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Administración Integral de Riesgos2do. trimestre de 2012El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., en apego al Capítulo IVdel Título II de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones deCrédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, da cumplimiento a loslineamientos mínimos sobre Administración Integral de Riesgos a través delestablecimiento de mecanismos que permiten la realización de sus actividades conniveles de riesgo acordes al Capital Neto y capacidad operativa de la Institución.Para ello, divide la plataforma de Administración de Riesgos en dos secciones:A) Riesgos Cuantificables: Aquellos para los cuales es posible conformar basesestadísticas que permitan medir sus pérdidas potenciales, subdivididos a su vez en:1) Riesgos Discrecionales, resultantes de la toma de una posición de riesgo: Riesgo deMercado, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez.2) Riesgos no Discrecionales, resultantes de la operación del negocio, pero que no sonproducto de la toma de una posición de riesgo: Riesgo Operacional, que incluye RiesgoLegal y Riesgo Tecnológico.B) Riesgos no Cuantificables: Aquellos derivados de eventos imprevistos para loscuales no se puede conformar una base estadística que permita medir las pérdidaspotenciales.En el proceso de implementación de estas disposiciones, la Unidad de AdministraciónIntegral de Riesgos (UAIR) definió el perfil de riesgo de la Institución y los objetivos sobresu exposición, además del desarrollo de políticas y procedimientos para la administraciónde los distintos tipos de riesgo, sean cuantificables o no; todo esto encaminado a laidentificación, medición, vigilancia, limitación, control, información y revelación de éstos.Asimismo, la Institución ha conformado órganos y estructuras que permiten controlar losniveles de riesgo de todas sus operaciones.I. Plataforma de la Administración Integral de Riesgos.Los objetivos, lineamientos, políticas de operación y control, límites de exposición,niveles de tolerancia y mecanismos para la realización de acciones correctivas, han sidoaprobados por el H. Consejo Directivo y sancionadas por el Comité de AdministraciónIntegral de Riesgos, que de igual forma han aprobado metodologías, modelos,parámetros y supuestos para la medición de riesgos (mercado, crédito, liquidez,operacional, legal, de tasas de interés y global).Asimismo, se cuenta con el Manual de Políticas y Procedimientos para la AdministraciónIntegral de Riesgos (mismo que es sancionado de manera anual por el Comité deAdministración Integral de Riesgos y aprobado por el H. Consejo Directivo) y con losManuales de Políticas y Procedimientos del Comité de Administración Integral deRiesgos, para Nuevos Productos y Cómputo de Capitalización.1

II. Administración de Riesgos en lo específico.La Institución ha desarrollado e implementado mecanismos de control y gestión para losdistintos tipos de riesgos de los activos, pasivos y capital: mercado (operaciones detesorería nacional, internacional), crédito (préstamos quirografarios, ABCD, credilíquido,préstamos hipotecarios, cartera total de créditos al consumo, tarjeta de crédito, decontrapartes por operaciones financieras, cartera global de crédito, matrices detransición, riesgo común y financiamientos), liquidez, operacional, legal, de tasas deinterés y global.II.1. Riesgo de Mercado.Se define como la pérdida potencial de un portafolio de inversión, dado un nivel deconfianza durante un periodo determinado ante cambios en los factores de riesgo, queinciden sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas ocausantes de pasivo contingente.MetodologíaCálculo de VaR por Simulación Histórica(Metodología oficial)Método HistóricoLímites aprobados- Nivel de confianza al 99%- Horizonte de inversión 1 día. VaR- Uso de información histórica de factores de riesgo: Portafolio Global 0.043% Capital-Base histórica 8 años (base completa) Portafolio Moneda Nacional 0.040% Capital-Base histórica 3 años Portafolio Moneda Extranjera 0.005% Capital-Base histórica 1 añoBases generales del modelo.