Riesgos Hidrometeorológicos y Reserva de RC Viajero - Asociación ...

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Riesgos Hidrometeorológicos y Reserva de RC Viajero - Asociación ...

Objetivos:

Presentar los aspectos actuariales

relevantes de la valuacion de las Reservas

Catastroficas de Riesgos Hidrometeorologicos

y RC Viajero.

Mostrar los aspectos importantes del

modelo de calculo para la Reserva de Riesgos

en Curso de Riesgos Hidrometeorologicos

(ERN).


Contenido:

INTRODUCCIÓN

­ Reservas Técnicas Especiales

­ Reserva de Riesgos Catastróficos

Reservas Técnicas Especiales de Acuerdo a la Regulación

Mexicana

­ Reserva Técnica Especial de Riesgos Catastróficos de Huracán y

Otros Riesgos Hidrometeorológicos

­ Reserva Técnica Especial de Riesgos Catastróficos del Seguro

Obligatorio del Viajero

Aspectos a Discusión

Futuros Cambios en la Regulación Mexicana

Aspectos Relevantes a Considerar en el Modelo de Riesgos

Hidrometeorológicos


INTRODUCCIÓN

Reservas Técnicas Especiales

Aquellas que se crean con un fin específico y que deben ser autorizadas de

manera especial por las autoridades reguladoras analizando las características

de cada caso y cuidando que su objeto no sea duplicado con el de otras

reservas ya constituidas.

Reserva de Riesgos Catastróficos

La Reserva de Riesgos Catastróficos resulta necesaria para seguros de ciertos

riesgos cuyo efecto, en caso de siniestro, puede ser de carácter

catastrófico y poner en riesgo la situación financiera de la institución.

Estos riesgos se caracterizan porque su ocurrencia puede afectar de

manera simultánea a diversos bienes, trayendo consigo pérdidas económicas

de gran importancia para la compañía de seguros, ya que la prima cobrada no

resultará suficiente para enfrentar el costo de las reclamaciones.

Por lo anterior es indispensable que para este tipo de riesgos exista una

reserva técnica especial que ayude a solventar el pago de siniestros en

caso de que ocurra un evento de tal naturaleza.


INTRODUCCIÓN

Es evidente que puede ser común un incendio o una inundación, lo que es poco común es

que se produzcan daños catastróficos, entendiendo como tales, aquellos cuyos efectos

puedan causar daños importantes en la región donde ocurren. Lo más natural es que

la ocurrencia de tales eventos sea esporádica, y por lo tanto haya un amplio período de

tiempo entre la ocurrencia de un evento y otro; a tal período de tiempo se le llama

regularmente período de recurrencia.

Durante el período de recurrencia, la compañía aseguradora estará cobrando primas sin

tener casi siniestros, por lo que habrá excedentes de tales primas que deben ser

reservados acumulativamente en un fondo para enfrentar un posible evento catastrófico

en el futuro. Esta finalidad se cumple con la constitución de una reserva de riesgos

catastróficos, la cual se forma con la parte que se va devengando de las primas de

riesgo y los productos financieros que se obtengan de la inversión de la reserva. Por

lo anterior, la constitución de la reserva de riesgos catastróficos se puede expresar como

la suma de las primas de riesgo de retención capitalizadas con sus productos de inversión:

= n

RRCat

∑ PR t + ∑

t = 1 t = 1

n = Período de recurrencia o tiempo estimado que tarda en presentarse el evento.

PR= Prima de riesgo cobrada en el año.

PF = Productos financieros obtenidos en el año por la inversión del fondo.

n

PF

t


INTRODUCCIÓN

Esta reserva es acumulativa durante todos los años hasta el monto máximo

que se establezca como límite. El monto máximo que se debe utilizar como

límite debe estar asociado a la pérdida máxima probable (PML) que se espera en

caso de ocurrencia de un evento catastrófico.

El empleo de esta reserva debe ser exclusivamente para el pago de siniestros

de tipo catastrófico, por lo que no debe ser utilizada para otros fines.

Reserva Especial de Contingencia

La Reserva Especial de Contingencia se constituye cuando no se conoce con

certidumbre los resultados que se obtendrán en el futuro en determinados tipos de

seguros o en nuevos productos, porque se carece de experiencia y estadísticas

para efectuar los estudios correspondientes. En estos casos la reserva se

constituye con el objeto de hacer frente a resultados adversos que se produzcan

específicamente por la operación de los seguros en cuestión.

Esta reserva se constituye con los sobrantes que se producen de la prima de

riesgo que se cobra a cada año y se utiliza en caso de que se presenten de

manera imprevista cúmulos de reclamaciones que produzcan resultados adversos.


Reservas Técnicas Especiales de Acuerdo a la

Regulación Mexicana

Las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros deben constituir las reservas

técnicas especiales cuando, a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP), sean necesarias para hacer frente a posibles pérdidas u obligaciones

presentes o futuras a su cargo, distintas a las especificadas en el artículo 46,

fracciones I a III de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros

(LGISMS).

