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Poster Communications<br />
SP2<br />
Thursday, September 5th<br />
19:45<br />
Modelo GAS Beta Univariado Aplicado a<br />
Inadimplência de Crédito do Brasil<br />
Renata Rojas Guerra<br />
UFSM<br />
Carla Daniela Monteiro da Silva<br />
Augusto Maciel da Silva<br />
Os modelos generalized autoregressive score (GAS) são modelos de séries temporais com parâmetros<br />
variantes no tempo e utilizam o vetor score como mecanismo de atualização.Foi realizada uma<br />
aplicação do modelo GAS beta univariado para analisar o comportamento da inadimplência de<br />
crédito do Brasil. Foram implementadas computacionalmente as funções GAS beta, e realizadas<br />
simulações de Monte Carlo para avaliação dos estimadores dos parâmetros do modelo. Foi ajustado<br />
um modelo GAS(1,1) considerando o modelo beta como densidade preditiva. Através dos testes<br />
de diagnóstico e medidas de precisão das previsões, o modelo GAS beta foi considerado como<br />
apropriado para avaliar o comportamento da inadimplência no país.<br />
Keywords: Inadimplência de crédito; Modelo GAS beta; Sistema financeiro nacional; Taxas e<br />
proporções<br />
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