50%

583 HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Pf V A0M1R7 -8,69% -4,16% -1,81% -2,14% 24,79% -0,15 1,95%

578 DWS BestSelect Branchen 933562 10,82% 1,33% -8,39% -42,27% 19,16% -0,54 1,35%

576 Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR A0LGS7 9,96% 3,00% -2,04% -22,40% 14,94% -0,26 1,50%

573 DWS Zukunftsstrategie Aktien 984807 8,94% 3,29% -9,38% -43,09% 20,11% -0,56 0,85%

572 Swiss Life Funds (LUX) Eq Gl High Div R EUR A0Q4AM 12,72% 4,07% 1,50%

571 DWS Akkumula 847402 8,48% 4,08% -3,19% -31,94% 18,87% -0,27 1,45%

566 BGFGl BGF Global b lEEnhanced h dE Equity it Yield YildF Fund dEURHA2EURH EUR-H A2 EUR H A0MJQ0 19 19,79% 79% 44,79% 79% -6,86% 6 86% -38,14% 38 14% 22 22,99% 99% -0,38 038 11,50% 50%

562 FvS Fundament Global A0HGMH 5,95% 5,98% -0,22% -27,16% 15,78% -0,13 1,00%

561 Swiss Life Funds (LUX) Eq Global Diversified R A0Q4AC 14,59% 6,59% 1,50%

560 DWS Vermoegensbildungsfonds I (Lux) A0DNJE 9,88% 6,63% -3,76% -32,09% 17,80% -0,32 1,45%

553 FIVV-Aktien-Global-Select-UI 979086 7,32% 7,37% -5,23% -19,47% 9,31% -0,76 1,80%

550 C-QUADRAT Active Global Equity T 989876 5,35% 7,55% -6,85% -42,10% 17,57% -0,50 1,25%

549 DWS Vermoegensbildungsfonds I 847652 9,88% 8,81% -2,78% 2,78% -31,41% 31,41% 18,12% -0,26 0,26 1,45%

Quelle: GECAM / Lipper, alle Werte in Euro, Stand 31.12.2010

Flopp

6


Performance-Lieferanten 2010

Innerhalb der GECAM-Fonds kam die Performance zu x% x%...

Performancebeitrag

Innerhalb der GECAM-Fonds kam die Performance zu ca. x%...

17,69% 17,19%

18,0%

16,0%

14 14,0% 0%

12,43% ,

5,0%

5,8%

aus taktischer

Aktienkomponente

/

Derivate

12,0%

3,1%

2,4%

1,6%

aus Währung

10,0%

1,8%

33% 3,3%

3,3%

8,0% aus ETF

1,5%

6,0%

3,08%

4,0% 6,0%

71% 7,1% 6,5% aus Zielfonds

2,0%

0,0% ,

Quelle: GECAM Stand: 31.12.2010

0,6%

0,5%

1,8%

Defensiv Value Balanced Chance

7


Aktives Management

Aktienquote (täglich) am Beispiel GECAM Global Balanced

Seit 01 01.01.2010 01 2010 – im Vergleich zur Entwicklung des DAX 30

Aktienquuote

10 0 , 0 0 12 0 , 0 0

75,00

50,00

25,00

0,00

1.1 29.1 26.2 26.3 28.4 28.5 29.6 28.7 25.8 22.9 20.10 18.11 16.12

Akti enquote Gl obal Bal anced Per f . DAX 30 Per f . Bal anced

Quelle: GECAM / effektive Quoten inkl. Derivate / Stand 14.01.2011

115 , 0 0

110 , 0 0

10 5 , 0 0

10 0 , 0 0

95,00

90,00

Performaance

8


GECAM Adviser Funds im Vergleich

zum Marktführer vermögensverwaltender Fonds

Quelle: Lipper; alle Werte in Euro; Stand: 14.01.2011

Global

Balanced

Carmignac

Patrimoine A

Carmignac

Euro-

Patrimoine

9


GECAM Adviser Funds im Peergroup-Vergleich

Wertentwicklung unter Risikoaspekten

Positionierung im laufenden Jahr nach Performance Performance, Volatilität und Sharpe-Ratio

Peergroup: Mischfonds Flexibel

Volatilität

01.01.2010-13.01.2011*

Performance

01.01.2010-13.01.2011* SharpeRatio**

666 Fonds (Universum Europa - nur Haupttranchen) in % Rang Quartil in % Rang Quartil in % Rang Quartil

GECAM Adviser Fund - Global Value B 4,08% 97 1

GECAM Adviser Fund - Global Balanced B 6,06% 206 2

12,39% 141

17,86% 50

1

1

3,36 2

GECAM Adviser Fund - Global Chance B 8,48% , 360 3 17,11% , 62 1 1,94 , 19

Peergroup-Durchschnitt 7,45% 8,63% 2,51

Fonds mit geringster Vola - HSBC Trinkaus Rendite-Flex INKA 0,46% 1 1

Fonds mit höchster Vola - Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv 28,73% 657 4

Fonds mit zweithöchster Vola - HWB Dachfonds - VeniVidiVici V 24,84% 652 4

Fonds mit geringster Perf. - Lemanik Sicav X2 Global Fund Cap R EUR 15,19% 621 4

Fonds mit höchster Perf. - NOAH-Mix OP 28,46% 656 4

* Tagesbasis Stand 13.01.2011; **Monatsbasis Stand 31.12.2010

Quelle: GECAM / Lipper; alle Werte in Euro

4,06% 463

4,64% 430

-20,47% 646

-23,18% 647

38,40% 1

3

3

4

4

1

3,23

0,12

0,34

2

87

84

- 0,84 96

- 1,68 99

1,58

33

1

1

1

4

3

4

4

1

10


Nächste Portfoliomanagement-Konferenz:

16.02.2011

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

11


Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Präsentation ist nur für den internen Gebrauch bestimmt. Eine Verwendung gegenüber

Dritten bedarf der schriftlichen Genehmigung.

Die in dieser Präsentation angezeigten Informationen, Performance- und Marktdaten dienen

ausschließlich der Information und erfolgen ohne Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit.

Die verwendeten Inhalte der Datenquellen fremder Anbieter werden von der German Capital

Management AG (GECAM) nicht notwendigerweise kontrolliert. Für diese Daten bzw. Inhalte sowie

externen Datenlieferungen übernimmt die GECAM keine Gewähr. Dies gilt auch für Börsen-, Finanz- und

sonstige preissensitive Informationen, die aus Systemen fremder Anbieter übernommen werden. Inhalt

und Struktur dieser Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile

kann schwanken und nicht garantiert werden. Eine Aussage für Entwicklungen in der Zukunft kann nicht

erfolgen.

12

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine