Solicitud de Ayuda para Proyectos de - Departament de matemÃ tiques

Comisión Interministerial de Ciencia y 

Tecnología 

Curriculum vitae 

Nombre: Lluís Antoni Quer i Sardanyons 

Fecha: 23/02/2012

Apellidos: Quer i Sardanyons 

Nombre: Lluís Antoni 

DNI: 78086421 H Fecha de nacimiento : 11/06/1977 Sexo: V 

Situación profesional actual 

Organismo: Universitat Autònoma de Barcelona 

Facultad, Escuela o Instituto: Facultat de Ciències 

Depto./Secc./Unidad estr.: Departament de Matemàtiques 

Dirección postal: Campus Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Barcelona). 

Teléfono (indicar prefijo, número y extensión): 0034 935814542 

Fax: 0034 935812790 

Correo electrónico: quer@mat.uab.cat 

Especialización (Códigos UNESCO): 120808 

Categoría profesional: Profesor Lector (Ayudante doctor) Fecha de inicio: 15/09/2007 

Situación administrativa 

Plantilla X Contratado Interino Becario 

Otras situaciones especificar: 

Dedicación 

A tiempo completo X 

A tiempo parcial 

Líneas de investigación 

Breve descripción, por medio de palabras claves, de la especialización y líneas de investigación actuales. 

Análisis estocástico, ecuaciones diferenciales en derivadas parciales estocásticas, cálculo de Malliavin 

Formación Académica 

Titulación Superior Centro Fecha 

Matemáticas Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona Febrero 2000 

Doctorado Centro Fecha 

Matemáticas (con Mención Europea) Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona Febrero 2005

Actividades anteriores de carácter científico profesional 

Puesto Institución Fechas 

Beca investigación y docencia de la 

Universitat de Barcelona 

Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona 01/05/2000-31/07/2001 

Beca FPI del MEC Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona 01/08/2001-31/07/2005 

Beca Postdoc INRIA (Institut National de 

Recherche en Informatique et en 

Automatique) 

Institut de Mathématiques Elie Cartan de Nancy, Francia 

01/09/2005-30/08/2006 

Ayuda Juan de la Cierva del MEC 

Departament de Matemàtiques, Universita Autònoma de 

Barcelona 

01/09/2006-14/09/2007 

Idiomas (R = regular, B = bien, C = correctamente) 

Idioma Habla Lee Escribe 

Catalán C C C 

Castellano C C C 

Inglés C C C 

Francés C C C 

Alemán C B B 

Italiano B B R

Participación en Proyectos de I+D financiados en Convocatorias públicas. 

(nacionales y/o internacionales) 

Título del proyecto: Modelos de evolución aleatoria espacialmente homogéneos (BMF2000-0607) 

Entidad financiadora: Secretaria de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo. Programa Nacional de 

Promoción General del Conocimiento 

Entidades participantes: Universitat de Barcelona 

Duración, desde: 19/12/2000 hasta: 19/12/2003 Cuantía de la subvención: 4.200.000 Pta 

Investigador responsable: Marta Sanz-Solé 

Número de investigadores participantes: 7 

Título del proyecto: Processos estocàstics (2001SGR00068) 

Entidad financiadora: Generalitat de Catalunya 


Duración, desde: 01/01/2001 hasta: 31/12/2004 Cuantía de la subvención: 45.075 Euros 

Investigador responsable: David Nualart Rodón 


Título del proyecto: Análisis de modelos estocásticos de evolución y medios aleatorios (BFM2003-01345) 

Entidad financiadora: Secretaria de Estado de Política Científica y Tecnología 





Título del proyecto: Análisis con caminos irregulares: Aplicaciones a las ecuaciones en derivadas estocásticas (HF2003- 

006) 

Entidad financiadora: Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

Entidades participantes: Universitat de Barcelona-Université Paris 1 



Número de investigadores participantes: 5 investigadores del grupo español 

Título del proyecto: Processos estocàstics (2005SGR-00203) 





Número de investigadores participantes: 9

1 

Título del proyecto: Cálculo estocástico para procesos de Lévy y para procesos gaussianos (MTM2006-06427) 

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 

Entidades participantes: Universitat Autònoma de Barcelona 


Investigador responsable: Frederic Utzet Civit 


Título del proyecto: Estudio de medios aleatorios (HF2005-0038) 

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 

Entidades participantes: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Université Henri Poincaré Nancy I 


Investigador responsable: Carles Rovira Escofet 

Número de investigadores participantes: 6 investigadores del grupo español 

Título del proyecto: Procesos de Lévy, procesos gaussianos y aplicacions (MTM2009-08869) 

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 

Entidades participantes: Universitat Autònoma de Barcelona 


Investigador responsable: Frederic Utzet Civit 


Título del proyecto: Processos estocàstics (2009 SGR 1360) 






El solicitante se incorporó al proyecto en Junio de 2010. 

Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2º caso.

Publicaciones o Documentos Científico-Técnicos 

( CLAVE: L = libro completo, CL = capítulo de libro, A = artículo, R = “review”, E = editor, 

S = Documento Científico-Técnico restringido. ) 

Autores (p.o. de firma): Lluís Quer-Sardanyons y Marta Sanz-Solé 

Título: Existence of density for the solution to the three-dimensional stochastic wave equation 

Ref. X revista : RACSAM Rev. R. Acad. Cienc. Exactas Fís. Nat. Ser. A Mat. Libro 

Clave: Com. Preliminar Volumen: 97 nº1 Páginas, inicial: 63 final: 68 Fecha: 2003 

Lugar de publicación: Madrid 


Título: Absolute continuity of the law of the solution to the 3-dimensional stochastic wave equation 

Ref. X revista: Journal of Functional Analysis Libro 

Clave: A Volumen: 206 nº1 Páginas, inicial: 1 final: 32 Fecha: 2004 

Lugar de publicación: New York 


Título: A stochastic wave equation in dimension 3: smoothness of the law 

Ref. X revista: Bernoulli Libro 


Lugar de publicación: London 

Autores (p.o. de firma): Lluís Quer-Sardanyons 

Título: The stochastic wave equation: study of the law and approximations 

Ref. Tesis Doctoral , publicada en el TDX (tesis doctorales en la red) 

Universitat de Barcelona Fecha: 2005 


Título: Space semi-discretisations for a stochastic wave equation 

Ref. X revista: Potential Analysis Libro 


Lugar de publicación: Holanda 

Autores (p.o. de firma): Lluís Quer-Sardanyons y Samy Tindel 

Título: The 1-d stochastic wave equation driven by a fractional Brownian sheet 

Ref. X revista: Stochastic Processes and their Applications Libro 

Clave: A Volumen: 117 no. 10 Páginas, inicial: 1448 final: 1472 Fecha: 2007 

Lugar de publicación: Oxford

Autores (p.o. de firma): David Nualart y Lluís Quer-Sardanyons 

Título: Existence and smoothness of the density for spatially homogeneous SPDEs 

Ref. X revista: Potential Analysis Libro 


Lugar de publicación: Holanda 


Título: Gaussian density estimates for solutions to quasi-linear stochastic partial differential equations 



Lugar de publicación: Oxford 

Autores (p.o. de firma): Xavier Bardina, Maria Jolis y Lluís Quer-Sardanyons 

Título: Weak convergence for the stochastic heat equation driven by Gaussian white noise 

Ref. X revista: Electronic Journal of Probability Libro 


Lugar de publicación: Washington 

Autores (p.o. de firma): Robert C. Dalang y Lluís Quer-Sardanyons 

Título: Stochastic integrals for spde's: a comparison 

Ref. X revista: Expositiones Mathematicae Libro 


Lugar de publicación: Munich 


Título: Optimal Gaussian density estimates for a class of stochastic equations with additive noise 

Ref. X revista: Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics Libro 


Lugar de publicación: Singapur 

Autores (p.o. de firma): Eulàlia Nualart y Lluís Quer-Sardanyons 

Título: Gaussian estimates for the density of the non-linear stochastic heat equation in any space dimension 



Lugar de publicación: Oxford

Autores (p.o. de firma): Lluís Quer-Sardanyons y Samy Tindel 

Título: Pathwise definition of second-order SDEs 



Lugar de publicación: Oxford 

Autores (p.o. de firma): Carlo Marinelli y Lluís Quer-Sardanyons 

Título: Existence of weak solutions for a class of semilinear stochastic wave equations 

Ref. X revista: SIAM Journal on Mathematical Analysis Libro 

Clave: A 

aceptado para su publicación 

Autores (p.o. de firma): Carlo Marinelli, Eulàlia Nualart y Lluís Quer-Sardanyons 

Título: Existence and regularity of the density for the solution to semilinear dissipative parabolic SPDEs 

Ref. Prepublicación nº 9 (Febrero 2012) del Departamento de Matemáticas de la UAB, arXiv Preprint arXiv:1202.4610.

2 

Estancias en Centros extranjeros 

(estancias continuadas superiores a un mes) 

CLAVE: D = doctorado, P = postdoctoral, I = invitado, C = contratado, O = otras (especificar). 

