Modélisation stochastique, Chaînes de Markov continues

Introduction
Outline
Probabilités
de transition
Générateur
Probabilités
d’état
Comportement
asymptotique
Classification
des états
{X n } : suite de variables aléatoires prenant des valeurs
dans E = {0, 1, 2, . . . , m}, E dénombrable.
La probabilité de transition d’un état (i) à l’instant t à un
autre état (j) à l’instant t + τ ne dépend que de la
différence de temps τ :
Processus homogène :
P (X t+τ = j|X t = i) = p ij (τ)
P (X t+τ = j|X(t) = i) = P (X τ = j|X 0 = i) = p ij (τ)
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Stephan Robert, HEIG-Vd
Modélisation stochastique, Chaînes de Markov continues