Las aseguradoras deberán constituir e incrementar las reservas técnicas especiales a

que se refiere el artículo 52 de la LGISMS debiendo calcularlas y registrarlas en los

términos del artículo 53 de la misma ley y conforme a lo previsto en las reglas

contenidas en la Circular S­10.4 publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el

27 de diciembre de 2004 y modificadas mediante acuerdo publicado el 15 de febrero de

2006 en la misma fuente.

Con las excepciones que se señalan en las reglas, es conveniente establecer que las

reservas técnicas especiales son acumulativas y sólo podrán afectarse en caso de

siniestro, previa autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

Para cumplir con el propósito de las referidas reservas, se busca que, bajo ninguna

circunstancia, las mismas puedan afectarse para compensar pérdida técnica o neta,

que se origine por el cobro de primas insuficientes por parte de las aseguradoras.


Reservas Técnicas Especiales de Acuerdo

a la Regulación Mexicana

Reserva Técnica Especial de Riesgos Catastróficos de Huracán y Otros Riesgos

Hidrometeorológicos (Regla Séptima, Circular S­10.4 publicada en el DOF el 27

de diciembre de 2004)

Las aseguradoras autorizadas para practicar la Operación del Seguro de

Daños, que celebren contratos de Seguro de Huracán y Otros Riesgos

Catastróficos (avalanchas de lodo, granizo, helada, inundación, inundación por

lluvia, marejada, golpe de mar, nevada, vientos tempestuosos), deberán

constituir e incrementar una reserva técnica especial para estos riesgos.

El incremento mensual para la Reserva de Riesgos Catastróficos de

Huracán y Otros Riesgos Hidrometeorológicos se calculará multiplicando la

parte retenida de la suma asegurada de las pólizas que hayan estado

en vigor durante el mes de valuación, por el factor correspondiente,

conforme al tipo de construcción y a la altura sobre el nivel del mar de cada

ubicación asegurada, por el factor de devengamiento mensual , de

acuerdo a lo siguiente:

D

INC = SAR * F * FD con FD =

RH

i

m

m

m

D v

Donde:

D m = Es el número de días que estuvo vigente la póliza durante el mes en

cuestión.

D v = Es el número de días de vigencia de la póliza en cuestión.


Reservas Técnicas Especiales de Acuerdo

a la Regulación Mexicana Factor Fi

Tipo de Construcción

Hasta 500

metros

Altura sobre el nivel del mar

más de 500

hasta 1000

metros

Más de 1000

metros

Casa habitación 0.000863 0.000165 0.000070

Edificios de muros y techos macizos 0.000637 0.000295 0.000205

Edificios de techos ligeros, naves

industriales u otros no clasificados 0.001210 0.000446 0.000280

A la Reserva Técnica Especial para Riesgos Catastróficos de Huracán y Otros Riesgos

Hidrometeorológicos así determinada, se le adicionarán los productos financieros calculados

con base en la tasa efectiva mensual promedio de las emisiones del mes en cuestión, de los

Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días o su tasa equivalente para la

reserva constituida en Moneda Nacional y, para la constituida en moneda extranjera, se utilizará

la media aritmética de la tasa Libor a 30 días. Los respectivos productos financieros serán

capitalizables mensualmente.

No se considerarán para efectos de la constitución de esta reserva, los Seguros de Huracán

y Otros Riesgos Hidrometeorológicos que tengan como objeto cubrir bienes correspondientes a

los Seguros de Agrícola o de Animales.

Las aseguradoras podrán considerar para el diseño del Programa de Reaseguro de Exceso de

Pérdida Catastrófica respectivo, tanto en la prioridad como en sus capas, hasta el 50% de esta

reserva.


Reservas Técnicas Especiales de

Acuerdo a la Regulación Mexicana

La Reserva Técnica Especial para Riesgos Catastróficos de Huracán y Otros

Riesgos Hidrometeorológicos podrá afectarse en forma automática sólo en los

siguientes supuestos:

­ Por la suma de los importes de las estimaciones de siniestros derivados de

la ocurrencia de alguno de los riesgos Hidrometeorológicos, en cuyo caso la

afectación será por la parte retenida no cubierta por los contratos de

reaseguro de exceso de pérdida.

­ En adición, al término de cada ejercicio, la reserva podrá afectarse para

compensar la pérdida técnica que se observe, producida por la acumulación

de los siniestros ocurridos en el año, de los riesgos Hidrometeorológicos.

La Reserva Técnica Especial para Riesgos Catastróficos de Huracán y Otros

Riesgos Hidrometeorológicos sólo podrá afectarse previa autorización de la

CNSF en los siguientes supuestos:

­ En el transcurso del ejercicio, para compensar la pérdida técnica que se

observe, producida por la acumulación de los siniestros ocurridos durante el

año, de los riesgos Hidrometeorológicos.


