Diplomado en Econometría Aplicada

Diplomado en
Econometría Aplicada
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Introducción y Objetivo General:
El diplomado busca que las personas adquieran las habilidades prácticas para poder
especificar, formular y estimar modelos econométricos utilizando las técnicas más modernas
de esta disciplina, sin dejar de lado los fundamentos teóricos de la econometría.
El diplomado privilegia las aplicaciones, por lo cual desde su primera sesión se desarrollan
modelo aplicados a la economía mexicana y a otros países con datos reales utilizando el
software Econometric Views versión 7.1. Dependiendo de los grupos podrán utilizarse
otros paquetes para el análisis econométrico.
Dirigido a:
Estudiantes y profesionistas que deseen contar con una sólida base en el uso de técnicas
econométricas para la elaboración de pronósticos, evaluación de políticas y diseño de
escenarios futuros, así como aplicaciones al análisis de la información financiera.
Requisitos:
Es fundamental que los participantes conozcan los principios básicos de estadística,
probabilidad y algebra matricial.

Módulo
1
Temario:
Introducción a la Econometría Aplicada.
Duración: 36 horas
Objetivo.
Aprender a especificar y estimar modelos econométricos haciendo uso de los métodos
de regresión clásica, análisis de cointegración , sistemas de ecuaciones y vectores
autorregresivos. Desarrollar modelos y realizar aplicaciones en el estudio de la
inflación, las tasas de interés, el tipo de cambio, la demanda de vivienda, la valuación
de activos financieros, el empleo y el crecimiento económico.
Temario:
1. La metodología econométrica
2. El modelo de regresión lineal
3. Análisis de cointegración
4. Modelos de corrección de error y su evaluación
5. Modelos de ecuaciones múltiples
6. Introducción a los modelos VAR, causalidad y exogeneidad

Módulo
2
Series de Tiempo y sus Aplicaciones.
Duración: 40 horas
Objetivo.
Comprender y saber aplicar las diferentes técnicas de modelación de series de
tiempo, privilegiando la generación de pronósticos y el diseño de escenarios futuros
para variables económicas y financieras. El participante podrá desarrollar modelos
para el pronóstico de variables financieras de alta frecuencia, realizará pronósticos
de corto, mediano y largo plazo, contará con los elementos para modelar riesgo y
volatilidad en series financieras y aprenderá una amplia gama de técnicas para el
tratamiento de datos, la evaluación de patrones estacionales y el análisis de ciclos
económicos.
Temario:
1. Análisis clásico de series de tiempo
2. Análisis de integración de series de tiempo
3. Tópicos en pruebas de Raíz Unitaria
4. Metodología Box-Jenkins
5. Modelos ARIMA estacional
6. Pronósticos en modelos de series de tiempo
7. Modelos de Vectores Autorregresivos (VAR)
8. Modelos con Varianza Autorregresiva (ARCH, GARCH, ARCH-M)
9. Tópicos en modelos ARIMA
10. Métodos para el análisis estacional

Módulo
3
Aplicaciones Econométricas con Modelos de Panel y de
Variables Cualitativas.
Duración: 40 horas.
Objetivo.
El participante comprenderá y podrá aplicar las técnicas econométricas más
relevantes para el manejo de modelos de probabilidad, modelos de panel y análisis
microeconométrico. Se llevarán a cabo aplicaciones a los procesos de decisión de
agentes económicos, el análisis económico regional y urbano, la pobreza y el estudio
del crecimiento económico y el empleo. También se desarrollaron aplicaciones a
estudios del riesgo financiero: crédito, mercado y operativo.
Temario:
1. Modelos de probabilidad lineal
2. Modelos Logit
3. Modelos Probit
4. Modelos para datos censurados
5. Modelos para datos truncados
6. Modelos de panel
7. Modelos de panel dinámicos
8. Pruebas de raíz unitaria en panel
9. Análisis de cointegración con panel
10. Pronósticos con panel
Evaluación de cada módulo del diplomado:
1. Entrega de laboratorios.
2. Aplicación a un caso propio del participante.

