Foredrag: Regulatoriske endringer - Finanstilsynet

IRB-modeller
• IRB-modeller har som alle empiriske modeller den svakhet at de baserer seg
på historiske data
– Historien er ikke nødvendig vis en god prediktor for fremtiden – neste
bankkrise/finanskrise kan ha andre årsaker enn den forrige.
– Tap og mislighold har med unntak av enkelte perioder vært lave de siste
20 årene– risiko for å estimere på «godværsdata», men Finanstilsynet
krever at modellene skal hensynta den norske bankkrisen.
– Modellene fanger ikke opp systemrisiko i boligmarkedet
• Interne modeller har bedret risikostyringen i bankene, men kan også skape
uheldige insentiver.
• Modellsvakheter, dataproblemer og mulige insentivproblemer gjør det
nødvendig med effektive backstops for å hindre uforsvarlige fall i
kapitalkravene.
44
4. desember 2013 - DNB