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Jahresbericht 2007 - FGE - RWTH Aachen University

Jahresbericht 2007 - FGE - RWTH Aachen University

MITGLIEDSUNTERNEHMEN DER

MITGLIEDSUNTERNEHMEN DER FGE MANAGEMENT ENGINEERS GmbH + CO. KG, International Consultants, Düsseldorf Dipl.-Ing. Martin Dekker, Partner Mark-E AG, Hagen Dr.-Ing. R. Bäumer, Technisches Vorstandsmitglied MVV Energie AG, Mannheim Dr. W. Dub, Technisches Vorstandsmitglied N-ERGIE Aktiengesellschaft, Nürnberg Dr.-Ing. G. Jákli, Geschäftsführer der Netz GmbH nkt cables GmbH, Köln Dr. rer. nat. V. Waschk, Direktor Pfalzwerke AG, Ludwigshafen Dipl.-Ing. G. Richter, Abteilungsleiter Pfisterer Kontaktsysteme GmbH & Co KG, Winterbach Dipl.-Ing. M. Schuster, Geschäftsführer ProCom Systemhaus und Ingenieurunternehmen GmbH, Aachen PSI Aktiengesellschaft für Produkte und Systeme der Informationstechnologie, Berlin Dr. M. Scheidt, Geschäftsführer Dipl.-Ing. M. Bauer, Geschäftsbereichsleiter Energie RheinEnergie AG, Köln Dipl.-Ing. V. Staufert, Vorstandsmitglied rhenag Rheinische Energie AG, Köln Dipl.-Ing. B. Probst, Abteilungsleiter RWE Energy AG, Dortmund Dr.-Ing. J. Schneider, Leiter Asset Management RWE Transportnetz Strom GmbH, Dortmund Dr.-Ing. K. Kleinekorte, Geschäftsführer SAG Energieversorgungslösungen GmbH, Langen Dr. K.-J. Junglas, Technischer Geschäftsführer Siemens AG, Erlangen Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. U. Niehage, Vorsitzender des Bereichsvorstandes SOPTIM AG, Aachen Dr.-Ing. H. Röllinger, Vorsitzender des Vorstandes Stadtwerke Aachen AG, Aachen Dr.-Ing. J. Nachtkamp, Leiter Netzmanagement Stadtwerke Bochum GmbH, Bochum Dipl.-Ing. D. Spohn, Geschäftsführer Städtische Werke AG, Kassel Dipl.-Ing. E. Rittmeyer, Abteilungsltr. Stromversorgung Statkraft Markets GmbH, Düsseldorf Dr.-Ing. J. Tzschoppe, Regional Director New Energy Süwag Netz GmbH, Frankfurt Dipl.-Ing. M. Laufs, Geschäftsführer swb Netze GmbH & Co. KG, Bremen Dipl.-Ing. A. Krüppel, Techn. Geschäftsführer swissgrid ag, Laufenburg (CH) Dipl.-Ing. T. Tillwicks, Bereichsleiter Netzwirtschaft TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG, A-Innsbruck Dipl.-Ing. S. Oblasser, Leiter Technologieentwicklung Trianel European Energy Trading GmbH, Aachen Dipl.-Ing. R. Goethe, Geschäftsführer TÜV Süddeutschland Holding AG, München Dr.-Ing. A. Stepken, Vorstandsmitglied Vattenfall Europe Transmission GmbH, Berlin Dipl.-Ing. W. Neldner, Geschäftsführer Verbund-Austrian Power Grid AG, Wien (A) Dipl.-Ing. W. Haimbl, Direktor Vorarlberger Illwerke AG, Schruns-Rodund (A) Dipl.-Ing. H. Wiederin, Prokurist, Leiter Energiewirtschaft 16 IAEW – FGE – JAHRESBERICHT 2007