Reservas Técnicas Especiales de

Acuerdo a la Regulación Mexicana

Para el pago de siniestros derivados de la ocurrencia de un evento de tipo

catastrófico de alguna de las coberturas de Seguros de Huracán y Otros Riesgos

Hidrometeorológicos, en caso de la falta de pago por parte del reasegurador

debido a factores de insolvencia, siempre y cuando se trate de reaseguradores

inscritos en el “Registro General de Reaseguradoras Extranjeras para Tomar

Reaseguro y Reafianzamiento del País”, al momento de la contratación de la

cobertura de reaseguro.

Para cubrir total o parcialmente el costo de reinstalación de las coberturas

de reaseguro de exceso de pérdida, en los casos de afectación y agotamiento

de dichas coberturas por los siniestros provenientes de los Seguros de Huracán y

Otros Riesgos Hidrometeorológicos, que se produzcan en un evento catastrófico.

En este caso, el monto máximo que podrá afectarse de la reserva será de

hasta la pérdida neta del ejercicio de que se trate, derivada de los costos de

la reinstalación.

Para compensar el pago de coberturas de reaseguro de exceso de pérdida,

cuando a juicio de la CNSF, se presente un endurecimiento generalizado del

reaseguro internacional en el ejercicio de que se trate, que se traduzca en una

elevación significativa de los costos de estas coberturas, produciendo, al cierre

del ejercicio, una pérdida técnica que derive en una pérdida neta. En este

caso, el monto máximo que podrá afectarse de la reserva será de hasta la pérdida

neta en este tipo de seguro del ejercicio de que se trate.


Reservas Técnicas Especiales de

Acuerdo a la Regulación Mexicana

Reserva Técnica Especial de Riesgos Catastróficos del Seguro Obligatorio del Viajero

(Regla Quinta, Circular S­10.4 publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2004 y

modificada mediante acuerdo publicado el 15 de febrero de 2006)

En la operación del Seguro Obligatorio del Viajero, las aseguradoras deberán constituir e

incrementar en forma mensual una reserva técnica especial de riesgos catastróficos.

Dicha reserva se denominará Reserva de Riesgos Catastróficos del Seguro del Viajero.

El incremento mensual de la reserva se calculará con la parte devengada del 71% de las

primas retenidas de las pólizas en vigor. A dicho importe se adicionarán los productos

financieros obtenidos de la inversión de la propia reserva, las comisiones y participación de

utilidades de reaseguro.

Al incremento mensual acumulado calculado conforme al párrafo anterior, se le hará un

ajuste al cierre de cada ejercicio, que consiste en deducir de dicho saldo el monto de los

siniestros retenidos durante el ejercicio y el costo de la cobertura de contratos de reaseguro

en exceso de pérdida para el subramo de Responsabilidad Civil Viajero. Cuando el

resultado obtenido conforme al citado ajuste sea negativo, el incremento anual a la

reserva será cero.

Para efectos de la valuación, las aseguradoras deberán calcular la parte devengada de

las pólizas en vigor como un doceavo del promedio de los montos de primas retenidas

al cierre del mes inmediato anterior y al cierre del mes al que se efectúa la valuación.


Reservas Técnicas Especiales de

Acuerdo a la Regulación Mexicana

CALCULO DEL INCREMENTO MENSUAL DE LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS

RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO

MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2006

Ejercico 2005

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Enero 719,940.46 719,940.46 719,940.46 719,940.46 719,940.46 719,940.46 719,940.46

1 Febrero 957,514.45 957,514.45 957,514.45 957,514.45 957,514.45 957,514.45 957,514.45

2 Marzo 996,007.98 1 996,007.98 996,007.98 996,007.98 996,007.98 996,007.98 996,007.98

3 Abril 929,657.25 2 929,657.25 1 929,657.25 929,657.25 929,657.25 929,657.25 929,657.25

4 Mayo 815,907.12 3 815,907.12 2 815,907.12 1 815,907.12 815,907.12 815,907.12 815,907.12

5 Junio 3,057,397.37 4 3,057,397.37 3 3,057,397.37 2 3,057,397.37 1 3,057,397.37 3,057,397.37 3,057,397.37

6 Julio 642,060.64 5 642,060.64 4 642,060.64 3 642,060.64 2 642,060.64 1 642,060.64 642,060.64

7 Agosto 657,828.22 6 657,828.22 5 657,828.22 4 657,828.22 3 657,828.22 2 657,828.22 1 657,828.22

8 Septiembre 750,982.95 7 750,982.95 6 750,982.95 5 750,982.95 4 750,982.95 3 750,982.95 2 750,982.95

9 Octubre 519,999.99 8 519,999.99 7 519,999.99 6 519,999.99 5 519,999.99 4 519,999.99 3 519,999.99

10 Noviembre 767,286.91 9 767,286.91 8 767,286.91 7 767,286.91 6 767,286.91 5 767,286.91 4 767,286.91

11 Diciembre 1,337,675.92 10 1,337,675.92 9 1,337,675.92 8 1,337,675.92 7 1,337,675.92 6 1,337,675.92 5 1,337,675.92

12,152,259.26 12,152,259.26 12,152,259.26 12,152,259.26 12,152,259.26 12,152,259.26 12,152,259.26

