Guía de Instrucciones de Gretl - Wake Forest University
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Capítulo 1. <strong>Instrucciones</strong> <strong>de</strong> gretl 8<br />
equation<br />
Argumentos: var<strong>de</strong>p varin<strong>de</strong>ps<br />
Ejemplo: equation y x1 x2 x3 const<br />
Sirve pare especificar una ecuación <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un sistema <strong>de</strong> ecuaciones (ver system). La sintaxis<br />
para especificar una ecuación <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un sistema SUR (Ecuaciones <strong>de</strong> regresión aparentemente<br />
no relacinadas) es la misma que, por ejemplo, la <strong>de</strong> MCO (ver ols). Para una ecuación <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong> un sistema <strong>de</strong> Mínimos Cuadrados en Tres Etapas se pue<strong>de</strong> (a) dar la especificación <strong>de</strong> una<br />
ecuación <strong>de</strong> tipo MCO y proporcionar una lista común <strong>de</strong> instrumentos usando la opción instr<br />
(ver <strong>de</strong> nuevo system), o (b) usar la misma sintaxis <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> ecuaciones que para tsls.<br />
fcast<br />
Argumentos: [ obs-inic obs-fin ] var-ajustada<br />
Ejemplos: fcast 1997:1 2001:4 f1<br />
fcast fit2<br />
Debe ejecutarse <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> una instrucción <strong>de</strong> estimación. Se generan predicciones para el<br />
dominio muestral especificado (o el dominio muestral mayor posible si no se han proporcionado<br />
obs-inic y obs-fin) y los valores se guardan como var-ajustada, que luego pue<strong>de</strong> mostrarse o<br />
representarse gráficamente. Las variables <strong>de</strong>l lado <strong>de</strong>recho son las <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo original. No se<br />
pue<strong>de</strong>n sustituir por otras variables. Si se especifica un proceso <strong>de</strong> error autorregresivo (para<br />
hilu, corc, y ar) la predicción se hace condicionada un paso a<strong>de</strong>lante y tiene en cuenta el proceso<br />
<strong>de</strong>l error.<br />
Menú gráfico: Ventana <strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>lo, /Datos <strong>de</strong>l Mo<strong>de</strong>lo/Predicciones con <strong>de</strong>sviaciones típicas<br />
fcasterr<br />
Argumentos: obs-inic obs-fin<br />
Después <strong>de</strong> estimar un mo<strong>de</strong>lo por medio <strong>de</strong> MCO usted pue<strong>de</strong> usar esta instrucción para<br />
mostrar los valores ajustados para el rango <strong>de</strong> observaciones <strong>de</strong>terminado, las <strong>de</strong>sviaciones<br />
típicas <strong>de</strong> estos valores ajustados y los intervalos <strong>de</strong> confianza <strong>de</strong>l 95 por ciento.<br />
Las <strong>de</strong>sviaciones típicas se calculan <strong>de</strong> la forma <strong>de</strong>scrita en el Capítulo 6 <strong>de</strong>l libro <strong>de</strong> Wooldridge<br />
Introductory Econometrics. Estas tienen en cuenta dos fuentes <strong>de</strong> variabilidad: la asociada al<br />
valor esperado <strong>de</strong> la variable <strong>de</strong>pendiente condicionado a los valores dados <strong>de</strong> las variables<br />
in<strong>de</strong>pendientes, y la varianza <strong>de</strong> los residuos <strong>de</strong> la regresión.<br />
Menú gráfico: Ventana <strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>lo, /Datos <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo/Predicciones con <strong>de</strong>sviaciones típicas<br />
freq<br />
Argumento: var<br />
Presenta la distribución <strong>de</strong> frecuencias <strong>de</strong> la variable var (que se da por nombre o número);<br />
también muestra los resultados <strong>de</strong>l contraste <strong>de</strong> normalidad <strong>de</strong> Doornik–Hansen. En modo interactivo,<br />
se presenta un gráfico <strong>de</strong> la distribución.<br />
Menú gráfico: /Variable/Distribución <strong>de</strong> frecuencias<br />
function<br />
Define una función.