Curriculum Vitae - Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires ...

Curriculum Vitae
Ying JIAO
Maître de conférences à l’Université Paris Diderot — Paris 7
Coordonnée
Université Paris Diderot
Adresse:
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
Site Chevaleret, Case 7012
75205 Paris Cedex 13
Téléphone: 01 57 27 92 05
Courriel: jiao@math.univ-paris-diderot.fr
Pageweb: www.proba.jussieu.fr/˜jiao
Parcours professionnel
depuis 2008 Maître de conférences à l’Université Paris Diderot, U.F.R. de Mathématiques
Membre de l’équipe Mathématiques Financières et Probabilités Numériques,
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
Délégation au CNRS, 6 mois en 2011–2012
Prime d’Excellence Scientique, depuis Octobre 2011
Congé pour Recherches ou Conversions Thématiques, un semestre en 2012–2013
depuis 2011 Professeur chargé de cours à temps partiel à l’Université de Pékin
2007–2008 Professeur assistant à l’École Supérieur d’Ingénieur Léonard de Vinci (ESILV)
2006–2007 ATER à l’École Nationale Supérieur d’Informatique et Mathématiques Appliquées
à Grenoble (ENSIMAG)
2003–2006 Allocataire de Recherche à l’École Polytechnique et Moniteur à l’Université Paris
Sud Orsay
Parcours scolaire
2012 Habilitations à Diriger des Recherches, Université Paris Diderot, intitulée
“Études sur les risques financiers: risques de crédit et d’information
asymétrique”, à soutenir le 10 Décembre 2012
2003–2006 Thèse de doctorat en Mathématiques Appliquées, École Polytechnique, intitulée
“Risque de crédit: modélisation et simulation numérique”, dirigée par Nicole El
Karoui et soutenue le 11 Décembre 2006
2002–2003 DEA Probabilités et Finance, Université Pierre et Marie Curie – Paris 6,
Diplôme de Master, École Polytechnique
2000–2002 Diplôme d’ingénieur, École Polytechnique
1996–2000 Diplôme équivalent à la Maîtrise, Université de Pékin
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Activités d’enseignement et d’encadrement
Enseignement à l’Université Paris Diderot
J’effectue des enseignements en trois masters à l’Université Paris Diderot :
Modélisation Aléatoire (MO), Ingénierie Statistique et Informatique de la Finance,
de l’Assurance et du Risque (ISIFAR), Mathématiques pures et appliquées (Maths).
⋄ Cours “Modélisation avancée des risques de crédit”, M2MO, 2008–2012
⋄ Cours “Mathématiques financières”, M2 ISIFAR, 2010–2011
⋄ Cours “Modèles de taux d’intérêt”, M2 ISIFAR, 2010–2013
⋄ Cours “Mathématiques financières”, M1 Maths, 2010–2012
⋄ Travaux dirigés “Outils probabilistes”, M2 ISIFAR, 2009–2010
⋄ Travaux dirigés “Mathématiques financières”, M2 ISIFAR, 2008–2009
⋄ Travaux dirigés “Outils probabilistes”, M1 ISIFAR, 2008–2009
⋄ Travaux pratiques “Mathématiques financières”, M1 ISIFAR, 2008–2010
⋄ Soutenance de stages M2MO et M2 ISIFAR, 2008–2013
Enseignement aux écoles d’ingénieur
⋄ Cours et travaux dirigés “Méthodes numériques en finance” en troisième année de
l’ESILV, 2007–2009
⋄ Partie sur le risque de crédit du cours “Introduction au calcul stochastique et
applications en finance” en troisième année de l’ENSIMAG, 2006–2007
⋄ Travaux dirigés de probabilités en deuxième année de l’ENSIMAG, 2006–2007
Enseignement en Chine
⋄ Cours “Introduction à la gestion du risque de crédit”, Université de Pékin, Octobre–
Décembre 2011
⋄ Cours “Introduction aux mathématiques financières”, Université Tsinghua,
Décembre 2010, Juin 2011
Encadrement de thèse
⋄ Co-encadrement avec Huyên Pham (Professeur à l’Université Paris Diderot) de
la thèse doctoral de Shanqiu Li, sujet sur “Études sur les risques des crises souveraines”,
inscrit en doctorat depuis octobre 2012
Encadrement de mémoire et de projet
⋄ Projet M2 de Bing Zhou, l’étudiant du master Modélisation Aléatoire, sujet sur
“Valuation of cross currency convertible bond with default risk”, Novembre 2011–
Mars 2012
⋄ Projet scientifique de Chongwei Du, l’étudiant de l’ENSTA, sujet sur “Default and
information”, Mai–Juillet 2010

