- Page 1: TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE AKTİ
- Page 5 and 6: Çalışmanın ikinci bölümünde
- Page 7 and 8: In the second section of the study,
- Page 9 and 10: 1.2.1.2. Par Verim Eğrisi.........
- Page 11 and 12: GİRİŞ Bankalar, kar maksimizasyo
- Page 13 and 14: -Şimdiki zamanda yapmış olduğu
- Page 15 and 16: • Likidite riski: Bankanın nakit
- Page 17 and 18: BİRİNCİ BÖLÜM AKTİF PASİF Y
- Page 19 and 20: Karlılıkla likidite arasındaki t
- Page 21 and 22: anlamına gelmez. Oysa yetersiz lik
- Page 23 and 24: gelen ve yenilenemeyen mevduat geri
- Page 25 and 26: • Banka aktiflerinin fonlama gide
- Page 27 and 28: • Bankaların likidite riski yön
- Page 29 and 30: dondurduğu, yeni hiçbir işlem ya
- Page 31 and 32: Anaparalar açısından durum, baz
- Page 33 and 34: • Para Piyasaları • Diğer Kur
- Page 35 and 36: Tablo 1: Varsayımsal X Bankası Li
- Page 37 and 38: vade gruplarının seçiminde yoğu
- Page 39 and 40: Tablo 2: Varsayımsal X Bankası Li
- Page 41 and 42: hesaplanmasıyla oluşturulmuştur.
- Page 43 and 44: Tablo 5: Varsayımsal X Bankası Li
- Page 45 and 46: yılın üzerinde vade ile açılan
- Page 47 and 48: • Krediler / Toplam Mevduat • Y
- Page 49 and 50: varsayımı altında vergi tutarlar
- Page 51 and 52: farkın giderek açıldığı gör
- Page 53 and 54:
1.2.2. Dinamik Likidite Riski Anali
- Page 55 and 56:
modellenmesi ve bu modellemeye, o
- Page 57 and 58:
yönetiminin önemli unsurlarından
- Page 59 and 60:
dahilinde tutmaya çalışan etkili
- Page 61 and 62:
sayısallaştırılmasıdır. Topla
- Page 63 and 64:
• Bankanın faiz oranı riski öl
- Page 65 and 66:
durum farklılaşmaktadır. Bu kred
- Page 67 and 68:
“Bilanço İçi Net Açık Fazla
- Page 69 and 70:
Faiz oranı riski analizi yapılır
- Page 71 and 72:
Grafik 1: Bono Fiyatı Cari Faiz Or
- Page 73 and 74:
84,15$’da, 8 yıllık bono ise 73
- Page 75 and 76:
vadesine kalan gün sayısı, bir k
- Page 77 and 78:
Tablo 12: Macaulay Durasyonu Dönem
- Page 79 and 80:
D m D = (1 + y) Böylece; dB = −D
- Page 81 and 82:
Grafik 5: Konveksite “dB/dy = -Dm
- Page 83 and 84:
cinsinden dönüştürmek, yıldaki
- Page 85 and 86:
PVBP = -verim eğrisinin eğimi x 0
- Page 87 and 88:
Sonuç olarak bir banka portföyün
- Page 89 and 90:
“N” yıl için her altı ayda b
- Page 91 and 92:
Böylece 6 ayda bir faiz ödemesi y
- Page 93 and 94:
• Sözleşmeyle belirlenen spread
- Page 95 and 96:
Tablo 15: Bono ve SWAP Nakit Akıml
- Page 97 and 98:
durasyonu, “Dp“ de, bireysel bo
- Page 99 and 100:
her zaman paralel olmadığı gibi,
- Page 101 and 102:
• Bir başka varsayım; üzerinde
- Page 103 and 104:
Analiz incelendiğinde bankanın va
- Page 105 and 106:
Tablo 18: Varsayımsal X Bankası U
- Page 107 and 108:
• Duyarlılık Analizinde yer ala
- Page 109 and 110:
BİLANÇO DIŞI İŞLEMLER Türev F
- Page 111 and 112:
101 uygulayan klasik faiz oranı ri
- Page 113 and 114:
103 analiz, özellikle bankaya has
- Page 115 and 116:
105 değişikliğin banka bilanços
- Page 117 and 118:
107 senedi pozisyonu taşımamakta;
- Page 119 and 120:
• Türev finansal araçlar; • V
- Page 121 and 122:
111 BIS, bankaların aldıkları ri
- Page 123 and 124:
113 • Spot döviz kurlarındaki d
- Page 125 and 126:
115 vadelerin risk faktörü olarak
- Page 127 and 128:
117 Uygulamada piyasa riskinin içs
- Page 129 and 130:
CFt “t” yılındaki nakit akım
- Page 131 and 132:
1.2. Verim Eğrileri 121 Faiz oranl
- Page 133 and 134:
123 Tahvillerin yanı sıra, verim
- Page 135 and 136:
6 = %7.0048, r12 = %7.5963 için r1
- Page 137 and 138:
24 ve r30 veri iken 24r30 = %8.131
- Page 139 and 140:
129 Hem literatürde hem de uygulam
- Page 141 and 142:
131 Nelson Siegel yönteminde param
- Page 143 and 144:
• standart normale sahip bir rass
- Page 145 and 146:
“t”: kuponsuz bononun vadesi
- Page 147 and 148:
137 örnek setini kullanırsak, 5 a
- Page 149 and 150:
139 hesaplamaktır. Volatilite hesa
- Page 151 and 152:
141 dilimlere ayırarak veri güven
- Page 153 and 154:
• , bir önceki dönemin getirisi
- Page 155 and 156:
Haber etki eğrisi ise; değerine e
- Page 157 and 158:
147 Risk Metrics, üssel düzeltme
- Page 159 and 160:
149 uygulamaya başladığı RAROC'
- Page 161 and 162:
151 konu etmedikleri RMD hesaplamal
- Page 163 and 164:
153 lambda katsayısının azaltıl
- Page 165 and 166:
155 Yönetmelik maddelerinde de aç
- Page 167 and 168:
157 δ vektörünün elemanları, p
- Page 169 and 170:
159 Bu, her pozisyon için delta e
- Page 171 and 172:
• “i” ve “j” yatırım ar
- Page 173 and 174:
Bu durumda portföy varyansı; olar
- Page 175 and 176:
Bu kavramsal çerçeveyi bir örnek
- Page 177 and 178:
167 otoritelerin genellikle en az b
- Page 179 and 180:
169 Giannopoulos(1998) and Barone A
- Page 181 and 182:
171 sağlayacak şekilde, getiriler
- Page 183 and 184:
173 güven aralıkları oluşturulu
- Page 185 and 186:
175 için sapma sayısı bir olarak
- Page 187 and 188:
3.7. Stres Testi 177 Bankaların st
- Page 189 and 190:
179 Piyasa değişkenleri bir arada
- Page 191 and 192:
181 Varsayımsal X Bankası’nın
- Page 193 and 194:
SONUÇ 183 Geçmişten bugüne bank
- Page 195 and 196:
KAYNAKÇA Alexander, C. , Market Mo
- Page 197 and 198:
Cambridge University Press, 2000. N
Change language