P21689.pdf

6. Handelsblatt Konferenz
9. und 10. November 2005,
Oberursel (bei Frankfurt am Main)
Basel II, CAD III und
Solvabilitätsverordnung
Europäische und nationale Umsetzung des Basel II-Frameworks
Diskutieren Sie mit folgenden Referenten über
neue Entwicklungen und Herausforderungen für Ihr Institut:
Dr. Pier Bierbach,
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin)
Klaus Becker, KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG
Peter Bürger, Commerzbank AG
Prof. Dr. Liane Buchholz, Fachhochschule für Wirtschaft
Dr. Andreas Dartsch, National Bank AG
Jörg Flechtner, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Hermann Groß, Dresdner Bank AG
Dr. Stefan Hintze, HypoVereinsbank AG
Jürgen Hromadka, DZ BANK AG
Gerald Dillenburg,
EU-Kommission
Robert Niedermeier, Kanzlei Heussen
Dr. Ralf Hannemann,
Bundesverband
Öffentlicher Banken
Deutschlands e.V.
http: //vhb.handelsblatt.com/bankenaufsicht
Gerhard Hofmann,
Deutsche
Bundesbank
Unter Vorsitz von:
Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler,
Fachhochschule Dortmund
Ulrich von Kenne,
Bundesverband
deutscher Banken e.V.
Substanz entscheidet.

Einführung
Infoline
Haben Sie Fragen zu dieser Veranstaltung?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Dipl.-Kffr. Verena Hartjenstein
(Senior-Konferenz-Managerin)
Sonja Höhn (Konferenz-Assistentin)
freuen sich auf Ihren Anruf.
E-Mail: sonja.hoehn@euroforum.com
Telefon: 0211.9686–3466
Sponsoring und Ausstellungen
Im Rahmen der Veranstaltung besteht die
Möglichkeit, dem exklusiven Teilnehmerkreis
Ihr Unternehmen und Ihre Produkte
oder Dienstleistungen zu präsentieren.
Ihre Fragen zu den Ausstellungskapazitäten,
der Zielgruppenanalyse sowie der Entwicklung
Ihres individuellen Sponsoringkonzeptes
beantworten wir Ihnen gerne.
Natascha Kujat (Sales-Managerin)
Telefon: 0211.9686–3712
Telefax: 0211.9686–4712
E-Mail: natascha.kujat@euroforum.com
Das Handelsblatt
zwei Monate kostenlos!
Als Dankeschön für Ihre Teilnahme an
unserer Veranstaltung machen wir Ihnen
heute ein exklusives Angebot:
Lesen Sie das Handelsblatt, Deutschlands
führende Wirtschafts- und Finanzzeitung,
kostenlos für zwei Monate.
Dieses Angebot ist vollkommen
unverbindlich und endet automatisch.
Wir freuen uns auf Ihr Interesse!
Die Regelungen zur Eigenkapitalunterlegung
für Banken werden modifiziert!
Basel II tritt zum 1. Januar 2007 in Kraft – die Zeit drängt! Alle Bankenverbände
und ein Großteil der Kreditinstitute sind inzwischen mit intensiven Vorbereitungs-
und Umsetzungsmaßnahmen beschäftigt. Wie weit sind Sie in Ihrem Haus mit der
Umsetzung vorangeschritten?
Die neuen Baseler Regelungen zur effektiven Bankenaufsicht – insbesondere
die Eigenkapitalvorschriften – werden unverändert intensiv diskutiert!
Im Rahmen der europäischen und nationalen Umsetzung von Basel II, CAD III
(Capital Adequacy Directive) und der Solvabilitätsverordnung kommen detailliertere
Vorschriften auf die Banken zu. Welche Auswirkungen haben die neuen
Anforderungen auf Ihr Haus? Sicherheitenverwaltung und Steuerung operationeller
Risiken werden meist ebenso zögerlich angegangen wie die Umsetzungen der
Säulen II und III. Dies muss sich jedoch spätestens in diesem Jahr ändern –
sind Sie darauf optimal vorbereitet?
