Bilan scientifique 2004 - Laboratoire Analyse et Probabilités

2.2.A - Dossier unique de demande de reconnaissance
d'une unité de recherche par le ministère
et éventuellement d’association à un EPST ou EPIC
Contractualisation vague D 2006 - 2009
Parties II, III et IV
(dossier scientifique, formation permanente, hygiène et sécurité)
Intitulé de l’unité de recherche
Équipe Analyse et Probabilités
Département(s) scientifique(s) ou instance d’expertise concerné(s)
DS1 : Mathématiques et leurs interactions
Etablissement(s) d'Enseignement Supérieur
Université d'Évry
-

II – Dossier scientifique
II.1 - Rapport scientifique concis et utilisation des crédits sur les quatre dernières
années
II.1.1 : Structure du laboratoire et thèmes de recherche
Le laboratoire est structuré en trois équipes :
* Analyse et Probabilités (responsable : F. Hirsch)
* Mathématiques financières (responsable : M. Jeanblanc)
* Analyse et EDP (responsable : P.G. Lemarié- Rieusset)
La quasi- totalité des chercheurs du laboratoire sont membres de l'une d'elles. Plus
précisément,
• l'équipe Analyse et Probabilités
- composition : elle se compose de trois professeurs (F. Hirsch, D. Feyel et S.
Song) et de trois maîtres de conférences (G. Hargé, T. Simon, D. Loukianova). Un
maître de conférences extérieur à l'établissement (O. Loukianov, affecté à l'IUT de
Fontainebleau) en fait également partie.
- postes vacants : P. Soulier a fait également partie de cette équipe, jusqu'à son
départ (recrutement comme professeur à Paris X) en janvier 2004. Suite au départ à
la retraite de F. Hirsch début 2005, deux postes restent vacants (celui de F. Hirsch
(PR), publié en octobre 2004, et celui de P. Soulier (MCF), qui devrait être publié en
février 2005).
- HDR : G. Hargé a obtenu son HDR en juillet 2004, T. Simon devrait l'obtenir
pendant l'année universitaire 2004- 2005.
- doctorant : M. Addam (en thèse avec D. Feyel depuis septembre 2003).
• l'équipe Mathématiques financières
- composition : elle se compose d'un professeur (M. Jeanblanc), de deux maîtres
de conférences (N. Bellamy et S. Crépey) et d'un PAST (P. Priaulet).
- poste vacant : A. Lazrak a fait également partie de cette équipe, jusqu'à son
départ (mise en disponibilité) en juillet 2002. Le poste de A. Lazrak devait être
republié en février 2005.
- docteurs et doctorants : Deux doctorants ont soutenu leur thèse (F. Ksas en
2000, C. Blanchet en 2001) sous la direction de M. Jeanblanc. Il y a actuellement
quatre doctorants dans cette équipe sous la direction de M. Jeanblanc (A. Chouillou
depuis octobre 2001, D. Binh depuis mars 2003, Y. Lecam depuis octobre 2003, S.
Rolland depuis septembre 2003). M. Jeanblanc co- encadre également 1 thèse dans
un autre établissement (Univ. Sfax).
• l'équipe Analyse et EDP regroupe les anciennes équipes Analyse non- linéaire et EDP
(responsable : P.G. Lemarié- Rieusset) et Analyse numérique et EDP (responsable : S.
Mas- Gallic), dont les thématiques déjà proches il y a quatre ans se sont encore
rapprochées.
-

- composition : L'équipe comporte deux professeurs (S. Mas- Gallic et P.G.
Lemarié- Rieusset) et quatre maîtres de conférences (L. Corrias, J. Matos, G. Lacombe
et V. Dolean). V. Dolean nous quittera début 2005 dans le cadre d'un échange de
postes et sera remplacée par R. Alexandre (qui était MCF à Orléans).
- postes vacants : P. Ferreira a fait également partie de cette équipe, jusqu'à son
départ (mise en disponibilité) en octobre 2002. Le poste de P. Ferreira devait être
republié en février 2005. Par ailleurs, un poste de MCF a été créé et publié en
octobre 2004, dans le cadre de la campagne de renforcement de la recherche
universitaire.
- Docteurs et doctorants : Deux doctorants ont soutenu leur thèse (R. May en
novembre 2002 et A. Zhioua en décembre 2003) et un troisième (D. Goujot) devrait
soutenir en décembre 2004. Il y a actuellement six doctorants dans cette équipe,
trois sous la direction de P.G. Lemarié- Rieusset (S. Gala depuis septembre 2002, A.
Basson et F. Marchand depuis septembre 2003), deux co- dirigés par S. Mas- Gallic et
P.G. Lemarié- Rieusset (R. Dos Santos depuis septembre 2001 et D. Ouekpara depuis
septembre 2003) et un sous la direction de R. Alexandre ( depuis octobre 2004). P.G.
Lemarié- Rieusset co- encadre également une thèse à Marne- La- Vallée (N. Prioux,
depuis septembre 2004).
• deux maîtres de conférences ont des thématiques autonomes : A. Bayad (théorie des
nombres), qui prépare son habilitation, et A. Veeravalli (géométrie différentielle).
• Un doctorant, V. Toulmonde, a préparé sa thèse avec un directeur extérieur au
laboratoire et a soutenu le 11 octobre 2004.
• Par ailleurs, le département de mathématiques a accueilli de nombreux ATER. Si
ceux provenant d'équipes de la région parisienne sont plutôt resté s attachés à leur
laboratoire d'origine, certains ont été pris en charge financièrement par le
laboratoire pour leurs colloques et autres missions de recherche; c'est le cas en
particulier de I. Marin, qui est ATER en 2003- 2004 et 2004- 2005.
Nous donnons ci- après une description plus détaillée des thèmes qui ont été
traités ces quatre dernières années et ont donné lieu à des publications, parfois en
collaboration avec des mathématiciens extérieurs.
* Analyse et Probabilités
* Analyse stochastique. Espace de Wiener. (D. Feyel, G. Hargé, F.
Hirsch, S. Song)
* Géométrie différentielle stochastique. Espace des chemins d'une
variété riemannienne. (D. Feyel, S. Song)
* Equations différentielles stochastiques. Propriétés de support. (D.
Feyel, G. Hargé, T. Simon)
* Processus à plusieurs paramètres. (D. Feyel, F. Hirsch, S. Song)
* Théorie du potentiel. Processus de Markov. Formes de Dirichlet. (D.
Feyel, F. Hirsch, T. Simon, S. Song)
* Statistique des processus. Théorèmes limites. (O. Loukianov, D.
Loukianova, P. Soulier)
* Processus fractionnaires. (D. Feyel, P. Soulier, T. Simon)
* Mathématiques financières
* Marchés incomplets. (N. Bellamy, M. Jeanblanc)
-

