You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
У реальних системах, навіть при відомих параметрах<br />
управління, процес вироблення управлінських дій і доведення їх до<br />
об’єкта керування дуже складний. Особливо це стосується процесу<br />
прийняття рішень і організації їх виконання. Насамперед для<br />
прийняття рішень необхідна добра інформаційна база – дані про<br />
фактичний стан об’єкта керування у поточний момент та інформація<br />
про поведінку за попередній відрізок часу, а також дані, на основі<br />
яких була розрахована вигідна траєкторія, і, звичайно, сама ж<br />
траєкторія. Слід теж мати деяку модель, яка дозволить оцінити й<br />
спрогнозувати поведінку об’єкта при різних варіантах поведінки<br />
середовища та керуючих дій. Ця модель або система моделей може<br />
бути представлена системою рівнянь і нерівностей, які складають<br />
основу алгоритмів програмних продуктів.<br />
Фінансовий процес як об’єкт керування можна представити у<br />
вигляді трьох структурних складових: множини платежів Х; множини<br />
організацій, які відображають центр нагромадження розподілу Z;<br />
множини користувачів V.<br />
Кожна з цих множин має властивості, сукупність яких,<br />
відповідно, позначимо G( X ) G(<br />
Z ) iG(<br />
V )<br />
, . Ці властивості часом<br />
називають змінними об’єкта керування. Вони визначають систему<br />
координат для опису фінансового процесу. Наприклад, кожний з<br />
елементів, що входять до об’єкта, має в якості властивостей рахунки<br />
в банках. Сукупність значень властивостей елементів об’єкта<br />
керування { Gt( X ) ,Gt( Z ) ,Gt( V ) } однозначно визначає стан<br />
фінансового процесу у вибраній системі координат на деякий момент<br />
часу t.<br />
За останні роки зріс інтерес до еволюційних моделей, у яких<br />
множина економічних об’єктів розглядається у вигляді певної<br />
популяції, в якій елементи можуть з’являтися, зникати,<br />
нагромаджуватися, передавати досвід і зазнавати мутацій. До цих<br />
моделей потрібно віднести нейронні мережі та імітаційні моделі.<br />
Більшість фінансових процесів можна описати з допомогою<br />
математичного апарату перехідних процесів. До моделей перехідних<br />
процесів можна віднести моделі динамічного програмування, моделі<br />
марківських процесів, системи масового обслуговування. Для цих<br />
моделей характерні поняття: стан системи, можливі переходи<br />
системи під дією певних факторів із одного стану в інший. Залежно<br />
від правил і умов таких переходів, існує класифікація процесів<br />
(дискретні, неперервні, випадкові, керовані та інші).<br />
44
Change language