Basel III - Integration in die Steuerung
Basel III - Integration in die Steuerung
Basel III - Integration in die Steuerung
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<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> – <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
Identifikation von Engpässen und Handlungsmöglichkeiten<br />
durch Vorschaurechnung und Simulation<br />
GenoPOINT, 29. November 2012
Agenda<br />
1. Verhalten <strong>in</strong> komplexen Situationen und<br />
Handlungsbedarf<br />
2. Kapitalplanung unter <strong>Basel</strong> <strong>III</strong> und MaRisk<br />
3. Dynamische Simulation<br />
4. Ziele und Maßnahmen<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
2
Unangemessenes Verhalten <strong>in</strong> komplexen Situationen<br />
führt zu erhöhten Risiken<br />
Viele Banken und Kunden sehen Risiken <strong>in</strong> der zunehmenden Komplexität der F<strong>in</strong>anzmärkte<br />
und dem steigendem Regulierungsaufwand und s<strong>in</strong>d dadurch verunsichert.<br />
Typisches Verhalten <strong>in</strong> komplexen Situationen (unabhängig von Berufserfahrung):<br />
• Nur oberflächliche Analyse der Situation.<br />
• Zusammenhänge, Vernetzungen und Rückwirkungen werden nicht erkannt<br />
• Tendenz zu ad hoc Maßnahmen. Zeitverzögerungen und langfristige Auswirkungen werden<br />
ignoriert<br />
• Effekte der ergriffenen Maßnahmen werden nur ungenügend kontrolliert. Misserfolge werden<br />
ignoriert und nicht analysiert<br />
Erfolgreiche Unternehmen:<br />
• beachten <strong>die</strong> Vernetzung der Probleme und erarbeiten differenzierte und vernetzte<br />
Lösungsstrategien<br />
• gehen strukturiert vor, erstellen Vorgehenspläne, folgen ihnen und ermitteln Abweichungen<br />
• kommunizieren sachlich und zielgerichtet<br />
• s<strong>in</strong>d engagiert und übernehmen Verantwortung für ihr Tun<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
Quelle: Prof. Thea Stäudel; Denken und Handeln <strong>in</strong> komplexen Situationen; 10/2011<br />
3
Merkmale für Anpassungsbedarf der Banksteuerung an<br />
Komplexität<br />
Komplexe ökonomische<br />
Zusammenhänge und<br />
Folgewirkungen werden <strong>in</strong><br />
den Risiko- und<br />
Prognosemodellen nur<br />
unzureichend berücksichtigt<br />
Es existieren nur wenige<br />
Risiko- und Stressszenarien.<br />
Davon werden wiederum nur<br />
wenige Szenarien zur<br />
Gesamtbank-<br />
Risikotragfähigkeit aggregiert<br />
Strategische Maßnahmen<br />
werden nicht konsequent<br />
umgesetzt<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
Die Risiko<strong>in</strong>ventur ist zu sehr<br />
an den wesentlichen Risiken<br />
der MaRisk angelehnt und<br />
vergangenheitsorientiert<br />
Risikoszenarien werden nur<br />
selten angepasst und<br />
erweitert<br />
<strong>Steuerung</strong>sentscheidungen<br />
werden ad hoc getroffen.<br />
Notfallpläne s<strong>in</strong>d nicht<br />
ausgereift, greifen nicht oder<br />
werden nicht e<strong>in</strong>gehalten<br />
Die Steuerbarkeit von Risiken<br />
wird bei der Risikobeurteilung<br />
überschätzt<br />
Ergebnisvorschaurechnungen<br />
s<strong>in</strong>d zu kurzfristig<br />
und enthalten ke<strong>in</strong>e bzw. nur<br />
wenige Szenarien.<br />
Risikovorschau ist nicht<br />
vorhanden<br />
Zusammenhänge werden nur<br />
unzureichend berücksichtigt<br />
(z.B. MaRisk, Meldewesen,<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong>, GuV, PR, …)<br />
4
Agenda<br />
1. Verhalten <strong>in</strong> komplexen Situationen und<br />
Handlungsbedarf<br />
2. Kapitalplanung unter <strong>Basel</strong> <strong>III</strong> und MaRisk<br />
3. Dynamische Simulation<br />
4. Ziele und Maßnahmen<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
5
Novellierung der MaRisk<br />
Kapitalplanungsprozess AT 4.1 Tz. 9 (Entwurf)<br />
• Risikotragfähigkeitskonzept soll stärker zukunftsgerichtet ergänzt werden<br />
• Kapitalunterlegung soll auf mehrere Jahre h<strong>in</strong>aus sichergestellt werden<br />
• Identifikation e<strong>in</strong>es künftigen Kapitalbedarfes <strong>in</strong>folge<br />
� von Veränderungen der eigenen Geschäftstätigkeit<br />
� der Veränderung von strategischen Zielen<br />
� der Veränderung des wirtschaftlichen Umfelds des Instituts und<br />
� des Auslaufens von Kapitalbestandteilen <strong>in</strong> den nächsten Jahren.<br />
• Möglichen adversen Entwicklungen, <strong>die</strong> von den Erwartungen abweichen, ist<br />
bei der Planung angemessen Rechnung zu tragen.<br />
Erläuterung zu AT 4.1 Tz. 9 (Entwurf):<br />
