Informe de Actividades - Banco Provincial

un crecimiento de la cartera de crédito neta
de 25,5% con respecto a junio 2012, gracias
a lo cual Banco Provincial mantuvo una posición
de referencia en indicadores de calidad crediticia
reflejando un ratio de mora de 0,65%, con una
cobertura de provisiones sobre créditos dudosos
de 547% y una prima de riesgo de 0,19%,
que son comparados muy positivamente con
los presentados por el resto de instituciones
del sistema bancario.
En lo que respecta a Riesgos de Mercado,
la institución fundamentó su medición a través
de la metodología VaR (Value at Risk), la cual
permitió determinar la pérdida máxima, para un
lapso y probabilidad específica, ante los cambios
en las condiciones generales de los mercados
financieros y su impacto en los factores de riesgo
de mercado. En este sentido, el nivel de riesgo
calculado utilizando el Método Paramétrico
de estimación de máximas pérdidas, se ubicó
en Bs. 5,6 millones, lo que representó un consumo
de 24,60% del límite vigente aprobado, inferior
al registrado durante el primer semestre del año
2012 (36,43%). Este comportamiento estuvo
determinado por un descenso en las volatilidades
relevantes en moneda local y menores deltas
en la posición en moneda extranjera. De manera
paralela, se incorporó la medición de VaR a través
de la metodología de Simulación de MonteCarlo,
subsanando el supuesto estadístico de
normalidad en los mercados financieros.
Con relación al Riesgo Estructural, se profundizó
la revisión de los modelos avanzados de
cuantificación y simulación de los impactos a
causa de movimientos adversos en los diferentes
factores de riesgo, tales como tasas de interés
y niveles de liquidez. Por su parte, se realizó
la Revisión de Recursos Estables de Clientes (REC),
lo que permitió determinar con mayor precisión,
la volatilidad de las captaciones del público dentro
de la entidad. De manera similar, se concluyó
la definición de la Estructura Financiera Óptima
(EFO), con la finalidad de diversificar las fuentes
de financiamiento, fortalecer la base de fondeo,
anticiparse al entorno y sostener la estrategia
de negocio a lo largo del ciclo económico.
En este sentido, el consumo promedio del
capital económico de la institución mostró
una disminución, al ubicarse en 34,51% del límite
autorizado para el segundo semestre 2012, frente
al 42,79% evidenciado en el semestre previo,
influenciado por el crecimiento de las captaciones
del público y de la inversión. Por su parte, el
consumo de los indicadores de liquidez estuvo
en línea con el comportamiento de los agregados
monetarios, manteniéndose dentro de los límites
autorizados.
En materia de Riesgo Operacional, se profundizó
en la revisión de los procesos de mayor
relevancia dentro del marco de cumplimiento
de las actividades que integran el Test de Uso
del Modelo de Gestión, permitiendo a las áreas,
la priorización de los riesgos y su respectiva labor
de mitigación, impulsada por el reforzamiento
de las labores de formación y adiestramiento.
Para ello, se implantó una herramienta de gestión
a través de la cual se logró la identificación,
priorización y documentación de los riesgos
operacionales del Banco Provincial, ratificando
el compromiso de gestionar esta tipología
de riesgo, en un contexto de crecimiento de
la actividad crediticia.
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