Riesgos financieros

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Índice 3 4 4 5 5 6 7 7 7 1. Introducción 1.1. Ejemplo de tipo de cambio peso-dólar 1.2. Ejemplo petróleo 2. Derivados 2.1. Definición 2.2. Historia Derivados 2.3. Funciones o fines de derivados 2.4. Tipos de derivados 3. Fuentes de consulta
1. Introducción Entorno de los Mercados Se refiere Exposición a la volatilidad o variación de variables económico-financiera como tasas de interés, precios, tipo de cambio, inflación, demanda, costos, etc., que toda empresa, inversionista u organización puede tener. Riesgo Es la probabilidad de que ocurran eventos diferentes a los esperados, es decir, la volatilidad o incertidumbre sobre los flujos futuros o resultados esperados. Los riesgos <strong>financieros</strong> se refieren a las posibles pérdidas en los mercados <strong>financieros</strong> ante movimientos en las variables financieras. Medición del riesgo El riesgo implica que el valor, precio, tasa, tipo de cambio, etc., esperado efectiva o realmente NO se dé o NO cumpla, y su valor tenga mucha variación o fluctuación en el tiempo. Ejemplo: Si el tipo de cambio considerado o esperado dentro de 30 días es de $19.5 por dólar, el riesgo es que el tipo de cambio tenga variaciones alejadas de este valor y dentro de 30 días sea diferente al esperado. Entre mayor sea la distancia ventre el valor mínimo y el máximo de la cotización del tipo de cambio, habrá una mayor variabilidad o volatilidad y, por tanto, un mayor riesgo. Nota: Usualmente se utiliza la Desviación Estándar (σ) como medida de dispersión o volatilidad de una variable con respecto a un valor esperado (promedio (µ) ). Introducción al riesgo financiero y cobertura con instrumentos derivados 3
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