- Fuente de información sobre factores de riesgo:VALMER, SA de CV (proveedor de precios)- Portafolios previstos:Posición GlobalPosición Moneda NacionalPosición Moneda ExtrajeraPosición en DirectoPosición en ReportoPosición Gobierno FederalPosición Banca de DesarrolloPosición Banca ComercialPor tipo de Instrumento-En directo-En reportoOperación Internacional:Índice de posición larga o corta US $6 millsSistema utilizado.-Sistema de Administración Integral de Riesgos (SAIR)Banjercito2

TIPO DE PORTAFOLIOMétodo HistóricoPosición VaR en millones de pesosJunio 2012POSICIÓNVaR 99%Valor a MercadoVaR/CCLÍMITE AUT. %CCPORTAFOLIO GLOBAL AL 30-06-12 12,267 1.463 0.021% 0.043% $ 3.01 DENTROPOR TIPO DE MONEDAMONEDA NACIONAL 12,268 1.471 0.02% 0.040% $ 2.80 DENTRO(Incluye Títulos en Venta y Garantías otorgadas)MONEDA EXTRANJERAPosición Larga 1,351Posición Corta (1,352)0.022 0.00% 0.005% $ 0.35 DENTROEL VALOR MÁXIMO DEL VaR FUE OBTENIDO CON UNA SERIE HISTÓRICA DE 2,195 DATOS* No incluye Títulos a Vencimiento, Call Money, Depósito Bancario y posiciones en directo 1 día háb. vencimiento.La Institución, además de utilizar el método histórico para la medición de riesgo demercado, cuenta con otros métodos que se han implementado en la UAIR (Montecarlo,Paramétrico, Incremental y a través de la Teoría de Valores Extremos) además decalcular el valor a mercado, plusvalía, back testing, stress testing, sensibilidades,simulación de escenarios, así como sus límites y vigilar su cumplimiento.Con la finalidad de conocer la eficiencia de la estructura actual del portafolio de inversióny contar con herramientas adicionales para la toma de decisiones, la UAIR desarrolló elModelo para cálculo de Riesgo por Resultados Esperados. Este modelo consiste en elanálisis y proyección de los factores de riesgo que afectan el valor actual, el valor demercado y el valor económico de los instrumentos, permitiendo así determinar lasensibilidad de estrategias para la colocación de los recursos.MetodologíaModelo de Estrategias de Inversión-Transformación de factores-Proyección Movimiento Geométrico Browniano.Permite generar proyecciones que guardan correlaciones entre sí con una mayoreficiencia que los métodos estocásticos tradicionales.Todas estas metodologías se encuentran implementadas en el Sistema deAdministración Integral de Riesgos (SAIR), desarrollado en la Institución.Además de administrar el portafolio global, en moneda nacional y en moneda extranjera,de la posición propia de la Institución, la UAIR también mide el riesgo de los portafoliospor cuenta de terceros que tiene en custodia la Institución, como son:• Posición por cuenta de terceros• Recursos administrados por el área fiduciaria de los fideicomisos de inversión• Fideicomiso del Fondo de Pensiones y Prima de Antigüedad3