* Risque de défaut. Grossissement de filtration. (N. Bellamy, C.
Blanchet, M. Jeanblanc, A. Chouillou, D. Binh)
* Horizon aléatoire. (C. Blanchet, M. Jeanblanc)
• Marchés complets dirigés par des processus discontinus. (C.
Blanchet, N. Bellamy, M. Jeanblanc)
• Options réelles (N. Bellamy)
• Risque de modèle (S. Crépey)
• Modélisation de la volatilité (S. Crépey)
* Analyse harmonique réelle et EDP non linéaires
* Equations de Navier- Stokes en dimension 3 d'espace. (A. Basson,
P.G. Lemarié- Rieusset, R. May, A. Zhioua)
* Ondelettes et résolution numérique des EDP. (R. Dos Santos, D.
Goujot, P.G. Lemarié- Rieusset, D. Ouekpara)
• EDP non- linéaires (Chaleur, Schrödinger, Burgers ...). ( P.G. Lemarié-
Rieusset, J. Matos)
• Inégalités capacitaires et multiplicateurs (S. Gala)
• Equation quasi- géostrophique (F. Marchand)
* Analyse numérique des EDP
* Méthodes d'approximation et de résolution d'équations cinétiques
(Vlasov, Boltzmann, B.G.K., Fokker- Plank, ...) et de la mécanique des fluides (Euler,
Navier- Stokes, ...). Méthodes particulaires. (L. Corrias, G. Lacombe, S. Mas- Gallic, D.
Ouekpara, R. Dos Santos)
• Limites singulières hyperboliques (L. Corrias)
• Systèmes de la chimiotaxie (L. Corrias)
* Autres
* Géométrie Riemannienne. (A. Veeravalli)
* Arithmétique. (A. Bayad)
II.1.2: Groupes de travail, Journées, Prépublications
L'équipe Mathématiques Financières a organisé un groupe de travail bi- mensuel
et l'équipe Analyse et Probabilités un séminaire hebdomadaire.
Plusieurs Journées ont été organisées à Évry et ont eu un grand succès :
* une rencontre ''Processus à sauts'' en 2002
* une journée ''Risque de défaut'' en 2003
* une journée ''Gestion alternative'' en 2004.
Depuis 1998, on organise deux fois par an des rencontres de deux jours intitulées «
Rencontres de Probabilités et Statistiques Evry- Nancy- Strasbourg » (organisateurs : F. Hirsch
(Evry), P. Vallois (Nancy), M. Émery (Strasbourg)) regroupant une quarantaine de participants.
La rencontre de novembre 2004 (14ème rencontre) aura lieu à Evry.
Par ailleurs, l'Université d'Évry fait partie des universités qui ont en charge
l'organisation du séminaire Bachelier.
Depuis janvier 94, nous éditons et diffusons une série de prépublications
de l'Equipe d'Analyse et Probabilités. Environ 200 numéros sont parus à ce jour et
nous recevons en échange les prépublications de nombreux laboratoires.
II.1.3 : Visiteurs, coopération internationale
Plusieurs chercheurs de haut niveau ont été invités à passer un mois dans notre laboratoire :
• Luc Tartar (12/2001)
-

• Marek Rutkowski (02/2003)
• Peter Imkeller (12/2003)
• Shige Peng (10/2004)
II.1.4 : Flux de personnels
Tableau récapitulatif des personnels entrés dans l'unité depuis septembre 2001
Nom, Prénom
Date d'
entrée
PRIAULET, Philippe 01/09 / 0
2
SIMON, Thomas 01/09 / 0
1
CREPEY, Stéphane 01/09 / 0
2
DOLEAN, Vittorita (départ en 02/05) 01/09 / 0
3
ALEXANDRE, Radjesvarane 01/02 / 0
5
Grade
PAST
MCF
MCF
MCF
MCF
Tableau récapitulatif des personnels sortis de l'unité depuis septembre 2001
Nom, Prénom Date de sortie corps Affectation
VILLENEUVE, Stéphane 01/09 / 01 MCF Mutation à Toulouse
LAZRAK, Ali 01/07 / 02 MCF congé
WALTER, Christian 01/09 / 02 PAST entreprise
FERREIRA, Pedro 01/10 / 02 MCF congé (ITO 33)
SOULIER, Philippe 01/01 / 04 MCF PR à Paris X
DOLEAN, Vittorita 01/05 / 04 MCF mutation à Nice
Tableau récapitulatif des postes à pourvoir
origine du poste corps date de publication prévue
départ à la retaite de Francis HIRSCH PR octobre 2004
création poste recherche
MCF octobre 2004
(campagne 2004)
poste de Ali LAZRAK
MCF février 2005
(en congé depuis 2001)
poste de Pedro FERREIRA
MCF février 2005
(en congé depuis 2001)
départ de Philippe SOULIER
(recruté professeur à Paris X)
MCF février 2005
-

