자금세탁방지 ì‹œìŠ¤í œ êµ¬ì¶•ì „ëžµ 및 ê³ ê°ì‚¬ë¡€ - IBM

RBR 개발 절차
샘플링
변수선정
유형분류
룰도출
평가
등급
검증
•STR거래 및
거래자 마트
대상 분석
•DataSet
Training
•Testing
•목표변수 : 제
공/불제공
•독립변수 3가
지 방법에 의
한변수채택
•개인/법인
•원화/외환
•서식유형별
(STR, 고액
(CTR), 외환
•마이닝기법
(DT모델C5.0
알고리즘)
•유형별룰정
리
•중복룰정리
포함
•Training
dataset에서
룰을 도출
•Testing
dataset에서
룰을 적용
•룰 등급
1~4등급으
로구분
•분석(검증)
•룰에 사용된 마
트는 STR 거래
마트와 거래자
마트 이고 1년 6
개월간의 데이
터를 훈련자료
와 테스트자료
로분할
•목표변수(제
공/불제공)에
대한 독립변수
선정방식 T-
test 결과 유의
한변수, Null
값이 75% 이
하인 변수
Logistic의
stepwise 방법
에의한변수
채택
•개인거래 및
법인거래별로
원화 거래인지
외환거래인지
구분을 하며
다시 혐의거래,
고액거래, 또
는 외환거래인
지 구분하여
룰 세분화
•DT 모델의
C5.0알고리즘
사용
•Entropy이론
지수기반하는
무질서도 측정
방식으로 Tree
생성
•유형별로 룰
을 생성하고
중복된 룰은
제공율 기준으
로우선채택
•Training
dataset에서
룰을 도출하
고Testing
dataset에서
룰을 적용함
으로써 룰의
정확도를 평
가
•개인및법
인별로 룰의
등급을 설정
함
•평가단계의
과정을 거친 룰
을 최정적으로
다시 검증하기
위해 3개월분
의 실제데이터
를 바탕으로 다
시룰을적용하
여 제공율을 살
핌
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