Los Profesores
Dr. Luis Quintana Romero (Coordinador académico e instructor)
El Doctor Luis Quintana Romero es licenciado en economía por la Facultad de Estudios
Superiores-Acatlán (UNAM); Maestro en economía por la Universidad Autónoma Metropolitana;
Maestro en Economía Aplicada en el programa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey y la Universidad de Pensilvania, y Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Ha cursado estudios de actualización y capacitación en econometría y modelos de equilibrio
general en la Universidad de Cambridge y en la Universidad Libre de Bruselas.
Ha sido profesor e instructor en cursos y diplomados en econometría, series de tiempo,
análisis espacial de datos y teoría económica en la Universidad Autónoma Metropolitana, el
Tecnológico de Monterrey y la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ha participado en la construcción y estimación de modelos econométricos para el instituto de
vivienda en Hidalgo, el FIRA del Banco de México y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
Ha sido consultor para numerosos organismos públicos y privados en los campos de desarrollo
regional y análisis competitivo. Fue coordinador del Programa de Investigación Económica del
Centro de Estudios Estratégicos en el Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México.
Es investigador nacional nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores.
Actualmente se desempeña como profesor titular de tiempo completo en la licenciatura
en Economía de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (UNAM) y en el Programa de
Posgrado en Economía de la UNAM en donde es tutor de maestría y doctorado en el área de
economía regional y urbana, además de estar adscrito como investigador en el Programa de
Investigación de dicha institución.
Publicaciones recientes:
Libros:
Fundamentos de Economía, ed. Grupo Patria, 2009.
Econometría Básica: Modelos y Aplicaciones a la Economía Mexicana, ed. Plaza y Valdés,
2008.
Introducción a la microeconomía: Un enfoque integral a México, ed. Grupo Patria, 2008.
Introducción a la macroeconomía: Un enfoque integral a México, ed. Grupo Patria, 2008.

Artículos:
Crecimiento económico, convergencia y concentración económica espacial en las entidades
federativas de México 1970-2008, en Investigaciones Regionales, no. 18, España, 2010.
Salários Mínimos e inflação no México, en Economia e trabalho: Brasil e México, LTr,
Universidad de Campinas, Brasil. 2009.
El nuevo mapa industrial de México, en Problemática regional en México hacia una agenda
para el desarrollo, AMECIDER, 2008.
Convergencia espacial y concentración regional agrícola en México 1970-2003, en Problemas
del Desarrollo, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, abril-junio, 2007.
Algunas lecciones de la evaluación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Latin
American Affairs, Hankuk University of Foreing Studies, Corea del Sur. Febrero 2007.
Dr. Miguel Ángel Mendoza González
Economista, Maestro en Ciencias Económicas y Candidato a Doctor en Economía por la
UNAM, fue fundador de la Red de Economistas Universitarios (REU), en la que participan 60
investigadores de 35 instituciones de educación superior de México, Estados Unidos y Canadá
Es fundador del Sistema de Información Regional de México (SIREM) y socio de 1998 al 2010
donde coordinó a ocho especialistas en análisis económico y modelos aplicados a la dinámica
económica macro, sectorial, regional y urbana.
Experto en análisis de crecimiento y desarrollo económico de corto y largo plazo, en la evaluación
de política económica y pública, y en la construcción de modelos macroeconómicos, sectoriales
y regionales con base en metodologías econométricas y matemáticas.
Consultor en temas económicos, sociales y de medio ambiente en CEPAL, OCDE, BID,
PNUD, PEMEX, SAT, SEDESOL, Centro Mario Molina, PETROBRAS, Comisión Nacional de
Salarios Mínimos, Fundación BBVA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
(AMDA), en empresas del transporte Cal y Mayor, CITRAN, AFH y TRANSCONSULT, CAPEM,
la Secretaría de Medio Ambiente del D.D.F, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
(IMTA) y de los Gobiernos del D.F., Chihuahua, Hidalgo, Tabasco y Jalisco.
Con habilidades para el manejo de la metodología econométrica con énfasis en los modelos
estructurales con especificaciones individual, conjuntas y múltiples sistemas de ecuaciones
(mayor a 50 ecuaciones); modelos VAR y VAR-estructural; modelos de series de tiempo
(ARMA, ARIMA, SARIMA, etc.); modelo panel y panel dinámico (efectos fijos, aleatorios y
efectos individuales), modelos de econometría espacial de corte transversal y panel-espacial;
modelos espaciales aplicados al transporte y al uso de suelos urbanos y modelos aplicados al
análisis de encuestas socioeconómicas.
Maneja software especializado: Eviews, Stata, SPSS, Matlab, ArGis, IRIS, TransCad, SAM,
AutoCAD y de código abierto como R.

