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Catalogo Nemesis 2021

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DE PLAN

FORMACIÓN

ONLINE - 2021

UN EQUIPO MEJOR PREPARADO MARCARÁ LA DIFERENCIA

Información y contacto: info@nemesisrisk.com

WWW.NEMESISRISK.COM


CERTIFICACIONES


módulos 11

y Proyecto final

Evaluación

A DIRIGIDO

y gerencia de riesgos

Administración

auditores

Analistas,

Superintendencias

de previsión social

Institutos

aseguradoras

Consultoras,

financieras, agencias de valores

Entidades

públicas: Seguridad Social, Fuerzas Armadas, Policía

Instituciones

I: Módulo

gestión del riesgo: una visión

La

de medición del riesgo

Metodología

IV:

Módulo

V: Módulo

de mercado

Riesgo

VI:

Módulo

estructurales

Riesgos

VI:

Módulo

operacional

Riesgo

inconsistencias en los procesos, entre

e

otros.

IX: Módulo

tecnológico y ciberseguridad

Riesgo

X: Módulo

del blanqueo de capitales/ FT

Prevención

XI: Módulo

en la gestión de carteras de activos

Riesgo

E S T I Ó N D E R I E S G O S N C R

G

R O G R A M A A N U A L

P

DURACIÓN

12 meses:

Todos aquellos profesionales del sector financiero

01

OBJETIVOS

desarrollar tus capacidades de

Permitirá

sobre riesgo desde la perspectiva

análisis

02

la implementación de

Facilitará

eficientes en materia de

procesos

03

financiera.

de un sólido conocimiento sobre

Dotará

valoración del riesgo, y toma de

la

y de esta forma proteger a las

riesgos

financieras de eventos

entidades

como deterioros de

desfavorables

incumplimientos legales, fallas

cartera,

decisiones financieras corporativas.

PROGRAMA

global

II: Módulo

del riesgo de crédito

Gestión

III: Módulo

Módulo VIII:

y fondos

De Basilea II a Basilea III

Gestión global del riesgo de crédito

contacto: info@nemesisrisk.com


DURACIÓN

semanas 12

A DIRIGIDO

y directivos que quieran tener una visión integral y práctica de los

Profesionales

ámbitos de una estrategia data-driven para us organización

diferentes

con background tecnológico interesados en desarrollar habilidades

Profesionales

gestión de datos.

en

de áreas de ingeniería, tecnología o empresa que quieran enfocar su

Licenciados

profesional y en la gestión del dato y conocer casos prácticos.

carrera

que necesiten formarse un área de desarrollo futuro.

Consultores

programa

1.Presentación

del dato. Definición y roles

2.Gobierno

regulatorio y corporativo

4.Reporting

metadatos, traza.

5.Diccionario,

de datos

6.Calidad

data driven

7.Cultura

y el dataToolkit la práctica real,

dataMat

problemas y soluciones que se va a

los

en la vida real en una

encontrar

organización.

programa

1.Presentación

modelos analíticos

2.Gobierno

de datos

3.Modelado

del dato

4.Estrategia

de datos

5.Monetización

de datos

6.Valoración

programa

1.Presentación

First Design

2.Data

3.DataMat

4.DataToolkit

Real 1

5.Caso

Real 2

6.Caso

C R E D I T A C I Ó N E N G E S T I Ó N

A

E S T R A T E G I A D E D A T O S

Y

Disponibilidad de cursarlo por módulos

01

OBJETIVOS

cuales son los ámbitos críticos en

Entender

diseño de una estrategia data-driven en

el

02

los fundamentos de los

Conocer

considerados como

ámbitos

organización y a relación entre ellos y

una

los conceptos claves.

dominar

en cualquier gestión de

fundacionales

estrategia de datos, gobierno

datos:

03

a través de la experiencia

Experimentar

profesorado y las herramientas como el

del

dato, reporting y autoconsumo y

del

avanzada.

