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03 | 2016 NEWS

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Volle Aufmerksamkeit

u Unternehmenssteuerung

u Unternehmenssteuerung NMD Retail Wholesale Transactional Non-Transactional Doppelter CAP > Max. Anteil an der Position Core Deposits > Max. durchschnittliche Laufzeit Cap on proportion of Core deposits (%) Cap on average maturity of core deposits (years) Retail/transactional 90 5 Retail/non transactual 70 4,5 Wholesale 50 4 NON-Stable Stable Laufzeitannahmen, aber gekappt Abbildung 2: Modellierung der Non-Maturity-Deposits nach BCBS 368 Die Umsetzung erwartet der Baseler Ausschuss von den Instituten bis 2018 (bei Instituten, deren Geschäftsjahr am 31.12. endet, wird die Offenlegung zum 31.12.2017, die im Jahr 2018 erstellt wird, auf Basis der neuen Vorgaben erwartet). Eine zentrale Anforderung ist mit der Modellierung der Non- Maturity-Deposits (NMD) verbunden. NMDs müssen in Retail- und Wholesale-Geschäft differenziert werden. Im Retail-Geschäft wird zwischen Transaktionskonten und Nicht-Transaktionskonten differenziert, wobei sich Erstgenannte dadurch auszeichnen, dass zum Beispiel die Gehaltseingänge gebucht werden. Das Wholesale-Geschäft betrifft Einlagen von juristischen Personen, Handelsgesellschaften und Einzelkaufleuten. Auf dieser Basis erfolgt für jede der Kategorien die Identifizierung eines stabilen und eines nichtstabilen Teils, wobei hier auf die Volumenschwankungen der letzten zehn Jahre abgestellt wird. Stabil ist der Teil der NMD-Position, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht von den Kunden zurückgefordert wird; davon wird aber nur der Teil den Core-Deposits zugerechnet, der auch bei signifikanten Änderungen des Zinsumfeldes zu keiner Zinsanpassung führt („Bodensatz“). In diesem Zusammenhang sind mehrere Kappungsgrenzen zu beachten: So können beispielsweise nur bis zu 50 Prozent der Einlagen aus dem Wholesale-Geschäft zu den „Core“-Einlagen gerechnet 8 Quelle: BCBS 368, S.26. In der Kategorie „stable“ darf nur der Teil den Core-Deposits zugerechnet werden, der auch bei signifikanten Änderungen des Zinsumfeldes zu keiner Zinsanpassung führt. werden, und das auch nur bezogen auf eine maximale durchschnittliche (über Verhaltensannahmen wie den gleitenden Durchschnitt abgeleitete) Laufzeit von vier Jahren. Die durchschnittliche Laufzeit von vier Jahren würde damit überschlägig bei einer Gleitzinsmischung von 100 Prozent gleitend acht Jahre eingehalten. Zusammengefasst gilt damit der folgende Zuordnungsmechanismus 8 (siehe Abbildung 2). Die Core-Deposits können analog der Vorgehensweise bei der Methode der gleitenden Durchschnitte den definierten Laufzeitbändern zugeordnet werden, während die Non- Core-Deposits als kurzfristig fällig einzustufen sind. Künftig wird man – entgegen der bisherigen Praxis der deutschen Bankaufsicht – die Margen und Spreadkomponenten für die Betrachtung des Zinsänderungsrisikos im Bankbuch herausrechnen können. Das heißt, entweder wird der Brutto-Gesamtbank-Cashflow mit der risikobehafteten Zinskurve diskontiert oder der Netto- Gesamtbank-Cashflow mit der risikolosen Zinskurve (zum Beispiel OIS-Kurve) abgezinst. Ansprechpartner Prof. Dr. Konrad Wimmer Executive Partner, Business Consulting > +49 (0) 89 / 943011 - 1539 > konrad.wimmer@msg-gillardon.de 18 I NEWS 03/2016