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⋄ Mémoire M2 de Philippe Vinot, l’étudiant du master Modélisation Aléatoire, sujet
sur “Etude du pricing d’une option financière par fonction d’utilité en présence de
coûts de transaction”, Mai–Octobre 2009
⋄ Projets M2 du cours “Modélisation avancée des risques de crédit” en master
Modélisation Aléatoire, 2008–2012
⋄ Projets scientifiques à l’ESILV (2007–2008) et à l’ENSIMAG (2006–2007), niveau
troisième année des écoles d’ingénieur
Activités d’intérêt collectif
Organisation scientifique
⋄ Co-organisation du Colloque “Sino-French Research Program in Financial Mathematics”,
24–28 Juin 2013, Beijing International Center for Mathematical Research
⋄ Co-organisation de l’Ecole d’été du LIASFMA, “Nouveaux Développements en
Analyse Stochastique : Interactions entre Probabilités et EDP”, 1–19 Juillet 2013,
Chinese Academy of Mathematics and Systems Science, Pékin
⋄ Co-organisation de l’Institut d’été Franco-Chinois “Stochastic Modelling and Applications
to Finance”, 13–30 Juin 2011, Chinese Academy of Mathematics and
Systems Science, Pékin
Responsabilités scientifique et administrative
⋄ Membre du Comité de Selection pour trois postes de MCF à l’Université Paris
Diderot, 2010, 2012 et 2013
⋄ Membre externe du Comité de Selection pour un poste de MCF à l’Université
d’Evry, 2011
⋄ Organisation des soutenances de stage du master ISIFAR 2009–2010
⋄ Organisation du séminaire professionnel du master Modélisation Aléatoire pour les
étudiants, 2008–2009
⋄ Services de referees :
Annals of applied probability, Finance and stochastics, Lecture notes in mathematics,
Stochastic processes and their applications, International Journal of theoretical
and applied finance, Communications on stochastic analysis, Mathematical
finance, Electronic journal of probability.
⋄ Traduction (en cours) en chinois du livre Les outils stochastiques des marchés financiers,
N. El Karoui et E. Gobet, Edition École Polytechnique
La version chinoise sera publiée par Higher Education Press, Chine.

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Activités de recherche
Thème de recherche : Mon domaine de recherche est mathématiques financiers
et probabilités appliquées. Mes travaux de recherche portent sur la modélisation
des risques de défaut [4,9,11,13], l’optimisation d’investissement [5,10], le risque
d’information asymétrique [6,8,12], la méthode de Stein et applications sur les
méthodes numériques en finance [1,2,3,7].
Article de recherche
[1] Gauss and Poisson approximations : application to CDOs pricing,
(avec N. El Karoui et D. Kurtz), Journal of Computational Finance, 12(2), 31–58,
2008.
[2] Valuation and VaR computation for CDOs using Stein’s method,
(avec N. El Karoui et D. Kurtz), Applied Quantitative Finance, (eds. W.Härdle,
N. Hautsch and L. Overbeck), 161–189, 2nd Version, Springer 2008.
[3] Stein’s method and zero bias transformation for CDO tranches pricing,
(avec N. El Karoui), Finance and Stochastics, 13(2), 151–180, 2009.
[4] What happens after a default : the conditional density approach,
(avec N. El Karoui et M. Jeanblanc), Stochastics Processes and their Applications,
120(7), 1011–1032, 2010.
[5] Optimal investment with counterparty risk : a default density modeling approach,
(avec H. Pham), Finance and Stochastics, 15(4), 725–753, 2011.
[6] Information asymmetry in pricing of credit derivatives,
(avec C. Hillairet), International Journal of Theoretical and Applied Finance,
14(5), 611–633, 2011.
[7] Zero bias transformation and asymptotic expansions,
Annales de l’IHP (B), Probabilités et Statistiques, 48(1), 258–281, 2012.
[8] Credit risk with asymmetric information on the default threshold,
(avec C. Hillairet), à paraître dans Stochastics.
[9] Conditional default probability and density,
(avec N. El Karoui, M. Jeanblanc et B. Zargari), à paraître dans Musiela
Festschrift, (eds. Y. Kabanov, M. Rutkowski et T. Zariphopoulou), Springer.
[10] Optimal investment under multiple defaults risk: a BSDE-decomposition approach,
(avec I. Kharroubi et H. Pham), à paraître dans Annals of Applied Probability.
Prépublication
[11] Credit derivatives pricing with default density term structure modelled by Lévy
random fields, (avec L. Bo et X. Yang), prépublication soumise.
[12] Portfolio optimization with insider’s information on counterparty default, (avec
C. Hillairet), prépublication soumise.
[13] Modelling multiple defaults, (avec N. El Karoui et M. Jeanblanc), en préparation.

