Modélisation stochastique, Chaînes de Markov continues
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Exemple 2 (2)<br />
Outline<br />
Probabilités<br />
<strong>de</strong> transition<br />
Equations <strong>de</strong> balance globales (⃗πQ = ⃗0) :<br />
Générateur<br />
Probabilités<br />
d’état<br />
Comportement<br />
asymptotique<br />
Classification<br />
<strong>de</strong>s états<br />
−π 0 λ 0 + π 1 µ 1 = 0<br />
π 0 λ 0 − π 1 (λ 1 + µ 1 ) + π 2 µ 2 = 0<br />
π 1 λ 1 − π 2 (λ 2 + µ 2 ) + π 3 µ 3 = 0<br />
... = ...<br />
Première équation :<br />
π 1 = π 0<br />
λ 0<br />
µ 1<br />
En remplaçant dans la <strong>de</strong>uxième équation :<br />
26 / 29<br />
λ 0 λ 1<br />
π 2 = π 0<br />
µ 1 µ 2<br />
Stephan Robert, HEIG-Vd Modélisation <strong>stochastique</strong>, Chaînes <strong>de</strong> <strong>Markov</strong> <strong>continues</strong>
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