Vzorová prezentace

actuaria.cz

Vzorová prezentace

Závislosti rizik I

‣ Korelační matice x Kopuly

‣ Př. Korelační matice v QIS 4:

SCR

life



i,

j

CorrLife

ixj

Life

i

Life

j

CorrLife Life mort Life long Life dis Life lapse Life exp Life rev Life cat

Life mort 1 0 0,5 0 0,25 0 0

Life long 0 1 0 0,25 0,25 0,25 0

Life dis 0,5 0 1 0 0,5 0 0

Life lapse 0 0,25 0 1 0,5 0 0

Life exp 0,25 0,25 0,5 0,5 1 0,25 0

Life rev 0 0,25 0 0 0,25 1 0

Life cat 0 0 0 0 0 0 1

Rizikové přirážky při oceňování

produktů životního pojištění

More magazines by this user
Similar magazines