analítica

PROGRAMA

Módulo I : Data Governance

Módulo II: Data Strategy

Módulo III : EXPERIENCIAL

3.Implantación gobierno y

organización

7.Etica del dato

7.Caso Real 3

contacto: info@nemesisrisk.com


DURACIÓN

semanas 12

A DIRIGIDO

y gerencia de riesgos

Administración

auditores

Analistas,

Institutos de previsión social

Superintendencias,

aseguradoras

Consultoras,

financieras, agencias de valores

Entidades

públicas: Seguridad Social, Fuerzas Armadas

Instituciones

aquellos profesionales del sector financiero

Todos

OBJETIVOS

gestión integral del riesgo de crédito es importante conocer en todas

La

variedades así como técnicas de scoring y rating ademas de

sus

de particulares, negocios, las transacciones en divisas, los

recuperación

financieros, las permutas, bonos, acciones, opciones, y en la

futuros

de compromisos y garantías, y la liquidación de transacciones.

extensión

del riesgo de crédito

Gestión

Negocios, Empresas, Project Finance, Instituciones Públicas

Particulares,

de medición del riesgo

Metodología

y probabilidad de default

Default

y Severidad al incumplimiento

Exposición

del riesgo de crédito

Métricas

regulatorio por riesgo de crédito

Capital

Global del Riesgo

Gestión

de pérdidas con dos créditos

Distribuciones

modelo de Merton

El

E S T I Ó N I N T E G R A L D E L

G

I E S G O D E C R É D I T O

R

PROGRAMA

Construyendo un modelo de distribución de pérdidas

contacto: info@nemesisrisk.com


DURACIÓN

semanas 8

A DIRIGIDO

y gerencia de riesgos

Administración

auditores

Analistas,

Institutos de previsión social

Superintendencias,

aseguradoras

Consultoras,

financieras, agencias de valores

Entidades

públicas: Seguridad Social, Fuerzas Armadas

Instituciones

aquellos profesionales del sector financiero

Todos

OBJETIVOS

una época en la cual la tecnología digital esta presente a diario en

En

vidas y en todas las carreras, cualquier persona debería

nuestras

la importancia de saber como mantener la seguridad a la

concienciar

En el trabajo, esto ayudará a las empresas a mantener protocolos

par.

En lo personal, le ayudará a proteger su propia información.

robustos.

Análisis del estado actual del cibercrimen

Ciberamenazas.

y herramientas de ataque

Métodos

de la tecnología de seguridad

Elementos

del riesgo en las organizaciones

Gestión

de riesgos TI

Evaluación

y respuesta al riesgo tecnológico

Mitigación

y reporte de riesgos: Indicadores clave de riesgo y clave de

Monitorización

desempeño

de seguridad de tecnología de la información

Gobierno

gestión del riesgo operacional y reputacional

La

cualitativa y cuantitativa del riesgo operacional

Gestión

por procesos e indicadores

Gestión

I B E R S E G U R I D A D Y

C

I E S G O O P E R A C I O N A L

R

01

PROGRAMA

Modelización de drivers. Distribución de pérdidas. Mitigación del riesgo

contacto: info@nemesisrisk.com


DURACIÓN

semanas 8

A DIRIGIDO

y directivos de banca y del sector financiero

Profesionales

de empresas tecnológicas del sector

Profesionales

con conocimientos del sector financiero que quieran conocer las últimas

Emprendedores

en herramientas tecnológicas disponibles

tendencias

y supervisores del sector financiero

Reguladores

Consultores

aquellos interesados en conocer en profundidad los nuevos modelos de negocio de

Todos

robotización, A.I, para habilitar nuevos modelos de negocio dirigidos a

services,

y adaptar las soluciones bancarias a los nuevos requerimientos regulatorios.

cumplir

los modelos operativos, la información como ventaja competitiva,

simplificar

y gestión proactiva de riesgos, capital y regulación.