Ejercico 2006

2006

12 Enero 1,487,562.31 11 1,487,562.31 10 1,487,562.31 9 1,487,562.31 8 1,487,562.31 7 1,487,562.31 6 1,487,562.31

Febrero 12 881,352.94 11 881,352.94 10 881,352.94 9 881,352.94 8 881,352.94 7 881,352.94

Marzo 12 1,134,430.58 11 1,134,430.58 10 1,134,430.58 9 1,134,430.58 8 1,134,430.58

Abril 12 750,312.77 11 750,312.77 10 750,312.77 9 750,312.77

Mayo 12 774,516.72 11 774,516.72 10 774,516.72

Junio 12 416,331.54 11 416,331.54

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

12 645,437.98

1,487,562.31 2,368,915.25 3,503,345.83 4,253,658.60 5,028,175.32 5,444,506.86 6,089,944.84

Acumulado 12 Meses 12,919,881.11 12,843,719.60 12,982,142.20 12,802,797.72 12,761,407.32 10,120,341.49 10,123,718.83

Promedio 1,076,656.76 1,070,309.97 1,081,845.18 1,066,899.81 1,063,450.61 843,361.79 843,643.24

1/12 89,721.40 89,192.50 90,153.77 88,908.32 88,620.88 70,280.15 70,303.60

71% 63,702.19 63,326.67 64,009.17 63,124.91 62,920.83 49,898.91 49,915.56

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO


Reservas Técnicas Especiales de

Acuerdo a la Regulación Mexicana

CALCULO DE LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS

RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO

MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2006

Mes

2145 6301 5311

Saldo de la

Reserva Inicio

de Mes

Tasa CETE

Promedio

Producto

Financiero

Mensual

Incremento

Mensual de la

Reserva

Comisiones por

Reaseguro

Cedido

Participacion

sobre

Utilidades

Total

Incremento

Saldo Actual

de la Reserva

Feb­06 2,290,622 0.5838% 13,373 63,702 0 0 77,075 2,367,697

Mar­06 2,367,697 0.6259% 14,819 63,327 0 0 78,146 2,445,843

Abr­06 2,445,843 0.5893% 14,413 64,009 0 0 78,423 2,524,265

May­06 2,524,265 0.5962% 15,050 63,125 0 0 78,175 2,602,440

Jun­06 2,602,440 0.5770% 15,016 62,921 3,512 2,109 83,558 2,685,998

Jul­06 2,685,998 0.5971% 16,038 49,899 0 0 65,937 2,751,935

Ago­06 2,751,935 0.5962% 16,407 49,916 0 0 66,323 2,818,258

Sep­06 2,818,258 0.5803% 16,354 51,038 0 0 67,392 2,885,650

Oct­06 2,885,650 0.5988% 17,279 50,259 0 0 67,539 2,953,188

Nov­06 2,953,188 0.0000% 0 50,293 0 0 50,293 3,003,481

Dic­06 3,003,481 0.0000% 0 46,510 0 0 46,510 3,049,991

Suma 759,369

Ajuste:

(­) Siniestros Retenidos (6401, 5401, 6411, 5411, 6413, 5413) 1,200,000

(­) Primas Pagadas de Exceso de Perdida 401,803

­842,434 < 0

Entonces el incremento anual a la reserva es cero


Reservas Técnicas Especiales de

Acuerdo a la Regulación Mexicana

La Reserva de Riesgos Catastróficos del Seguro Obligatorio del Viajero tendrá

como límite de acumulación el monto que resulte mayor entre:

­ La suma de los importes correspondientes a las sumas aseguradas para las 80

personas con mayor suma asegurada de las pólizas en vigor que haya tenido la

aseguradora en este tipo de seguro en los últimos 36 meses de operación ó

­ 800,000 unidades de inversión que dé a conocer el Banco de México de

conformidad con la norma aplicable (UDIS).

Las aseguradoras dejarán de incrementar esta reserva en el momento en que

su saldo sea igual al límite de acumulación de acuerdo con lo anterior.

