Hagrannsóknir II: Yfirferð um aðferðafræði timaraða vor 2011 ...

hi.is

Hagrannsóknir II: Yfirferð um aðferðafræði timaraða vor 2011 ...

Hagrannsóknir II: Yfirferð um aðferðafræði timaraða vor 2011.

Hagrannsóknir (econometrics) er í eðli sínu afar tæknileg grein. Hér reynir á

ýmsa tæknigetu. Það þarf færni í algebru og meðferð stæðrfræðilegra (líkindafræði/rúmfræði)

atriða. Praktísk umgengni við gögn kallar á tölvufærni. Þeir

sem ætla að ná því þurfa að læra að forrita í einhverri myndi. Tæknilegu atriðin

algebra og tölvufærnin eru hlutir sem hægt er að þjálfa. Tæknigeta kemur aðeins

með stöðugri ástundun (og gleymist annars). Til að geta unnið markvisst

þarf skipulag hugtaka að vera gott í huga rannsakenda. Helstu hugtök sem tekin

hafa verið fyrir í síðasta þriðjungi námskeiðsins hagrannsóknir II vor2011 eru:

• Tímaröð (time-series) er mæling á ferli (process) í tíma.

• Aðeins fæst eitt tækifæri til að mæla ferilinn. Ein „replication". Í paneldata

( repeated-measures, longitudinal-data analysis) er margir hliðstæðir

mæliferlar.

• Þess vegna eru einhvers konar stöðugleikahugtök nauðsynleg. Stationarity

er slíkt stöðugleikahugtak. Við notum yfirleitt „weak-stationarity". Einnig

þarf ferlið að vera þannig að nýjar upplýsingar bætist við þegar mælingum

er fjölgað. „Ergodic"hugtakið tryggir að upplýsingar aukist nægilega hratt

við mælingasöfnun til að hægt sé að fá „consistent"mat á parameterum í

tölfræðilegu líkani.

• Helstu byggingarefni í líkönum fyrir eru atriði eins, „white-noise"(WN),

„random-walk"(RW), AR, MA ARMA.

• Í venjulegri gagnagreiningu þarf að taka tillit til allra mikilvægra þátta

samtímis. Ekki má sleppa mikilvægri breytu úr tölfræðilegu líkan bara

vegna þess að breytan er óáhugaverð. Lesið þessa grein:

http://notendur.hi.is/helgito/gildrur.pdf.

Hún byggir að hluta á kennsluefni sem ég hannaði fyrir tölfræði II þar sem

boðskapurinn er að ekki megi sleppa mikilvægum breytum.

• Mikilvægir þættir í tímaröð eru „trend"(T), „cycle"(C) og „season"(S). Á

sama hátt og allar mikilvægar stærðir verða að vera með í líkani þarf í

vinnslu tímaraða að byggja inn viðeigandi strúktúr á T-C-S.

• Ef tímaraðagögnum er stungið hrátt inn í aðhvarfslíkön (regression) þá

fæst alla jafna alger nonsense, sbr dæmið um markaðshlutdeild Ensku

biskupakirkjunnar or lífshættuna og fylgni á tveim hermuðum RW ferlum.

Það að vitna í marktækni í slíkum keyrslum hefur enga merkingu.

• Flestar hagraðir eru mælingar á non-stationary ferlum. ARIMA er stór

fjölskylda af non-stationary ferlum sem rúmar ferli sem geta líkt eftir mörgum

hagröðum. Nauðsynlegt er að þekkja ACF, PACF hugtökin.

• Á seinni árum hafa komist í tísku aðferðir til að álykta um hvort raðir séu

stationary. Unit-root prófin. Ýsmar útfærslur eru til af ADF og KPSS.


• Granger fékk Nóbelsverðlaun í hagfræði 2003 fyrir að innleiða „co-integration",

hugtakið. Það býður upp á aðferðafræði til að álykta um hugsanleg tengsl

non-stationary ferla. Granger representation theorem segir það að raðir

séu co-integrated jafngildi tilvist error-correction-models (ECM). ECM

framsetningin á sambandi hagstærða gefur gagnsæa túlkun á hreyfimynstri

hagstærða.

• Engle fékk Nóbelsverðlaun í hagfræði 2003 fyrir að innleiða ARCH hugtakið.

ARCH líkanafjölskyldan lýsir hreyfimynstri breytileika.

• Mjög mörg tæknileg atriði tengjast unit-root, co-integration og ARCH.

• Exogeneity hugtakið er mikilvægt í hagrannsóknum. Nauðsynlegt er að

átta sig á því að exogeneity er ekki bara einn tiltekinn eiginleiki. Ýmsar

útfærslur er til af því hugtaki.

More magazines by this user
Similar magazines