II.2 Riesgo de Crédito.Es la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o contraparte enoperaciones que realiza la Institución.II.2.1 Riesgo de la Cartera Crediticia.MetodologíasPara la cartera de Consumo (PQ, PR, ABCD, PQD, Credilíquido): Límites Autorizados en función del CaRMétodo de probabilidad de Estadística Muestral Cartera Total PQ's y PR's 2.249% Capital- Nivel de confianza al 99% Cartera PQ's 0.307% Capital- Horizonte de 1 año Cartera PQN 0.200% Capital- Probabilidad de incumplimiento (baja y deserción del Cartera PQE 0.120% Capitalestudio actuarial) Cartera PR's 1.956% CapitalCartera PRN1.190% CapitalCartera PRE0.770% CapitalLímites Autorizados en función de la SeveridadCartera PQ Diverso0.120% CapitalCartera ABCD0.150% CapitalCartera Credilíquido0.120% CapitalTotal Consumo0.400% CapitalPara la cartera de Tarjeta de Crédito:Credit Risk Plus Cartera Tarjeta de Crédito 0.110% Capital- Nivel de confianza al 99%- Horizonte de 1 mesLímites Autorizados en función de la SeveridadPara la cartera Hipotecaria: Cart. Total Hipotecaria 0.670% CapitalCadenas de Markov Cart. Hipotecaria Programas Especiales 0.500% Capital- Matrices de migración de Calificación de Cartera Cart. Hipotecaria Vivienda Fácil 1 0.260% Capital- Horizonte de 1 año Cart. Hipotecaria Vivienda Fácil 2 0.260% CapitalCart. Hipotecaria Vivienda Fácil 3 0.010% CapitalCart. Hipotecaria Institucional0.110% CapitalCart. Hipotecaria CrediCasa0.110% CapitalCart. Hipotecaria CrediCasa Liquidez 0.030% CapitalCart. Hipotecaria CrediCasa Retirados 0.010% CapitalPara el impacto en el nivel de reservas:Matrices de Transición- Matrices de transición de pagos vencidos- Horizonte de 1 año- Nivel de confianza al 99%Para la cartera Global de Crédito (Consumo, Tarjeta de Crédito, Hipotecarios):Cópulas- Distribución conjunta de los riesgos de crédito Límites Autorizados en función de la Severidad- Horizonte de 1 año- Nivel de confianza al 99% Global de crédito 0.960% CapitalSistema utilizado:- Sistema de Administración Integral de Riesgos (SAIR)BanjercitoDerivado de que Banjercito optó por desarrollar sus propios modelos y metodologías,tomando como base el nicho de mercado al cual se encuentra orientado, una vezdictaminados por el experto independiente y por el consultor externo, estos modelos ymetodologías han sido implementados en el Sistema de Administración Integral deRiesgos (SAIR) de Banjercito.Se presentan los siguientes niveles de exposición de riesgo crédito y su cobertura con elFondo de Garantía e indicadores de cobertura para los créditos PQ’s y PréstamosRetirados:Cifras en millones de pesos al 30 de junio de 2012ProductoSaldoCarteraVigentePart.CoberturaColateralFATImporteExpuestoCaR 99%F_GarantíaColateralFAT a Saldo( % )F_Gtia. aSaldo( % )F_Gtia. aExpuesto( % )F_Gtia. aCaR(veces)PQN y PQE 4,922.1 71% 4,445.0 477.1 19.8 248.8 90% 5.1% 52.1% 12.6PRN y PRE 2,047.3 29% 0.0 2,050.1 44.7 36.6 0% 1.8% 1.8% 0.8PQ's y PR's 6,969.4 100% 4,445.0 2,527.1 64.1 285.4 63.8% 4.1% 11.3% 4.54

Los niveles de riesgo con un horizonte de tiempo de un año, por tipo de portafolio son:Tipo de PortafolioCifras en millones de pesos al 30 de junio de 2012Junio 2012 Tipo de Portafolio Junio 2012Total PQ'sTotal PR'sExposición 477.08 Exposición 2,050.06Pérdida Esperada 19.21 Pérdida Esperada 43.79CaR 99% 19.76 CaR 99% 44.75Límite (CaR a CC) 21.48 Límite (CaR a CC) 137.05Cumplimiento Dentro Cumplimiento DentroPQNPRNExposición 167.67 Exposición 1,212.01Pérdida Esperada 11.34 Pérdida Esperada 25.59CaR 99% 11.73 CaR 99% 26.30Límite (CaR a CC) 13.80 Límite (CaR a CC) 83.50Cumplimiento Dentro Cumplimiento DentroPQEPREExposición 309.41 Exposición 838.05Pérdida Esperada 7.87 Pérdida Esperada 18.20CaR 99% 8.28 CaR 99% 18.85Límite (CaR a CC) 8.31 Límite (CaR a CC) 54.28Cumplimiento Dentro Cumplimiento DentroTotal PQ's y PR'sExposición 2,527.14Pérdida Esperada 63.00CaR 99% 64.11Límite (CaR a CC) 157.63CumplimientoDentroABCDTARJETA DE CRÉDITO (anual)Exposición 441.76 Exposición 170.80Pérdida Esperada 3.27 Pérdida Esperada 8.62CaR 99% 4.39 CaR 99% 9.82Severidad 3.87 Severidad 4.1Límite (Severidad a CC) 10.65 Límite (Severidad a CC) 7.46Cumplimiento Dentro Cumplimiento DentroPQ DIVERSOCONSUMOExposición 504.36 Exposición 4,660.16Pérdida Esperada 4.92 Pérdida Esperada 78.86CaR 99% 5.78 