De acuerdo con la modificación a la Circular 10.4 publicada en el DOF el 15 de

febrero de 2006 en su transitorio segundo, por única ocasión, las aseguradoras

que a la entrada en vigor del acuerdo contaran con Reserva Técnica Especial de

Contingencia del Seguro Obligatorio del Viajero, ahora llamada Reserva de

Riesgos Catastróficos del Seguro del Viajero, cuyo saldo sea superior al

límite de acumulación previsto en la modificación deberán traspasar el saldo

excedente de la misma a la Reserva Especial de Riesgos Catastróficos de

Huracán y Otros Riesgos Hidrometeorológicos.


Aspectos a Discusión

Dudas que las compañías asociadas a la Asociación Mexicana de Instituciones

de Seguros (AMIS) hicieron llegar con relación a la publicación en el DOF del 27

de diciembre de 2004 sobre las reglas para la constitución e incremento de las

Reservas Técnicas Especiales de las instituciones y sociedades mutualistas de

seguros y que se expusieron por escrito a la CNSF el 20 de enero de 2005

(Reglas Séptima y Séptima Transitoria):

a) En la regla séptima, Catastrófica para Huracán y Otros Riesgos

Hidrometeorológicos, los factores con los que se está calculando esta

reserva corresponden a los de la tarifa anterior a las tres actualizaciones que

se han hecho desde entonces (la del 10 de diciembre de 2004 y las de mayo y

julio de 2006). Situación similar guardan los municipios que estando a niveles

inferiores de altitud de los 500 metros snm, tienen cuotas correspondientes a

alturas mayores. Asimismo, las reglas no contemplan diferenciación alguna por

grandes riesgos, en tanto que la tarifa registrada sí lo hace.

Se entiende que habrá que calcular la reserva con estos factores en tanto no se

realicen los cambios a las reglas, por lo que AMIS elaboraría una propuesta de

modificaciones a éstos para evitar distorsiones en el mercado.

Sobre este mismo tema, en las reglas no se especifica en cuál de las

subcuentas 2144­03 (Rva. para Riesgos Catastróficos, Otros Riesgos) se debe

registrar esta reserva ¿072 Inundación, 073 Huracán y Granizo ó 075 Otros?,

por lo que se le ha solicitado a la CNSF lo indiquen, no se ha obtenido respuesta.


Aspectos a Discusión

También se estimó prudente aclarar que las sumas aseguradas a considerar son

sin descontar el deducible ni el coaseguro, ya que así está construida la tarifa y

que debe incluir, en su caso, el ajuste automático del endoso inflacionario.

b) En la Transitoria Séptima se menciona que la constitución de las Reservas para

Huracán y Otros Riesgos Hidrometeorológicos y la de Agrícola y de Animales

deberá realizarse para las “pólizas que se suscriban a partir de la entrada en

vigor” de las reglas. En virtud de que la fecha de suscripción es el momento en

que se evalúa el negocio y se fijan las condiciones de aseguramiento, caben las

siguientes posibilidades de inicio de constitución de la reserva, particularmente en

el caso de pólizas con coberturas de Riesgos Hidrometeorológicos:

Que existan pólizas ya suscritas con anterioridad al día posterior de la fecha de publicación de las reglas

en el Diario Oficial que se emitieron en los últimos días del año 2004.

Que existan pólizas ya suscritas con anterioridad al día posterior de la fecha de publicación de las reglas

en el Diario Oficial que se emitieron en los primeros días del año 2005.

Que existan pólizas ya suscritas con anterioridad al día posterior de la fecha de publicación de las reglas

en el Diario Oficial que aún no se emiten (excepciones).

Lo anterior, sin menoscabo de lo señalado en las reglas, deja la fecha de inicio de

la constitución de estas reservas, sujeta a la comprobación de la fecha de

suscripción por parte de la aseguradora. Por ello, se solicitó dar por válido

cualquiera de los esquemas arriba señalados, siempre que el criterio sea el

mismo para todas las pólizas del ramo. Se mencionó que seguramente, a

mediados o finales de enero prácticamente la totalidad de las pólizas suscritas

antes del 28 de diciembre del 2004 ya habrían sido emitidas.


Aspectos a Discusión

Sobre el mismo concepto contemplado en la misma disposición Transitoria

Séptima sobre las “pólizas que se suscriban a partir de la entrada en vigor”

de las reglas, en virtud de la existencia de sistemas operativos en el

mercado con diferentes mecanismos de registro y control, se conside

prudente tomar como válido cualquiera de las siguientes posibilidades:

Constituir la reserva sólo para pólizas nuevas y renovaciones de pólizas

vigentes con sus endosos correspondientes en cuanto éstos sean

emitidos. En esta alternativa, los endosos de aumento o disminución de

prima para pólizas que ya hayan sido suscritas y se encuentren en vigor

con anterioridad a la entrada de las reglas (léase alguna suscrita a

mediados del 2004 que termine vigencia a mediados del 2005) estarían

exentas de la constitución de la reserva mientras no sean renovadas sus

pólizas, aunque alguno de sus endosos hay sido suscrito y emitido

después del 28 de diciembre del 2004.