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Projet scientifique
⋄ Porteuse du projet NSFC (Natural Science Foundation of China) junior grant
“Asymmetric information in credit risk”, 2013–2015
⋄ Membre du projet EDF “Gestion de portefeuille à long terme” depuis 2012
⋄ Co-porteuse du projet CNRS-NSFC “Sino-French joint institutes of mathematics”,
2011
⋄ Membre du projet Alma Recherche – Université Paris Diderot depuis 2010
⋄ Membre du projet Institut Europlace de Finance “Rôle de l’information dans le
marché financier”, 2010–2011
⋄ Membre externe de la chaire “Risques de crédit”, Université d’Evry 2007–2012
⋄ Membre de la chaire “Risques financiers”, École Polytechnique 2006–2008
Séjour scientifique
⋄ School of mathematical sciences and Beijing international center for mathematical
research, Université de Pékin, Octobre–Décembre 2011, Juin–Août 2012
⋄ Mathematical science center, Université Tsinghua, Décembre 2010, Mai-Juin 2011.
⋄ Hong Kong Baptist University, Août 2009
Présentation orale à la conférence
⋄ 2013 Septembre, Advanced Methods in Mathematical Finances, Angers, France
⋄ 2013 Mars, KAIST-NIMS Conference on Quantitative Finance, Daejeon, Corée du
Sud
⋄ 2013 Janvier, The Seventh Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and
Stochastic Calculus, Métabief, France
⋄ 2012 Août, Journées MAS, Clermont-Ferrand, France.
⋄ 2011 Octobre, Conference Frontiers of Computational and Applied Mathematics,
Beijing International Center for Mathematical Research, Pékin, Chine.
⋄ 2010 Décembre, CREST and Sakigake International Symposium Asymptotic Statistics,
Risk and Computation in Finance and Insurance, Tokyo, Japon.
⋄ 2010 Juin, 6th World Congress of Bachelier Society, Toronto, Canada.
⋄ 2010 Mai, Workshop Enlargement of Filtrations, Jena, Allemagne.
⋄ 2009 Mars, Second International Europlace Financial Research Forum, Paris.
⋄ 2008 Juillet, 5th World Congress of Bachelier Society, London, Angleterre.
⋄ 2008 Mai, Second Princeton Credit Risk Conference, Princeton University, États-
Unis.
⋄ 2008 Mai, Conference New Directions in Quantitative Finance, Paris.
⋄ 2007 Septembre, Workshop and mid-term Amamef Conference Advanced Mathematical
Methods for Finance, Vienna University of Technology, Austria.
⋄ 2007 Juin, Congrès SMAI, Mini Symposium en mathématiques financières, Praz
sur Arly, France.
⋄ 2006 Novembre, Journée Finance et Assurance, ENSIMAG-IAE-ISFA, Grenoble,
France.

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⋄ 2005 Août, Workshop Finance and Risks, Shandong University, Weihai, Chine.
Présentation orale au séminaire
⋄ 2012.11 Groupe de travail, LPMA Université Paris 6 et 7.
⋄ 2012.09 Department of Mathematics, Ritsumeikan University, Japon.
⋄ 2012.03 Séminaire probabilités et statistiques, Université du Maine.
⋄ 2012.03 Groupe de travail modèles stochastiques en finance, CMAP Ecole Polytechnique
⋄ 2012.01 Groupe de travail, LPMA Université Paris 6 et 7.
⋄ 2012.01 Groupe de travail modélisation stochastique et finance, Université Paris
Est Marne-la-Vallée
⋄ 2011.11 Seminar of probability, Chinese Academy of Mathematics and Systems
Science.
⋄ 2011.05 Séminaire de probabilités et statistiques, Université d’Angers
⋄ 2010.08 School of Mathematics, Peking University.
⋄ 2010.07 Seminar of probability, Chinese Academy of Mathematics and Systems
Science.
⋄ 2009.12 Groupe de travail, LPMA Université Paris 6 et 7.
⋄ 2009.08 Seminar of mathematics, Hong Kong Baptist University.
⋄ 2009.05 Groupe de travail, Chaire risque de crédit, Université d’Evry.
⋄ 2008.12 Séminare Bachelier, IHP, Paris.
⋄ 2008.09 Groupe de travail, LPMA Université Paris 6 et 7.
⋄ 2007.05 Groupe de travail modélisation stochastique et finance, Université Paris
Est Marne-la-Vallée
⋄ 2007.04 Séminaire Bachelier, IHP, Paris.
⋄ 2007.04 Séminaire probabilités et statistiques, Université du Maine.
⋄ 2007.03 Séminaire ISFA-HEC Lausanne, Université Lyon I.
⋄ 2007.01 Petit déjeuner de la Finance, Paris.
⋄ 2006.10 Séminaire statistique et modélisation stochastique, Laboratoire de
modélisation et calcul, Grenoble.
⋄ 2006.06 Groupe de travail, Chaire risques financières, CMAP Ecole Polytechnique.
⋄ 2006.04 Séminaire de doctorant, CMLS, Ecole Polytechnique.
⋄ 2005.01 Séminaire de probabilités, Université d’Evry.