estandar_efectos_estacionales

2. Información sobre las revisiones. Los usuarios deberían estar informados, en
cada publicación para los agregados principales, del promedio de las revisiones
de datos anteriores.
Para ello, se recomienda incluir en la plantilla de metadatos de cada estadística
los valores de algún indicador que mida el tamaño de las revisiones respecto
a la última serie publicada y/o respecto al primer dato publicado.
2.1 Indicadores del tamaño de las revisiones respecto a la última serie publicada:
• MAR (Revisión media absoluta):
donde:
1
n
n
MAR = ∑ t = 1
X
Lt
− X
Pt
X Lt es el dato desestacionalizado para el periodo de referencia t con el
último ajuste realizado, L-ésima publicación de X.
X Pt es el dato desestacionalizado para el periodo de referencia t con el
ajuste anterior, P-ésima publicación de X.
n es el número de observaciones (periodos de referencia) en la serie temporal.
Este número de observaciones dependerá del horizonte para la publicación
de revisiones. Si el horizonte es la serie completa, n será el
número total de observaciones desde el comienzo de la serie hasta ese
mes/trimestre. Si el horizonte para la publicación de revisiones se ciñe a
los tres/cuatro/cinco últimos años, sólo se abarcará esos periodos.
• RMAR: Revisión media absoluta relativa.
n
∑t
= 1
∑
⎡ ⎤
n X Lt − X Pt X
X
RMAR = ∑ ⎢
⎥
t = 1
n
⎢ X Lt ⎣
⎦
Lt
Lt
=
n
∑ X ⎥
t = 1 Lt
t = 1
− X
• MR (Revision media): si el signo de la revisión es importante se utiliza este
indicador.
1
MR =
n
n
∑ t = 1
( − ) X X
Lt
Pt
2.2 Indicadores del tamaño de las revisiones respecto a la primera estimación de
cada periodo t:
• MAR (Revisión media absoluta):
X
Lt
Pt
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