EKONOMETRIJA

ef.uns.ac.rs
  • No tags were found...

EKONOMETRIJA

EKONOMETRIJA1. Povezanosti ekonometrije i drugih naučnih disciplina2. Faze i ciljevi ekonometrijskih istraživanja3. Značaj i vrste ekonomskih podataka4. Objasnite pojmove: model, ekonomski model, ekonometrijski model5. Struktura ekonometrijskog modela i uzroci pojavljivanja stohastičkog elementa6. Klasifikacija ekonomskih modela i kratko objašnjenje tipova7. Tipovi varijabli ekonometrijskih modela8. Struktura ekonometrijskih istraživanja ekonomskih modela9. Grafički prikaz i objašnjenje formiranja regresione prave osnovne populacije i uzorka, pojam rezidualne promenljive ireziduala10. Specifikacija klasičnog ekonometrijskog modela, sa tradicionalnim pretpostavkama11. Pojam ocene i ocenjene vrednosti i poželjne osobine ocena parametara12. Navedite i ukratko objasnite bar tri metoda ocenjivanja parametara13. Testiranje značajnosti odstupanja ocenjenog parametra od zadate vrednosti i testiranje značajnosti parametra u modelu sjednim regresorom14. Analiza varijanse – F-test15. Objasnite razliku između predviđanja i prognoze16. Interval predviđanja individualnih vrednosti i očekivane vrednosti zavisne varijable u modelu s jednim regresorom17. Testovi stabilnosti parametara18. Inverzno predviđanje ekonometrijskim modelom19. Alternativni testovi moći predviđanja ekonometrijskim modelom20. Negativne posledice neispravne funkcionalne forme modela i neispravne specifikacije uticaja slučajnog člana21. Prikažite linearizaciju stepenog i eksponencijalnog modela22. Prikažite linearizaciju dva tipa razlomljenog modela23. Prikažite linearizaciju saturacione krive24. Izvedite sistem jednačina za ocenjivanje stepenog modela po metodu nelinearnih najmanjih kvadrata25. Izvedite sistem jednačina za ocenjivanje eksponencijalnog modela po metodu nelinearnih najmanjih kvadrata26. Individualno i zajedničko testiranje značajnosti parametara i njihova povezanost u multivarijatnim modelima27. Broj stepeni slobode i obični i korigovani koeficijent determinacije28. Negativne posledice uključivanja nebitnih regresora u model29. Negativne posledice izostavljanja bitnih regresora iz modela30. Izbor regresora unapred31. Izbor regresora unazad32. Informacioni kriterijumi izbora regresora33. Testovi linearnih ograničenja na parametre34. Osnovne karakteristike dinamičkih modela, vreme kao regresor i izvođenje modela prvih diferenci iz bivarijatnogstatičkog modela i modela sa uključenim vremenom35. Napišite opšti oblik modela autoregresivne veze i modela trenda i objasnite povezanost među njima36. Naivni modeli očekivanja37. Modeli očekivanja sa raspoređenim docnjama38. Kada se može očekivati da greška modela ima slučajan karakter?39. Očekivana vrednost greške modela kao tradicionalna pretpostavka40. Kada se odstupa od pretpostavke o normalnom rasporedu grešaka modela i koje su posledice?41. Objasnite test asimetrije rasporeda grešaka modela42. Objasnite test spljoštenosti rasporeda grešaka modela43. Objasnite jedan od testova normalnog rasporeda44. Uzroci i posledice autokorelacije greške modela45. Tipovi generisanja autokorelisanih grešaka i AR(1)46. Testovi i otklanjanje autokorelacije47. Uzroci i posledice heteroskedastičnosti greške modela48. Testovi i otklanjanje heteroskedastičnosti49. Uzroci i posledice multikolinearnosti regresora ekonometrijskog modela50. Testovi i otklanjanje multikolineranosti51. Veštačke nezavisne promenljive52. Veštačke zavisne promenljive i linearni model verovatnoće53. Osnovne karakteristike simultanih međuzavisnosti i različite forme sistema jednačina54. Uslov reda identifikovanosti modela simultanih jednačina55. Uslov ranga identifikovanosti modela simultanih jednačina