Die Ziele der Umsetzung der Basel II-Anforderungen sind klar formuliert:
verbessertes System zur Bonitätsbewertung, effizienteres Management des
Betriebsrisikos, Verringerung der Kapitalanforderungen durch Risikominderungstechniken
sowie effiziente Steuerung des gesamten Bankgeschäfts. Aber wie setzen
Sie die neuen Anforderungen der CAD III und der Solvabilitätsverordnung um?
Den Banken ist die Bedeutung von Basel II bewusst.
Aber angesichts der Vielzahl und Komplexität der Regelungen geht häufig der
Überblick verloren. Informieren Sie sich auf dieser Handelsblatt Konferenz über die
Umsetzung des Baseler Rahmenvertrags auf europäischer und nationaler Ebene
sowie die Änderungen durch die Quantitative Impact Study 4 (QIS 4).
Die Konzentration auf das Wesentliche ermöglicht Ihnen eine weitere Feinjustierung
Ihrer Systeme und eine optimale Vorbereitung auf die Umsetzung von Basel II,
CAD III und Solvabilitätsverordnung.
Diese Konferenz ist konzipiert für:
Vorstände, Geschäftsführer, Führungs- und Fachkräfte von
Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und
sonstigen Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen:
– Bankenaufsicht
– Risikomanagement/-controlling
– Gesamtbanksteuerung
– Kredit
– Meldewesen
– Revision
– Recht
– Organisation/DV
– Unternehmensentwicklung/-steuerung
sowie spezialisierte Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und DV-Anbieter.
2 Basel II, CAD III und Solvabilitätsverordnung

Konferenzprogramm
Mittwoch, 9. November 2005
9.00–9.30
Empfang mit Kaffee und Tee,
Ausgabe der Tagungsunterlagen
9.30–9.45
Eröffnung und Einführung in die Konferenz
durch den Vorsitzenden
Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler,
Finanzwirtschaft, Fachhochschule Dortmund
Aufsichtstriade Basel – Brüssel –
Berlin/Bonn
9.45–10.30
Weiterentwicklung des Basel II-Rahmenwerks
seit Juni 2004
– Aktueller Stand Basel II
– Neue Regeln zum Handelsbuch
– Anerkennung von Double Default-Effekten
– Vorgaben für Abschwung-LGDs
– Ergebnisse QIS 4, Entwicklungen QIS 5
– Kalibrierung auf Basis erwarteter Verluste
– Anforderungen an die Parallel-Lauf-Phase
– Berliner-/Bonner-Umsetzung von Basel II
im Rahmen der Solvabilitätsverordnung,
Groß-/Mio-Kreditverordnung sowie KWG
– Zeitplan in Basel, Brüssel, Deutschland
Gerhard Hofmann, Zentralbereichsleiter Banken
und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank
10.30–11.15
Die neue bankenaufsichtliche Richtlinie
der Europäischen Kommission
– Ziele der Kommission bei der Erstellung
der Richtlinie
– Europäische Besonderheiten
– Einheitliche Anwendung im Binnenmarkt –
Aufsichtliche Konvergenz
– Zeitplan
Gerald Dillenburg, European Commission,
Internal Market Directorate – General Directorate
Financial Institutions, EU-Kommission
11.15–11.30
Diskussion
11.30–12.00
Pause mit Kaffee und Tee
Auswirkungen der neuen Regelungen
auf Banken – Sicht der Verbände
12.00–12.30
Umsetzung des Baseler Regelwerkes
in Deutschland, Fortführung des
„Gentlemen‘s Agreement“?
– Notwendigkeit eines Gleichlaufs von Basel
und Brüssel
– Konsistentes bankaufsichtliches Meldewesen
und Offenlegungen nach Basel und Brüssel
– CEBS (Certified Employee Benefit Specialist)
Corep/Finrep, Position der privaten Banken
– Überarbeitung des Eigenkapital-Begriffs,
Berücksichtigung der „Prudential Filters“
– Neugestaltung der bankaufsichtlichen
Konsolidierungsvorschriften
Ulrich von Kenne, Geschäftsführer,
Wettbewerbspolitik, Bankenaufsicht,
Bundesverband deutscher Banken e.V.
