Vensim

15 Pruebas de Sensibilidad
La prueba de sensibilidad no está disponible en Vensim PLE.
Simulaciones de Monte Carlo
La prueba de sensibilidad es el proceso de cambiar sus supuestos sobre los valores de las Constantes en
el modelo y examinar la salida resultante con el cambio en esos valores. La prueba de sensibilidad
manual involucra el cambio del valor de una Constante (o varias Constantes de una vez) y simular,
cambiar el valor de la Constante de nuevo y simular nuevamente y repetir esta acción muchas veces
para lograr un espectro de valores de salida.
La simulación de Monte Carlo, también conocida como simulación de sensibilidad multivariable
(MVSS, por su nombre en inglés), hace este procedimiento automáticamente. Cientos o incluso miles
de simulaciones pueden realizarse, con Constantes muestreadas a lo largo de un rango de valores y
guardar la salida para análisis posterior. El muestreo Latin Hypercube es una forma particular de
prueba de sensibilidad que permite una prueba más rápida en modelos muy grandes.
Modelo de Crecimiento del Mercado (sales.mdl)
El modelo de ventas mostrado debajo contiene un lazo de realimentación positivo principal, en el que
más vendedores pueden generar más ventas, incrementando el rédito y permitiendo contratar más
vendedores. Un lazo de realimentación negativo menor permite ajustar la fuerza de ventas durante un
período de tiempo mediante la contratación y los despidos.
Abra el modelo sales.mdl en el directorio guide\chap15 (o la versión en español sales_espa.mdl en
el mismo directorio que esta Guía).
O
Construya el modelo mostrado en el diagrama, con las ecuaciones que se listan debajo y sálvelo en
el mismo directorio con un nombre diferentes (p.ej., sales1_espa.mdl). Las Fronteras Temporales
son el TIEMPO INICIAL = 0 (INITIAL TIME = 0), TIEMPO FINAL = 60 (FINAL TIME = 60),
PASO de TIEMPO = 0.25 (TIME STEP = 0.25), Unidades para Tiempo: Month (Mes) (Time:
Month).
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