Profesor titular “B” de Tiempo Completo definitivo y tutor en el Posgrado en Economía de la
Facultad de Economía de la UNAM, con una antigüedad docente de 20 años. Ha sido profesor
invitado en Perú y Ecuador, el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Panamericana,
Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM), Universidad de Colima y en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Ha publicado numerosos artículos en prestigiadas revistas de investigación de México, Europa
y organismos internacionales como la CEPAL y el BID. Entre los libros realizados están:
- Econometría Básica, Modelos y Aplicaciones a la Economía Mexicana (2008), FES-
Acatlán, DGAPA y Plaza y Valdés. ISBN 9789703247240, 408 páginas.
- Tópicos en Economía Matemática y Econometría, UAM-Azcapotzalco y UNAM, 1999.
ISBN 970-658-185-3, 448 páginas.
- Eudoxio. Un modelo macroeconométrico para la economía mexicana. UNAM, 1997.
ISBN: 968-36-6124-6, 2da reimpresión 2000, paginas 193.
- Capital humano regional en México: metodologías de medición, estimación y
tendencias de largo plazo, 1940-2005, libro en proceso UNAM (2011).
- Modelos de Series de Tiempo Aplicados a la Economía y Finanzas, en proceso
ENEP-Acatlán y UNAM (2011).
Arbitro en las revistas: Momento Económico, Investigación Económica, El Trimestre Económico
y Territorio y Economía y miembro del Comité Editorial en Territorio y Economía.
Mtro. Jonathan B. Méndez Méndez
Es Licenciado en Economía (2000-2006), Facultad de Economía, UNAM y Maestro en
Economía (2008-2010), Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), UNAM
Ha participado en proyectos PAPIIT y PAPyME, coordinados por el Dr. Julio López Gallardo,
Dr. Armando Sánchez Vargas y el Dr. Emilio Caballero Urdiales, así como también en trabajos
de consultoría econométrica y estadística para la Secretaría de Economía, con el Dr. Armando
Sánchez. De la misma manera, ha participado en algunos coloquios a través de ponencias,
con temas relacionados a Econometría y Estadística, y Economía Monetaria y Financiera.
En el último año, ha impartido en la Maestría de Economía, el taller de Estadística y Matemáticas
y es profesor titular de la materia de Tópicos Avanzados de Econometría Aplicada en la FES
Acatlán. Impartió los cursos propedéuticos de Estadística para los alumnos de nuevo ingreso
a la Maestría de Economía para la Coordinación de Posgrado de la FES Acatlán y el Posgrado
de Economía.
Trabajó como consultor del Manual de Organización Industrial para el Instituto Nacional de
Ecología, así como también la información de un censo para el Directorio de la AMIJ (Asociación
Mexicana de Impartidores de Justicia), entre otros proyectos de consultoría.

Ha sido profesor de Asignatura en el Programa de Especialidades de la Facultad de Economía,
en las especialidades de Econometría, Economía Monetaria y Financiera, y Microfinanzas.
En el Diplomado de Econometría de la Facultad de Economía, ha impartido la materia de
Econometría a lado del Dr. Armando Sánchez Vargas, así como también en la materia de
Econometría en la Maestría de Economía en el Posgrado de Economía.
En otras universidades y tecnológicos, ha impartido cátedra como profesor de asignatura en
temas como Matemática Dinámica, Álgebra Matricial, Geometría Analítica, Cálculo Diferencial
e Integral, Estadística, Econometría y Probabilidad. En la Universidad Autónoma de Sinaloa,
en la Universidad Autónoma de Chapingo, en la Universidad Autónoma de Quintana Roo,
en la Universidad Autónoma de Celaya, en la Universidad Autónoma de Veracruz, cursos de
Econometría Avanzada y pronóstico, para los profesores docentes de la materia. También,
ha impartido cursos para pronóstico de precios para la Comisión Federal de Electricidad por
parte de la UNAM. Así mismo, ha impartido cursos de Series de Tiempo en la Secretaría de
Economía.

Informes e Inscripciones
inscripciones@trader-mentor.com
Teléfonos: 2680-8878 y 5993-9839
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Lugar y horario
Horario: Lunes y Miércoles de 18:00 a 22:00 hrs.
Lugar: Instalaciones del IMECAF, Polanco, Distrito Federal.
Inversión:
MODULO 1: $11,000 +IVA
MODULO 2: $12,000 + IVA
MODULO 3: $12,000 + IVA
Pago de contado por los 3 modulo 8% de descuento + IVA
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Curso
Duración: 116 horas
Calendario
Módulo Horas
Introducción en Econometría Aplicada
Series de Tiempo y sus Aplicaciones
Aplicaciones Econométricas con Modelos
de Panel y de Variables Cualitativas
36
40
40