propuesta para el diplomado de extensión académica - Matemáticas

Desarrollar modelos que permitan cuantificar el riesgo de mercado y elriesgo de crédito en los términos de las entidades reguladoras.Identificar un referencial teórico que permita embasar la estructuración deunidades de gestión de riesgo operacional en bancos y cooperativas.Describir las hipótesis necesarias para usar el método y reconocer laslimitaciones de la metodología valor en riesgo VaR.Describir métodos de valores extremos y su aplicación en el mercado deelectricidad y al sector de la salud.Describir los métodos de series de tiempo que permitan capturar cambiosdinámicos en la información de la volatilidad del precio de un activo.Desarrollar y analizar los principales modelos de simulación usados en lagestión riesgos con el software @Risk.Formar especialistas en riesgos que pueden evaluar y utilizar software decontrol de riesgos con aplicaciones a entidades comerciales públicas yprivadas.METODOLOGÍAEl diplomado consta de 12 módulos teórico-prácticos con una duración total de120 horas, los 2 primeros capítulos estudiarán los referentes teóricos y lasherramientas necesarias para la gestión integral de riesgos. Los módulos 3 y 4estudiarán los riesgos de tasa de interés. Los módulos 5 y 6 se centran en lametodología del Valor en Riesgo y su aplicación en el sector eléctrico. En losmódulos 7 y 8 se hace un estudio de el riesgo de crédito en base a frecuencia yseveridad de incumplimiento y a modelos de scoring. Los módulos 9 y 10 serelacionan con el riesgo operativo y aplicaciones a la industria médica. En los dosúltimos módulos se estudiarán series de tiempo y simulación en el software@Risk.La parte teórica será desarrollada mediante clases magistrales los días jueves yviernes 8:00 a.m.- 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p. m., la parte práctica lossábados de 12:00 m. - 6:00 p.m. y además dos horas de trabajo independiente porparte del estudiante.