„Der zukunftsgerichtete Kapitalplanungsprozess ist e<strong>in</strong>e Ergänzung des Risikotragfähigkeitskonzeptes,<br />
um auch <strong>die</strong> zukünftige Fähigkeit, <strong>die</strong> eigenen Risiken tragen<br />
zu können, angemessen zu überwachen und zu planen. Bei der Kapitalplanung geht es<br />
darum unter Beachtung der regulatorischen Eigenmittelausstattung, etwaigen <strong>in</strong>ternen<br />
Kapitalbedarf, der sich über den Risikobetrachtungshorizont h<strong>in</strong>aus ergeben<br />
könnte, rechtzeitig zu identifizieren und erforderlichenfalls frühzeitig geeignete<br />
Maßnahmen e<strong>in</strong>zuleiten.“<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
6
Der bestehende Kapitalplanungsprozess ist<br />
entsprechend zu erweitern<br />
0-2,5%<br />
2,5%<br />
2%<br />
1,5%<br />
4,5%<br />
Auswirkungen<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong><br />
Antizyklischer<br />
Zusatzpuffer<br />
Kapitalerhaltungspuffer <br />
Ergänzungskapital <br />
Zusatzkernkapital<br />
Common<br />
Equity Tier 1<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
Mittelfristplanung<br />
/ EVR<br />
Strategische<br />
Annahmen und<br />
deren<br />
Auswirkungen<br />
s<strong>in</strong>d zu berücksichtigen<br />
(Wachstum, Umschichtungen,<br />
strategische Vorgaben,<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> /<br />
LCR etc.).<br />
Durchführung<br />
von<br />
Simulationen<br />
Die Planung sollte<br />
unter erwarteten,<br />
besonders guten<br />
und mit<br />
schlechteren<br />
Annahmen<br />
durchgeführt<br />
werden.<br />
E<strong>in</strong>fluss auf<br />
Risikotragfähigkeit<br />
Durch <strong>die</strong><br />
vorhergehenden<br />
Veränderungen<br />
ergibt sich e<strong>in</strong><br />
verr<strong>in</strong>gertes RDP<br />
und Auswirkungen<br />
auf <strong>die</strong> Risikoquantifizierung<br />
<strong>die</strong><br />
es zu berücksichtigen<br />
gilt.<br />
Handlungsbedarf<br />
aufzeigen<br />
Die sich<br />
hieraus ggf.<br />
ergebende<br />
Kapitallücke ist<br />
durch e<strong>in</strong><br />
geeignetes<br />
Maßnahmenpaket<br />
zu<br />
schließen.<br />
7
Kapitalplanung unter <strong>Basel</strong> <strong>III</strong> – Fragestellungen<br />
?<br />
?<br />
?<br />
?<br />
?<br />
?<br />
?<br />
?<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
Wie können unterschiedliche Szenarien simuliert werden ohne <strong>die</strong><br />
Ergebnisvorschaurechnung bis 2019 zu erweitern?<br />
Wie wirken sich Szenarien und Szenario-Komb<strong>in</strong>ationen von Ertrags- und<br />
Aufwandskomponenten auf Kapitalbildungsfähigkeit und Großkreditobergrenze aus?<br />
Welche Auswirkungen haben veränderte Szenarien für das Bewertungsergebnis auf <strong>die</strong><br />
SolvV-Quote <strong>in</strong> 2019?<br />
Welcher Kapitalbedarf ist mit geplantem Kreditwachstum und Marge verbunden?<br />
Welche Marge muss erzielt werden, damit zusätzlicher Kapitalbedarf durch<br />
Kreditwachstum kompensiert werden kann?<br />
Welchen Auswirkungen haben RWA-Maßnahmen auf SolvV-Quote und CIR?<br />
Welche Wirkung hat <strong>die</strong> simulierte Kapitalentwicklung auf den<br />
Z<strong>in</strong>sänderungsrisikokoeffizient?<br />
Wie hoch ist der zusätzliche Kapitalbedarf bzw. RWA-Abbaubedarf?<br />
8
Auswirkungen auf <strong>die</strong> Bank – Praxisbeispiel<br />
Auswirkungsanalysen und Szenariorechnungen zu Kapitalquoten und Risikotragfähigkeit<br />
18,0%<br />
16,0%<br />
14,0%<br />
12,0%<br />
10,0%<br />
8,0%<br />
6,0%<br />
4,0%<br />
2,0%<br />
0,0%<br />
2011<br />
6,3%<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
EK-Quoten<br />
2016<br />
2017<br />
2018<br />
2,0%<br />
2019<br />
Kapitalpuffer bei EW<br />
RWA-Wachstum<br />
Soll-Quote<br />
RWA-Konstanz<br />
RWA-Rückgang<br />
100,0%<br />
95,0%<br />
90,0%<br />
85,0%<br />
80,0%<br />
75,0%<br />
70,0%<br />
65,0%<br />
60,0%<br />
55,0%<br />
50,0%<br />
Beispiel: Bank mit e<strong>in</strong>er Bilanzsumme von ca. 1.000 TEUR<br />
2011<br />
63%<br />
Auslastung<br />
Risikodeckungspotenzial<br />
• Vorschaurechnung unter Berücksichtigung <strong>Basel</strong> <strong>III</strong> Übergangsvorschriften, Fälligkeiten Nachrangkapital,<br />
Beteiligungsabzug, Gew<strong>in</strong>nthesaurierung und Großkreditbestimmungen<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
2017<br />
2018<br />
2019<br />
72%<br />
RWA-Wachstum<br />
RWA-Konstanz<br />
RWA-Rückgang<br />
• Simulation der drei Szenarien RWA-Konstanz und RWA-Wachstum +/- 5% <strong>in</strong>kl. Auswirkungen auf das Adressrisiko<br />