II.1.5 : Bilan financier (2002- 2004)
Nous avons relativement peu dépensé en crédits d'équipement, environ 8000 euros
par an entre 2002 et 2004 (pour un budget de 11050 euros=13000 euros moins les 15% du
prélèvement BQR). Ces dépenses ont été consacrées à l'amélioration et à l'accroissement du
parc informatique, pour une modernisation partielle de notre équipement informatique et
l'installation de nouveaux chercheurs. Néanmoins, nous devrons prévoir des dépenses plus
importantes entre 2005 et 2009, pour un renouvellement plus complet de notre parc
informatique, la plupart de nos machines ayant déjà vieilli et risquant de devenir vite
obsolètes (pour un renouvellement complet de notre parc en quatre ans, il faudrait prévoir un
budget de 20000 euros par an).
Les crédits de fonctionnement ont été utilisés principalement sur les postes suivants :
* Logiciels (environ 1000 euros par an)
* Livres pour la bibliothèque de l'Équipe et documentation (environ 8000 euros par
an)
* Missions, invitations, organisation de colloques (environ 16000 euros par ans).
Les abonnements de revues ont été pris sur les crédits de la bibliothèque
universitaire.
L'organisation de colloques ayant bénéficié d'aides financières diverses (CNRS, BQR)
(pour 6000 euros en moyenne par an) et ayant été pour le reste financée par des frais
d'inscription des participants (qui ont rapporté une moyenne de 2000 euros par an), nous
sommes restés dans les limites de notre budget de fonctionnement (20400 euros=24000
euros moins les 15% du prélèvement BQR). L'arrivée prévue de 3 chercheurs supplémentaires
(1 création de MCF, 2 remplacement de MCF en congé depuis septembre 2002) engendrera un
surcoût pour les missions dans les années à venir.
-

II.2 - Bilan quantitatif sur les quatre dernières années concernant :
II.2.1 Articles dans des revues avec comité de lecture (ACL)
-internationales
ACL1 A. BAYAD, Sommes de Dedekind et formes de Jacobi, Annales de l'Institut Fourier ,
51 (2001), 29- 42.
ACL2 A. BAYAD, Sommes elliptiques multiples d'Apostol- Dedekind - Zagier, C.R.A.S.,
2004.
ACL3 A. BAYAD, Applications aux sommes elliptiques multiples d'Apostol- Dedekind -
Zagier, C.R.A.S., 2004.
ACL4 A. BAYAD, Formes de Jacobi et formules de distribution, à paraître in Journal of
Number Theory .
ACL5 N. BELLAMY, Wealth Optimization in an Incomplete Market Driven by a Jump-
Diffusion Process, Journal of Mathematical Economics , 35 , (2001), 259- 287.
ACL6 M. CHESNEY & M. JEANBLANC, Pricing American currency options in a jump
diffusion model, à paraître in Applied Math. Journal.
ACL7 L. CORRIAS, B. PERTHAME & H. ZAAG, A chemotaxis model motivated by
angiogenesis, C.R.A.S., 366 (2003), 141- 146.
ACL8 L. CORRIAS, B. PERTHAME & H. ZAAG, Global Solutions of some Chemotaxis and
Angiogenesis Systems in high space dimensions, Milan J. Math. 72 (2004) 1- 29.
ACL9 S. CRÉPEY, Calibration of the local volatility in a generalized Black–Scholes model using
Tikhonov regularization. SIAM Journal on Mathematical Analysis , Vol 34 No 5 (2003), 183–
1206.
ACL10 S. CRÉPEY, Calibration of the local volatility in a trinomial tree using Tikhonov
regularization. Inverse Problems 19 (2003), 91–127.
ACL11 S. CRÉPEY, Delta hedging vega risk ? À paraître dans Quantitative Finance, octobre 2004,
28 pages.
ACL12 R. DOUADY & M. JEANBLANC, A Rating- Based Model for Credit Derivatives, European
Investment Review, 1 (2002), 17- 29.
ACL13 R. DOUC, G. FORT, E. MOULINES & P. SOULIER, Practical drift conditions for subgeometric
rates of convergence, Annals of Applied Probability , 14 (2004), 1353- 1377.
ACL14 N. EL KAROUI, M. JEANBLANC & V. LACOSTE, Optimal portfolio management with American
capital garantee, à paraître in Journal of Control and Dynamic Theory.
ACL15 G. FAY & P. SOULIER, The periodogram of an i.i.d. sequence, Stochastic Processes and
their
Applications, 92 (2001), 315- 343.
ACL16 G. FAY, E. MOULINES & P. SOULIER, Central limit theorem for non linear functionals of the
periodogram of a stationary non Gaussian linear time series, Journal of Time Series Analysis,
23
-