innovación,

transformación digital

La

de la Bigtech en los servicios financieros

Entradas

e inclusión Financiera: El caso Latinoamericano

Fintech

y supervisión

Criptomonedas

transformación de la banca

La

artificial: Text Analytics y Natural

RobotizaciónInteligencia

Processing

Language

analytics

Data

N N O V A C I Ó N Y

I

R A N S F O R M A C I Ó N D I G I T A L

T

Disponibilidad de cursarlo por módulos

las startups y tecnológicas

01

plena expansión digital, todas las entidades potencian la innovación

En

basada en soluciones de Big Data, Blockchain, los cloud intelligent

tecnológica

OBJETIVOS

02

que se deben emprender para estar en línea con las transformaciones del

Cambios

centrar el modelo de negocio en el cliente, optimizar la distribución,

sistema:

PROGRAMA

Inteligencia artificial: Deep / maching learning

contacto: info@nemesisrisk.com


A DIRIGIDO

y gerencia de riesgos

Administración

auditores

Analistas,

Institutos de previsión social

Superintendencias,

aseguradoras

Consultoras,

financieras, agencias de valores

Entidades

aquellos profesionales del sector financiero

Todos

del lavado de activos, con un

materias

crítico

enfoque

PROGRAMA

de conducta

Códigos

y principios de actuación

Pautas

anticorrupción

Medidas

del blanqueo de capitales y e la financiación al

Prevención

terrorismo

crime”

“Financial

Supervisión

y valoración de riesgos de cumplimiento-apetito de

Identificación

prácticas que aplican las

mejores

bancarias más avanzadas

entidades

D M I N I S T R A C I Ó N D E L R I E S G O D E

A

A V A D O D E A C T I V O S Y

L

F I N A N C I A C I Ó N D E L T E R R O R I S M O

DURACIÓN

semanas 8

Recursos humanos, departamento comercial y administrativos

01

a gestionar los activos en

Aprender

con los principios GAFI 02

conformidad

al alumno las últimas

Mostrar

regulatorias, así como las

tendencias

OBJETIVOS

03

de forma constructiva, los

Debatir

aspectos que componen las

diferentes

04

de gestión y resolución en

Capacidad

relacionadas con el sector de

cuestiones

lavado de activos

riesgo-consolidación de riesgos

contacto: info@nemesisrisk.com


DURACIÓN

semanas 8

A DIRIGIDO

y gerencia de riesgos

Administración

auditores

Analistas,

Institutos de previsión social

Superintendencias,

aseguradoras

Consultoras,

financieras, agencias de valores

Entidades

públicas: Seguridad Social, Fuerzas Armadas

Instituciones

aquellos profesionales del sector financiero

Todos

y mercados financieros

Productos

de mercado

Riesgo

de modelo

Riesgo

de contrapartida

Riesgo

de riesgos estructurales: identificación

Definición

de tipo de interés

Riesgo

de liquidez y financiación

Riesgo

riesgos estructurales

Otros

I E S G O D E M E R C A D O

R

B A L A N C E

Y

01

para analizar distintos métodos

Habilidad

cálculo VAR 02

de

los fundamentos de valoración

Conocer

todo tipo de activos

de

OBJETIVOS

03

la capacidad analítica del riesgo

Mejorar

mercado 04

de

la medición del riesgo

Gestionar

estructural/balance

PROGRAMA

Requerimientos regulatorios

contacto: info@nemesisrisk.com


DURACIÓN

semanas 10

A DIRIGIDO

y gerentes de Auditoria, Banca, Entidades supervisoras (banca,

Analistas

fondo de pensiones...) Instituciones públicas (Contraloría, IPS...)

seguros,

responsables de las áreas jurídicas de las Instituciones Financieras y

Abogados

Asociaciones Bancarias. Abogados independientes

las

o Responsables en las áreas de tecnología, riesgos de las

Directores

financieras u otro tipo de organizaciones como Fintech

Instituciones

financieras, agencias de valores

Entidades

aquellos profesionales de diversos background que se quieren

Todos

en esta materia.

especializar

Los retos regulatorios y legales de los mecanismos de consenso e incentivos de las

Gobernanza:

Blockchain

digitales. ¿Qué diferencia existe entre criptomonedas, tokens y activos tokenizados?