� Bereits im Erwartungswert-Szenario reduziert sich der Kapitalpuffer ggü. reg. M<strong>in</strong>destanforderungen von 6,3% auf<br />
2% (Wachstumsszenario 1,4%)<br />
� Die Auslastung des Risikodeckungspotenzials steigt von 63% auf 72% (Wachstumsszenario 75%)<br />
9
Zukünftig engt sich durch <strong>Basel</strong> <strong>III</strong> der Spielraum etwas e<strong>in</strong><br />
Kapitalplanung – Szenario Bewertungsergebnis I<br />
Realszenario<br />
Betr.Erg.: ab 2013 konstant 15.000 TEUR<br />
Bew.Erg.: ab 2013 konstant 5.000 TEUR<br />
RWA und Risiken: Wachstum um 2% p.a.<br />
18.000<br />
16.000<br />
14.000<br />
12.000<br />
10.000<br />
8.000<br />
6.000<br />
4.000<br />
2.000<br />
0<br />
15,00%<br />
10,00%<br />
5,00%<br />
0,00%<br />
Ergebnisse<br />
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019<br />
BEvB Bew.Erg. EK-Zuführung Jahresergebnis<br />
42%<br />
45%<br />
46%<br />
Kapital und RDP<br />
46%<br />
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
43%<br />
40%<br />
37%<br />
34%<br />
100,00%<br />
80,00%<br />
60,00%<br />
40,00%<br />
20,00%<br />
0,00%<br />
Kapitalpuffer Freies RDP Soll-Quote Ist-Quote<br />
�<strong>Basel</strong> <strong>III</strong>-Kapitalanforderungen werden erreicht<br />
�Auslastung RDP steigt von 58% auf 66%<br />
Szenario: Langj. Durchschn + schlechtes Jahr<br />
Betr.Erg.: ab 2013 konstant 15.000 TEUR<br />
Bew.Erg.: ab 2013 konstant -0,50% der DBS<br />
M<strong>in</strong>dest-BE: Null<br />
RWA und Risiken: Wachstum um 2% p.a.<br />
18.000<br />
16.000<br />
14.000<br />
12.000<br />
10.000<br />
8.000<br />
6.000<br />
4.000<br />
2.000<br />
0<br />
15,00%<br />
10,00%<br />
5,00%<br />
0,00%<br />
Ergebnisse<br />
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019<br />
BEvB Bew.Erg. EK-Zuführung Jahresergebnis<br />
42%<br />
45%<br />
45%<br />
Kapital und RDP<br />
�<strong>Basel</strong> <strong>III</strong>-Kapitalanforderungen werden erreicht<br />
�Auslastung RDP steigt von 58% auf 72%<br />
45%<br />
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019<br />
40%<br />
36%<br />
32%<br />
28%<br />
100,00%<br />
80,00%<br />
60,00%<br />
40,00%<br />
20,00%<br />
0,00%<br />
Kapitalpuffer Freies RDP Soll-Quote Ist-Quote<br />
10
Enge Grenzen beim Z<strong>in</strong>sänderungsrisiko<br />
23%<br />
22%<br />
21%<br />
20%<br />
19%<br />
18%<br />
17%<br />
16%<br />
21%<br />
20%<br />
20%<br />
19%<br />
19%<br />
18%<br />
18%<br />
17%<br />
17%<br />
16%<br />
0<br />
0<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
0<br />
0<br />
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019<br />
0<br />
ZÄR-Koeffizient und Kapitalbedarf<br />
3.000<br />
Zus. Kapitalbedarf ZÄR-Koffezient Grenzwert<br />
ZÄR-Koeffizient und Kapitalbedarf<br />
0<br />
0<br />
0<br />
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019<br />
Zus. Kapitalbedarf ZÄR-Koffezient Grenzwert<br />
0<br />
10.496<br />
0<br />
18.212<br />
0<br />
19.844<br />
0<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
0<br />
1<br />
1<br />
1<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Steigt <strong>die</strong> Barwertänderung bei e<strong>in</strong>em<br />
200 BP Z<strong>in</strong>sschock jährlich um 3% an,<br />
führt <strong>die</strong>s voraussichtlich ab 2016 zu<br />
zusätzlichem Bedarf an Eigenkapital<br />
Wird das Z<strong>in</strong>sänderungsrisiko konstant<br />
gehalten, kann auch zukünftig von<br />
e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>haltung der Kennziffer<br />
ausgegangen werden.<br />
Potentiale zur Ausweitung der<br />
Fristentransformation s<strong>in</strong>d ger<strong>in</strong>g bzw.<br />
erfordern weitere Entscheidungen (z.B.<br />
Umschichtungen aus dem Z<strong>in</strong>sbuch <strong>in</strong><br />
andere Bücher)<br />
11
Agenda<br />
1. Verhalten <strong>in</strong> komplexen Situationen und<br />
Handlungsbedarf<br />
2. Kapitalplanung unter <strong>Basel</strong> <strong>III</strong> und MaRisk<br />
3. Dynamische Simulation<br />
4. Ziele und Maßnahmen<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
12
Xcelsius ist e<strong>in</strong> Dashboard-Tool<br />
• SAP Crystal Dashboard Design (Xcelsius) ist e<strong>in</strong>e Software zur Erstellung<br />
aussagekräftiger und ansprechender Dashboards<br />
• E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung vieler Datenquellen ist möglich<br />
Vorteile<br />
Visuelle, <strong>in</strong>teraktive Darstellung<br />
Intuitiver E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> komplexe<br />