Constituir la reserva para todas las pólizas nuevas y renovaciones de pólizas

vigentes con sus endosos correspondientes, así como todos los endosos de

pólizas vigentes al momento de la entrada de las reglas.


Aspectos a Discusión

En cuanto a la regla quinta, la CNSF solicitó a la AMIS elementos para justificar el cambio

deReserva Técnica Especial de Contingencia del Seguro Obligatorio del Viajero” a

Reserva de Riesgos Catastróficos del Seguro Obligatorio del Viajero” (¿porqué esta

reserva debe ser catastrófica y no de contingencia?, metodología sugerida para el cálculo

de PML, forma de estimar la prima de riesgo, posibilidad de tope a la reserva, etc.), lo que

derivó en la modificación a las reglas para la constitución e incremento de las Reservas

Técnicas Especiales publicado en el DOF el 15 de febrero de 2006.

A este respecto, algunas cuestiones aún no se han definido:

a) En la modificación a las reglas no se especifica bajo qué tasa de interés se calcularán los

productos financieros, suponemos que a CETES a 28 días para la reserva constituida en

moneda nacional y para la constituida en moneda extranjera la tasa LIBOR a 30 días.

Tampoco se hace mención si al momento de realizar el ajuste anual que consiste en

deducir al saldo de la reserva el monto de los siniestros, éstos son ocurridos o

pagados, suponemos que son ocurridos.

b) ¿Porqué al incremento acumulado de la reserva se le hará un ajuste (deducir al saldo el

monto de los siniestros retenidos durante el ejercicio y el costo de la cobertura de contratos

de exceso de pérdida) al cierre de cada ejercicio si éste se calcula mensual? Esto podría

traer como consecuencia distorsiones en los Estados Financieros al considerar utilidades

que en realidad no lo son, además


Aspectos a Discusión

c) ¿qué pasaría con el producto financiero generado por el saldo de la

reserva cuando al realizar el ajuste el incremento anual fuera cero?

d) En la modificación a las reglas no se especifica en cuál de las

subcuentas de la 2143 (Reservas Adicionales para Seguros

Especializados) y 5202 (Incremento a las Reservas Adicionales para

Seguros Especializados) se debe registrar esta reserva ¿La 06, de

Contingencia del Seguro Obligatorio del Viajero, es afecta a Autos?,

¿La 07 Otros Seguros, es afecta a todos los ramos?


Futuros Cambios en la Regulación

En el marco de las actividades que deben realizarse para la integración del marco

regulatorio de los Seguros de Huracán y Otros Riesgos Hidrometeorológicos, que

entrará en vigor en abril de 2007 se mencionan a continuación tres proyectos de

modificación:

a) Proyecto de modificación a las reglas de Reserva de Riesgos en Curso: se

modifican con el objeto de establecer que la Reserva de Riesgos en Curso, debe

constituirse con el 100% de la prima de riesgo que resulte de aplicar las bases técnicas

que dé a conocer en su momento la CNSF para los Seguros de Huracán y Otros

Riesgos Hidrometeorológicos.

b) Proyecto de modificación a las reglas para el Capital Mínimo de Garantía: se

modifican para incorporar los diversos aspectos relacionados con el requerimiento bruto

de solvencia para los Seguros de Huracán y Otros Riesgos Hidrometeorológicos, con

base en la pérdida máxima probable calculada con las bases técnicas que dé a conocer

la CNSF para estos seguros.

c) Proyecto de modificación a las reglas de Reservas Técnicas Especiales: se

modifican con el objeto de establecer el procedimiento de constitución e incremento y el

procedimiento de cálculo del límite que debe tener la reserva de riesgos catastróficos de

Huracán y Otros Riesgos Hidrometeorológicos, con base en el PML calculado con bases

técnicas que dé a conocer en su momento la CNSF.


Aspectos Relevantes a Considerar en el

Desarrollo del Modelo de Riesgos

Hidrometeorológicos

a) Requerimientos:

Los cálculos se realizarán mediante una base para pólizas individuales y otra colectiva en Access.

El equipo de cómputo a utilizar requerirá de 1 GB en memoria RAM.

b) Bienes Asegurados (el sistema elaborado por ERN cuantificará la siniestralidad esperada y el PML):

­ Inmuebles

­ Contenidos

­ Pérdidas Consecuenciales

­ Bienes Bajo Convenio Expreso

c) Tipo de Póliza:

Pólizas Independientes: Son aquellas que contienen sólo un edificio o nave industrial.

