Guía de Instrucciones de Gretl - Wake Forest University

Capítulo 1. Instrucciones de gretl 18
modeltab
Argumentos: add o show o free
Sirve para manipular la “tabla de modelos” de gretl. Ver the Gretl User’s Guide para más detalles.
Las sub-instrucciones tienen los isguientes efectos: add añade el último modelo estimado a la
tabla de modelos, si es posible; show presenta la tabla de modelos en una ventana; y free vacía
la tabla.
Menú gráfico: Ventana de sesión, icono de Tabla de modelos
mpols
Argumentos: vardep varindeps
Computa las estimaciones MCO para el modelo especificado, usando aritmética de punto flotante
con precisión múltiple. Esta instrucción sólo está disponible si gretl se compila con soporte
para la biblioteca Gnu de Precisión Múltiple (GMP).
Para estimar un ajuste polinomial usando aritmética de precisión múltiple para generar las
potencias necesarias de la variable independiente use por ejmplo la forma mpols y 0 x ; 2 3 4.
Esto realiza una regresión de y sobre x, x cuadrado, x al cubo y x a la cuarta potencia. Es decir,
los números a la derecha del punto y coma (que deben ser enteros positivos) determinan las
potencias de x a utilizar. Si se especifica más de una variable independiente, ha de considerarse
que la última antes del punto y coma es la variable que va a ser elevada a varias potencias.
Menú gráfico: /Modelo/MCO de alta precisión
nls
Argumentos: función derivadas
Opción: --vcv (mostrar la matriz de covarianzas)
Desarrolla la estimación por Mínimos Cuadrados No Lineales (NLS) utilizando una versión modificada
del algoritmo de Levenberg-Marquardt. El usuario debe suministrar la especificación de
una función. Los parámetros de esta función deben ser declarados antes y hay que asignarles
unos valores iniciales (usando la instrucción genr) antes de la estimación. Opcionalmente, el
usuario puede especoficar las derivadas de la función de regresión con respectyo a cada uno de
los parámetros; si nbo se proporcionan las derivadas analíticas se computa una aproximación
numérica al Jacobiano.
Es más sencillo mostrar lo que se necesita con un ejemplo. Lo siguiente es un lote de instrucciones
completo para estimar la función de consumo no lineal definida en el libro de William
Greene Econometric Analysis (Capítulo 11 de la 4 a edición inglesa, o Capítulo 9 de la 5 a ). Los
números a la izquierda de las líneas son para referencia y no son parte de las instrucciones. Hay
que señalar que la opción --vcv, para presentar la matriz de covarianzas de las estimaciones
de los parámetros se escribe junto a la instrucción final, end nls.
1 open greene11_3.gdt
2 ols C 0 Y
3 genr alfa = coeff(0)
4 genr beta = coeff(Y)
5 genr gamma = 1.0
6 nls C = alfa + beta * Y^gamma
7 deriv alfa = 1
8 deriv beta = Y^gamma
9 deriv gamma = beta * Y^gamma * log(Y)
10 end nls --vcv
Muchas veces es conveniente inicializar los parámetros haciendo referencia a un modelo lineal
relacionado con el actual; esto se realiza aquí en las líneas 2 a 5. A los parámetros alfa, beta y
gamma se les podría asignar cualesquiera valores iniciales (no necesariamente basados en un
modelo estimado por MCO), aunque la convergencia del procedimiento de MC no lineales no
está garantizada para un punto de inicio arbitrario.