Zusammenhänge<br />
Exportierte Dashboards nicht ohne<br />
weiteres veränderbar<br />
E<strong>in</strong>faches Erstellung von Szenarien und<br />
Stresstests<br />
E<strong>in</strong>fache Anb<strong>in</strong>dung an MS Excel<br />
Intuitive Arbeitsoberfläche<br />
Ger<strong>in</strong>ge Investitionskosten<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
Nachteile<br />
Adobe Flash Player wird benötigt<br />
Ungeeignet für <strong>die</strong> Bearbeitung sehr<br />
großer Datenmengen<br />
13
Kapitalplanung unter <strong>Basel</strong> <strong>III</strong> – Annahmen für <strong>die</strong><br />
Simulation<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
Überschüsse werden ausschließlich zur Kapitalbildung genutzt. Ausschüttungen<br />
können berücksichtigt werden<br />
Umrechnung RWA-Wachstum <strong>in</strong> DBS-Wachstum über durchschnittliche Risikogewichte<br />
RWA-Veränderungen haben Auswirkungen auf<br />
•Z<strong>in</strong>süberschuss unter Berücksichtigung e<strong>in</strong>er vorgegebenen Marge<br />
•Bewertungsergebnis (Erwartungswert) und Adressrisiko<br />
•regulatorisches und ökonomisches Risikokapital<br />
Struktur des Kreditportfolios bleibt konstant. D.h. Risiken steigen proportional zum<br />
Volumen<br />
GuV-Effekte und periodische Risikoeffekte aufgrund Veränderungen des barwertigen<br />
Z<strong>in</strong>sänderungsrisikos sowie der Großkredite werden zunächst nicht simuliert<br />
14
Kapitalplanung unter <strong>Basel</strong> <strong>III</strong> – Simulation<br />
(Projektbeispiel)<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
• E<strong>in</strong>stellung Ergebnisse aus<br />
Z<strong>in</strong>süberschuss-Simulation (z.B.<br />
DGRV-Szenarien)<br />
• Freie Szenarien für<br />
Bewertungsergebnis<br />
• RWA-Wachstum und Margen für<br />
FK Unternehmen,<br />
Mengengeschäft und Immobilien<br />
• Auswirkungen auf<br />
Betriebsergebnis vor Bewertung<br />
und CIR sofort sichtbar<br />
• M<strong>in</strong>dest-Jahresergebnis und<br />
Ausschüttung frei wählbar<br />
• Annahmen zur Z<strong>in</strong>sschock und<br />
Großkrediten<br />
• Grafische Darstellung der<br />
Entwicklung bis 2019 für<br />
Solvabilitäts- und ZÄR-<br />
Koeffizienten,<br />
Risikotragfähigkeit, Kapitalbedarf<br />
bzw. RWA-Abbau und<br />
Auslastung Großkredit-<br />
Obergrenze<br />
15
Agenda<br />
1. Verhalten <strong>in</strong> komplexen Situationen und<br />
Handlungsbedarf<br />
2. Kapitalplanung unter <strong>Basel</strong> <strong>III</strong> und MaRisk<br />
3. Dynamische Simulation<br />
4. Ziele und Maßnahmen<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
16
Wechselwirkung zwischen Strategie und <strong>Steuerung</strong><br />
Geschäftsstrategie Konsistenz<br />
Risikostrategie<br />
Teilstrategien<br />
Vertrieb, Prozesse, Treasury<br />
etc.<br />
Unternehmensleitbild<br />
Formulierung strategischer<br />
Ziele und Maßnahmen zur<br />
Schließung der Lücken<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
Teilstrategien<br />
Risikokategorien<br />
Geschäftsplan<br />
Mehrjahresplanung Jahresplanung<br />
0-2,5%<br />
2,5%<br />
2%<br />
1,5%<br />
4,5%<br />
Auswirkungen<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong><br />
Antizyklischer<br />
Zusatzpuffer<br />
Kapitalerhaltungspuffer<br />
Ergänzungskapital<br />
Zusatzkernkapital<br />
Common<br />
Equity Tier 1<br />
Mittelfristplanung<br />
/ EVR<br />
Strategische<br />
Annahmen und<br />
deren<br />
Auswirkungen<br />
s<strong>in</strong>d zu berücksichtigen<br />
(Wachstum, Umschichtungen,<br />
strategische Vorgaben,<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> /<br />
LCR etc.).<br />
Strategie und<br />
Geschäftsmodell haben<br />
E<strong>in</strong>fluss auf Kapital- und<br />
Liquiditätsbedarf<br />
Durchführung<br />
von<br />
Simulationen<br />
Die Planung sollte<br />
unter erwarteten,<br />
besonders guten<br />
und mit<br />
schlechteren<br />
Annahmen<br />
durchgeführt<br />
werden.<br />
E<strong>in</strong>fluss auf<br />
Risikotragfähigkeit<br />
Durch <strong>die</strong><br />
vorhergehenden<br />
Veränderungen<br />
ergibt sich e<strong>in</strong><br />
verr<strong>in</strong>gertes RDP<br />
und Auswirkungen<br />
auf <strong>die</strong> Risikoquantifizierung<br />
<strong>die</strong><br />
es zu berücksichtigen<br />
gilt.<br />
Handlungsbedarf<br />
aufzeigen<br />
Die sich<br />
hieraus ggf.<br />
ergebende<br />
Kapitallücke ist<br />
durch e<strong>in</strong><br />
geeignetes<br />
Maßnahmenpaket<br />
zu<br />