(2002), 523- 554.
ACL17 G. FAY, E. MOULINES & P. SOULIER, Edgeworth expansions for linear statistics of possibly
long- range- dependent linear processes, Stat. Probab. Lett. 66 (2004), 275- 288.
ACL18 D. FEYEL & A. de LA PRADELLE, The FBM Ito formula through analytic continuation,
Electronic Journal of Probability , 6, 1- 22, Paper n°26, 2001.
ACL19 D. FEYEL & A.S. USTUNEL, Transport of measures on Wiener space and the
Girsanov theorem, C.R.A.S., 334 (2002), 1025- 1028.
ACL20 D. FEYEL & A.S. USTUNEL, Monge- Kantorovitch measure transportation and
Monge- Ampère equation on Wiener space, Prob. Theory and Related Fields , 128
(2004), 347- 385.
ACL21 D. FEYEL & A.S. USTUNEL, Monge- Kantorovitch measure transportation, Monge-
Ampère equation and the Ito calculus, Advanced Studies in Pure Mathematics, Vol. 41
Stoch. Anal. and Rel. Topics, Mathematical Society of Japan, 2004.
ACL22 G. HARGE, Inequalities for the Gaussian measures, C.R.A.S., 2001.
ACL23 G. HARGE, Valeurs limites pour les éléments du chaos, Annales I. H. P., 2001.
ACL24 G. HARGE, Limites approximatives sur l'espace de Wiener, Potential Analysis , 2002.
ACL25 G. HARGE, A convex/log - concave correlation inequality, à paraître in Proba. Th.
Rel. Fields .
ACL26 J. HIDALGO & P. SOULIER, Estimation of the location and exponent of the spectral
singularity of a long memory process, Journal of Time Series Analysis, 25 (2004), 55-
82.
ACL27 F. HIRSCH, Intrinsic metrics and Lipschitz functions, J. Evol. Equ., 3 (2003), 11- 25.
ACL28 F. HIRSCH, Measurable metrics and Gaussian concentratoin, à paraître in Forum
Math .
ACL29 F. HIRSCH & S. SONG, Markovian uniqueness on Bessel space, Forum Math. , 13
(2001), 287- 322.
ACL30 C. HURVICH & P. SOULIER, Testing for long memory in volatility, Econom. Theory 18
(2002), 1291- 1308.
ACL31 C. HURVICH, E. MOULINES & P. SOULIER, The FEXP estimator for potentially nonstationnary
linear time series, Stochastic Processes and their Applications, 97 (2002), 307-
340.
ACL32 A. IOUDITSKY, E. MOULINES & P. SOULIER, Adaptive estimation of the fractional
differencing coefficient, Bernoulli , 7 (2001), 699- 731.
ACL33 M. JEANBLANC & P. LAKNER, Optimal Bankruptcy Time and Consumption/Investment
Policies on an Infinite Horizon with a Continuous Debt Repayment until Bankruptcy, à paraître
in MOR.
-

ACL34 M. JEANBLANC, J. PITMAN & M. YOR, Self- similar processes with independent increments
associated with Lévy and Bessel proceses, StochasticProcesses and Applications , 100 (2002),
223- 232.
ACL35 M. JEANBLANC & W. SCHATZCHNEIDER, Environment and finance : why we should
make the envoronment a part of financial markets, Revista Mexicana de Economia y
Finanzas , 1 (2002), 131- 142.
ACL36 S. LARDIC, P. PRIAULET & S. PRIAULET, PCA of Yield Curve Dynamics : Questions
of Methodologies, Journal of Bond Trading and Management , avril 2003.
ACL37 P.G. LEMARIÉ- RIEUSSET, Nouvelles remarques sur l'analyticité des solutions milds des
équations de Navier- Stokes dans R^3, C.R.A.S., 338 (2004), 443- 446.
ACL38 P.G. LEMARIÉ- RIEUSSET, Point fixe d'une application non- contractante, à paraître in Revista
Matematica Iberoamericana .
ACL39 M. LIFSHITS & T. SIMON, Small deviations for fractional stable processes. A paraître aux Ann. Inst. H.
Poincaré Probab. Statistiques , 2004.
ACL40 P.L. LIONS & S. MAS- GALLIC, Une méthode particulaire déterministe pour des équations
diffusives nonlinéaires, C.R.A.S., 332 (2001), 369- 376.
ACL41 S. LOUHICHI & P. SOULIER, The central limit theorem for associated sequences : a review, Acta
Mathematica Hungarica , 97 (2002).
ACL42 D. LOUKIANOVA, Remark on semigroup techniques and the maximum likelihood estimation,
Statistics and Probability Letters , 62 (2003), 111- 115.
ACL43 I. MARIN, Caractérisations de la représentation de Burau, Expo. Math., 21 (2003), 263-
278.
ACL44 I. MARIN, Quotients infinitésimaux du groupe de tresses, Ann. Institut Fourier , 53 (2003),
1323- 1364.
ACL45 I. MARIN, Infinitesimal Hecke Algebras, C.R.A.S., 337 (2003), 297- 302.
ACL46 I. MARIN, Irréductibilité générique des produits tensoriels de monodromies, Bull.
Soc. Math. Fr., 132 (2004), 201- 232.
ACL47 L. MARTELLINI & P. PRIAULET, Competing Methods for Option Hedging in the
Presence of Transaction Costs, Journal of Derivatives, Printemps 2002.
ACL48 L. MARTELLINI, P. PRIAULET & S. PRIAULET, Understanding the Butterfly Strategy,
Journal of Bond Trading and Management , juillet 2002.
ACL49 L. MARTELLINI, P. PRIAULET & S. PRIAULET, Beyond Duration, Journal of Bond
Trading and Management , octobre 2002.
ACL50 J. MATOS, Self- similar blow up patterns in supercritical semilinear heat equations,
Communications in Applied Analysis , 5 (2001), 455- 483.
ACL51 J. MATOS & P. SOUPLET, Universal blow- up rates for a semilinear heat equations
and applications, Advances in Diferential Equations , 8 (2003), 615- 639.
-