ÖKONOMETRIA1. Az ökonometria és rokon tudományok kapcsolatai2. Az ökonomteria kutatások folyamata és céljai3. Gazadasági adatok jelentősége és tipusai4. Magyarázza meg a következő fogalmakat: modell, gazadasági modell, ökonometriaia modell5. Az ökonometria modell struktúrája és a sztochasztikus elem jelenlétének okai6. A gazadasági modellek osztályzása és a típusok rövid jellemzése7. Az ökonometria modellek változóinak típusai8. A gazadasági modellek ökonomteriai kutatásának struktúrája9. Az alapsokaság és a minta regressziós egyenesei képzésének grafikus bemutatása és magyarázata, valamint a reziduálisváltozó és a reziduum fogalma10. A klasszikus ökonometriai modell és a tradicionális feltételezések11. A becslés és a becsült érték fogalma, valamint a paraméterbecslések tulajdonságai12. Soroljon fel és röviden magyarázzon meg legalább három becslési eljárást13. Az egy magyarázó változós modell paraméterértékének adott értéktől való eltérésének próbája, valamint a paraméterszignifikanciapróbája14. Varianciaelemzés – F-próba15. Magyarázza meg az előrejelzés és prognózis közötti különbséget16. Individuális érték- és várható érték intervallumelőrejelzése az egy magyarázó változós modellben17. Paraméterek stabilitásának próbái18. Inverz előrejelzés ökonometriai modellel19. Az ökonometria modellel végzett előrejelzések alternatív próbái20. A téves függvényformának és a véletlen tag kapcsolata téves specifikációjának negatív következményei21. Mutassa be a hatványfüggvény és az exponenciális függvény linearizációját22. Mutasson be két különböző típusú törtfüggvény-linearizációt23. Mutassa be a szaturációs görbe linearizációját24. Mutassa be a nemlineáris legkisebb négyzetek szerinti, a hatványmodell paraméterbecsléseire vonatkozóegyenletrendszer kialakítását25. Mutassa be a nemlineáris legkisebb négyzetek szerinti, az exponenciális modell paraméterbecsléseire vonatkozóegyenletrendszer kialakítását26. A több magyarázó változós modell paramétereinek individuális és közös szignifikanciapróbái és ezek viszonya27. A szabadságfokok száma, valamint az egyszerű és a korrigált determinációs együttható28. Nem fontos magyarázó változók modellbe való bekapcsolásának negatív következményei29. Fontos magyarázó változók modellből való elhagyásának negatív következményei30. Regresszióválasztás előre31. Visszafelé haladó elimináció a regresszióválasztásnál32. A regresszióválasztás információs kritériumai33. A paraméterértékekre bevezetett lineáris megszorítások próbái34. A dinamikus modellek alaptulajdonságai, az idő mint magyarázó változó, az első differenciák (növekmények)modelljeinek képzése az egy magyarázó változós statikus modell esetén, valamint azon két magyarázó változós modellesetén amelyben egyik változó az idő35. Írja fel a trend valamint az autoregressziós modell egyenletét, s magyarázza meg mi a közös tulajdonságuk36. Naív elvárások modelljei37. Elvárások modellje eloszlott késési ponderekkel38. Mikor lesz a hibatag véletlen jellegű?39. Magyarázza meg a hibatag várható értékére vonatkozó tradicionális feltételezést40. Mikor térünk el a hibatag normális eloszlására vonatkozó tradicionális feltételezéstől, s mik a következmények?41. Magyarázza meg a hibatag eloszlása asszimetriájának próbáját42. Magyarázza meg a hibatag eloszlása lapítottsági próbáját43. Magyarázzon meg egy, a normális eloszlásra vonatkozó próbát44. Az autokorreláció okai és következményei45. Azautokoreláció generálásánal típusai, valamint az AR(1)46. Az autokorreláció próbái és eliminálása 47. A heteroszkedaszticitás okai és következményei48. A heteroszkedaszticitás próbái és eliminálása 49. A multikolinearitás okai és következményei50. A multikolinearitás próbái és eliminálása 51. Mesterséges független változók52. Mesterséges függő változók és a lineáris valószínűségi modell53. Szimultán összefüggések alaptulajdonságai és az egyenletrendszer különböző alakjai54. A szimultán egyenletrendszer identifikáltságának sor-feltétele55. A szimultán egyenletrendszer identifikáltságának rang-feltétele

More magazines by this user
Similar magazines