CENTRO: Institut Galilée, Université Paris 13 

LOCALIDAD: París PAÍS: Francia Fecha: Septiembre 2001 DURACIÓN: 1 mes 

TEMA: Aplicaciones del cálculo de Malliavin 

CLAVE: D 

CENTRO: Institut für Mathematik, Humboldt Universität-Berlin 

LOCALIDAD: Berlín PAÍS: Alemania Fecha: Mayo-Julio 2003 DURACIÓN: 3 meses 

TEMA: Estudio de la densidad para ecuaciones diferenciales en derivadas parciales estocásticas de tipo parabólico 

CLAVE: D 

CENTRO: Institut für Mathematik, Humboldt Universität-Berlin 

LOCALIDAD: Berlín PAÍS: Alemania Fecha: Mayo-Junio 2004 DURACIÓN: 2 meses 

TEMA: Estudio de la densidad y aproximaciones para ecuaciones diferenciales en derivadas parciales estocásticas 

CLAVE: D 

CENTRO: Institut Elie Cartan Nancy, Université Nancy 1 

LOCALIDAD: Nancy PAÍS: Francia Fecha: Marzo y Mayo 2005 DURACIÓN: 2 meses 

TEMA: La ecuación de ondas perturbada por trayectorias irregulares 

CLAVE: P 

CENTRO: Institut Elie Cartan Nancy, Université Nancy 1 

LOCALIDAD: Nancy PAÍS: Francia Fecha: Sep. 2005-Sep. 2006 DURACIÓN: 1 año 

TEMA: La ecuación de ondas perturbada por trayectorias irregulares 

CLAVE: P 

CENTRO: Institut Mittag-Leffler 

LOCALIDAD: Djursholm (Estocolmo) PAÍS: Suecia Fecha: Nov. 2007- Dic. 2007 DURACIÓN: 1 mes 

TEMA: Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales estocásticas 

CLAVE: P 

CENTRO: Department of Mathematics, University of Kansas 

LOCALIDAD: Lawrence (Kansas) PAÍS: Estados Unidos Fecha: Agosto. 2008- Sep. 2008 DURACIÓN: 1 mes 

TEMA: Estudio de cotas gaussianas para la densidad de EDP estocásticas 

CLAVE: P 

CENTRO: Dipartimento di Matematica, Università degli Studi di Trento 

LOCALIDAD: Trento PAÍS: Italia Fecha: Octubre. 2009- Noviembre. 2009 DURACIÓN: 1 mes 

TEMA: Estudio de soluciones débiles para una clase de ecuaciones de ondas estocásticas CLAVE: P 

CENTRO: Hausdorff Research Institute for Mathematics, Universität Bonn 

LOCALIDAD: Bonn PAÍS: Alemania Fecha: Septiembre. 2010- Diciembre. 2010 DURACIÓN: 4 mes 

TEMA: Aplicaciones del cálculo de Malliavin a EDP estocásticas con coeficientes irregulares CLAVE: P 

CENTRO: Institut Galilée, Université Paris 13 

LOCALIDAD: París PAÍS: Francia Fecha: Enero. 2011- Febrero. 2011 DURACIÓN: 1 mes 

TEMA: Estudio de la densidad para la ecuación del calor estocástica en cualquier dimensión CLAVE: I 

Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2º caso.

Contribuciones a Congresos 

Autores: Lluís Quer-Sardanyons 

Título: Existence of density for the three-dimensional stochastic wave equation 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: XXXIIème Ecole d’Eté de Calcul de Probabilités 

Lugar celebración: Saint-Flour, Francia Fecha: Julio 2002 


Título: The stochastic wave equation in dimension three: smoothness of the law 

Tipo de participación: Póster 

Congreso: Stochastic Partial Differential Equations and Applications 

Lugar celebración: Levico Terme (Trento), Italia Fecha: Enero 2004 


Título: Malliavin calculus applied to the three-dimensional stochastic wave equation 


Congreso: Journées de Probabilités 

Lugar celebración: Nancy, Francia Fecha: Septiembre 2005 


Título: Malliavin calculus applied to the three-dimensional stochastic wave equation 


Congreso: Third Conference on Stochastic Analysis and Probability 

Lugar celebración: Marrakech, Marruecos Fecha: Diciembre 2005 


Título: The 1d stochastic wave equation driven by a fractional Brownian motion 


Congreso: 31st Conference on Stochastic Processes and their Applications 

Lugar celebración: París, Francia Fecha: Julio 2006 


Título: The 1d stochastic wave equation driven by a fractional Brownian motion 


Congreso: International Congress of Mathematicians 

2º Premio de la Competición de Pósters correspondiente a la sección de Probabilidades y Estadística 