ACL52 J. MATOS & P. SOUPLET, Instantaneous smoothing estimates for the Hermite
semigroup in uniformly local spaces and related nonlinear equations, Houston J.
Math., 30 (2004), 879- 890.
ACL53 J. MATOS & E. TERRANEO, Nonuniqueness for a critical nonlinear heat equation
with any initial data, Nonlinear Analysis TMA , 55 (2003), 927- 936.
ACL54 T. SIMON, Sur les petites déviations d'un processus de Lévy. Potential Anal. 14 (2001),
155- 173.
ACL55 T. SIMON, Concentration of the Brownian bridge on the hyperbolic plane. Ann. Probab. 30 (2002),
1977- 1989.
ACL56 T. SIMON, Support d'une équation d'Itô avec sauts en dimension 1. Sémin. Probab. 36 (2002), 314-
330.
ACL57 T. SIMON, Small deviations in p- variation norm for multidimensional Lévy processes. J. Math. Kyoto
Univ. 43 (2003), 943- 986.
ACL58 T. SIMON, Small ball estimates in p- variation for stable processes. J. Theoret. Probab. 17 (2004),
1021- 1044.
ACL59 P. SOULIER, Moment bounds and central limit theorem for functions of Gaussian vectors,
Stat. Probab. Lett., 54 (2001), 193- 202.
ACL60 P. SOULIER, Adaptive estimation of the spectral density of a weakly or strongly dependent Gaussian
process, Math. Methods of Statistics, 10 (2001), 331- 354.
ACL61 A. VEERAVALLI, On the geodesic curvature of Riemannian loops, Results in Mathematics , 39 (2001),
353- 356.
ACL62 A. VEERAVALLI, On the first Laplacian eigenvalue and the center of gravity of
compact hypersurfaces, Commentarii Mathematici Helvetici, 76 (2001), 155- 160.
ACL63 A. VEERAVALLI, On the mean curvatures sharp estimates of hypersurfaces,
Expositiones Mathematicae , 20 (2002), 255- 262.
ACL64 A. VEERAVALLI, Une remarque sur l'inégalité de McKean, Commentarii
Mathematici Helvetici, 78 (2003), 884- 888.
articles publiés par des docteurs :
ACL65 C. BLANCHET- SCALLIET & M. JEANBLANC, Information et risque de défaut, Journal de la
Société Franc. de Stat., 141 (2000), 87- 103.
ACL66 C. BLANCHET- SCALLIET & M. JEANBLANC, Hazard rate for credit risk and hedging
defaultable contingent claims, Finance and Stochastics, 8 (2004), 145- 159.
ACL67 R. MAY , Rôle de l'espace de Besov $B_\infty^{- 1,\infty}$ dans le contrôle de
l'explosion éventuelle en temps fini des solutions régulières des équations de Navier-
Stokes, C.R.A.S., 336 (2003), 731- 734.
articles soumis par des docteurs :
S1 C. BLANCHET- SCALLIET, N. EL KAROUI, M. JEANBLANC & L. MARTELLINI, Optimal investment
and consumption decisions when time horizon is uncertain.
-

S2 M. JEANBLANC & S. VALCHEV, Default- risky Bond Prices with Jumps, Liquidity Risk and
Heterogeneous Investors.
S3 M. JEANBLANC & S. VALCHEV, Partial Information and Hazard Process.
S4 P.G. LEMARIÉ-RIEUSSET & R. MAY, Uniqueness for the Nvaier- Stokes equations and multipliers
between Sobolev spaces.
S5 P.G. LEMARIÉ- RIEUSSET & A. ZHIOUA , Weakly singular intial values for the Stokes
equation on a half space.
-Nationales : néant
II.2.2 Articles dans des revues sans comité de lecture (SCL)
SCL1 R. LUBETH, P. PRIAULET & F. VIOLLET,L'Univers de la Gestion Alternative, Quants 43, HBSC-
CCF, 2003.
SCL2 P. PRIAULET, Emprunter à taux fixe ou taux variable : une analyse historique, Quants 47,
HBSC-CCF, 2004.
II.2.3 Communications avec actes (ACT)
-internationales
ACT1 A. BAYAD, A differential approach to a polynomial equivalence problem ,
communication in 2004 IEEE International Symposium on Information Theory
ACT2 N. BELLAMY, Portfolio Optimization in finance, Proceedings of the 10th
International meeting of EWM, Malte, août 2001.
ACT3 T. BIELECKI, M. JEANBLANC & M. RUTKOWSKI, Pricing and Hedging of Credit Risk :
Replication and Mean- Variance Approaches, Utah conference proceedings, 2003.
ACT4 T. BIELECKI, M. JEANBLANC & M. RUTKOWSKI, Stochastic Methods in Credit Risk
Modelling, CIMME- EMS Summer School on Stochastic Methods in Finance,
Bressanone, 2003 (à paraître comme Lecture Notes in Math., Springer).
ACT5 T. BIELECKI, M. JEANBLANC & M. RUTKOWSKI, Hedging of defaultable claims , Paris-
Princeton series, 126 pages, Lecture Notes in Mathematical Finance, Springer.
ACT6 D. FEYEL, Hausdorff - Gauss measures on the Wiener space, The Silivri Workshop
VII, Birkhäuser, Progress in Probability 48, 2001.
ACT7 S. MAS- GALLIC, The Diffusion Velocity Method : a deterministic Way of Moving the
Nodes for Solving Diffusion Equations, in Proceedings of the Conference "Asymptotic
and Numerical Methods for Kinetic Equations" , Oberwolfach (Allemagne), avril 2001.
ACT8 J. MATOS & P. SOUPLET, Universal estimates fot the blow- up rate in a semilinear
heat equation, Proceedings of the 2001 Fourth European Conference on Elliptic and
Parabolic Problems, Rolduc (Pays- Bas), août 2001.
ACT9 P. PRIAULET, "Rich and cheap analysis", Eurobanking 2002, Chypre, mai 2002.
-nationales
-

