2014_kajian_pkrb_01. ASEAN-CHINA FTA Dampak Ekspor

lebih andal dibandingkan hasil ramalan pemodelan ekonometrik tradisional,
khususnya untuk hasil ramalan jangka pendek. Namun, tentunya setiap kasus
perlu diteliti.” Model ARIMA menekankan pada sifat-sifat probabilistik atau
stokastik dari runtun waktu ekonomi dengan menggunakan data yang
bersangkutan untuk memutuskan arah kecenderungannya sendiri tanpa
melibatkan data lainnya. Sebagai ilustrasi, bila dalam model regresi, Y dijelaskan
oleh k variabel bebas X1, X2, X3, ... , Xk, maka dalam model ARIMA, Y dijelaskan
oleh nilai-nilai Y sendiri di waktu sebelumnya.
Model yang digunakan dalam tulisan ini adalah multiplicative ARIMA (non–
seasonal dan seasonal) yang merupakan hasil gabungan proses model
Autoregressive (AR), differencing dan moving average/rata-rata bergerak (MA)
yang dinotasikan dengan ARIMA (p, d, q)(P,D,Q).
Model AR (p) secara matematis diuraikan sebagai berikut :
(Y t - δ ) = α 1 (Y t – 1 - δ) + α 2 (Y t – 2 - δ) + ... + α p (Y t – p - δ) + u t ........................ (1)
Dalam persamaan tersebut di atas fungsi Y t melibatkan nilai data Y lag ke-
1, ke-2 dan seterusnya hingga lag ke-p atau dikatakan sebagai suatu proses
Autoregressive derajat ke-p atau AR (p).
Model MA (q) selanjutnya dapat diuraikan dalam notasi
Y t = µ + β 0 u t + β 1 u t-1 + β 2 u t-2 + ... + β q u t-q ........................................................... (2)
di mana
u t = ε t + λ 1 ε t-1 + λ 2 ε t-2 + λ 3 ε t-3 + ..... + λ p ε t-p
u t-1 = ε t-1 + λ 2 ε t-2 + λ 3 ε t-3 + λ 4 ε t-4 + ..... + λ p ε t-p
dan seterusnya
Fungsi Y t melibatkan nilai rata-rata bergerak dari residual atau suatu proses
Moving Average derajat ke-q atau MA (q).
Selanjutnya penggabungan model AR (p) dan model MA (q) sebagai model
ARMA (p,q) dapat dinotasikan menjadi
Yt = θ + α1 (Yt–1 - δ) + α2 (Yt–2 - δ) + ... + αp (Yt–p - δ) + β0 ut + β1 ut-1 + β2 ut-2 + ... + βq ut-q .............. (3)
Bila data yang akan dimasukkan ke dalam model ARMA bersifat nonstasioner,
maka data harus distasionerkan terlebih dahulu dengan melakukan
11