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深 圳 证 券 交 易 所 最 新 技 术 规 划

喻 华 丽 总 监

深 圳 证 券 交 易 所 技 术 规 划 部


内 容 提 要

FIX 在 深 圳 市 场 的 应 用 规 划

• 深 交 所 近 期 技 术 发 展 规 划


一 、 FIX 在 深 圳 市 场 的 应 用 规 划


FIX 在 深 圳 市 场 的 应 用 规 划

• 深 交 所 与 FIX 协 议

2002-2004: 参 与 FIX 本 地 化 版 本 STEP 协 议 的 制 订 工 作

2005/03/25:STEP 1.0 正 式 发 布

2006: 支 持 STEP1.0 的 深 市 STEP 协 议 引 擎 由 深 圳 证 券 通 信 公 司 开 发 完 成

2008/10: 深 市 level 2 行 情 系 统 内 部 试 运 行 ,STEP 正 式 应 用 于 生 产 系 统

2011/5/30: 深 市 level 2 行 情 系 统 增 加 FAST 协 议 支 持

2012/3: 参 与 STEP 协 议 修 订


FIX 在 深 圳 市 场 的 应 用 规 划

• STEP 协 议 修 订 内 容

业 务 支 持 修 订

• 创 新 业 务 方 面 主 要 有 , 增 加 个 股 期 权 业 务 ; 报 价 回 购 及 约 定 购 回 业 务 ; 转 融 通 业 务 ; 删 除

证 券 行 情 广 播 消 息 , 增 加 FIX 标 准 的 行 情 广 播 消 息 , 以 支 持 FAST 行 情 。

• 其 他 累 积 新 增 的 主 要 有 : 网 络 投 票 业 务 ; 权 证 行 权 ; 权 证 创 设 、 注 销 ;ETF 申 购 赎 回 ;ETF

保 证 金 申 购 、 补 券 ; 开 放 式 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 分 红 选 择 、 份 额 转 入 、 转 出 、 基 金 转

换 ; 质 押 债 券 入 库 、 出 库 ; 配 股 行 权 ; 可 转 债 转 股 转 换 、 回 售 ; 市 值 配 售 放 弃 认 购 ; 预 受

要 约 、 解 除 预 受 要 约 ; 融 资 融 券 业 务 ; 市 场 行 情 消 息 ; 大 宗 交 易 业 务 。

新 版 本 和 优 化 修 订

• 将 结 合 国 内 应 用 情 况 , 讨 论 研 究 删 除 一 些 消 息 和 定 义 , 简 化 定 义 方 法 , 更 新 版 本 号 , 并 在

协 议 本 土 化 方 面 做 进 一 步 探 索 研 究 。


FIX 在 深 圳 市 场 的 应 用 规 划

• 未 来 深 圳 市 场 STEP 应 用

提 供 支 持 STEP 修 订 后 的 协 议 引 擎

我 所 新 行 情 系 统 继 续 支 持 STEP 协 议

新 版 交 易 系 统 将 增 加 对 STEP 协 议 在 交 易 环 节 的 支 持


二 、 深 交 所 近 期 技 术 发 展 规 划


2012 年 主 要 技 术 更 新

• 协 议 交 易 平 台 电 子 接 口

• 转 融 通 业 务 技 术 系 统

• 港 股 ETF

• 债 券 制 度 改 革 ( 债 券 T+0 出 入 质 押 库 , 二 级 监 控 , 标 准 券 并 库 )