ACT10 S. CRÉPEY, Conférence AMAM, Nice, février 2003.
ACT11 M. JEANBLANC & M. RUTKOWSKI, Default risk and hazard process, Congrès
Bachelier 2000 , Lecture Notes in Math., Springer.
II.2.4 Communications sans actes (COM)
COM1 L. CORRIAS, Workshop ''Application à la Biologie et à la Dynamique des
Populations'', ENS Paris, novembre 2003.
COM2 S. CRÉPEY, Banach Center Workshop ‘Analysis of random markets: products and
prices’, Varsovie (Pologne), octobre 2003.
COM3 S. CRÉPEY, Quantitative Methods in Finance 2004, Sidney (Australie), décembre 2004.
COM4 D. GOUJOT, exposé au congrès "Ondelettes et Fractales", Monastir, Tunisie, mars
2001.
COM5 D. GOUJOT, exposé à la conférence "Adaptive Methods for Evolution Problems",
IRMA, Strasbourg, novembre 2002
COM6 G. HARGE, communication au colloque "Stochastic Inequalities", Barcelone,
Espagne, juin 2002.
COM7 G. HARGE, communication aux VIèmes Rencontres Mathématiques de Rouen, juin
2003.
COM8 P.G. LEMARIÉ-RIEUSSET, exposé à l'atelier "Numerical and analytical methods in solving
non linear PDE", Univ. Marne- La- Vallée, juin 2003.
COM9 D. LOUKIANOVA, communication au colloque "Barcelona Conference on
Asymptotic Statistics", Barcelone, Espagne, septembre 2003.
COM10 S. MAS- GALLIC, exposé à la conférence "Asymptotic and Numerical Methods for Kinetic
Equations", Grenade (Espagne), septembre 2001.
COM11 S. MAS- GALLIC, exposé à la conférence internationale "Vortex Flows and related
numerical methods IV", Santa Barbara (USA), mars 2002.
COM12 T. SIMON, Colloque "Probability on geometrical structures", Luminy, juillet 2001.
COM13 T. SIMON, International conference on Stochastic Analysis, Berlin (Allemagne), juillet 2001.
COM14 T. SIMON, Eighth international conference on Probability Theory and Mathematical Statistics,
Vilnius (Lituanie), juin 2002.
COM15 T. SIMON, Third international conference "Lévy Processes: Theory and Applications", Institut Henri
Poincaré, Paris, juin 2003.
COM16 T. SIMON, Journées de probabilités, Toulouse, septembre 2003.
COM17 T. SIMON, Colloque "Power Laws in Probability and Statistics", Luminy, mars 2004.
II.2.5 Conférences invitées (INV)
-

INV1 L. CORRIAS, ''Conference on Computational and Mathematical Population Dynamics'', Trento (Italie),
juin 2004.
INV2 F. HIRSCH, conférencier invité au colloque "New trends in potential theory and
applications", Bielefeld (Allemagne), mars 2001.
INV3 F. HIRSCH, conférencier invité au colloque "Infinite dimensional analysis", Marseille, octobre
2001.
INV4 F. HIRSCH, conférencier invité au colloque de la Société Mathématique de Tunisie, Mahdia
(Tunisie), mars 2002.
INV5 F. HIRSCH, conférencier invité au "Workshop on Potential Theory", Bucarest (Roumanie),
septembre 2002.
INV6 F. HIRSCH, conférencier invité aux VIèmes Rencontres Mathématiques de Rouen, juin 2003.
INV7 M. JEANBLANC, conférence invitée au "Symposium on Analytical Finance", Aarhus
(Danemark), février 2001.
INV8 M. JEANBLANC, conférence invitée au colloque "International Finance Conference",
Hammamet- Sousse (Tunisie), Mars 2001.
INV9 M. JEANBLANC, conférence invitée au colloque "First Joint Mathematical International
Meeting American Mathematical Society - Société Mathématique de France", Lyon, juillet
2001.
INV10 M. JEANBLANC, conférence invitée au colloque "23rd European Meeting of Statisticians",
Funchal (Portugal), août 2001.
INV11 M. JEANBLANC, conférence invitée au colloque "FORC International Conference", Warwick,
septembre 2001.
INV12 M. JEANBLANC, conférence invitée au colloque "Conference on Quantitative Methods in
Finance 2001", Sydney (Australie), décembre 2001.
INV13 M. JEANBLANC, conférence invitée au colloque "Conference on Stochastic modeling of
highly volatile phenomena", Hugo Steinhaus Center, Wroclaw (Pologne), mai 2002.
INV14 M. JEANBLANC, conférence plénière au colloque pour le 90ème anniversaire de B.V.
Gnedenko, Kiev (Ukraine), juin 2002.
INV15 M. JEANBLANC, conférence invitée au colloque "Conference on Quantitative Methods in
Finance 2002", Sydney (Australie), décembre 2002.
INV16 M. JEANBLANC, conférence invitée au "Workshop on Stochastic Analysis in Finance and
Insurance", Oberwolfach (Allemagne), mars 2003.
INV17 M. JEANBLANC, conférence invitée au "Workshop on Financial Mathematics", St John
(Canada), août 2003.
INV18 M. JEANBLANC, conférence invitée au "European Mathematical Society Weekend" de
Lisbonne (Portugal), septembre 2003.
INV19 M. JEANBLANC, conférence invitée au colloque "International Conference in Economics VII",
Ankara (Turquie), septembre 2003.
-

INV20 M. JEANBLANC, conférence invitée au colloque "Conference in Probability Theory and
Mathematical Statistics Dedicated to the Centenary of A.N. Kolmogorov", Tbilissi (Géorgie),
septembre 2003.
INV21 M. JEANBLANC, conférence invitée au colloque "Risk Magazine's Credit Risk Summit",
Londres (UK), octobre 2003.
INV22 M. JEANBLANC, conférence invitée aux "Workshop on Mathematical Finance and Insurance"
de Weihai (Chine) et Huangshan (Chine), mai 2004.
INV23 M. JEANBLANC, conférence invitée au colloque pour les 60 ans de N. El Karoui, Paris, juin
2004.
INV24 M. JEANBLANC, conférence invitée au colloque "New Techniques in Applied Stochastics",
Helsinki (Finlande), août 2004.
INV25 M. JEANBLANC, conférence invitée au colloque "Daiwa International Workshop", Tokyo
(Japon), 2004.
INV26 M. JEANBLANC, conférence invitée au colloque "International Conference on Stochastic
Finance", Lisbonne (Portugal), septembre 2004.
INV27 M. JEANBLANC, conférence invitée au colloque "Credit Risk Conference", Princeton (USA),
septembre 2004.
INV28 M. JEANBLANC, conférence invitée au colloque "International conference CREDIT 2004",
Venise (Italie), septembre 2004.
INV29 P.G. LEMARIÉ-RIEUSSET, conférencier invité à la semaine "Harmonic Analysis & PDE",
Institut Henri Poincaré (Paris), avril 2002.
INV30 I. MARIN, colloque "Braids and applications", Banff (Canada), octobre 2004.
INV31 S. MAS- GALLIC, colloquium de mathématiques de l'Université de Saarbruck (Allemagne),
mai 2001.
INV32 S. MAS- GALLIC, séminaire de mathématiques appliquées de l'Université Hébraïque de
Jerusalem (Israël), mai 2001.
INV33 S. MAS- GALLIC, séminaire de mathématiques appliquées de l'Université de Tel- Aviv
(Israël), mai 2001.
INV34 S. MAS- GALLIC, conférence invitée à la rencontre "Méthodes particulaires de simulation
numérique", Le Bourget du Lac, mai 2001.
INV35 S. MAS- GALLIC, conférence invitée à la conférence
Equations", Lisbonne (Portugal), novembre 2001.
"Regularity in Partial Differential
INV36 S. MAS- GALLIC, séminaire d'analyse numérique de l'ENIT (Tunisie), février 2004.
INV37 S. MAS- GALLIC, conférence invitée à la journée sur "Particle Methods and the Probabilistic
Models Applied to the Simulation of the Nuclear Waste Transport Problems", mai 2004.
INV38 J. MATOS, séminaire à l'Institute of Applied Mathematics, Comenius University, Bratislava
(Slovaquie), février 2001.
II.2.6 Ouvrages scientifiques (ou chapitres) (OS)
-