schließen.<br />
17
Ziele, Maßnahmen, Umsetzung<br />
Geschäftsstrategie Konsistenz Risikostrategie<br />
Teilstrategien<br />
Vertrieb, Prozesse, Treasury<br />
etc.<br />
Unternehmensleitbild<br />
Geschäftsplan<br />
Mehrjahresplanung Jahresplanung<br />
Priorisierung<br />
strategischer<br />
Maßnahmen<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
Teilstrategien<br />
Risikokategorien<br />
Aufwand<br />
M7<br />
M6<br />
Verzugsmanagement<br />
Kostenmanagement<br />
Umsetzungsrisiken<br />
Simulationsergebnisse als<br />
e<strong>in</strong>e Grundlage zur<br />
Überprüfung / Anpassung<br />
strategischer Ziele<br />
Wechsel<br />
<strong>in</strong> AMA<br />
Mn<br />
Vertriebssteuerung<br />
Inhalt April Mai Juni Juli August September<br />
Kalenderwoche 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39<br />
Gesamtprojekt<br />
RWA-<br />
Abbau<br />
Projektstart <strong>in</strong> Phase II<br />
Teilprojekt 1: Aufbau- und ablauforganisatorische Aspekte<br />
Teilprojekt 2: Umsetzungs-/Implementierungskonzepte<br />
Pilotierung <strong>in</strong> Sparkasse 1<br />
Pilotierung <strong>in</strong> Sparkasse 2<br />
Nutzen<br />
Pilotierung <strong>in</strong> Sparkasse 3<br />
Pilotierung <strong>in</strong> Sparkasse 4<br />
Teilprojekt 3: Erstellung e<strong>in</strong>es Rollout-Konzepts<br />
Teilprojekt 4: Zusammenstellung von IT-Implikationen<br />
Projektabnahme und Übergabe<br />
Umsetzungsplanung<br />
und operative<br />
Umsetzung<br />
1 2 3 4<br />
18
Jan Kühne<br />
Jan.Kuehne@ifb-group.com Tel +49 173 5661948<br />
ifb AG<br />
Bayenwerft 14 D-50678 Köln<br />
Tel +49 221 921 841-0 Fax +49 221 921 841-300<br />
www.ifb-group.com <strong>in</strong>fo.germany@ifb-group.com
RWA-Optimierung<br />
GenoPOINT, 29. November 2012
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Ausgangslage<br />
2. Problemstellung<br />
3. Ziele<br />
4. Vorgehensweise<br />
5. Referenzen<br />
6. Warum ifb<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
21
Ausgangslage<br />
� Die Banken <strong>in</strong> Deutschland bzw. Europa stehen momentan vor den Herausforderungen<br />
von „<strong>Basel</strong> <strong>III</strong>“. Entsprechende Regelungen müssen sie bereits ab 1. Januar 2013 – <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>zelnen Schritten - anwenden.<br />
� Aufgrund der anstehenden Änderungen durch <strong>die</strong> Umsetzung von <strong>Basel</strong> <strong>III</strong> <strong>in</strong> der Capital<br />
Requirements Regulation erwarten alle Banken e<strong>in</strong>e erhöhte Eigenkapitalanforderung.<br />
Erste Untersuchungen gehen von 600 Milliarden Euro (Quelle FAZ/;16.12.2010)<br />
zusätzlichem Kapitalbedarf bis 2019 alle<strong>in</strong>e bei den „großen Instituten“ weltweit aus.<br />
� Damit s<strong>in</strong>d auch enorme Kostenzuwächse verbunden, <strong>die</strong> nachhaltigen E<strong>in</strong>fluss auf <strong>die</strong><br />
Geschäfts- und Risikostrategie haben bzw. e<strong>in</strong> geplantes Geschäftsmodell negativ<br />
bee<strong>in</strong>flussen können.<br />
� Es muss das Ziel jeder Bank se<strong>in</strong> den kommenden Eigenkapitalbedarf durch <strong>Basel</strong> <strong>III</strong> so<br />
ger<strong>in</strong>g wie möglich zu halten bzw. ggf. sogar längst notwendige Optimierungspotentiale zu<br />
heben.<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
22
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Ausgangslage<br />
2. Problemstellung<br />
3. Ziele<br />
4. Vorgehensweise<br />
5. Referenzen<br />
6. Warum ifb<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
23
Problemstellung (1/2)<br />
� Die Regelungen aus <strong>Basel</strong> II, <strong>die</strong> <strong>in</strong> Deutschland (gilt grds. weltweit) basierend auf der<br />
SolvV mittels KSA sowie bei „größeren Instituten“ mittels IRB-Ansätzen (überwiegend<br />
Basisansatz) umgesetzt wurden, s<strong>in</strong>d im H<strong>in</strong>blick auf <strong>die</strong> Qualität und Vollständigkeit der<br />
Umsetzung <strong>in</strong> vielfältiger Weise optimierungsbedürftig.<br />
� Die Ausprägung der möglichen Optimierungspotenziale ist selbstverständlich<br />
<strong>in</strong>stituts<strong>in</strong>dividuell.<br />
� Übergreifend können drei Hauptproblemcluster identifiziert werden:<br />
� 1. Methodische Probleme und Optimierungsmöglichkeiten:<br />
S<strong>in</strong>d <strong>die</strong> Forderungen bezogen auf <strong>die</strong> E<strong>in</strong>gruppierung <strong>in</strong> <strong>die</strong> Forderungsklassen<br />