Pólizas Colectivas: Son aquellas que contienen varios edificios o naves industriales ya sea en

una misma ubicación o que pertenezcan a una cartera geográficamente distribuida en varias

poblaciones pero que estén amparados bajo las mismas condiciones financieras (se podrán

considerar las pólizas que cuentan con varios edificios en una misma ubicación (hoteles, centros

habitacionales, centros comerciales, entre otros) en un sólo registro siempre y cuando todos ellos

cuenten con las mismas características y por lo tanto los mismos datos de entrada al sistema).

d) Variables


Aspectos Relevantes a Considerar en el Desarrollo del

Modelo de Riesgos Hidrometeorológicos

D A T O S D E R E F E R E N C I A

C a m p o s

c o n s id e r a d o s e n

T E R R E M O T O

N ú m e ro d e R e g is tro s

N ú m e ro d e P ó liz a

D A T O S F I N A N C I E R O S

M O D I F I C A D O N U E V O O B L I G A T O R I O O P C I O N A L C A T A L O G O O B S E R V A C I O N E S

Tip o d e P ó liz a In d iv id u a l, a g ru p a d a , s e m ia g ru p a d a

F e c h a d e In ic io

F e c h a F in a l

V a lo re s A s e g u ra b le s (In m ,c o n t,p é rd y b a jo c o n v e x p r.) D e fin ir c u a n d o s e tie n e V a lo r to ta l y c u a n d o e l V T e s ig u a l a la S u m a A s e g u ra d a

P o rc e n ta je d e R e te n c ió n

Tip o d e p rim e r rie s g o

0 -S in lím ite , 1 -lím ite (e d if. y c o n t.), 2 -lím ite (e d if., c o n t.y p é rd . C o n s e c .)

(M O D I F I C A D O ) (2 7 S e p 2 0 0 6 )

M o n to a p rim e r rie s g o M o n to d e l L ím ite (M O D I F I C A D O ) (2 7 S e p 2 0 0 6 )

L ím ite M á xim o (c o n c e c . y c o n v e n io ) D e p e n d e d e lo s V a lo re s A s e g u ra b le s y d e l P o rc e n ta je d e R e te n c ió n

D e d u c ib le (In m ,c o n t,p é rd y b a jo c o n v e x p r.) E n S IS TE M A S s e tie n e id e n tific a d o e s te d a to p a ra to d o s lo s re g is tro s

C o a s e g u ro (In m ,c o n t,p é rd y b a jo c o n v e xp r.) E n S IS TE M A S s e tie n e id e n tific a d o e s te d a to p a ra to d o s lo s re g is tro s

D A T O S D E L O C A L I Z A C I Ó N

L a titu d H e rra m ie n ta G o o g le E a rth

L o n g itu d H e rra m ie n ta G o o g le E a rth

C ó d ig o P o s ta l A c tu a liz a r B a s e S E P O M E X

C la v e d e l E s ta d o

P rim e ra lín e a fre n te a l m a r, la g o o la g u n a S e p u e d e d e ja r v a c ío (M O D I F I C A D O ) (2 7 S e p 2 0 0 6 )

R u g o s id a d d e l Te rre n o C a ra c te rís tic a s P re d o m in a n te s d e l T e rre n o (C a m p o a b ie rto , A rb o la d o in te n s o , e tc .)

D A T O S D E L A E S T R U C T U R A

S I S T E M A H I D R O S

U s o d e l In m u e b le U s o p rin c ip a l d e l In m u e b le d e a c u e rd o a l G iro .

N ú m e ro d e P is o s S in c o n s id e ra r s ó ta n o s

P is o

C u a n d o n o s e tie n e a s e g u ra d o e l e d ific io c o m p le to , s e in d ic a e l n u m e ro d e p is o

a s e g u ra d o

Tip o d e c u b ie rta T ip o d e m a te ria l p re d o m in a n te (p e s a d a , lig e ra y tip o d e d is e ñ o )

F o rm a d e c u b ie rta F o rm a d e c u b ie rta (h o riz ., in c lin a d a , e tc .)

Irre g u la rid a d e n P la n ta C la s ific a c ió n d e la fo rm a d e c o n s tru c c ió n (+,H ,T,L ) (N u la . P o c a , m u c h a )

O b je to s C e rc a O b je to s c e rc a d e l in m u e b le (p o s te s , e s p e c ta c u la re s , e tc .)

O b je to s A z o te a O b je to s e n la a z o te a d e l in m u e b le (e s p e c ta c u la re s , a n te n a s , e tc .)

Ta m a ñ o d e c ris ta l e n fa c h a d a s

(c h ic o s , m e d ia n o s , g ra n d e s ) A ú n n o s e d e fin e la m e d id a d e lo s c ris ta le s p a ra e l

c a ta lo g o (Y A N O T I E N E L O S E S P A C I O S P A R A L A M E D I D A ) (2 7 S e p 2 0 0 6 )

Tip o d e v e n ta n a s T ip o p re d o m in a n te d e v id rio s (c ris ta l, ta p ia l, c o rtin a )

Tip o d e d o m o s

T ip o p re d o m in a n te d e v id rio s y s u p ro te c c ió n d e d o m o s (c ris ta l, ta p ia l, c o rtin a ,

a c rílic o )