ouvrages
OS1 R. DANA & M. JEANBLANC, Marchés financiers en temps continu : valorisation et équilibre ,
3ème édition, Economica, 2002.
OS2 P.G. LEMARIÉ- RIEUSSET, Recent developments in the Navier- Stokes problem , CRC Press, Boca
Raton, 2002.
OS3 L. MARTELLINI, P. PRIAULET & S. PRIAULET, Fixed- Income Securities : Valuation, Risk Management and
Portfolio Strategies , John Wiley & Sons, 2003.
parties d'un ouvrage collectif
OS4 P. BARRIEU & N. BELLAMY, Impact of market crises on real options, à paraître dans
Exotic Option Pricing under Advanced Lévy Models , Editeurs: A. Kyprianou, W.
Schoutens, P. Wilmott, EURANDOM, Wiley and Wilmott.
OS5 P. BERNHARD, S. CRÉPEY & A. RAPAPORT, Comparison of two numerical
approaches for the Barrier and Value of a simple pursuit - evasion game. In E. Altman
et O. Pourtallier, editors, Annals of Dynamic Games , 6, Advances in Dynamic Games
and Applications , p. 253–273. Birkhäuser, 2001
OS6 T. BIELECKI, M. JEANBLANC & M. RUTKOWSKI, CDS valuation, in Handbook of
financial engineering , Elsevier, 2004.
OS7 M. JEANBLANC, Marchés incomplets, in Finance contemporaine, Analyse, valuation et
applications , Economica, 2001.
OS8 M. JEANBLANC & M. RUTKOWSKI, Modelling and Hedging of credit risk, in Credit
derivatives, the definite guide , Application networks, Risk book, 2003.
OS9 F. HIRSCH, Measurable metrics, intrinsic metrics and Lipschitz functions, 20 p., (à
paraître dans un ouvrage collectif publié par l'A.M.S.)
OS10 L. MARTELLINI, P. PRIAULET & S. PRIAULET, The Euro Benchmark Yield Curve :
Principal Component Analysis of Yield Curve Dynamics, in F.J. Fabozzi, Professional
Perspectives on Fixed Income Portfolio Management - vol. 4, John Wiley & Sons, 2003.
OS11 L. MARTELLINI, P. PRIAULET & S. PRIAULET, An Empirical Analysis of the Domestic
and Euro Yield Curve Dynamics, in F.J. Fabozzi, The Handbook of European Fixed
Income Securities , John Wiley & Sons, 2003.
OS12 S. MAS- GALLIC, "The Diffusion Velocity Method as a Tool for General Diffusive
Equation", in Mathematical Physics and Related Topics II, livre en l'honneur des 80
ans du professeur O. A. Ladyzhenskaya (M. S. Birman, S. Hildebrand, V. A. Solonnikov
& N.A. URaltseva eds), Kluwer Academic, 2002.
OS13 E. MOULINES & P. SOULIER, Semiparametric spectral estimation for fractional
processes, in P. Doukhan ed., Theory and applications of long- range dependence ,
Birkhaüser, 2003.
OS14 P. SOULIER, Empirical processes techniques for the spectral estimation of fractional
processes, in H. Dehling ed., Empirical process techniques for dependent data ,
Birkhaüser, 2002.
-

II.2.7 Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres) (OV) ; néant
II.2.8 Directions d’ouvrages (DO) : néant
II.2.9 Autres publications (AP)
AP1 A. VEERAVALLI, Sur la courbure totale des lacets euclidien et sphérique, Revue de
Mathématiques Spéciales , mars 2001, 776- 780.
AP2 A. VEERAVALLI, La remarquable inégalité de Prékopa - Leindler, Revue de
Mathématiques Spéciales , octobre 2002, 23- 28.
comités éditoriaux :
II.2.10 Autres activités internationales (AI)
D. FEYEL pour la revue Potential Analysis
F. HIRSCH pour la revue Potential Analysis
M. JEANBLANC pour les revues International Journal of Theoretical and Applied Finance
et Finance and Stochastics
P.G. LEMARIÉ- RIEUSSET pour la revue Applied and Computational Harmonic Analysis
autres:
S. MAS- GALLIC, responsable pour le réseau européen HYKE des relations du réseau avec
les industries
II.2.11 Information et culture scientifique et technique
II.2.12 Valorisation : contrats de recherche, partenariat industriel, créations
d’entreprises
Pour les brevets, certificats d’obtention végétale et logiciels : renseigner le
tableau sous fichier excel séparé dossierUR2 [feuille 13])
S. CRÉPEY, projet de salle de marchés école- recherche en partenariat avec l'INT, 2004
S. CRÉPEY, partenariat avec la société Zeliade Systems, 2004
N. B. :
- Lorsque des co- publications sont citées, le nom de l’auteur membre de l’unité sera souligné.
- En ce qui concerne les enseignants- chercheurs ou chercheurs récemment intégrés dans
l’unité, seules les publications effectuées dans le cadre de l’unité seront mentionnées.
- Les publications des docteurs seront codifiées (code + n° d’ordre) et regroupées à l’intérieur
de chaque rubrique, de façon à pouvoir reporter les références des plus significatives sur le
tableau 1.3.6 Liste des thèses soutenues (tableau sous fichier excel séparé [feuille 7]). Les
publications majeures des EC et chercheurs seront mentionnées sur leur fiche d’activité
individuelle.
-

