2018 | Seminarkatalog | Finanzen

Prüfung der

Prüfung der Gesamtbanksteuerung Zielgruppe Seminarinhalt Mitarbeiter/-innen aus der Innenrevision von Finanzinstituten, der Prüfungsverbände sowie von Prüfungsgesellschaften Ihr Nutzen Das Seminar vermittelt Kenntnisse der wichtigsten Prüffelder der Gesamtbanksteuerung; mögliche Prüfungsansätze; aufsichtsrechtliche Entwicklungen (EBA-SREP, auch für LSI, Ma- Risk-Novelle). Im Fokus stehen die Prüffelder: > Kreditrisikomanagement: MaRisk-Anforderungen zu Kreditrisikosteuerung/-modellierung, Ratingprozesse > Liquiditätsrisikomanagement: Modellierung Zahlungsfähigkeitssicht, Liquiditätstransferpreissystem; LCR, NSFR; Kategorisierung von Kundeneinlagen > Zinsänderungs-/Marktpreisrisiken: Modellierung variabler Geschäfte; Zinsrisikokoeffizient; Benchmarks; BCBS 368; Aktienkursrisiko; Optionsrisiken > RTF, Kapitalplanung (BCBS 277) Referenten Holger Dürr ist Diplom-Mathematiker und berät bei msgGillardon Kreditinstitute in den Themen Liquiditätssteuerung, Liquiditätsverrechnungspreissysteme, Adressrisikosteuerung und Ratingsysteme. Er hat große Erfahrung in der Implementierung von Modellen zur Risikomessung und Bewertung von Finanzinstrumenten und ist erfahrener Referent von Fachseminaren sowie Autor von Fachpublikationen. Prof. Dr. Konrad Wimmer ist promovierter Diplom-Kaufmann und bei msgGillardon für strategische Themenentwicklung verantwortlich. Sein Fokus liegt auf den Themen Bankcontrolling, Finanzmathematik, wertorientierter Vertriebssteuerung und Risikomanagement. Er berät Banken in diesen Themen und ist erfahrener Referent sowie Autor von Fachpublikationen. 08.–09.05.2018 Würzburg EUR 1.380,- zzgl. MwSt. | Frühbucherpreis bis 08.02.2018 EUR 1.280,- zzgl. MwSt. 16 I Finanzseminare 2018

Kalkulation von Zinsgeschäften Grundlage für die wertorientierte Banksteuerung Zielgruppe Seminarinhalt Mitarbeiter/-innen im Treasury, Controlling, Marketing und in der Innenrevision von Kreditinstituten, die mit Kalkulation und Produktgestaltung des zinstragenden Kundengeschäfts befasst sind Effektivzins ICMA und PAngV Strukturkongruente Refinanzierung ® > Marge und Margenbarwert > Teildeckung > Liquiditätskosten (MaRisk) Ihr Nutzen Die Teilnehmer/-innen lernen die Margenermittlung mittels strukturkongruenter Refinanzierung als Basis für die wertorientierte Banksteuerung sowie eine individuelle Gestaltung von Festzinsgeschäften kennen. Pricing von Festzinsgeschäften > Deckungsbeitragsrechnung > Adressrisiko und implizite Optionen > Aufsichtsrechtliche Eigenkapitalkosten Pricing von variablen Geschäften > Zukunftsorientierte Gestaltung der Mischungsverhältnisse > Volumenschwankungen, Niedrigzinsphase > Mischungsverhältnisse Liquiditätssteuerung Referenten Rainer Orywa ist Mathematiker und bei msgGillardon in der Themenentwicklung und Beratung zur Kalkulation von Bankprodukten tätig. In seinem Schwerpunktthema Bewertung von Adress-, Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiken zeichnet er verantwortlich für viele Weiterentwicklungen der msgGillardon-Software. Er besitzt langjährige Erfahrung als Referent von Seminaren und softwarebezogenen Schulungen. Frank Thierolf ist Bankkaufmann und Mathematiker und bei msgGillardon als Berater mit Schwerpunkt Produktkalkulation und Ertragsmanagement tätig. Er berät Banken und Sparkassen in den Themen der Vor- und Nachkalkulation sowie impliziten Optionen. Außerdem ist er Autor von Fachartikeln und erfahrener Referent von Seminaren und softwarebezogenen Schulungen (MARZIPAN). 15.–16.05.2018 Würzburg EUR 1.380,-zzgl. MwSt. | Frühbucherpreis bis 15.02.2018 EUR 1.280,- zzgl. MwSt. Finanzseminare 2018 I 17