S o p o rte d e v e n ta n a s T ip o d e a p o y o e n v e n ta n a s y v e n ta n a le s (c o n o s in d is e ñ o y tip o d e d is e ñ o )

P o rc e n ta je d e c ris ta l e n la s fa c h a d a s S e o b tie n e e l p o rc e n ta je d e l to ta l d e l e d ific io (0 -1 0 0 % )

P o rc e n ta je d e D o m o s S e o b tie n e e l p o rc e n ta je d e l to ta l d e l e d ific io (0 -1 0 0 % )

Ta b la rro c a , p lá s tic o y lá m in a e n fa c h a d a E s p e c ific a r m a te ria le s frá g ile s e n fa c h a d a (C o n tie n e , n o c o n tie n e y e n q u e fo rm a )

Tip o d e M u ro d e C o n te n c ió n D e fin ir tip o d e M u ro (c o n c re to , m a m p o s te ría , s in m u ro )


Aspectos Relevantes a Considerar en el

Desarrollo del Modelo de Riesgos

Hidrometeorológicos

e) Pólizas Semiagrupadas

Las pólizas colectivas se dividirán en agrupadas y semiagrupadas, esta clasificación se deberá

incluir en el campo Tipo de póliza.

Para las carteras colectivas, existen tres tablas que se relacionan entre si:

­ Datos Generales

­ Cartera

­ Capas

Datos Generales: Esta tabla contiene la información de cada póliza colectiva (agrupada o

semiagrupada) con los datos de número de póliza, tipo de póliza, fecha de inicio y fecha fin, en

donde el número de póliza es la relación entre las otras dos tablas.

Cartera: Esta tabla contiene los datos de la cartera en general para todos los inmuebles de la

base de datos.

Capas: Esta tabla contiene datos de las capas de cada póliza con la información de retención,

limite máximo y coaseguro.

La base de datos de pólizas colectiva es diferente a la manejada en el sistema de Terremoto

(PML­ERN), la estructura de este tipo de pólizas se ha dividido en tres tablas las cuales contienen

información de cada póliza, de la cartera y de las capas. De estas tablas, sólo se hace diferencia

de pólizas semiagrupadas y agrupadas en la tabla de capas, ya que las pólizas semiagrupadas no

necesitan el deducible y el coaseguro global, por lo que los campos de coaseguro quedan en

blanco, y las pólizas agrupadas requieren de un deducible el cual se ingresa como límite máximo

de la “Capa 0” que se debe agregar a la tabla en este tipo de pólizas.


Aspectos Relevantes a Considerar en el

Desarrollo del Modelo de Riesgos

Hidrometeorológicos

Comentarios al Modelo

De acuerdo al análisis del archivo que se envió por parte de la AMIS como preliminar

sobre las variables que se está previendo incorporar en el Sistema para el cálculo de la

RRC y PML de Riesgos Hidrometeorológicos, se hacen las siguientes observaciones y

cuestionamientos:

a) ¿Se va a realizar la separación de archivos de la misma forma que en el SISTEMA de

Terremoto (Ordinarios, Hipotecarios y Grandes Riesgos)?

HIDROS TERREMOTO

Ordinarios

Individual Independietes Hipotecarios

Grandes Riesgos

Tipo de Póliza Tipo de Póliza

Agrupada

Colectiva Ordinarios

Semiagrupada Agrupados Hipotecarios

Grandes Riesgos

b) Con respecto a las variables longitud y latitud, la ubicación de estos datos es difícil, aún

y cuando se cuente con la herramienta de Google Earth, debido al gran número de

registros que se tendrían que ubicar uno a uno en el sitio antes mencionado.


Aspectos Relevantes a Considerar en el

Desarrollo del Modelo de Riesgos

Hidrometeorológicos

c) Se considera que la variable Clave del Estado debe ser obligatoria, ya que

se puede ubicar dicho clave por medio del Código Postal y éste campo es

obligatorio para este sistema.

d) Se propone que la variable Primera línea frente al mar, lago o laguna sea

opcional ya que no se cuenta con el detalle de la misma para alimentar el

sistema.

e) Debido a que el campo Uso del Inmueble se debe clasificar de acuerdo al

uso principal del edificio ‘Giro’, se propone que se realice una tabla común

de giros para todas las compañías.

f) En general, los datos que se refieren a la estructura del inmueble, excepto

Número de pisos y piso, se considera que son de difícil identificación, aún y

cuando dichos campos sean opcionales.

DATOS DE LA ESTRUCTURA

Tipo de cubierta Tipo de domos

Forma de cubierta Soporte de ventanas

Irregularidad de Planta Porcentaje de cristal en las fachadas

Objetos cerca Porcentaje de domo

Objetos azotea Tablarroca, plástico y lámina en fachada

Tamaño de cristal en fachadas Tipo de Muro de contención

Tipo de ventanas

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