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Stand 31.12.2004 - ecfs

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Von der Unternehmensinformation zum Ratingurteil - Konstruktionsmerkmale externer und interner Credit-Ratings in der Praxis Herr Prof. Elschen gab dabei einen Einblick in die unterschiedlichen Verfahrensweisen von internen und externen „Rating-Produzenten“. Die bei diesen festgestellte Divergenz erstreckt sich auf die Verfahrensschritte und auch auf die Auswahl und Gewichtung der für eine Bonitäts- Prof. Dr. Rainer Elschen 38 Prof. Dr. Rainer Elschen, Director des ecfs, erläuterte Gestaltungsmerkmale zur Erstellung von Ratingurteilen, wobei er interne und externe Bonitätsurteile voneinander abgrenzte. einschätzung relevanten Parameter und führt somit letztlich zu einer Viel- zahl unterschiedlicher Ratingurteile für denselben Sachverhalt. Herr Prof. Elschen verdeutlichte diese Methodenvielfalt anhand zahlreicher Praxis- beispiele und erläuterte exemplarisch das Modell des DSGV im Detail. Im Anschluss daran wurden externe und interne Ratingverfahren be- züglich ihres Adressatenkreises, ihres grundsätzlichen Kriterien- katalogs und ihrer temporären Ausrichtung verglichen. Abschlie- ßend erläuterte Herr Prof. Elschen die mit einem Rating-Urteil einhergehenden Kommunikationsprobleme und nannte Gründe für die diesbezüglich mangelnde Transparenz. Treasury als strategisches Geschäftsfeld von Banken und Sparkassen Dr. Wilhelm Menninghaus, Partner beim zeb, untersuchte die Bedeutung der Zinsbuchsteuerung für Kreditinstitute und zeigte geeignete Möglichkeiten zur Installation eines Treasury-Managements. Herr Dr. Menninghaus machte gleich zu Beginn seines Vortrages deutlich, dass eine koordi- nierte Steuerung des Zinsbuches für jedes Kreditinstitut vorteilhaft ist. Zudem zeigte er die wichtigsten Punkte bei der Installation eines Treasury-Managements auf. Der Prozess der gesamtbankbezogenen Zinsbuchsteuerung zerfällt in regelmäßig abzuarbeitende operative und strategische Teilaufgaben, die in einem fünfstufigen monatlichen Steuerzyklus darge- stellt werden können. Der Datenimport und die Cashflow-Generierung stellen hierbei den ersten Schritt dar. Daran anschließend erfolgt eine Strukturanalyse und Bewertung des Ist- Cashflow. Die Performance- und Risikoanalyse als dritten Schritt des Steuerungszyklusses

Dr. Wilhelm Menninghaus ecfs Führungsseminar Aufbau einer Limitkonzeption zur Risikosteuerung in Banken Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung einer optimalen Risikohandhabung stellte PD Dr. Stefan Kirmße, geschäftsführender Partner des zeb, ein System zur Sicherung der Risikoertragfähigkeit vor. Aufgrund der mittlerweile herausragenden Bedeutung des Risikomanagements in Banken stehen auch Systeme zur Sicherung der Risikotragfähigkeit im Fokus des Interesses. Herr PD Dr. Kirmße verdeutlichte dies zu Beginn seines Vortrages anhand zahlreicher Praxisbeispiele. Als ein grundlegendes Kalkül zur Sicherung der Risikotragfähigkeit hat sich ein übergreifen- des Limitierungssystem entwickelt, dessen Aufbau, Funktionsweise und Leistungsfähigkeit Herr PD Dr. Kirmße ausführlich erläuterte. Die me- thodische Verknüpfung von Steuerung und Limitierung erfolgt in der Zielwelt durch das ökonomische Risikokapital. Die Sicherstellung des Limitierungserfolges erfordert zudem prozessual eine Verankerung im Steuerungskreislauf des Kreditinstituts. Die Ausgestaltung und erfolgreiche Einbindung eines solchen Systems veranschau- lichte Herr PD Dr. Kirmße abschließend ausführlich an einem Praxisbeispiel, indem er das Programm zeb/limit.manager vor- stellte. stellte Herr Dr. Menninghaus anhand zahlreicher Praxis- beispiele dar. Die Analyse der Steuerungsmaßnahmen so- wie das anschließende Backtesting und Reporting vervoll- ständigen den Steuerungszyklus. Herr Dr. Menninghaus schloss seinen Vortrag mit einer Diskussion möglicher Entwicklungsoptionen des Treasury-Managements mit einem besonderen Blick auf die Schnittstellen im Rahmen der Gesamtbanksteuerung ab. PD Dr. Stefan Kirmße 39

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