CaR 99% 81.11Severidad 3.79 Severidad 12.6Límite (Severidad a CC) 8.71 Límite (Severidad a CC) 28.07Cumplimiento Dentro Cumplimiento DentroCREDI-LIQUIDOExposición 1,186.90Pérdida Esperada 9.39CaR 99% 10.84Severidad 5.58Límite (Severidad a CC) 8.71CumplimientoDentroHIPOTECARIO INSTITUCIONALESHIPOTECARIO PROGRAMAS ESPECIALESExposición 3,060.18 Exposición 5,228.89Pérdida Esperada 4.27 Pérdida Esperada 31.94CaR 99% 10.52 CaR 99% 38.31Severidad 1.74 Severidad 11.06Límite (Severidad a CC) 7.69 Límite (Severidad a CC) 35.05Cumplimiento Dentro Cumplimiento DentroCREDI CASA VIVIENDA FACIL 1Exposición 2,772.44 Exposición 1,363.16Pérdida Esperada 4.08 Pérdida Esperada 5.25CaR 99% 10.41 CaR 99% 7.70Severidad 1.91 Severidad 2.0Límite (Severidad a CC) 7.46 Límite (Severidad a CC) 18.03Cumplimiento Dentro Cumplimiento DentroCREDICASA LIQUIDEZ VIVIENDA FACIL 2Exposición 209.06 Exposición 3,839.00Pérdida Esperada 0.17 Pérdida Esperada 26.63CaR 99% 1.42 CaR 99% 32.52Severidad 0.10 Severidad 9.38Límite (Severidad a CC) 2.24 Límite (Severidad a CC) 18.53Cumplimiento Dentro Cumplimiento DentroCREDICASA RETIRADOSVIVIENDA FACIL 3 RETIRADOSExposición 78.67 Exposición 26.73Pérdida Esperada 0.02 Pérdida Esperada 0.06CaR 99% 0.69 CaR 99% 0.40Severidad 0.08 Severidad 0.04Límite (Severidad a CC) 0.47 Límite (Severidad a CC) 0.49Cumplimiento Dentro Cumplimiento DentroTOTAL HIPOTECARIORIESGO GLOBAL DE CRÉDITOExposición 8,342.46 Exposición 13,002.62Pérdida Esperada 38.59 Pérdida Esperada 117.46CaR 99% 69.04 CaR 99% 148.66Severidad 11.15 Severidad 21.58Límite (Severidad a CC) 47.22 Límite (Severidad a CC) 67.25Cumplimiento Dentro Cumplimiento Dentro5

II.2.2 Riesgo Crediticio en Operaciones con Instrumentos FinancierosMETODOLOGÍAModelo para asignación de líneas crédito Bancos y Casas de Bolsa.Cálculo de Línea de Crédito- Índices Financieros para identificar Capacidad Financiera.- Genera score de calidad crediticia por medio de razones financieras.- Determina escenario adverso al 95% por Simulación Monte Carlo.- Obtención de Límites y Sublímites de Crédito.Los modelos de riesgo de crédito permiten calcular el “CaR”, severidad, back testing,stress testing, sensibilidades, simulación de escenarios, límites y su cumplimiento.II.3. Riesgo de LiquidezSe define como la pérdida potencial de hacer frente a las obligaciones monetarias de laInstitución en forma oportuna, debido a la imposibilidad de modificar la estructura envencimientos de los activos y pasivos, contratar otros pasivos en condiciones normales, obien, por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales.La UAIR desarrolló una metodología para la medición de VaR de Liquidez del BalanceGeneral, la cual permite conocer si los recursos líquidos son suficientes para cumplir lasobligaciones de la Institución, en caso contrario, se mide la capacidad de realización porventa forzosa de los activos, estableciendo un límite de pérdida de $3 millones por esteconcepto.Esta metodología fue llevada al seno del H. Consejo Directivo, previamente presentadapor el Comité de Administración Integral de Riesgos, y fue aprobada por sus miembros.Este modelo también se encuentra implementado en el Sistema de AdministraciónIntegral de Riesgos de Banjercito.Asimismo, se estima la pérdida potencial en la que podría incurrir la Institución, ante laimposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales.Cifras en millones de pesos al 30 de junio de 2012MetodologíaVaR de LiquidezSistema utilizado.-Sistema de Administración Integral de Riesgos (SAIR)BanjercitoVaR de LiquidezLímite 3.00VaR % Cumplimiento1.44 47.90% DentroVaREscenarios Estrés 2.16Pérdida Potencial ante laImposibilidad de Renovar Pasivos4.146