12.30–13.00
Auswirkungen von Basel II auf die deutschen
Mindestanforderungen
– Stufenmodell des bankaufsichtsrechtlichen
Überprüfungsprozesses (Säule II)
– Qualitative Bankenaufsicht in Deutschland
– Entwicklung der MaRisk durch Aufsicht und
Fachgremium
– Eckpunkte der MaRisk
– Wesentliche Abweichungen zu den bestehenden
Mindestanforderungen
– Wichtige Auslegungen der Fachgremien
(MaK und MaRisk)
Dr. Ralf Hannemann, Direktor, Bereichsleiter
Risikomanagement und Controlling,
Bundesverband Öffentlicher Banken
Deutschlands e.V.
13.00–13.30
Diskussion
13.30–15.00
Aperitif und gemeinsames Mittagessen
Basel II, CAD III und Solvabilitätsverordnung 3

Fragen aus der Praxis
15.00–15.30
Aufbau und Integration eines Internen Ratingansatzes
aus Sicht einer mittelständischen
Bank
– Aufbau und Passfähigkeit von Datenhistorien
für die Schätzung der relevanten Parameter
für den IRBA-Basisansatz
– LGD/EAD – „unterschätzte“ Parameter
– Integration des Internen Ratings in die
Geschäftsprozesse der Bank
– Integration des Internen Ratings in die
Steuerungsinstrumente der Bank
Dr. Andreas Dartsch, Direktor Risk Management,
National Bank AG
15.30–16.00
Die Finanzierung des Mittelstandes –
ein Zustandsbericht
– Der mittelständische Unternehmer und sein
Unternehmen aus der Sichtweise der Banken
– Die Anforderungen des mittelständischen
Unternehmers an die finanzierenden Partner
– Lösungsansätze für eine stabile Finanzierungsstruktur
im Mittelstand
Jörg Flechtner, Abteilungsdirektor Unternehmerkunden,
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
16.00–16.15
Diskussion
16.15–16.45
Pause mit Kaffee und Tee
16.45–17.15
Zinsrisikosteuerung – neue Anforderungen
durch Basel II
– Anforderungen aus dem Baseler
Konvergenzpapier
– Umsetzungsschwerpunkte aus dem
EU-Richtlinienentwurf
– Abänderungsvorschläge der Wirtschaftsministerkonferenz
– Voraussichtliche Umsetzungsschwerpunkte
im Rahmen der MaRisk
Prof. Dr. Liane Buchholz, Dozentin,
Fachhochschule für Wirtschaft
17.15–17.45
Basel II-Erweiterungen insbesondere zum
Double Default-Effekt
– Kontrahentenrisiko im Handelsbuch
(Credit Conversion Factor)
– Cross-Product-Netting
– Short Term Maturity Adjustment
– Substitutionsansatz unter Basel II/CAD III und
Solvabilitätsverordnung
– Berücksichtigung des Double Default-Effektes
Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler
17.45–18.15
Diskussion
18.15
Ende des ersten Konferenztages
Im Anschluss an den ersten Konferenztag lädt Sie das
Handelsblatt herzlich zu einem gemeinsamen Abendessen
ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem informellen
Erfahrungsaustausch mit Kollegen und Referenten und
lassen Sie den Tag Revue passieren.
