Vzorová prezentace

actuaria.cz

Vzorová prezentace

Příklad – kvantilové metody – nejistota hladiny

Nejistota hladiny

‣ Použití pravděpodobnostního rozložení rizika

‣ Předp. Počet úmrtí má Poissonovo rozložení

‣ Celková ztráta má složené Poissonovo rozložení

‣ Zvolená hladina spolehlivosti 90%

‣ Konstrukce 90% intervalu spolehlivosti složeného Poissonova rozložení pomocí

NP2 aproximace

‣ Předp.

q

Real

x

f

q

Obs

x

‣ Nechť X i je rizikový kapitál na i-té smlouvě, q i je pravděpodobnost úmrtí na i-té

smlouvě

‣ Očekávaná ztráta je rovna L

500000


i1

q i

X i

Rizikové přirážky při oceňování

produktů životního pojištění

More magazines by this user
Similar magazines