Activos

sobre las emisión de criptodivisas con respaldo regulatorio

Aspectos

concepto de smart contract y los desarrollos legales necesarios

El

digitales y su fiscalidad

Activos

L O C K C H A I N : T E C N O L O G Í A ,

B

E G U L A C I Ó N Y R I E S G O S

R

01

OBJETIVOS

los conocimientos básicos sobre

Trasladar

tecnologías Blockchain, su uso para el

las

02

el concepto de smart contract

Conocer

los desarrollos necesarios.

y

de información, para la

registro

y la asignación de

trazabilidad

los activos digitales,

Explorar

normativo y la fiscalidad

cumplimiento

responsabilidades o derechos legales

03

las diferencias entre las

Entender

, tokens y activos

criptomonedas

tokenizados

PROGRAMA

El problema de separar la tecnología de las aplicaciones sobre la tecnología

Blockchain:

El uso del blockchain para el registro de la información

contacto: info@nemesisrisk.com


CURSOS,

Y

SEMINARIOS

A

JORNADAS

MEDIDA


DURACIÓN

semanas 4

A

DIRIGIDO

de banca personal, privada o patrimonial, y

Gestores

de family offices y agentes de bolsa

profesionales

de administradoras de fondos de inversión

Empleados

de banca y de empresas de seguros

Empleados

financieros y profesionales del sector financiero

Asesores

a evaluar la racionalidad de los mercados y las distintas formas de

Aprender

activa o pasiva, que más aconseja en cada caso

gestión,

con las tendencias y prácticas internacionales de transparencia en

Familiarizarse

mercados financieros y de protección del inversor.

los

en qué consiste el asset allocation y security selection de una cartera, así

Conocer

las herramientas de Ranking y Rating disponibles para fondos

como

conocimientos profesionales para el desempeño de funciones de alta

Adquirir

técnica y gerencial en departamentos técnicos y comerciales de

responsabilidad

aseguradoras, consultoras especializadas, departamentos financieros de

entidades

de riesgos.

gerencia

en los mercados financieros, productos y carteras

Riesgos

en la gestión de un portafolio

Riesgos

modelo de Markowitz y la cartera óptima

El

modelo de Valoración de Activos en equilibrio

El

Colectiva y Fondos de Inversión

Inversión

de gestión y asignación

Decisiones

E S T I Ó N D E C A R T E R A S Y

G

U S R I E S G O S

S

Empleados de la Administración en el ámbito previsional

OBJETIVOS

01

02

PROGRAMA

contacto: info@nemesisrisk.com


DURACIÓN

semanas 4

A

DIRIGIDO

y gerencia de riesgos

Administración

auditores

Analistas,

Institutos de previsión social

Superintendencias,

aseguradoras

Consultoras,

financieras, agencias de valores

Entidades

públicas: Seguridad Social, Fuerzas Armadas

Instituciones

aquellos profesionales del sector financiero

Todos

riesgo operacional es consecuencia de la incertidumbre sobre las pérdidas por riesgo

El

que va a afrontar una entidad el próximo año. Esta incertidumbre, inherente a

operacional

riesgo afrontado por la entidad, conduce a la necesidad de dotar capital por este

cualquier

que sirva de colchón para soportar las posibles pérdidas por riesgo operacional

concepto

próximo/s año/s.

del/os

cuantificación del riesgo operacional es un requisito, primero de gestión de riesgos, pero

La

una visión sobre las técnicas y procedimientos comúnmente utilizados en la

Proporcionar

para la modelización del riesgo operacional.

industria

los diferentes métodos de cálculo del capital regulatorio contemplados por

Aprender

entre los que se encuentra precisamente la posibilidad de calcular el capital

Basilea,

de los modelos avanzados ( Advanced measuremnet approach-AMA)

Método

de entorno de negocio y control de riesgos (Business Environment

Factores

internal control factors – BEICFs)

and

de los drivers de pérdidas: frecuencia y severidad

Modelización

del capital por riesgo operacional

Obtención

de mitigantes del riesgo operacional

Incorporación

E S T I Ó N , M O D E L I Z A C I Ó N Y

G

U A N T I F I C A C I Ó N D E L R I E S G O

C

O P E R A T I V O

01

OBJETIVOS

02

además regulatorio, al ser uno de los riesgos contemplados en el marco de Basilea

03

regulatorio mediante el uso de modelos internos (Advanced Modelling Approach – AMA).