II.3- Déclaration de politique scientifique pour la période 2006 - 2009
L'équipe Analyse et Probabilités va se voir profondément renouvelée en septembre 2005, suite
à l'arrivée de 6 nouveaux membres :
* dans l'équipe Analyse et Probabilités, recrutement d'un professeur en remplacement de F.
Hirsch (départ à la retraite)
* dans l'équipe Mathématiques Financières, recrutement probable d'un nouveau maître de
conférences (si le congé d'A. Lazrak se poursuit et que son poste est donc republié en février
prochain)
* le remplacement de P. Soulier (recruté professeur à Paris 10) devrait se faire sur un profil de
statisticien publié en février prochain et la personne rcrutée devrait renforcer l'une des deux
sous - équipes Analyse et probabilités ou Mathématiques Financières
• dans l'équipe Analyse et EDP, arrivée (par échange de poste avec V. Dolean) de R. Alexandre,
recrutement d'un maître de conférences au mouvement du 1er octobre 2004 et recrutement
probable d'un nouveau maître de conférences (si le congé de P. Ferreira se poursuit et que son
poste est donc republié en février prochain).
Ces recrutements seront l'occasion d'élargir le spectre des recherches menées dans l'équipe
tout en en renforçant la cohérence. Ainsi, par exemple, R. Alexandre développera des thèmes
nouveaux (H- mesures, équation de Boltzmann) mais ces thèmes permettront de renforcer des
coopérations avec des chercheurs étrangers qui étaient déjà en relation avec notre laboratoire
(pour les H- mesures, avec L. Tartar (USA) que nous avons invité deux fois pour un mois entre
2001 et 2004 pour collaborer avec S. Mas- Gallic; pour l'équation de Boltzman, une collaboration
est envisagée avec E. Terraneo et G. Furioli (Italie) en interaction avec P.G. Lemarié- Rieusset; G.
Furioli a été invitée 6 mois à Evry en 2004 et E. Terraneo a visité Evry à plusieurs reprises en 204
pour commencer à travailler sur ce sujet avec G. Furioli et P.G. Lemarié- Rieusset).
Le renforcement de notre potentiel de recherche sera également important pour notre
participation au master de recherche (ex- DEA Analyse et applications) co- habilité avec Marne-
La- Vallée et pour la bonne continuité de notre master professionnalisant (ex- DESS d'ingénierie
mathématique). Un renforcement supplémentaire de l'équipe Mathématiques Financières
semblerait souhaitable dans cette perspective.
Nous énumérons ci- après quelques thèmes que nous avons l'intention d'étudier dans la
période 2006- 2009 :
* Géométrie différentielle stochastique. Etude de la différentiation sur l'espace des chemins
d'une variété.
* Processus fractionnaires à valeurs banachiques.
* Inégalités de décorrélation.
* Etude statistique des équations différentielles stochastiques.
* Grossissement progressif de filtration, asymétrie d'information et valorisation.
• Optimisation en horizon aléatoire.
-

• Obligations convertibles
• Risque de défaut
* Applications des techniques d'arrêt optimal en finance.
* Equations de Navier- Stokes en dimension 3 d'espace : solutions autosimilaires, solutions
statistiques, ...
* Equation quasi- géostrophique
* Inégalités capacitaires et analyse harmonique
* Ondelettes et résolution numérique d'EDP (Helmholtz, Maxwell).
* EDP non- linéaires dispersives (Schrödinger non- linéaire, KdV).
* Equation de Boltzmann
* H- mesures
* Equations de type Hamilton - Jacobi.
* Formulations cinétiques des systèmes de lois de conservation.
* Méthodes particulaires pour la résolution des équations de diffusion.
* Solutions explosives et solutions globales pour les EDP non linéaires.
Nous espérons, dans la période prochaine, favoriser au maximum les échanges et
collaborations, tant entre membres du laboratoire qu'avec des mathématiciens extérieurs.
-

III – La formation permanente
Expliciter librement les rubriques ci- dessous et joindre tout document utile :
Compétences à acquérir dans l'unité (en liaison avec le projet scientifique) :
- Quels sont les besoins en compétences ?
- Comment se traduisent- ils en formation ?
Plan de formation de l'unité
- Joindre, le cas échéant, le plan de formation en précisant l'implication des instances
consultatives de l'unité et du correspondant formation.
Transfert du savoir- faire du laboratoire
- Propositions d'Ecoles thématiques, de stage, de tutorat…
Nous n'avons pas de plan de formation.
-

IV – L’hygiène et la sécurité
Les rubriques suivantes seront brièvement développées :
- Bilan des accidents et incidents survenus dans l'unité et mesures prises.
- Identification et analyse des risques spécifiques rencontrés dans l'unité.
- Dispositions mises en œuvre en fonction des risques. Priorités retenues.
- Fonctionnement des structures d'hygiène et de sécurité propres à l'unité (ACMO,
comité spécial d'hygiène et de sécurité, personne compétente en radioprotection…).
- Dispositions mises en œuvre pour la formation des personnels et notamment des
nouveaux entrants (y compris stagiaires, doctorants…)
- Problèmes de sécurité qui subsistent et moyens envisagés pour les résoudre.
L'activité mathématique ne présente pas de risque spécifique.
-