Risikomanagement in der Stromerzeugungs- und Handelsplanung Risk Management in Generation and Trading Planning of Electrical Energy Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Boris Blaesig bb@iaew.rwth-aachen.de DISSERTATIONEN Der erhöhte Kostendruck auf Stromerzeugungs- und Handelsunternehmen, resultierend aus dem derzeitigen Einsatz der Kraftwerke am freien Markt für elektrische Energie, führt dazu, dass Unternehmen ihre Risiken mit höchster Priorität steuern müssen. Da im Zuge der Liberalisierung die Unsicherheit verschiedener Eingangsgrößen der Strombeschaffung, wie z. B. die Volatilität des Strompreises, gestiegen ist, sind die Unternehmen höheren Risiken ausgesetzt. Außerdem haben Unternehmensinsolvenzen in den vergangenen Jahren gezeigt, dass ein Risikomanagement notwendig ist, um sich gegen den Ausfall von Handelspartnern abzusichern, damit durch einen solchen keine hohen Verluste entstehen. Daraus und aus Risikomanagementvorschriften folgt ein hoher und steigender Bedarf an Risikomanagementmethoden. Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung geeigneter Methoden, mit denen es möglich ist, unter Steuerung des Risikos eine Stromerzeugungs- und Handelsplanung durchzuführen, die einen deckungsbeitragsmaximalen Kraftwerkseinsatz liefert. Durch ein nachgeschaltetes und ein integriertes Risikomanagement, die im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurden, werden die Kosten und Auswirkungen der Risikoabsicherung aufgezeigt. Untersuchungen eines hydraulischen und thermischen Modellsystem zeigen, wodurch und in welchem Maße eine Absicherung der Risiken von Stromerzeugungs- und Handelsunternehmen möglich und sinnvoll ist. Zusätzlich werden die Vorteile des integrierten Risikomanagements gegenüber dem nachgeschalteten Ansatz aufgezeigt. Due to increased cost pressure on power generation and trading companies, caused by operation under market conditions, a cost-efficient management of the risks becomes more important. As a result of the liberalization of the markets for electrical energy companies are exposed to higher uncertainties within power generation and trading planning, e.g. the volatility of the electrical energy prices and of the prices for primary energies, especially natural gas. Additionally, bankruptcies of companies in the energy sector, e.g. ENRON or TXU Europe, have shown that the loss of trading partners can cause a major disprofit if not hedged appropriately. Together with risk management regulations, the need for risk management is increasing. The objective of this work is the development of adequate methods for generation and trading planning, i.e. maximization of the contribution margin, taking the risks into account. The risk management process comprises identification and analysis of the risks and their impacts as well as the control of the occurring risks. In this work two approaches, a separate ex-post and an integrated risk management method, have been developed using appropriate algorithms. The ex-post approach keeps the schedule of the power plants from the generation planning and optimizes the trading decisions by means of risk management concepts. The integrated approach yields the optimal generation and trading decision in terms of maximal contribution margin as well as minimal risk in one step. The multicriterial optimization of the maximal contribution margin as well as the minimal risk is implemented either by risk constraints which restrict the risk to a maximum or by utility functions which map the combination of contribution margin and risk to a single criterion. The investigations of two different systems, a hydraulic and a thermal dominated system, demonstrate the results of the different risk management methods. The integrated method illustrates that redispatch of hydraulic power plants can lower the risk. This is due to the long term time-coupling constraints of the storage capabilities of hydraulic power plants. The redispatch of thermal power plants does not allow to control the risks. Investigation of the effectiveness of the risk management methods using different power markets show improvement of the risk control participating in these markets compared to the redispatch. Entering markets for weather and primary energy derivatives reduces the risk of the portfolio. The investigations show the tradeoff between contribution margin and risk. Depending on the risk aversion of the company, the risk can be reduced for the trade-off of a lower contribution margin. Comparing the results of the ex-post and the integrated risk management, it can be summarized that the integrated approach is more effective. This is due to the advantage of the integrated risk management method using both redispatch of the power plants for risk management reasons and for adaptation to changed trading decisions. IAEW – FGE – JAHRESBERICHT 2007 17

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rührkessel - Aachener Verfahrenstechnik - RWTH Aachen University
aktuelle Ausgabe (PDF) - IMA,ZLW & IfU - RWTH Aachen University
Broschüre für Partner - CAMMP - RWTH Aachen University
Atmosphärische Neutrinos - Physikzentrum der RWTH Aachen
Wahlzeitung 2011 - Studierendenschaft der RWTH Aachen
Ratgeber Pflege (pdf: 1302 kb) - RWTH Aachen University
Pflegen zu Hause (pdf: 3378 kb) - RWTH Aachen University
RWTH-Themen 2009/2 - Aachener Verfahrenstechnik
Sonderdruck - Institut für Textiltechnik - RWTH Aachen
Wahlzeitung 2011 - Studierendenschaft der RWTH Aachen