Lugar celebración: Madrid, España Fecha: Agosto 2006


Título: Space semi-discretisations for a stochastic wave equation 

Tipo de participación: Ponencia invitada 

Congreso: Exploratory Workshop : Computational Aspects of Stochastic Partial Differential Equations, esponzorizado por la 

European Science Foundation 

Lugar celebración: Salzburgo, Austria Fecha: Septiembre 2006 




Congreso: International Colloquium on Stochastic and Potential Analysis URASCM 

Lugar celebración: Hammamet, Túnez Fecha: Marzo 2007 




Congreso: Swiss Probability Seminar 

Lugar celebración: Berna, Suiza Fecha: Junio 2007 




Congreso: Internacional Multidisciplinary Workshop on Stochastic Modeling 

Lugar celebración: Sevilla, España Fecha: Junio 2007 




Congreso: Applications of Partial Differential Equations 

Lugar celebración: Mittag-Leffler Institut, Suecia Fecha: Noviembre 2007 


Título: Gaussian density estimates for the stochastic heat equation in high dimensions 


Congreso: International Conference on Stochastic Analysis and Random Dynamical Systems 

Lugar celebración: Lviv, Ucrania Fecha: Junio 2009 


Título: Gaussian density estimates for the stochastic heat equation in high dimensions 


Congreso: 33rd Conference on Stochastic Processes and Their Applications 

Lugar celebración: Berlín, Alemania Fecha: Julio 2009




Congreso: Stochastic Partial Differential Equations 

Lugar celebración: Isaac Newton Institute for Mathematical Fecha: Enero 2010 

Sciences, Cambridge 




Congreso: ICM Satellite Conference on Probability and Stochastic Processes 

Lugar celebración: Bangalore, India Fecha: Agosto 2010 


Título: Gaussian density estimates for a class of stochastic equations with additive noise 


Congreso: International Conference on Malliavin Calculus and Stochastic Analysis. An event in honor of Professor David Nualart 

Lugar celebración: Lawrence (Kansas), EEUU Fecha: Marzo 2011 


Título: Pathwise definition of second order SDEs 


Congreso: Seventh Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications 

Lugar celebración: Ascona, Suiza Fecha: Mayo 2011 




Congreso: The ACMAC Workshop on Stochastic Partial Differential Equations 

Lugar celebración: Heraklion, Grecia Fecha: Junio 2011 


Título: Convergencia en ley para la ecuación del calor estocástica 


Congreso: II Encuentro Conjunto RSME (Real Sociedad Matemática Española) – SMM (Sociedad Matemática Mexicana) 

Lugar celebración: Torremolinos, España Fecha: Enero 2012 


Título: Gaussian density estimates for SPDEs 


Congreso: Recent Developments in Stochastic Analysis 

Lugar celebración: Lausanne, Suiza Fecha: Febrero 2012

Experiencia en organización de actividades I+D+i 

Título: 6th World Congress of the Bernoulli Society and 67th Annual Meeting of the Institute of Mathematical Statistics 

Modo de participación: Responsable de coordinación de voluntarios 

Lugar y Fecha: Barcelona, Julio 2004. 

Título: International Conference on Malliavin Calculus and Stochastic Analysis. An event in honor of Professor David Nualart. 

Modo de participación: Miembro del comité científico e organizador 

Lugar y Fecha: Lawrence (Kansas, EEUU), Marzo 2012.

Otros méritos o aclaraciones que se desee hacer constar 

Visitas cortas a otros centros de investigación de prestigio (menos de un mes): 

Institut de Mathématique Elie Cartan de Nancy (Université Henri Poincaré Nancy, Francia): 13-19/11/2004, 18- 

25/11/2006, 19-24/01/2009, 08-12/02/2010, 31/01/2011. 

Department of Mathematics at the Universität Salzburg (Austria): 23-29/01/2005 y 28/05/2006-03/06/2006. 

Institut de Recherche en Informatique et en Authomatique de Sophia Antipolis (Nice, Francia): 16-17/02/2006. 

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza): 04-08/06/2007 y 08-14/03/2009. 

School of Mathematics at the University of Manchester (Reino Unido): 29/09/2009-01/10/2009. 

Department of Mathematics and Statistics at the University of Ottawa (Canadá): 20/08/2011-04/09/2011. 

Centre Interfacultaire Bernoulli de la Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza): 01/02/2012-16/02/2012. 

Conferencias realizadas en seminarios internacionales: 

Séminaire de Probabilités del Institut Galilée, Université Paris 13, París, Francia : Septiembre 2001, Enero 2011. 

