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previsão de inadimplência em operações de microcrédito

previsão de inadimplência em operações de microcrédito

9 10 11 12 Faturamento

9 10 11 12 Faturamento mensal Resultado Operacional Setor de Atividade Tempo de Atividade da Empresa Situação da Empresa FATMEN RESOPE SEATIV TAE Receita bruta mensal, fonte empreendedor LSE (Receita operacional – custos variáveis – custos fixos), fonte LSE Comércio = 1; serviços = 2; indústria = 3 Variável informada no formulário do financiamento FORM_INF0 Microempresas registradas Faturamento mensal do cliente, em R$ Resultado do negócio: disponibilidade de recursos mensal líquida Representa o setor de atuação do empreendimento Tempo de atividade da empresa, calculado em anos, de acordo com a data de fundação do contrato social Liberação do empréstimo em nome da Pessoa Jurídica (PJ) 13 FORM_INF1 Empreendimento informal Atividade formal empresarial sem registro ESTNEG0 Dummy 0: principal ou sobrevivência O negócio de sobrevivência é a única fonte de renda da família do empreendedor 14 Estrutura do negócio ESTNEG1 Dummy 1: Acumulada simples O empreendedor além da retirada do negócio possui emprego ou aposentadoria ESTNEG3 Dummy 2: Acumulada ampliada O empreendedor não depende da retirada do negócio para sua sobrevivência e de sua família OPERACAO0 Operação nova Primeiro crédito concedido ao cliente 15 Tipo de Operação OPERACAO1 Operação renovação Cliente com experiência na IMF (contrato quitado anteriormente > que o primeiro crédito) FINCRED0 Capital de Giro Recursos liberados para aquisição de matéria-prima ou insumos 16 Finalidade do Crédito FINCRED1 Capital Fixo Recursos liberados para aquisição de ativo fixo e reformas FINCRED2 Capital Misto Recursos liberados para investimentos, associado a giro 17 Valor do Contrato de Crédito VLCRED1 VLCRED2 VLCRED3 Valor do crédito liberado para o empreendimento Contrato liberado sem custo financeiro até R$1.000 Contrato liberado sem custo financeiro de R$1.001 até 3.000 Contrato liberado sem custo financeiro acima de R$ 3.001 18 Prazo de Financiamento PFINAN Prazo de pagamento do contrato Número de parcelas do contrato, ou seja, período de amortização VLPARC1 Valor da parcela mensal menor ou igual a R$150 (< ou = R$150) 19 Valor da Parcela VLPARC2 Valor da parcela mensal do contrato Valor da parcela mensal até R$300 (> R$150, < ou = R$300) VLPARC3 Valor da parcela mensal acima de R$301 (> ou = 301) Quadro 2 - Resumo das variáveis independentes Fonte – Elaboração própria. 3.1 Método Os Modelos Lineares Generalizados (MLGs) constituem-se de uma técnica multivariada, que busca levantar relações básicas entre uma variável não métrica, ou categórica, e um conjunto de variáveis métricas. No que interessa aos propósitos deste estudo, o uso dessa técnica busca 6

determinar quais as características determinantes da previsão de inadimplência de microempresas que demandam microcrédito nas IMFs pesquisadas. Nelder e Wedderburn (1972) propuseram os MLGs, que são uma extensão dos modelos normais lineares, pois permitem que a variável resposta pertença a uma classe mais ampla chamada de família exponencial de distribuições. Por meio deles, é possível modelar a média da variável resposta com uma maior flexibilidade, ou seja, não se considerando apenas relações puramente lineares. Os pressupostos necessários que devem ser verificados nos modelos MLGs são de ausência de correlação entre as observações da variável resposta, ausência de alguma variável explicativa não inclusa no modelo, ausência de heterocedasticidade e ausência de multicolinearidade perfeita entre as variáveis explicativas. Segundo Paula (2004), as funções densidades de probabilidades que pertencem à família exponencial são expressas da seguinte forma: ��[ y� � b( � )] � c( , ) � f i i i ( y; � , �) � exp y � ; i=1,..,n. (1) em que ' E( yi ) � �i � b ( �i ) e �1 V ( yi ) � � Vi sendo V � d� / d� . �1 � o parâmetro de dispersão e * Neste estudo, está-se particularmente interessado na distribuição Binomial, ou seja, se Y é a * proporção de sucessos em n ensaios independentes então nY ~ binom( n, �) ou Binomial com parâmetros n e � , a densidade é dada por: �� �ny � * * � � ny n � n � * � � � �� � ( 1� �) � exp �log�� �� � ny log�� �� � nlog( 1� �) * � � � �ny � �1 � � � � � n �ny * em que 1 � y , � � 0. * � � Por analogia, � � n, � � log , b( �) � log( 1� e ) e 1� � �� * � � � c( y , � ) � log�� . * ��y � A função de variância é V ( �) � �( 1� �). A função de ligação faz a junção entre a média e o preditor linear, ou seja, ela define a forma com que as variáveis explicativas serão transmitidas para a média. O componente sistêmico do modelo é composto por variáveis explicativas, logo, � � g ... � � i ( �i ) � �0 � �1xi1 � pxip (3) No caso da Binomial, seguem os principais tipos de ligação que serão usados: � Logística � � � � � log �� �� �1 � � � � Probito ou probit �1 � � � ( �) , onde � (.) é a função distribuição de uma normal padrão. Tanto os links Logit e Probit são adequados para o estudo de proporções envolvendo a distribuição Binomial. (2) 7

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