03 | 2018 NEWS

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Gesamtbanksteuerung in digitalen Zeiten

SO VERÄNDERT DER EINSATZ DIGITALER INSTRUMENTE DIE GESAMTBANKSTEUERUNG

Traditionelle Gesamtbanksteuerung Gesamtbanksteuerung 4.0

Keine hinreichende Verzahnung

von Planung und Steuerung

Integrierte Betrachtung mehrerer relevanter

KPIs → auf dieser Basis unterbreiten Algorithmen

Vorschläge, etwa durch stochastische Methoden

und/oder künstliche Intelligenz

Betrachtung einzelner Silos wie

etwa Ertrag, Liquidität, Risiko etc.

→ isolierte näherungsweise

Optimierung von Einzel-KPIs

durch geeignete Maßnahmen

Integrierte Betrachtung mehrerer relevanter

KPIs → auf dieser Basis unterbreiten Algorithmen

Vorschläge, etwa durch stochastische

Methoden und/oder künstliche Intelligenz

Inkonsistenzen durch verschiedene

Datenbasen und Methodiken

Einheitliche Datengrundlage für

Entscheidungen, einheitliche Methoden für

gleiche Sachverhalte in allen Sichtweisen

Daten werden zum großen Teil

manuell aufbereitet

Hoher Automatisierungsgrad bei der

Datenverarbeitung

Hoher Zeitaufwand bzw. Nachlauf

bei Entscheidungsfindung

Höhere Geschwindigkeit bei der Entscheidungsunterstützung

und damit Verkürzung

der Zeit für die Entscheidungsfindung

Traditioneller Entscheidungsprozess

Pareto-orientierte Steuerung des Entscheidungsprozesses

(Gesamtbanksteuerung 4.0)

Fixierung von 2 KPIs – zum Beispiel Maximierung

Zinsüberschuss bei gegebenem LCR und gegebener

EK-Quote –, damit eine Kennzahl verbessert werden kann

Simultane Analyse und Verbesserung mehrerer KPIs

mittels Pareto-Orientierung durch einen künstlich intelligenten

Suchalgorithmus

Ergebnis: 1 Lösungsvorschlag

Ergebnis: mehrere Lösungsvorschläge,

differenziert nach KPI-Ausprägungen und

Portfoliozusammensetzungen

Entscheider nimmt

Lösungsvorschlag an

Entscheider lehnt

Lösungsvorschlag ab

Prozess beginnt

wieder von vorn

Entscheider kann zwischen mehreren

Alternativen wählen

Abbildung 1: Gesamtbanksteuerung 4.0 im Vergleich zur traditionellen Gesamtbanksteuerung, Quelle: Studie banking insight. Auf dem Sprung von heute

nach morgen

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