Leserbefragung t Ihr Feedback zur msgGillardon NEWS 03/2016 Auf•merk•sam•keit Substantiv [die] u Volle Aufmerksamkeit Aktue le aufsichtrechtliche Entwicklungen Leserbefragung msgGillardon NEWS Bitte senden Sie Ihre Antworten an: E-Mail: marketing@msg-gi lardon.de Fax-Nr. +49 (0) 7252 / 9350 - 105 1 2 3 4 5 6 7 Die msgGillardon NEWS regelmäßig erreicht mich unregelmäßig über Arbeitgeber/Kollegen über Auslage allgemein Ich bin Abonnent und erhalte ein Exemplar per Post Ich bin Abonnent und erhalte die msgGillardon NEWS elektronisch/als E-Mail Ich lese die msgGillardon NEWS über die msg-Kiosk App Auf die msgGillardon NEWS wurde ich aufmerksam durch: u Collateral Management Ich lade mir das PDF von der msgGi lardon-Homepage herunter Empfehlung Werbung / E-Mailing Internetrecherche Ein zunehmend strategisches Thema u Steuerungscockpit u Leserbefragung Strategische Planung optimal begleiten Ihr Feedback zur msgGi lardon NEWS über die Internetseiten der msgGillardon AG Die Kiosk-App der msg einen msgGi lardon-Mitarbeiter im Rahmen eines persönlichen Kontakts 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Leserbefragung msgGillardon NEWS Bitte senden Sie Ihre Antworten an: E-Mail: marketing@msg-gi lardon.de Fax-Nr. +49 (0) 7252 / 9350 - 105 Welche Themenbereiche haben für Sie besondere Bedeutung? (Mehrfachnennung möglich) Risikomanagement Vertriebssteuerung Aufsichtsrecht Banksteuerung Meldewesen IT Produktkalkulation Andere Themen .. . . Welche Themen so lten mit aufgenommen werden? . . . .. . .. . . .. .. . . . .. .. . Auf was können sie verzichten? . .. ..... .. ... .. .. .. ........ .. . Wie beurteilen Sie das Layout/ trifft voll zu trifft eher zu tri ft weniger zu tri ft nicht zu Erscheinungsbild des Magazins Titelseite ist ansprechend Heftaufbau ist übersichtlich Schriftbild ist gut lesbar Tabe len und Abbildungen sind verständlich Was würden Sie gern verbessert sehen? (Mehrfachnennung möglich) Warum lesen Sie die msgGi lardon NEWS vermittelt mir einen a lgemeinen Überblick über die Entwicklung in der IT in Banken msgGi lardon NEWS? msgGi lardon NEWS vermittelt mir einen guten Überblick über aufsichtsrechtliche/ steuerungsrelevante Themen msgGi lardon NEWS bietet mir aktuelle Informationen über die Arbeit von msgGi lardon Mehr Beiträge aus der betrieblichen Praxis Die Beiträge so lten länger sein Den Charakter als Fachzeitschrift stärken Mehr Grafiken und Schaubilder Häufiger übergreifende Themen Ich möchte die NEWS als gedruckte Ausgabe Mehr fremdsprachige Beiträge Ich möchte die NEWS nur noch elektronisch Die Beiträge so lten kürzer sein Sonstiges . .. . Welche Änderungen wünschen Sie sich? .... . . ... ...... .. . . ... . . In welchem Bereich sind Die Inhalte sind für meine Arbeit von Interesse msgGillardon NEWS bietet mir für die betriebliche Bildungsarbeit nützliche Informationen msgGi lardon NEWS liefert mir für die Auseinandersetzung mit aktue len Problemste lungen hilfreiche Sachargumente weitere Gründe .... .. ............... .... ... ....... .. . . ...... ... ... . .... ........... . . ........ Wieviel Zeit wenden Sie durchschnittlich für die weniger als 30 Minuten 30 Minuten bis 1 Stunde Lektüre der msgGillardon NEWS auf? 1 bis 2 Stunden mehr als 2 Stunden Das selbe Exemplar lesen außer mir ca. …………… Personen Die Beiträge sind: aktue l verständlich wissenschaftlich fundiert praxisnah mit aussagekräftigem Titel und Abstract relevant gut verfasst tri ft vo l zu trifft eher zu trifft weniger zu trifft nicht zu Gerne können Sie auch online an der Leserbefragung teilnehmen: > www.msggi lardon.de/leserbefragung Geschäftsführung/Vorstand Rechnungswesen Organisation Sie tätig? Aufsichtsrat/Verwaltungsrat Controlling IT . . . . bis 30 31-40 41-50 51-60 >60 . . . . . Risikomanagement Marketing Revision Personal Firmenkunden Rechnungswesen Kundenberatung und Contro ling Vertrieb/ Vertriebsmanagement Immobilien Meldewesen Kreditrisiko- management Sonstige .. Zu welcher Altersgruppe gehören Sie? E-Mail-Adresse zu Gewinnbenachrichtigung ........ .. ... .. ....... Gerne können Sie auch online an der Leserbefragung teilnehmen: > www.msggi lardon.de/leserbefragung Verehrte Leserinnen und Leser der msgGillardon NEWS, seit sieben Jahren erscheint unser kostenloses Kundenmagazin für Sie: die Fach- und Führungskräfte in der Bankenbranche. In dieser Zeit haben wir viele positive Rückmeldungen und auch Anregungen von Ihnen erhalten, die das Profil unseres Magazins weiterentwickelt und zu dem starken Wachstum unserer Auflage in Print und Online beigetragen haben. Doch das waren auch in der Summe nur einzelne Stimmen. Wir meinen, dass es nun an der Zeit ist, Sie als unsere Leserinnen und Leser direkt um Ihr Feedback zu bitten. Sind wir auf dem richtigen Weg? Was vermissen Sie, was hilft Ihnen? Darüber hinaus gewinnen Sie alle, denn selbstverständlich werden die Ergebnisse der Befragung in die weitere Konzeption der msgGillardon NEWS einfließen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie den ausgefüllten Fragebogen per Post oder Fax an uns zurücksenden oder online an unserer Befragung teilnehmen. Danke für Ihre Mitwirkung und Danke für Ihre Wertschätzung! Ihre Mitwirkung lohnt sich! Ansprechpartner Da wir Ihnen unsere NEWS als kostenloses Abonnement zu Verfügung stellen, verzichten wir an dieser Stelle bewusst auf die Verlosung und Präsente, die aus den Rückmeldungen gezogen werden. Aber wir werden unter allen Rückmeldungen eine Leserin und einen Leser auslosen, die bestimmen können, an welche Hilfsorganisation wir eine Spende in Höhe von 300 € geben werden. Holger Suerken Leiter Marketing > Holger.suerken@msg-gillardon.de Bitte senden Sie Ihre Antworten an: E-Mail: marketing@msg-gillardon.de Fax-Nr. +49 (0) 7252 / 9350 - 105 Gerne können Sie auch online an der Leserbefragung teilnehmen: > www.msggillardon.de/leserbefragung NEWS 03/2016 I 19

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