PROGRAMA

regulatorio para el cálculo del capital por riesgo operacional

Marco

contacto: info@nemesisrisk.com


DURACIÓN

semanas 4

Contabilidad

Intervención/

de Gestión

Control

Back-Office

Front office

Negocio/

de Mercado

Riesgo

interna

Auditoría

norma aborda temas como la

Esta

y medición de los

clasificación

financieros, el deterioro en el

instrumentos

de los activos financieros, y la

valor

de coberturas, sustituyendo

contabilidad

requerimientos de la IAS 39

los

Financieros: Reconocimiento

Instrumentos

Medición. y

Estructurales

Carteras

en Niveles 1, 2, y 3

Clasificación

Pérdidas Incurridas a Pérdidas Esperadas

De

Internos de Pérdida de Riesgo de Crédito por Insolvencias

Modelos

de Riesgo de Crédito por Insolvencias

Coberturas

Inmobiliarios Adjudicados o recibidos en Pago de Deudas

Activos

Benchmark

Impactos:

NIIF9 en cada país

Normativa

este programa aprenderás a

Con

las principales consecuencias

analizar

la aplicación de esta nueva norma

de

un punto de vista contable y

desde

otras áreas directamente

desde

a través de un enfoque

afectadas

O D E L O S D E

M

M P L A N T A C I Ó N D E L A

I

N O R M A T I V A N I I F 9

DIRIGIDO A

Profesionales de las siguientes áreas:

Sistemas Auditoría / Consultoría externa

01

OBJETIVOS

02

completamente práctico.

PROGRAMA

Antecedentes

contacto: info@nemesisrisk.com


DURACIÓN

semanas 4

A

DIRIGIDO

y gerencia de riesgos

Administración

auditores

Analistas,

Institutos de previsión social

Superintendencias,

aseguradoras

Consultoras,

financieras, agencias de valores

Entidades

públicas: Seguridad Social, Fuerzas Armadas

Instituciones

aquellos profesionales del sector financiero

Todos

a la posición del balance de la entidad en términos de exposición a tipos

Referida

interés, tipo de cambio, riesgo de precio en posiciones de renta variable y,

de

los riesgos de liquidez y financiación que subyacen en su

adicionalmente,

estructura.

a gestionar correctamente la gestión del riesgo de balance de una entidad

Aprender

financiera:

depósitos a plazo o a la vista y otros productos de banca tradicional.

Préstamos,

y pasivos vinculados a actividad de trading.

Activos

y otros activos y pasivos interbancarios.

Tesorería

“fuera de balance”.

Operativa

estratégicos de largo plazo (inmuebles, participaciones en otras compañías,

Activos

y pasivos como capital, reservas, etc.

etc.),

de medición del riesgo de interés

Perímetro

de Balance: establecimiento de hipótesis

Modelización

de tipo de interés

Riesgo

de liquidez y financiación

Riesgo

riesgos estructurales

Otros

regulatorios

Requerimientos

O S R I E S G O S D E T I P O D E I N T E R É S ,

L

I Q U I D E Z Y F I N A N C I A C I Ó N

L

01

OBJETIVOS

02

PROGRAMA

de riesgos estructurales: identificación

Definición

contacto: info@nemesisrisk.com


A

DIRIGIDO

y gerencia de riesgos

Administración

auditores

Analistas,

Institutos de previsión social

Superintendencias,

aseguradoras

Consultoras,

financieras, agencias de valores

Entidades

públicas: Seguridad Social, Fuerzas Armadas

Instituciones

aquellos profesionales del sector financiero

Todos

engloba todas las gestiones que tienen como objetivo la minoración

que

las pérdidas para una entidad financiera derivadas de sus riesgos

de

admitidos

como hacer el seguimiento adecuado a los clientes de STAGE 1

Aprender

STAGE 2 y

todos aquellos clientes en los que se producen deterioros

Encontrar

que pueden provocar incumplimientos con las

económico-financieros

y exposición en vigor.

