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Anexo 3<br />
eseconomía revista de estudios económicos, vol. VI núm. 31, tercer trimestre de 2011<br />
cuadro 2<br />
Test de raíces unitarias en primeras diferencia<br />
ADF test (primera diferencia de las variables)<br />
Variable L(PIB) L(X) L(TCR)<br />
Modelo con intercepto<br />
Estadístico t -4 662026 -4 671484 -4 540128<br />
Probabilidad 0 0006 0 006 0 0008<br />
Modelo con intercepto y tendencia<br />
Estadístico t -4 777582 -4 830261 -4 545245<br />
Probabilidad 0 0024 0 0021 0 0045<br />
Modelo sin tendencia e intercepto<br />
Estadístico t -2 843581 -3 947591 -4 546209<br />
Probabilidad 0 0057 0 0002 0 0000<br />
Fuente: Prueba de Dickey-Fuller Aumentada, al 5% de significancia<br />
gráfica 2<br />
Raíz inversa del polinomio autorregresivo del var<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
-0.5<br />
-1.0<br />
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial<br />
-1.5<br />
-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5<br />
Fuente: estructura del retardo, EViews 5.0.<br />
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