Berliner Kolloquium Wahrscheinlichkeitstheorie, Humboldt Universität, Berlín, Alemania (Junio 2003). 

Seminario de Stochastische Analysis und Stochastik der Finanzmärkte, Humboldt Universität, Berlín, Alemania ( Junio 

2004). 

Séminaire de Probabilités del Institut Elie Cartan de Nancy, Francia : Noviembre 2004, Junio 2006, Enero 2009. 

Gastseminar Fachbereich Mathematik, Universität Salzburg, Austria: Enero 2005, Junio 2006. 

Séminaire de théorie et applications numériques des processus stochastiques, INRIA Sophia Antipolis (Febrero 2006). 

Probability Seminar, University of Kansas (Agosto 2008). 

Barcelona Probability Seminar: Octubre 2003, Noviembre 2004, Marzo 2006, Octubre 2007, Abril 2009, Abril 2010. 

Séminaire de Probabilités de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suiza (Marzo 2009). 

Probability Seminar of the School of Mathematics, University of Manchester, Reino Unido (Septiembre 2009). 

Seminario del Dipartimento di Matematica, Università di Trento, Italia (Noviembre 2009). 

Oberseminar Stochastics, Universität Bonn, Alemania (Octubre 2010). 

Stochastics seminar of the Junior Trimester Program on Stochastics, Hausdorff Research Institute for Mathematics, 

Universität Bonn, Alemania (Diciembre 2010). 

Cursos de nivel avanzado impartidos 

Introducción a las EDP estocásticas: 5 horas, Universitat Autònoma de Barcelona (Junio 2008). 

Tutorials on Applications of Malliavin Calculus to stochastic PDEs: 3 horas, Imperial College London (Julio 2008). 

Introduction to Stochastic Partial Differential Equations: 4 horas, Institut Galilée de la Université Paris 13 (Enero 2011). 

Acreditaciones de la ANECA y otras agencias autonómicas: 

Acreditación de Profesor Titular de Universidad por la ANECA (Enero 2012). 

Acreditación de Investigación (Profesor Agregado) por la AQU (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 

Cataluña) (Julio 2011). 

Acreditación de Profesor Contratado Doctor por la ANECA (Mayo 2008). 

Acreditación de Profesor Lector (Ayudante Doctor) y Profesor Colaborador por la AQU (Julio 2005). 

Tesis doctoral titulada “The stochastic wave equation: study of the law and approximations”, dirigida por la Dra. Marta Sanz-Solé. 

Calificación: Sobresaliente cum laude. Mención Europea. Febrero 2005. 

Actividades de evaluación de artículos para las revistas Acta Aplicanda Mathematicae, Stochastics and Dynamics, Central 

European Journal of Mathematics y distintos proceedings de congresos. Reviewer para Mathematical Reviews (desde 2008) y 

Zentralblatt Mathematik (desde 2003 hasta 2011). 

Reconocimiento de un tramo de investigación (2002-2007) por la AQU (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 

Cataluña).

Miembro del tribunal del trabajo del final de grado “Théorie des valeurs extremes dans le cas de l'indépendance”, presentado 

por el Sr. Temfack Patrick en el Institut Galilée de la Univeristé Paris 13 (París, setiembre 2001). 

Miembro del tribunal del la tesis doctoral “Principi de Grans Desviacions per a l’equació en derivades parcials estocástica d’ones 

en dimensió espacial 3”, la cual será presentada por el Sr. Víctor Ortiz en la Universitat de Barcelona en marzo de 2 012. 

Miembro del Tribunal del Premio Extraordinario del Grado en Estadística Aplicada i de la Diplomatura en Estadística de la 

Universitat Autònoma de Barcelona desde julio del 2011. 

Invitaciones recibidas 

Estancia de un mes (dos semanas en febrero y tres en junio de 2012) en el Centre Interfacultaire Bernoulli de la Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne en el marco del semestre temático Stochastic Analysis and Applications. 

Ponencia invitada en el BIRS (Banff International Research Station for Mathematical Innovation and Discovery) 

workshop: Stochastic Analysis and Stochastic Partial Differential Equations (Canadá, Abril 2012). 

Participación en órganos de gobierno de la Universitat de Barcelona: 

Junta de Facultad y Consejo de Estudios de la Facultat de Matemàtiques (1997-99 y 2004-2005). 

Claustro de la Universitat de Barcelona (2002-2004). 

Comisión de elaboración del actual Estatuto de la Universitat de Barcelona (2004). 

Consejo de Gobierno de la Universitat de Barcelona (2004-2005).

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