operaciones

función recuperatoria

La

ciclo de las operaciones crediticias

El

del análisis en los distintos ciclos

Diferencias

y rentabilidad

Recuperación

diagnostico y estructuras recuperatorias

Herramientas,

práctico

Casos

C T I V O S D U D O S O S Y

A

E C U P E R A C I O N E S

R

DURACIÓN

semanas 4

OBJETIVOS

a los participantes como manejar la función de recuperaciones

Mostrar

El programa tiene un componente altamente práctico.

PROGRAMA

contacto: info@nemesisrisk.com


E M I N A R I O S

S

T R A V É S D E V I D E O C O N F E R E N C I A

A

Testing y su integración en la

Stress

gestión

predictivos de crédito (PE

Modelos

PI), mercado, liquidez y

y

03 Gobierno corporativo y apetito al

DURACIÓN

días 2

Se requiere un mínimo de participantes

PROGRAMAS:

01

02

operacional

riesgo

contacto: info@nemesisrisk.com


A

DIRIGIDO

y gerencia de riesgos

Administración

auditores

Analistas,

Institutos de previsión social

Superintendencias,

aseguradoras

Consultoras,

financieras, agencias de valores

Entidades

públicas: Seguridad Social, Fuerzas Armadas

Instituciones

aquellos profesionales del sector financiero

Todos

importante ventaja de este ejercicio es poder imaginar cualquier situación

Una

perjudicial, ya sea la posible repetición de un episodio de crisis del

potencialmente

o un shock nuevo completamente inesperado. Con este programa aprende sobre

pasado

tipos de stress testing y análisis de escenarios, sobre su integración en la gestión

los

en la entidad calibrando mediante indicadores el marco de apetito a riesgo y

estratégica

desencadenar mecanismos de gestión de crisis.

poder

Introducción

.

Concepto de stress testing

1.1.

Tipología de stress testing y análisis de

1.2.

escenarios

Breve historia del stress testing

1.3.

Stress testing y gestión del riesgo

1.4.

Principios de Stress Testing del Comité de Basilea

2.

Stress Testing y su integración en la gestión

3.

de la entidad

estratégica

Stress testing y el marco de apetito al riesgo

3.1.

Stress testing y la evaluación y

3.2.

de capital y liquidez

planificación

Stress testing y la sostenibilidad de la

3.3.

de negocio

estrategia

El proceso de stress testing global de solvencia

4.

una entidad financiera

en

Visión general de proceso

4.1.

Proceso de identificación y evaluación de

4.2.

riesgos

Diseño y selección de escenarios

4.3.

Modelos de proyección: modelos PPNR y

4.4.

de pérdida esperada

modelos

Proceso de cálculo

4.5.

Evaluación de resultados y eventuales

4.6.

de acción

planes

Stress testing y gobierno interno

5.

El stress testing como herramienta de supervisión

6.

Nuevo enfoque supervisor

6.1.

II. Como desarrollar modelos de Stress test

7. Conclusiones

T R E S S T E S T I N G Y S U

S

N T E G R A C I Ó N E N L A G E S T I Ó N

I

DURACIÓN

días 2

OBJETIVOS

PROGRAMA

I Teoria

6.2. Stress testing y Pilar 2


A

DIRIGIDO

y gerencia de riesgos

Administración

auditores

Analistas,

Institutos de previsión social

Superintendencias,

aseguradoras

Consultoras,

financieras, agencias de valores

Entidades

públicas: Seguridad Social, Fuerzas Armadas

Instituciones

aquellos profesionales del sector financiero

Todos

sobre la nueva gestión del riesgo de crédito avanzada frente al nuevo modelo

Aprende

Lo que se persigue es optimizar la relación riesgo/rentabilidad y para ello es

tradicional.

evolucionar desde la gestión del riesgo individual de una transacción hacia la

necesario

de cartera y la gestión global de los riesgos (enfoque más amplio).

gestión

PROGRAMA

Riesgo de Mercado y Contrapartida (Var, Expected Shortfall, Backtesting).