Donnerstag, 10. November 2005
8.30–9.00
Empfang mit Kaffee und Tee
9.00–9.15
Eröffnung des zweiten Konferenztages
durch den Vorsitzenden
Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler
9.15–9.45
Nationale Umsetzung von Basel II im Rahmen
der Solvabilitätsverordnung
– Technische Vorbereitung der nationalen Umsetzung
in Fachgremien mit Industrievertretern
– Nationale Besonderheiten des Zulassungsprozesses
zum IRBA
– Zulassungsverfahren
– Partial-Use-Möglichkeiten
– Anforderungen vor Verwendung des IRBA
– Nationale Ausgestaltung einzelner Anforderungen
– Nationale Wahlrechte in EU-Richtlinien
– Ausfalldefinition
Dr. Pier Bierbach, Referent Bankenaufsicht,
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Basel II, CAD III und Solvabilitätsverordnung 4

Konferenzprogramm (Fortsetzung)
9.45–10.15
Die Behandlung von Verbriefungen nach
neuem Recht
– Grundformen von Verbriefungen
– Die neuen Regeln im Überblick
– Vorteilhaftigkeitsanalyse von ABS-Transaktionen
im neuen Eigenkapital-Regime
Dr. Stefan Hintze, Direktor der Zentrale,
Bereichsleiter Group Regulatory Reporting,
HypoVereinsbank AG
10.15–10.30
Diskussion
10.30–11.00
Pause mit Kaffee und Tee
11.00–11.30
Basel II/Säule II: Neue Anforderungen an die
bankinterne und aufsichtsrechtliche Kapitalsteuerung?
– Anforderung an den Internal Capital Assessment
Process gemäß Säule II
– Definition des bankinternen Risikokapitalbedarfs
– Bankinterne Steuerung über Risikokapital
– Vergleich Risikokapitalbedarf und Risikodeckungsmasse
– Stresstest für Risikotragfähigkeitsanalysen
– Unterschiede zwischen Risikokapital und
regulatorischem Kapital
– Mögliche Konsequenzen der Säule II für Banken
und Bankenaufsicht
Hermann Groß, Leiter Risikocontrolling,
Dresdner Bank AG
11.30–12.00
Modernes Risikomanagement im Rahmen der
Gesamtbanksteuerung: Aktuelle Herausforderungen
Ökonomisches Kapital, Operationelle
Risiken und nicht-quantifizierbare Risiken
– Risikoorientiertes Management-Informations-
System
– Aggregation von Risikoarten
– Herausforderung nicht-quantifizierbare Risiken
– Zukünftige Entwicklungen im Risikomanagement/-controlling
Peter Bürger, Leiter des Konzernstabs
Risikocontrolling, Commerzbank AG
12.00–12.30
Risikoadjustierte Bepreisung von Krediten
– Einflussfaktoren der Standardrisikokosten
– Unterschied zwischen Standardrisikokosten
und Einzelwertberichtigung (EWB)
– Prinzip des Versicherungsmodells
– Notwendigkeit von Eigenkapitalkosten
– Standardrisikokosten in der Vertriebssteuerung
Jürgen Hromadka, Abteilungsleiter Adressrisiko-
Controlling, DZ BANK AG
12.30–13.00
Diskussion
13.00–14.30
Aperitif und gemeinsames Mittagessen
14.30–15.00
IT-Sicherheit bei Basel II
– Standortbestimmung Basel II im Rechtsrahmen
IT-Sicherheit
– Operationelles Risiko und IT-Sicherheit
– Lösungsvorschläge für die Praxis
Robert Niedermeier, Rechtsanwalt,
Kanzlei Heussen
15.00–15.30
Vergleich der Offenlegungsanforderungen
gemäß Basel II und IFRS
– Abgrenzung und Einordnung der Offenlegungsanforderungen
– Zielsetzungen der jeweiligen
Regelungswerke (Adressat)
– Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Vorgabe
nach Basel II und IFRS unter Berücksichtigung
nationaler Besonderheiten
– Praxisbericht: Erfahrungen aus der Einführung
von Basel II und IFRS
Klaus Becker, Partner,
KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG
15.30–16.00
Diskussion
16.00
Ende der Konferenz
Basel II, CAD III und Solvabilitätsverordnung 5

Name (1)
Position
Abteilung
E-Mail
Name (2)
Position
Abteilung
E-Mail
Firma
Ansprechpartner im Sekretariat
Anschrift
Ja,
ich nehme/wir nehmen teil am 9. und 10. November 2005
in Oberursel (bei Frankfurt am Main)
zum Preis von € 1.799,– zzgl. MwSt. p. P. [P21689M012]
Leider kann ich nicht teilnehmen und bestelle die Tagungsunterlagen
zum Preis von € 299,– zzgl. MwSt.
