Riziko dlouhověkosti_final_2.pdf - Česká společnost aktuárů

actuaria.cz
  • No tags were found...

Riziko dlouhověkosti_final_2.pdf - Česká společnost aktuárů

Intervaly spolehlivosti

1. Projekce

úmrtnosti

100

Nejlepší odhad očekávané doby života

90

80

70

60

95% interval spolehlivosti

50

40

30

20

10

0

13.1

13.7

14.3

14.9

15.6

16.2

16.8

17.4

18.0

18.7

19.3


Zdroje nejistoty

nepřesnost v odhadech parametrů

nejistota v ARIMA projekci


Původní Lee Carter model zanedbává nejistotu v odhadu parametrů


Bootstrap

zohledňuje oba zdroje nejistoty

možnost použití také pro APC model

© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

14

More magazines by this user
Similar magazines