Teoría

de Mercado actual en la crisis del Coronavirus para los principales activos cotizados.

Contexto

Riesgo de Liquidez y Financiación (Métricas, Plan de contingencia de Liquidez, el papel

Teoría

COAP). del

de liquidez actual en la crisis del Coronavirus. Ejemplo práctico de cálculo de ratios

Contexto

y NSFR.

LCR

Riesgo Operacional y Reputacional (Gestión Cualitativa y Gestión Cuantitativa. Riesgo

Teoría

Reputacional).

de Responsabilidad Social Corporativa.

Ejemplos

O D E L O S P R E D I C T I V O S D E C R É D I T O ,

M

E R C A D O , L I Q U I D E Z Y O P E R A C I O N A L

M

DURACIÓN

días 2

OBJETIVOS

contacto: info@nemesisrisk.com


A

DIRIGIDO

Directiva

Junta

y gerencia de riesgos

Administración

auditores

Analistas,

Institutos de previsión social

Superintendencias,

aseguradoras

Consultoras,

financieras, agencias de valores

Entidades

públicas: Seguridad Social, Fuerzas Armadas

Instituciones

cómo controlar los indicadores principales elegidos y sus respectivos niveles de

Aprende

y tolerancia al riesgo.

apetito

a gestionar la corresponsabilidad en el establecimiento de la cultura de riesgo

Aprende

tu entidad.

en

PROGRAMA

de buen gobierno.

Principios

de Apetito al Riesgo

Marco

corporativo

Gobierno

O B I E R N O C O R P O R A T I V O

G

A P E T I T O A L R I E S G O

Y

DURACIÓN

días 2

Todos aquellos profesionales del sector financiero

OBJETIVOS

contacto: info@nemesisrisk.com


de Capital y Stress

Planificación

Testing

O R N A D A S

J

L A M E D I D A

A

Se requiere un mínimo de participantes

PROGRAMAS:

01

02

Simulador Bancario

contacto: info@nemesisrisk.com


A DIRIGIDO

de riesgos, finanzas

Profesionales

de ALM

Gestores

Tesoreros

controllers

Auditores,

Reguladores

de capital. El programa explica los nuevos requerimientos regulatorios

planificación

stress testing de Basilea III.

sobre

el programa se exponen metodologías de estrés de capital que permiten hacer

En

evaluación integral de los riesgos y medir la solvencia de las entidades, para

una

posibles exigencias de capital en caso de ser necesarias.

determinar

exponen nuevas metodologías de stress testing en los riesgos de crédito, se

Se

de forma especial el stress testing para carteras de crédito de consumo y

aborda

particularmente aplicado a la PD, LGD, EAD, y dotaciones del IFRS 9.

corporativos,

Testing y su integración en la gestión estratégica de la entidad

Stress

práctico: planificación capital y estrés de capital en una entidad

Caso

y Modelos del Stress Test

Métodos

de Capital

Planificación

II: Examen Supervisor

Pilar

de Capital

Autoevaluación

L A N I F I C A C I Ó N D E C A P I T A L

P

S T R E S S T E S T I N G

Y

DURACIÓN

días 5

OBJETIVOS

a los participantes modelos y metodologías avanzadas de stress testing y

Mostrar

El programa tiene un componente altamente práctico.