II.4. Riesgo OperacionalSe define como la pérdida potencial que puede sufrir la Institución por fallas odeficiencias en los sistemas de información, en controles internos, o por errores en elprocesamiento de las operaciones.Se llevó a cabo en la Institución la implementación de una metodología basada en laidentificación de los eventos que expliquen alguna ocurrencia de pérdida en cada uno delos procesos operacionales, la cual ya considera la clasificación y asignación de lasactividades bancarias y no bancarias, y de los eventos de pérdida, señalado en lassecciones II y III del Anexo 12 A publicado en la “Resolución que modifica lasDisposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito”Esta metodología fue llevada al seno del H. Consejo Directivo, previamente presentadapor el Comité de Administración Integral de Riesgos, y fue aprobada por sus miembros.Este modelo también se encuentra implementado en el Sistema de AdministraciónIntegral de Riesgos de Banjercito.Límites Autorizados por tipo de riesgo operacionalRiesgo Operacional0.753% CapitalEventoDaños a activos materiales0.073% CapitalEjecución, entrega y gestión de procesos0.500% CapitalFraude Externo0.505% CapitalFraude Interno0.154% CapitalIncidencias en el negocio y fallos en los sistemas0.035% CapitalRelaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo0.038% CapitalPrácticas con clientes, productos y negocios 0.035% CapitalAdicionalmente, en cumplimiento a lo establecido en dicho Anexo, la Institucióndesarrolló el Sistema para la Información de Riesgo Operacional (SPIRO), el cual estádiseñado para registrar sistemáticamente los diferentes tipos de pérdida que se generanpor la operación de las Líneas de Negocio, en las cuales se incluyen los gastosadicionales y recuperaciones derivados de estas pérdidas.El riesgo operacional que presentaron las Líneas de Negocio evaluadas al segundotrimestre de 2012 es el siguiente:Cifras en millones de pesos anualizadas al trimestre abril – junio 2012LÍNEA DE NEGOCIO 2011-III 2011-IV 2012-I 2012-II ΔBANCA MINORISTA 22.6 23.5 24.1 24.0 -0.08NEGOCIACIÓN Y VENTAS 2.1 1.9 1.7 1.5 -0.16PAGO Y LIQUIDACIÓN 0.2 0.2 0.2 0.1 -0.05SERVICIOS DE AGENCIA 1.9 1.9 1.9 0.6 -1.33ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 0.6 0.6 0.6 0.6 0.02TOTAL 27.4 28.0 28.4 26.8 -1.67

II.4.1 Riesgo TecnológicoEl riesgo tecnológico se define como la pérdida potencial por daños, interrupción,alteración o fallas derivadas del uso o dependencia en el hardware, software, sistemas,aplicaciones, redes y cualquier otro canal de distribución de información en la prestaciónde servicios bancarios con los clientes de la Institución.La Institución ha implementado un centro alterno de respaldo, además de contar con unplan de recuperación de los servicios de cómputo en caso de desastre (plan decontingencia), con el objeto de dar continuidad a los servicios informáticos ante unevento repentino no planeado, que ocasione la no disponibilidad de los serviciosinformáticos.Adicionalmente, la Institución cuenta con áreas específicas para dar seguimiento ycontrol a los procedimientos y sistemas de los que depende la integridad,confidencialidad y disponibilidad de la información que soporta los procesos de negocio.II.4.2 Riesgo LegalSe entiende como la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legalesy administrativas aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y judicialesdesfavorables y la aplicación de sanciones, en relación con las operaciones que laInstitución lleva a cabo.A fin de estimar la probabilidad de que se emitan resoluciones judiciales o administrativasdesfavorables a la Institución, en relación con los litigios en los que se funge como actoro demandado, así como los procedimientos administrativos en que participa, la