Estimation spectrale Méthodes non-paramétriques

En remplaçant gi = λ
2R−1 x ei dans la contrainte gH i ei =
1, on obtient:
D’où la solution:
λ
2 =
1
e H i R−1
x ei
g i = R−1
x ei
e H i R−1
x ei
et la puissance minimale est donc déduite:
E |yi(n)| 2 =
. (54)
1
e H i R−1
x ei
Pour une fréquence quelconque, on a:
où
(55)
. (56)
g = R−1 x e
eHR −1 , (57)
x e
e = 1 exp(jω) ··· exp(jωp) T .
INRS-EMT J. Benesty 25