PROGRAMA

de Stress Testing del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea

Principios

contacto: info@nemesisrisk.com


Síncrona (en directo con los profesores)

Modalidad:

100% casos prácticos

Metodología:

A DIRIGIDO

y gerencia de riesgos

Administración

auditores

Analistas,

Institutos de previsión social

Superintendencias,

aseguradoras

Consultoras,

financieras, agencias de valores

Entidades

públicas: Seguridad Social, Fuerzas Armadas

Instituciones

aquellos profesionales del sector financiero

Todos

programa se desarrollará de acuerdo con las siguientes temáticas:

El

Planificación y estrategia de negocio

Gestión del riesgo de crédito y otros riesgos

Gestión de la competitividad del banco

el escenario de simulación se presentará a un banco en un escenario de crisis y los participantes

En

gestionarlo durante dos periodos anuales de recuperación.

deberán

grupos deberán elaborar un plan de actuación donde los profesores darán las directrices para

Los

los objetivos y la toma de decisiones.

alcanzar

realizará un análisis de los resultados de las primera y segunda toma de decisiones.

Se

final y Conclusiones

Presentación

S I M U L A D O R B A N C A R I O

DURACIÓN

días 3

Número de participantes: 25 - 30

PROGRAMA

• Gestión económico-financiera

DESCRIPCIÓN/ESCENARIO:

participantes trabajarán en grupos de trabajo que se definirán al inicio del programa.

Los

contacto: info@nemesisrisk.com


del Club de Gestión de Riesgos en

Presidente

Director de la Certificación NCR. Ha sido

España.

Corporativo de Riesgos (CRO) de Bankia,

Director

general de Riesgos en BBVA México.

director

en las Universidades Complutense y

Profesor

de Madrid

Autónoma

de Organización e Ingeniería de

Director

de Banca Corporativa y de

Procesos

de BBVA y MBA por la

Inversión

de Chicago

Universidad

del CGRE, Socio de Quantitative Risk

Miembro

y Vicepresidente de Operational Risk

Research

Director de Business Management

Exchange.

Santander, Ex director de BBVA España en

en

en riesgos y finanzas

Profesional

de BBVA Colombia

Consejero

sido Chief Risk Officer en BBVA

Ha

Rico y Argentina, Director de Riesgos

Puerto

México y América del Sur.

Mayoristas

en Ciencias Empresariales

Licenciado

de Riesgos Empresas BBVA España

Director

Sur), MBA por el Instituto de Empresa

(Este/

Programa de Desarrollo Directivo por el

y

(ESPAÑA)

IESE

Riesgos de Mercado y

Director

de Bankia, ex-director de

Operacionales

no bancarios en el grupo BBVA y

riesgos

de Fomento Empresarial (Madrid)

profesor

de Medición de Capital de BBVA.

Director

Risk modelling por la Universidad

Credit

Stanford y miembro del Comité FRM

de

GARP del

Director of Governance, Planning &

Global

Deputy Group Chief Compliance

Consolidation

en grupo Santander. Cuenta con numerosas

Officer

internacionales universitarias y de

titulaciones

de Solvencia y Capital en Bankia - Gestión

Directora

del Riesgo (2016-actualidad). Directora Control

Global

Gestión de Mercados y Centro Corporativo en

de

Máster en Análisis Financiero y FRM. Licenciada

Bankia.

Administración y Dirección de Empresas por la

en

Complutense de Madrid

Universidad

de KPMG España y Exdirector

Colaborador

de Metodologías de Riesgos del

hasta 2015.Doctor en Matemáticas

BBVA

la Universidad de Salamanca

por

en Finanzas y Riesgos, Economista y Asesor

Experto

Certificado (EFPA), MBA por el IE y

Financiero

en Finanzas por la Universidad de Colorado.

Master

sido Director Corporativo de Riesgos en

Ha

Financieros y Tesorería en el Grupo BBVA

Mercados

Banco Santander

y

Information Security Officer (CISO)

Chief

la Banca Corporativa y de Inversión del

de

BBVA.Es miembro profesional de la

Grupo

ISACA, poseyendo la

asociación

Ingeniería España. Estrategia y Desarrollo

BBVA

Riesgos, Finanzas, Contabilidad y Recursos

de

Licenciado en ADE por la UAM con

Humanos.

en Gestión de Riesgos (BME), Gestión de

máster

(IEB) y Bolsas y Mercados Financieros

Carteras

(UAM)

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