Riziko dlouhověkosti_final_2.pdf - Česká společnost aktuárů

actuaria.cz
  • No tags were found...

Riziko dlouhověkosti_final_2.pdf - Česká společnost aktuárů

Neparametrický reziduální bootstrap

1. Projekce

úmrtnosti

Postup reziduálního bootstrapu:

( 0) (1)

ˆ

x,


x ,

x


ˆ

ˆ

, ˆ

1. Odhad parametrů na základě historických dat a odhad matice reziduí

t x

, ˆ

(

r

n )

D , n 1,...,

N

( )

p ˆ


t

2. Generování reziduí náhodným výběrem s opakováním prvků matice

3. Převod reziduí na pseudodata iteračním řešením rovnice

2Dˆ

( n)

xt

2d

xt

ln( Dˆ

( n )

xt

) (( r

Dxt ,

n

1

,...,

N

D

n

( n)

D

)

2

2d

xt

2d

xt

ln( d

xt

))

0

r D

rD

ˆ

( n )

x

, ˆ

(0 ) ( n

)

x

(1) ( n

)

x

( n )

t x

4. Odhad parametrů ze pseudodat

, ˆ

, ˆ

, ˆ

( n )

t

ˆ

( n )

D xt

( n)

t

x

( n)

t

5. Projekce ˆ , ˆ modelem ARIMA

6. Konstrukce intervalu spolehlivosti percentilovým přístupem

© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

15

More magazines by this user
Similar magazines