Institucióndesarrolló el Modelo de Riesgo Legal.Asimismo, con el objeto de estimar el monto de pérdidas potenciales por la posibleaplicación de sanciones, la Institución desarrolló una metodología con base en unanálisis sobre el universo de posibles sanciones aplicables a la Institución, porAutoridades o instituciones relacionadas con actividades propias de la operación delBanco.Ambas metodologías se encuentran implementadas en el Sistema de AdministraciónIntegral de Riesgos (SAIR).Cifras en millones de pesos al 30 de junio de 2012METODOLOGÍAModelo Riesgo Legal-Pérdida esperada-Pérdida no esperada-VaR Legal con nivel de confianza del 99%Sistema utilizado.-Sistema de Administración Integral de Riesgos (SAIR)BanjercitoMetodología para la estimación de pérdidas por aplicación de sanciones-Pérdida esperada-Pérdida no esperada-VaR por aplicación de sanciones con nivel de confianza del 99%Portafolio Global de CasosVaR 99% Legal Anual 4.47Mensual 0.37VaR 99% aplicación de sancionesVaR 99% Anual 1.208

II.5 Riesgo Global y Resultado Ajustado por Riesgos de Mercado, Crédito,Operacional, Liquidez y Tasas de Interés.Con base en la necesidad de la Institución por determinar el riesgo global al que seencuentra expuesta, se desarrolló el modelo para obtener este riesgo, con la finalidad dedeterminar el impacto que éste implica sobre el capital del Banco.Cifras en millones de pesos al 30 de junio de 2012MetodologíaModelo Riesgo GlobalSeveridadRiesgo Global $ 49.9-Distribución conjunta de los riesgos de la Institución-Horizonte de probabilidad: 1 año-Nivel de confianza al 99%Sistema utilizado.-Sistema de Administración Integral de Riesgos (SAIR)BanjercitoDado lo anterior, se puede demostrar a través de las técnicas implementadas por laAdministración Integral de Riesgos, que la estructura del Balance del Banco Nacional delEjército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., no implica riesgo en detrimento de su capital.9

III.CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓNMillones de pesos30 de Junio de 2012Requerimiento deCapitalPosiciónEquivalenteI. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR RIESGOS DE MERCADOOperaciones con tasa nominal en moneda nacional 838.0 10,474.8Operaciones con sobre tasa en moneda nacional 53.8 672.7Operaciones con tasa real 0.0 0.2Operaciones con tasa nominal en moneda extranjera 0.4 4.7Operaciones con tasa referida al Salario Mínimo General 0.0 0.2Operaciones en UDI´s o referidas al INPC 0.0 0.0Posiciones en divisas 0.1 1.5Posiciones en operaciones referidas al Salario Mínimo General 0.0 0.1Operaciones con acciones y sobre acciones 0.0 0.0SUMA 892.3 11,154.2II. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR RIESGO DE CRÉDITOAPLICANDO METODOLOGÍA ESTÁNDARDe las contrapartes de operaciones derivadas y reportos 0.0 0.3De los emisores de títulos de deuda en posición 83.3 1,041.4De los acreditados en operaciones de crédito de carteras 1,406.5 17,580.7Por avales y líneas de crédito otorgadas y bursatilizaciones 10.1 126.1De los emisores de garantías reales y personales recibidas 0.0 0.0Inversiones permanentes y otros activos 106.2 1,327.7APLICANDO MODELOS BASADOS EN CALIFICACIONES INTERNASDe los acreditados en operaciones de crédito de carteras 0.0 0.0SUMA 1,606.1 20,076.2III. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR RIESGO OPERACIONAL 304.3 3,803.6IV. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL TOTALESRequerimiento por riesgos de mercado 892.3 11,154.2Requerimiento por riesgo de crédito 1,606.1 20,076.2Requerimiento por riesgo de crédito (metodología interna) 0.0 0.0Requerimiento por riesgo operacional 304.3 3,803.6Requerimiento por faltantes de capital en filiales 0.0 0.0SUMA 2,802.7 35,034.0C Ó M P U T ORequerimiento de Capital Total 2,802.7Capital Neto 7,001.3Capital Básico 6,929.9Capital Complementario 71.4Sobrante o (Faltante) de capital 4,198.6A C T I V O S P O N D E R A D O S E N R I E S G OActivos por Riesgos de Mercado 11,154.2Activos por Riesgo de Crédito 20,076.2Activos por Riesgo Operacional 3,803.6Activos por Faltantes de Capital en Filiales del Exterior 0.0Activos por Riesgo Totales 35,034.0C O E F I C I E N T E S (porcentajes)Capital Neto / Requerimiento de Capital Total 2.50Capital Neto / Activos por Riesgo de Crédito 34.87Capital Neto / Activos por Riesgo Totales (ICAP) 19.98Capital Básico / Requerimiento de Capital Total 2.47Capital Básico / Activos en Riesgo Totales 19.78ICAP, incluyendo activos por riesgo operacional sin considerar la octava transitoria 19.98Información previa al 30 de Junio de 201210

DETERMINACIÓN DEL CAPITAL NETOMillones de pesos30 de Junio de 2012037019 BANJERCITO Regresar a contenidoDETERMINACIÓN DEL CAPITAL BÁSICOCAPITAL CONTABLE (Dato informativo) 7,008.1CB.ICAPITAL CONTABLE SIN OBLIGACIONES Y SIN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN MÁSAPORTACIONES DE CAPITAL YA REALIZADAS PENDIENTES DE FORMALIZAR:7,008.1CB.II INVERSIONES EN INSTRUMENTOS SUBORDINADOS: 0.0CB.IIIINVERSIONES EN INSTRUMENTOS RELATIVOS A ESQUEMAS DE BURSATILIZACIÓN (PARTE ADEDUCIR DEL CAPITAL BÁSICO):0.0CB.IV INVERSIONES EN ACCIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CONTROLADORAS DE ÉSTAS: 0.0CB.V INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS: 0.0CB.VICB.VIIRESERVAS PREVENTIVAS PENDIENTES DE CONSTITUIR Y CONSTITUIDAS CON CARGO ACUENTAS DISTINTAS DE RESULTADOS O DE CAPITAL:FINANCIAMIENTOS OTORGADOS PARA LA COMPRA DE ACCIONES DE LA PROPIAINSTITUCIÓN, DEL GRUPO FINANCIERO, DE LAS DEMÁS ENTIDADES FIN. DEL GPO., O DE LASFILIALES FINANCIERAS DE TODAS LAS ANTERIORES.0.00.0CB.VIII OPERACIONES REALIZADAS EN CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES 0.0CB.IX ISR Y PTU, DIFERIDOS ACTIVOS. 0.0CB.X INTANGIBLES ASÍ COMO PARTIDAS QUE IMPLIQUEN EL DIFERIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE78.2GASTOS O COSTOS EN EL CAPITAL DE LA INSTITUCIÓN.- Intangibles de cualquier tipo. 35.3- Crédito mercantil relativo a otras inversiones. 0.0- Partidas que impliquen el diferimiento de la aplicación de gastos o costos en el capital. 42.9CB.XI POSICIONES RELACIONADAS CON ESQUEMAS DE PRIMERAS PÉRDIDAS 0.0CB.XIICAPITAL BÁSICO SIN IMPUESTOS DIFERIDOS ACTIVOS Y SIN INSTRUMENTOS DECAPITALIZACIÓN BANCARIA. XII = I - ( II a XI )6,929.9CB.XIII ACTIVOS DIFERIDOS COMPUTABLES COMO BÁSICO 0.00.0 Activos diferidos reales (CB.IX)693.0 Límite de computabilidad de activos diferidos [(CB.IX + CB.XII) * 10%]CB.XIV OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMPUTABLES COMO BÁSICO 2_/ 0.0CB.XVOPERACIONES REALIZADAS CON PERSONAS RELACIONADAS RELEVANTES CELEBRADASDESPUÉS DEL 4 DE MARZO DEL 20110.0CB.XVI CAPITAL BÁSICO SIN OPERACIONES RELACIONADAS RELEVANTES XVI = ( XII + XIII + XIV ) -6,929.9XVCB.XVII OPERACIONES REALIZADAS CON PERSONAS RELACIONADAS RELEVANTES COMPUTABLE COMO BÁSICO 0.0CB. CAPITAL BÁSICO TOTAL CB =XVI + XVII 6,929.9DETERMINACIÓN DEL CAPITAL COMPLEMENTARIOCC.IOBLIGACIONES COMPUTABLES COMO BÁSICO, QUE EXCEDEN EL LÍMITE DECOMPUTABILIDAD EN BÁSICO.0.0CC.II OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMPUTABLES COMO COMPLEMENTARIO 3_/0.0LÍMITE DE COMPUTABILIDAD EN CAPITAL COMPLEMENTARIO (CB. * 50%) 3,464.9CC.III RESERVAS PREVENTIVAS COMPUTABLES COMO CAPITAL COMPLEMENTARIO. 