• 业 务 流 程 管 理 四 期 系 统 完 成 并 上 线

• 新 大 楼 技 术 中 心 建 设

• 第 五 版 交 易 系 统 一 期 项 目 建 设


上 市 公 司 业 务 管 理 系 统 (BPM4) 上 线

网 上 业 务 管 理

基 础 资 料 管 理

其 他 业 务 管 理

风 险 控 制

指 令 管 理

待 办 事 项

信 息 披 露

------------------

公 司 监 管

流 程 管 理

查 询 统 计

业 务 提 示

个 人 功 能

系 统 管 理

日 志 及 帮 助


业 务 流 程 管 理 系 统 (BPM) 组 成

拟 上 市 企 业 业 务 专 区

会 员 业 务 管 理 系 统

上 市 公 司 业 务 专 区

主 板 公 司 业 务 管 理 系 统

中 小 板 公 司 业 务 专 区

创 业 板 公 司 业 务 专 区

基 金 业 务 专 区

会 员 业 务 专 区



















中 小 板 公 司 业 务 管 理 系 统

创 业 板 公 司 业 务 管 理 系 统

基 金 业 务 管 理 系 统

保 荐 业 务 管 理 系 统

拟 上 市 企 业 管 理 系 统

保 荐 业 务 专 区

证 券 及 编 码 业 务 管 理 系 统

监 管 交 流 业 务 专 区

已 实 现

未 实 现

债 券 业 务 管 理 系 统

媒 体 业 务 专 区

运 维 管 理 系 统


未 来 三 年 技 术 规 划

• IT 使 命

推 动 交 易 所 信 息 化 , 有 效 整 合 内 部 资 源 , 保 障 业 务 安 全 和 持 续 运 营 , 快 速 灵

活 支 持 业 务 创 新 , 提 高 监 管 、 服 务 的 质 量 与 水 平 , 控 制 和 降 低 运 营 成 本 , 提

升 交 易 所 竞 争 力 。

• IT 愿 景

营 造 积 极 和 谐 的 技 术 生 态 环 境 , 全 面 支 持 业 务 发 展 , 保 持 国 内 领 先 , 创 造 东

亚 一 流 的 技 术 优 势 , 有 力 支 撑 多 层 次 资 本 市 场 发 展 战 略 。

• IT 文 化

团 结 协 作 · 务 实 进 取 · 追 求 卓 越 · 共 同 成 长


未 来 三 年 技 术 规 划

• IT 组 织 运 作 机 制 完 善

规 划 、 研 发 、 运 维 三 位 一 体 的 组 织 架 构

IT 服 务 管 理 体 系 升 级

• 优 化 目 标 : 一 体 化 的 IT 服 务

技 术 与 业 务 协 同 发 展

提 高 交 付 能 力

提 高 IT 资 源 使 用 效 率

控 制 IT 风 险


未 来 三 年 技 术 规 划

• 技 术 系 统 持 续 优 化 建 设

及 时 满 足 业 务 发 展 需 求

新 大 楼 技 术 中 心 平 稳 切 换

提 高 系 统 灾 备 能 力 , 满 足 行 业 核 心 机 构 备 份 能 力 建 设 要 求

建 设 集 中 、 完 备 的 独 立 测 试 环 境 , 提 升 测 试 质 量

提 高 运 维 管 理 水 平 , 实 现 系 统 运 维 集 中 监 控 和 集 中 告 警


未 来 三 年 技 术 规 划

• 重 点 工 程 项 目

新 大 楼 技 术 中 心 建 设

现 有 交 易 系 统 持 续 完 善

第 五 版 交 易 系 统 建 设


新 大 楼 技 术 中 心 建 设

• 新 大 楼 技 术 中 心 机 房 建 设

总 体 按 计 划 有 序 推 进

预 计 2012 年 底 完 成

• 新 大 楼 技 术 中 心 技 术 系 统 建 设

2012 年 完 成 统 一 部 署 规 划

2013 年 上 半 年 准 备 就 绪


新 大 楼 技 术 中 心 效 果 图


现 有 交 易 系 统 持 续 完 善

实 施 路 径 上 , 交 易 系 统 的 发 展 是 两 条 腿 走 路 , 在 建 设 第 五 版 系 统 的 同

时 , 我 们 也 在 不 断 的 完 善 现 有 系 统 , 支 持 这 几 年 的 市 场 需 要

业 务 持 续 支 持 ( 跨 境 ETF、 约 定 购 回 、 报 价 回 购 、 牛 熊 宝 、…)

技 术 优 化 ( 性 能 优 化 、 灾 备 建 设 、 主 机 升 级 、…)

2011.11 2015.11

现 有 系 统 优 化

第 五 版 系 统 建 设

持 续 发 展

2011.11 2015.11

项 目 准 备 项 目 实 施 切 换 上 线


第 五 版 交 易 系 统 建 设

• 项 目 目 标

建 设 具 有 更 高 的 效 率 、 容 量 和 安 全 性 , 更 强 的 可 扩 展 性 、 业 务 适 应

性 , 更 科 学 合 理 架 构 , 能 支 持 多 层 次 、 多 品 种 、 跨 市 场 的 一 体 化 集

中 交 易 系 统 , 以 满 足 中 国 证 券 市 场 未 来 10-15 年 的 发 展 需 求

高 可 用 、 高 性 能 、 低 时 延 、 易 扩 展 、 易 操 作 、 成 本 效 益 高 的 集 中 交

易 平 台


第 五 版 交 易 系 统 实 施 计 划

2011.11 2012.12 2014.12 2015.12

一 期 项 目

原 型 研 发

新 架 构 验 证

二 期 项 目

项 目 开 发 、 测 试 、

持 续 优 化

并 行 及 全 网 测 试 、

系 统 上 线 阶 段

并 行 测 试 、 全 网 测 试 、

系 统 上 线


第 五 版 交 易 系 统 实 施 目 标

现 有 系 统

第 五 版 交 易 系 统

处 理 速 度 4 万 笔 / 秒 20-30 万 笔 / 秒

处 理 时 延 35 毫 秒 5-10 毫 秒

支 持 证 券 数 5 千 只 证 券 5 万 只 证 券


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