bzw. Nutzung von CRM im H<strong>in</strong>blick auf <strong>die</strong> Eigenkapitalanrechnung korrekt und<br />
demzufolge optimiert (bspw. Anrechnung von Garantien, drittverwendungsfähige<br />
Inlands- und Auslandsimmobilien, drittgarantierte Wertpapiere)? Wurden sämtliche<br />
anrechnungsfähigen Sicherheiten berücksichtigt (Vollständigkeit)?...<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
24
Problemstellung (2/2)<br />
� 2. Prozessuale Probleme und Optimierungsmöglichkeiten: Ist <strong>die</strong> Aktualität und der<br />
Prozess zur Aktualisierung von Daten optimal? S<strong>in</strong>d <strong>die</strong> Rat<strong>in</strong>gs korrekt? Ist der<br />
Rat<strong>in</strong>gsabdeckungsgrad vollständig? S<strong>in</strong>d <strong>die</strong> Prozessschritte vollständig und<br />
effizient (wird bspw. sichergestellt, dass bei möglicherweise anrechenbaren<br />
Garantien e<strong>in</strong>e kompetente Stelle zur rechtlichen Prüfung rechtzeitig <strong>in</strong>volviert wird<br />
und <strong>die</strong>se auch zeitnah e<strong>in</strong> Ergebnis liefert)?<br />
� 3. Technische Probleme und Optimierungsmöglichkeiten: Ist <strong>die</strong> Qualität der Daten<br />
optimal? Ist <strong>die</strong> Vollständigkeit der Systemabbildung sichergestellt (Bestandsführung,<br />
Analytisch, Meldung)?<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
25
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Ausgangslage<br />
2. Problemstellung<br />
3. Ziele<br />
4. Vorgehensweise<br />
5. Referenzen<br />
6. Warum ifb<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
26
Ziele der RWA-Optimierung (1/2)<br />
E<strong>in</strong>e vollständige RWA-Optimierung setzt <strong>die</strong> Betrachtung der Gesamtkennziffer gemäß<br />
§ 10 KWG voraus.<br />
Begründung: Großkreditüberschreitungen (§ 13 KWG) und e<strong>in</strong> negativer<br />
Wertberichtigungsfehlbetrag (§ 10 KWG Abs. 6a) können <strong>die</strong> anrechenbaren Eigenmittel<br />
m<strong>in</strong>dern und somit e<strong>in</strong>e RWA-Reduktion bei den Anrechnungsbeträgen zunichte machen!<br />
November 2012<br />
Anrechenbare Eigenmittel<br />
12,5 ( Anrechnungsbeträge für Adress- , Markt- und operationelle Risiken)<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
Gesamtkennziffer<br />
27
Ziele der RWA-Optimierung (2/2)<br />
Unser Ansatz ist es, <strong>die</strong> RWA-Optimierung bezüglich zweier Dimensionen zu erzielen.<br />
1. Dimension: Absolute Höhe der Gesamtkennziffer<br />
• Fragestellung: S<strong>in</strong>d alle Möglichkeiten der Bewertung so genutzt, dass sich <strong>die</strong><br />
Gesamtkennziffer für e<strong>in</strong> gegebenes Portfolio von Risikoaktiva nicht weiter erhöhen lässt?<br />
2. Dimension: M<strong>in</strong>imierung der Schwankung der Gesamtkennziffer<br />
• Fragestellung: S<strong>in</strong>d alle Möglichkeiten der Portfoliostrukturierung so genutzt, dass sich<br />
im Zeitverlauf <strong>die</strong> Entwicklung der Gesamtkennziffer möglichst genau antizipieren lässt?<br />
Die Betrachtung der beiden Dimensionen sollte unter Fokussierung auf das Adressrisiko<br />
geschehen:<br />
• Begründung: Materialität und Potenzial für Optimierung<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
28
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Ausgangslage<br />
2. Problemstellung<br />
3. Ziele<br />
4. Vorgehensweise<br />
5. Referenzen<br />
6. Warum ifb<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
29
Vorgehensweise<br />
Unser Ansatz<br />
Potenzialanalyse Umsetzung von<br />
Optimierte<br />
Methodische<br />
Aspekte<br />
Prozessuale<br />
Aspekte<br />
DV-technische<br />
Aspekte<br />
Ansatzpunkte<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
identifizieren und analysieren<br />
Auswahl<br />
Maßnahmen<br />
Potenziale heben<br />
Lösungen vorschlagen<br />
Bus<strong>in</strong>ess Case-Gedanke<br />
Auswahl<br />
Vorschlag umsetzen<br />
Auswahl<br />
Erfolg bewerten<br />
Ständige Bewertung<br />
von Kosten-und Nutzen-<br />
Effekten<br />
Umsetzung<br />
Freiräume<br />
30
Potenziale identifizieren und analysieren –<br />
Mögliches Themenspektrum 1/2<br />
Potenziale erkennen<br />
identifizieren und analysieren<br />
Methodische Aspekte:<br />
• Produkte und qualitative Anforderungen an Daten (juristische Überprüfung<br />
der regulatorischen Anerkennung)<br />
• Modelle und Parametrisierung (z.B. Optimierung nach EL / UL)<br />
• Haupt<strong>in</strong>dikatoren für Schwankungen, Werttreiber<br />
Prozessuale Aspekte:<br />
• Aktualität der Daten<br />