71.4DE CRÉDITOS EN LOS QUE SE UTILICE EL MÉTODO ESTÁNDAR71.4 Monto Total de Reservas Generales251.0 Límite de computabilidad (1.25% de los Activos Sujetos a Riesgo de Crédito)71.4CC.IVINVERSIONES EN INSTRUMENTOS RELATIVOS A ESQUEMAS DE BURSATILIZACIÓN (PARTE ADEDUCIR DEL CAPITAL COMPLEMENTARIO):0.0CC. V CAPITAL COMPLEMENTARIO DISPONIBLE CC.V = CC.I + CC.II + CC.III - CC.IV71.4LÍMITE DE COMPUTABILIDAD DE CAPITAL COMPLEMENTARIO CC. VI = CB 6,929.9CC. CAPITAL COMPLEMENTARIO TOTAL 71.4CN.CAPITAL NETO CN = CB + CC7,001.31_/ Entidades a las que se refieren los artículos 89 de la LIC y 31 de la Ley para Regular Agrupaciones Financieras, distintas a Afores y Siefores, tales como Arrendadoras o Factorajes2_/ Obligaciones computables como básico equivalen al mínimo entre el monto de obligaciones computables y el límite de computabilidad de obligaciones.3_/ Obligaciones computables como complementario equivalen al mínimo entre el monto de obligaciones computables y el límite de computabilidad de obligaciones.4_/ Se aplica el 50% a partir del 4 de Marzo del 2011 y el 25% una vez transcurridos 30 dias naturales.Información previa al 30 de Junio de 201211

REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR RIESGO DE CRÉDITO(Saldos al día último en millones de pesos)30 de Junio de 2012OPERACIONES DERIVADAS, POSICIONES EN TITULOS DE DEUDA,DEPÓSITOS, PRÉSTAMOS Y OTROS ACTIVOSActivosPonderadospor RiesgoGRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO VReq. deCapitalActivosPonderadospor RiesgoReq. deCapitalActivosPonderadospor RiesgoReq. deCapitalActivosPonderadospor RiesgoReq. deCapitalActivosPonderadospor RiesgoReq. deCapitalActivosPonderados porRiesgoGRUPO VI GRUPO VII GRUPO VII Bis GRUPO VIII GRUPO IX T O T A LPonderadorde Riesgo0.0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10.0% - - - - 126.1 10.1 - - - - - - - - - - - - - - 126.1 10.120.0% - - - - 992.9 79.4 0.0 0.00 - - - - - - - - - - - - 992.9 79.422.4% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -23.0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -25.8% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -50.0% - - - - 149.8 12.0 - - - - - - - - - - - - - - 149.8 12.056.0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -57.5% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -64.4% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -75.0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -84.0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -86.3% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -96.6% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -100.0% - - - - 40.0 3.2 - - - - 17,383.9 1,390.7 - - - - - - 0.0 0.0 17,424.0 1,393.9112.0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -115.0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -120.0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -125.0% - - - - - - - - - - - - - - - - 55.7 4.5 - - 55.7 4.5128.8% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -138.0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -140.0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -143.8% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -150.0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -161.0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -168.0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -173.0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Suma - - - - 1,308.8 104.7 0.0 0.0 - - 17,383.9 1,390.7 - - - - 55.7 4.5 0.0 0.0 18,748.5 1,499.9Req. de CapitalActivosPonderadospor RiesgoReq. deCapitalActivosPonderadospor RiesgoReq. deCapitalActivosPonderadospor RiesgoReq. deCapitalActivosPonderadospor RiesgoReq. deCapitalActivosPonderados porRiesgoReq. deCapitalREQUERIMIENTO DE CAPITAL POR INVERSIONES PERMANENTES, ACTIVOS DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS: 1,327.7 106.2REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR RIESGOS DE CREDITO 20,076.2 1,606.1Información previa al 30 de Junio de 201212