[Lieferbar etwa 2 Wochen nach der Veranstaltung.]
Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme
das Handelsblatt kostenlos für zwei Monate erhalten.
Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoringmöglichkeiten.
Bitte korrigieren Sie meine Adresse wie angegeben. Wir nehmen Ihre
Adressänderung auch gerne telefonisch auf: 02 11.96 86–33 33
Telefon Telefax
Beschäftigtenzahl an Ihrem Standort
bis 20 21–50
251–500
501–1000
Rechnung an
Name
Abteilung
Anschrift
[Kenn-Nummer]
Datum Unterschrift
51–100
1001–5000
101–250
über 5000
Bitte per Telefax an Sonja Höhn: 02 11.96 86–40 40
6. Handelsblatt Konferenz
Basel II, CAD III und
Solvabilitätsverordnung
9. und 10. November 2005, Oberursel (bei Frankfurt am Main)
So melden Sie sich an:
telefonisch 02 11.96 86–34 66 [Sonja Höhn]
Zentrale 02 11.96 86–30 00
per Telefax 02 11.96 86–40 40
E-Mail anmeldhb@euroforum.com
schriftlich EUROFORUM Deutschland GmbH
Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf
Termin und Ort 9. und 10. November 2005
Mövenpick Hotel Frankfurt/Oberursel
Zimmersmühlenweg 35
61440 Oberursel (bei Frankfurt am Main)
Telefon: 06171.500–0
Wir über uns
Handelsblatt Veranstaltungen vermitteln Ihnen in hochkarätigen Managementseminaren wichtige Wirtschaftsinformationen
zu aktuellen Themen. Wir bieten damit Führungskräften aus Wirtschaft und Industrie Foren für
Know-how-Transfer und Meinungsaustausch. Mit der Planung und Organisation der Veranstaltungen haben
wir die EUROFORUM Deutschland GmbH beauftragt.
http://vhb.handelsblatt.com/bankenaufsicht
Ihre Daten
Ihre Daten werden vom Handelsblatt und der EUROFORUM Deutschland GmbH zur Organisation der
Veranstaltung verwendet. Wir werden Sie gerne künftig über unsere Veranstaltungen informieren.
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kontaktieren sowie Ihre Daten mit anderen Unternehmen (insb. der T&F Informa plc) in Deutschland
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Teilnahmebedingungen
Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen, Pausengetränken
und Abendessen beträgt € 1.799,– zzgl. MwSt. pro Person und ist nach Erhalt der Rechnung
fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich)
ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages
erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte
Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.
Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.
Zimmerreservierung
Im Tagungshotel steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum ermäßigten Preis zur Verfügung.
Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort Handelsblatt-/
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Ihr Tagungshotel
Herzlich Willkommen im Mövenpick Hotel in Frankfurt/Oberursel. Zwischen der pulsierenden Mainmetropole
und dem Taunus gelegen, bietet das junge und sympathische Tagungshotel ideale Voraussetzungen
für eine erfolgreiche Tagung. 11 helle und freundliche Konferenzräume unterschiedlicher
Größe, mit modernster Kommunikations- und Medientechnik ausgestattet, schaffen eine anregende
Atmosphäre, die durch eine professionelle und herzliche Betreuung des Serviceteams abgerundet
wird. Entspannung findet der Gast in den 219 großzügig eingerichteten Hotelzimmern, inklusive zahlreicher
Studios, Juniorsuiten und Allergikerzimmer, dem Sauna- und Fitnessbereich oder der Bar
„Oase“ mit einer Barterrasse im idyllischen Hotelgarten. Auch kulinarisch bleiben keine Wünsche
offen – im eleganten Mövenpick Restaurant erwarten Sie raffinierte internationale Gerichte und
saisonal wechselnde Aktionen.
Damit Sie unser Haus gleich von seiner besten Seite kennen lernen, laden wir Sie im Anschluss an
den ersten Konferenztag herzlich zu einem Sektempfang ein.