• prospektive Änderungen der Daten<br />
DV-technische Aspekte:<br />
• Qualität der Daten<br />
• Vollständigkeit der Systemabbildung (Bestandsführung, Analytisch, Meldung)<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
Auswahl<br />
Umsetzung vorschlagen<br />
Auswahl<br />
Vorschlag umsetzen<br />
Auswahl<br />
Erfolg bewerten<br />
31
Potenziale identifizieren und analysieren –<br />
Mögliches Themenspektrum 2/2<br />
Potenziale erkennen<br />
identifizieren und analysieren<br />
Themenspektrum:<br />
• Wurden alle Sicherheiten erkannt?<br />
• Rechtliche Anerkennung weiterer Sicherheiten (bspw. Garantien,<br />
Immobilien…)<br />
• Prozessanalyse – wo gehen Informationen verloren?<br />
• Durchführung von Proberechnungen<br />
• „Abkürzungen/Unzulänglichkeiten“ der bestehenden Methodik <strong>in</strong> der IT-<br />
Umsetzung<br />
• Prospektive Analysen (was ändert sich <strong>in</strong> der nahen Zukunft)<br />
• Indikatoren für RWA-Schwankungen<br />
• Portfolioanalyse nach RWA-Treibern (Ableitung von<br />
<strong>Steuerung</strong>simpulsen)<br />
• Fehler <strong>in</strong> der systemtechnischen Verarbeitung (Protokollanalyse)<br />
• Nett<strong>in</strong>g (Derivate-Nett<strong>in</strong>g unter Berücksichtigung von Cash-Collaterals)<br />
• Beteiligung (Wechsel e<strong>in</strong>facher Risikogewichtsmethode auf PD/LGD<br />
Ansatz)<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
Auswahl<br />
Umsetzung vorschlagen<br />
Auswahl<br />
Vorschlag umsetzen<br />
Auswahl<br />
Erfolg bewerten<br />
32
Umsetzung von identifizierten Maßnahmen<br />
(exemplarisch, generell) 1/2<br />
Potenziale heben<br />
identifizieren und analysieren<br />
Methodische Aspekte:<br />
• E<strong>in</strong>zeluntersuchung identifizierter Immobilien (Gutachtenanalyse, Inaugensche<strong>in</strong>nahme, ….)<br />
• E<strong>in</strong>zeluntersuchung von Garantien<br />
•……<br />
Prozessuale Aspekte:<br />
• Untersuchung von konkreten und zuvor identifizierten Prozessabläufen<br />
• Konkrete Lösungsvorschläge<br />
• Umsetzung<br />
DV-technische Aspekte:<br />
• Konkrete Untersuchung der zuvor identifizierten Potentiale<br />
• Konkrete Lösungsvorschläge<br />
• Umsetzung<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
33
Potenziale identifizieren und analysieren –<br />
Exemplarisch: Verwendung von Rat<strong>in</strong>gs 2/2<br />
Potenziale heben<br />
identifizieren und analysieren<br />
Methodische Aspekte:<br />
• Rat<strong>in</strong>gabdeckung<br />
• Verwendungsfähigkeit der Rat<strong>in</strong>gverfahren<br />
Prozessuale Aspekte:<br />
• Anpassung des Re-Rat<strong>in</strong>gprozesses<br />
• Konzeption e<strong>in</strong>es Report<strong>in</strong>g ablaufender und abgelaufener Rat<strong>in</strong>gs<br />
DV-technische Aspekte:<br />
• Datenverfügbarkeit und Datenqualität<br />
• Vere<strong>in</strong>fachungen der fachlichen Anforderungen beim Auslesen des Rat<strong>in</strong>gs<br />
• Default<strong>in</strong>g und Umgang mit abgelaufenen Rat<strong>in</strong>gs<br />
• Bestimmung des für das Rat<strong>in</strong>g relevanten Geschäftspartners<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
34
Vorgehensmodell<br />
Meilenste<strong>in</strong>e und Tätigkeiten (Beispiel Potenzialanalyse)<br />
Doku-<br />
menten-<br />
und<br />
Daten-<br />
anforderung<br />
Kick Off<br />
Orientierung<br />
Identifizierung der relevanten<br />
Ansprechpartner<br />
Koord<strong>in</strong>ation der<br />
Workshops/Interviews<br />
Datenbereitstellung durch<br />
Bank und erste Sichtung,<br />
eventuell Anforderung<br />
weiterer Daten<br />
Zusammenstellen bekannter<br />
Schwachstellen<br />
Identifizierung und<br />
E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung der benötigten<br />
zusätzlichen Experten (ifb)<br />
November 2012<br />
Analyse<br />
Expertenworkshops (Bank und ifb) zu den<br />
E<strong>in</strong>zelthemen durchführen<br />
Detaillierte System- und Datenanalyse, ggf. weitere<br />
Datenanforderungen<br />
Indikative Auswirkungsrechnung, Mengengerüste<br />
und Aufwände<br />
Zwischenberichte und Interpretation durch Experten<br />
Ergebnisse<br />
Zusammenstellen der<br />
Ergebnisse<br />
Review<br />
Umsetzungsvorschläge<br />
1 Woche 2 Wochen 1 Woche<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
Abschluss-<br />
präsentation<br />
35
Zusammenfassung der Projektergebnisse<br />
Optimierungspotenziale<br />
Insgesamt haben wir Optimierungspotenziale <strong>in</strong> Höhe von rd. XXX Mio. EUR eruiert, bei<br />
denen e<strong>in</strong> RWA-Entlastungseffekt sehr wahrsche<strong>in</strong>lich zu erwarten ist. Diese betreffen<br />
<strong>die</strong> folgenden Maßnahmen:<br />
1. Anrechnung von Wertpapieren<br />
2. Berücksichtigung von Initial Marg<strong>in</strong>s<br />
3. Berücksichtigung von Forderungen aus Lieferung und Leistung<br />
4. Berücksichtigung von sonstigen Forderungen<br />
5. Berücksichtigung von Leas<strong>in</strong>gforderungen<br />
6. Anrechnung von Biogasanlagen<br />
7. Berücksichtigung von Garantien/Derivate<br />
8. Abschluss von Nett<strong>in</strong>gvere<strong>in</strong>barungen mit Corporates<br />
9. Berücksichtigung von Cash Collaterals (erhalten)<br />
10. Berücksichtigung von Cash Collaterals (gegeben)<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
36
Zusammenfassung der Projektergebnisse<br />
Darstellung Relation der möglichen Entlastungseffekte vs. Aufwand<br />
Entlastungs-<br />
Effekt<br />
Hoch<br />
Mittel<br />
Ger<strong>in</strong>g<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
10<br />
1<br />
9<br />
8<br />
6<br />
5<br />
7<br />
2<br />
Ger<strong>in</strong>g Mittel Hoch<br />
4<br />
3<br />
*) bezüglich der Kategorien<br />
Hoch/Mittel/Ger<strong>in</strong>g siehe<br />
Legende<br />
Aufwand<br />
37
Zusammenfassung der Projektergebnisse<br />
Priorisierung der Potenziale<br />
Auf Basis unserer Erhebungen und Feststellungen sowie unter Berücksichtigung der<br />
Relation möglicher Entlastungseffekte zum Aufwand, empfehlen wir e<strong>in</strong>e Priorisierung der<br />
Hebung der Optimierungspotenziale.<br />
Hohe Priorität<br />
5) Leas<strong>in</strong>gforderungen 160.000 TEUR<br />
9) Cash Collaterals erh. 35.000 TEUR<br />
10) Cash Collaterals geg. 18.000 TEUR<br />
8) Nett<strong>in</strong>g Corporates 20.000 TEUR<br />
3) Forderungen aus LuL 60.000 TEUR<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
Ger<strong>in</strong>ge Priorität<br />
Mittlere Priorität<br />
4) Sonstige Forderungen 2.500 TEUR<br />
1) Wertpapiere 15.000 TEUR<br />
6) Biogasanlagen 10.000 TEUR<br />
2) Initial Marg<strong>in</strong>s 10.000 TEUR<br />
7) Garantien/Derivate 2.000 TEUR<br />
38
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Ausgangslage<br />
2. Problemstellung<br />
3. Ziele<br />
4. Vorgehensweise<br />
5. Referenzen<br />
6. Warum ifb<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
39
Ausgewählte Projektreferenzen der ifb group<br />
RWA-Optimierung<br />
Kunde Projekt<br />
Große Volksbank<br />
Große Sparkasse<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
RWA-Optimierung/<br />
Realkreditprivilegierung<br />
RWA-Optimierung /<br />
Coach<strong>in</strong>g Risikom<strong>in</strong>derungstechniken<br />
Rolle<br />
� Optimierung der Realkreditanrechnung<br />
� Soll/Ist-Analyse, Hebung und Identifikation<br />
von anrechnungsfähigen F<strong>in</strong>anzierungen/<br />
Sicherheiten<br />
� Umsetzung ausgewählter Szenarien<br />
� verschiedene Beratungs- und Coach<strong>in</strong>g<br />
Schwerpunkte:<br />
� Grundpfandrechte, Sachsicherheiten,<br />
Gewährleistungen, Garantien<br />
40
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Ausgangslage<br />
2. Problemstellung<br />
3. Ziele<br />
4. Vorgehensweise<br />
5. Referenzen<br />
6. Warum ifb<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
41
Warum ifb – Alle benötigten Kompetenzen aus e<strong>in</strong>er<br />
Hand<br />
Das ist e<strong>in</strong> Alle<strong>in</strong>stellungsmerkmal<br />
Prozess-<br />
Kompetenz<br />
November 2012<br />
IT-<br />
Kompetenz<br />
Methoden-<br />
Kompetenz<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
Die Berater der ifb group decken alle<br />
benötigten Kompetenzen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
hoch<strong>in</strong>tegrierten Ansatz ab!<br />
Das ist <strong>in</strong> <strong>die</strong>ser Form nahezu e<strong>in</strong>malig!!<br />
� Unser Team wird bewusst so<br />
zusammengestellt, dass alle drei<br />
geforderten Kompetenzen - Methoden-,<br />
Prozess- und IT-Kompetenz -<br />
abgedeckt s<strong>in</strong>d<br />
� Dadurch können wir e<strong>in</strong>e<br />
vollumfassende Analyse aller<br />
existierenden Schwachstellen<br />
vornehmen<br />
� Ebenso ermöglicht der holistische<br />
Ansatz e<strong>in</strong>e lückenlose Abschätzung<br />
der Umsetzungsaufwände<br />
42
Robert Dey<br />
Robert.Dey@ifb-group.com Tel +49 162 2048995<br />
ifb AG<br />
Bayenwerft 14 D-50678 Köln<br />
Tel +49 221 921 841-0 Fax +49 221 921 841-300<br />
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